最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏扬淳享债券C(006514) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3270844 | ||||||||
| 基金代码 | 006514 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬淳享债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 22 日 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏扬淳享债券 基金主代码 006513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日 报告期末基金份额总额 499,954,141.46 份 投资目标 本基金通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益 率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价 值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证 券投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场 环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析，灵活运用上述 策略，构建债券组合并进行动态调整，以达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基 金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产 品。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬淳享债券 A 鹏扬淳享债券 C 下属分级基金的交易代码 006513 006514 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的份额总额 494,816,447.98 份 5,137,693.48 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日—2023 年 3 月 31 日） 鹏扬淳享债券 A 鹏扬淳享债券 C 1.本期已实现收益 3,084,129.70 101,552.16 2.本期利润 2,107,996.29 66,088.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 0.0049 4.期末基金资产净值 529,478,784.94 5,470,634.75 5.期末基金份额净值 1.0701 1.0648 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬淳享债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.48% 0.04% 0.95% 0.03% -0.47% 0.01% 过去六个月 0.89% 0.05% 0.92% 0.06% -0.03% -0.01% 过去一年 3.44% 0.05% 3.49% 0.05% -0.05% 0.00% 过去三年 9.15% 0.06% 10.03% 0.06% -0.88% 0.00% 自基金合同 生效起至今 16.30% 0.06% 18.43% 0.06% -2.13% 0.00% 鹏扬淳享债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.37% 0.04% 0.95% 0.03% -0.58% 0.01% 过去六个月 0.70% 0.05% 0.92% 0.06% -0.22% -0.01% 过去一年 3.03% 0.05% 3.49% 0.05% -0.46% 0.00% 过去三年 7.86% 0.06% 10.03% 0.06% -2.17% 0.00% 自基金合同 生效起至今 14.29% 0.06% 18.43% 0.06% -4.14% 0.00% 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 焦翠 本基金基 金经理,现 金管理部 利率策略 总监 2019 年 3 月 22 日 - 9 中国人民大学金融硕士。 曾任北京鹏扬投资管理有 限公司交易管理部债券交 易员。现任鹏扬基金管理 有限公司现金管理部利率 策略总监。2018 年 3 月 16 日至今任鹏扬汇利债券型 证券投资基金基金经理； 2018年3月16日至今任鹏 扬景兴混合型证券投资基 金基金经理；2018 年 8 月 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 23 日至今任鹏扬利泽债券 型证券投资基金基金经 理；2019年1月4日至2022 年 1月 28日任鹏扬泓利债 券型证券投资基金基金经 理；2019 年 3 月 22 日至今 任鹏扬淳享债券型证券投 资基金基金经理；2019 年 8 月 15 日至今任鹏扬景欣 混合型证券投资基金基金 经理；2021 年 3 月 18 日至 2022年7月18日任鹏扬景 创混合型证券投资基金基 金经理；2021 年 8 月 18 日至今任鹏扬淳熙一年定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理；2021 年 9月 3日至 2022 年 6月 18 日任鹏扬景颐混合型证 券投资基金基金经理； 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 12月 7日任鹏扬景阳一 年持有期混合型证券投资 基金基金经理。 注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 (2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯 公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产 管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章， 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》， 对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告 期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金 的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年 1 季度，全球经济动能环比好转。在前期金融条件走松的背景下，美国 1、2 月非农就 业数据大超预期，制造业 PMI 见底回升，服务业 PMI 以及消费数据依然维持较强的韧性。强劲的经 济基本面一扫年初的衰退叙事，叠加欧美通胀下降速度仍较为缓慢，加息风险重新浮现。进入 3 月， 美国与欧洲陆续出现银行风波，在对金融稳定性的担忧下，市场重估了全球经济增长预期。当前， 该事件的影响未出现进一步蔓延，但可能到来的信贷条件紧缩效应将使得美联储加息必要性显著下 降，银行危机引发的对信贷紧缩幅度、商业地产脆弱性等方面的担忧仍将给市场带来持续的不确定 性。 2023 年 1 季度，国内经济步入复苏周期，随着疫情防控政策放松以及房地产政策松绑，生产、 消费与投资活动全面回暖。未来，预计总量政策温和、产业政策积极，经济慢复苏但持续性较强。 居民消费与购房需求仍有修复空间，但修复幅度受到资产负债表与政策的约束，企业商务活动与政 府投资活动将持续恢复。通货膨胀方面，1 季度国内 CPI 同比整体小幅回落，服务价格逐步回升， 商品价格保持低迷，PPI 环比表现不强。随着居民生活半径打开、收入增加，核心 CPI 在服务价格 的推动下有望低位回升，但在外需低迷的背景下，预计耐用品消费不足会对冲部分服务类价格上行 效果。流动性方面，2 月份资金面受贷款投放强劲、超储率较低等因素影响波动较大。但是进入 3 月，人民银行意外下调存款准备金率 25bp，降准叠加 MLF 超量续作呵护了资金面预期。信用扩张方 面，社融超预期走强，企业端整体融资需求强劲，企业债券融资受前期冲击后出现企稳回升的迹象。 居民端短期融资需求回暖，中长期信贷仍偏弱。政府端财政依然靠前发力。不过，当前资金活化程 度仍较低，后续伴随经济进一步回暖或出现改善。 2023 年 1 季度，中债综合全价指数上涨了 0.28%，收益率曲线趋于平坦。在经济复苏、融资强 劲和资金面中性的背景下，利率中枢总体上移。信用利差方面，1 季度信用利差持续收窄，中短期 信用债受到市场追捧，信用利差再次回到较低分位数水平。近年来债市收益率波动总体趋于收敛， 主要原因包括经济增速趋势下滑、宏观调控力度和精度提高使得宏观经济本身的波动幅度降低，以 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 及市场参与者的预期和机构行为对该预期进一步的强化。 本基金坚持研究驱动投资，在宏观研究的基础上做实做细利率策略研究，以此实现组合长期业 绩的稳定性。具体来讲，在当前环境下，久期策略和杠杆策略以宏观经济研究和货币政策为基础， 密切跟踪微观流动性、债市供求、机构行为等市场微观结构，降低通胀对债市影响的权重。组合构 建上则通过品种利差、曲线形态挑选具体个券，使组合兼具较好的进攻性和防御性。 操作方面，本基金本报告期内久期总体保持在中性偏低水平，主要原因是基于经济总体处于疫 情后期的复苏阶段，而流动性总体虽保持合理充裕，但流动性分层延续且有加剧趋势，叠加银行间 杠杆水平总体保持高位，导致市场的流动性总体较为脆弱。杠杆策略方面，组合在前 2 个月保持中 低杠杆或无杠杆。3 月初，2 年政金债利率上行至 2.7%以上，组合主要加仓中短端，提高组合杠杆 至中高水平。目前组合持仓主要以 3 年内利率债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬淳享债券 A 的基金份额净值为 1.0701 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.48%；截至本报告期末鹏扬淳享债券 C 的基金份额净值为 1.0648 元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.37%；同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 615,924,884.98 99.97 其中：债券 615,924,884.98 99.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 152,918.34 0.02 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 8 其他资产 20,210.78 0.00 9 合计 616,098,014.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 30,152,535.91 5.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 585,772,349.07 109.50 其中：政策性金融债 585,772,349.07 109.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 615,924,884.98 115.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 200203 20 国开 03 1,500,000 152,875,191.78 28.58 2 180401 18 农发 01 1,000,000 105,227,863.01 19.67 3 140229 14 国开 29 500,000 52,083,068.49 9.74 4 210406 21 农发 06 500,000 51,167,287.67 9.56 5 200305 20 进出 05 500,000 50,440,081.97 9.43 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,597.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,613.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,210.78 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬淳享债券 A 鹏扬淳享债券 C 报告期期初基金份额总额 417,363,601.79 81,518,825.92 报告期期间基金总申购份额 104,183,972.69 137,589.13 减：报告期期间基金总赎回份额 26,731,126.50 76,518,721.57 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 494,816,447.98 5,137,693.48 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2023 年 1 月 1 日 -2023 年 3 月 31 日 148,646,528.85 - - 148,646,528.85 29.73% 机构 2 2023 年 1 月 4 日 -2023 年 3 月 30 日 98,117,209.53 - - 98,117,209.53 19.63% 机构 3 2023 年 1 月 4 日 -2023 年 3 月 30 日 94,760,930.96 - - 94,760,930.96 18.95% 个人 - - - - - - - 鹏扬淳享债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不 足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有 可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与 大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬淳享债券型证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬淳享债券型证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬淳享债券型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |