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| 兴银合盛定开债A(008535) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3271051 | ||||||||
| 基金代码 | 008535 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年 04月 22日 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2023年4月21日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银合盛定开债 基金主代码 008535 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 03月 16日 报告期末基金份额总额 7,986,182,866.13份 投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资 于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭 期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增 值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期 内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合， 对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余 封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售 期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工 具。为确保本基金估值的公允性，本基金在封闭 期内各类金融工具的到期日不得晚于该封闭期的 最后一日。一般情况下，本基金持有的债券品种 和结构在封闭期内不会发生变化。 业绩比较基准 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的 金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%。 风险收益特征 本基金是债券型基金，中长期预期风险收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 12页 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C 下属分级基金的交易代码 008535 008536 报告期末下属分级基金的份额总额 7,986,170,555.80 份 12,310.33份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同 上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31 日） 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C 1.本期已实现收益 12,553,706.20 19.91 2.本期利润 12,553,706.20 19.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0057 4.期末基金资产净值 8,005,380,115.87 13,032.90 5.期末基金份额净值 1.0024 1.0587 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银合盛定开债 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.74% 0.02% 0.80% 0.01% - 0.06% 0.01% 过去六个月 1.34% 0.02% 1.62% 0.01% - 0.28% 0.01% 过去一年 2.57% 0.01% 3.25% 0.01% - 0.68% 0.00% 过去三年 7.14% 0.01% 9.75% 0.01% - 0.00% 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 12页 2.61% 自基金合同 生效起至今 7.23% 0.01% 9.89% 0.01% - 2.66% 0.00% 兴银合盛定开债 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.64% 0.02% 0.80% 0.01% - 0.16% 0.01% 过去六个月 1.14% 0.02% 1.62% 0.01% - 0.48% 0.01% 过去一年 2.16% 0.01% 3.25% 0.01% - 1.09% 0.00% 过去三年 5.81% 0.01% 9.75% 0.01% - 3.94% 0.00% 自基金合同 生效起至今 5.87% 0.01% 9.89% 0.01% - 4.02% 0.00% 注：1、本基金成立于 2020年 3月 16日；2、比较基准：金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 12页 注：1、本基金成立于 2020年 3月 16日；2、比较基准：金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 王深 本基金的基金经理、公司 固定收益部策略分析部副 总经理（主持工作)。 2020- 08-12 - 9年 硕士研究生。曾任职于中泰证 券厦门厦禾路营业部、象屿股 份有限公司，2015年 4月加入 兴银基金管理有限责任公司， 历任兴银基金固定收益部信用 研究员、基金经理助理，现任 兴银基金固定收益部下设二级 部门策略分析部副总经理（主 持工作）、基金经理。 范泰奇 本基金的基金经理、公司 固定收益部副总经理 2020- 03-16 - 10 年 博士研究生。历任方正证券资 产管理北京分公司债券研究 员，英大基金管理有限公司专 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 12页 户投资部债券投资经理，易鑫 安资产管理有限公司固定收益 投资经理，2016年 11月加入 兴银基金管理有限责任公司， 现任兴银基金固定收益部副总 经理、基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规 定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管 理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订 完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，债市收益率呈现先上后下，宽幅震荡格局。一月份，各类经济数据仍整体偏弱，但在 疫情达峰的大背景下，市场对数据预期已较为充分。在降息预期落空，经济预期增强影响下，利率 债收益率上行为主，表现较弱，而赎回效应减弱后信用债表现偏强。二月份，各类经济高频数据整 体有所回暖，反映疫情结束后经济活跃度逐步修复，中长端利率债收益率呈现震荡走势。在信贷动 能偏强，狭义流动性收敛的影响下，在中下旬存单利率快速上行带动下中短端利率债调整幅度较 大。三月份，各类经济数据反映基本面修复节奏放缓，债市受政府工作报告经济目标低于预期、经 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 12页 济动能边际回落和超预期降准影响，整体表现较强。 组合为摊余成本法债基，在一季度期间封闭期结束，迎来首个开放期。组合根据申赎情况进行 资产调整，并努力降低融资成本，使得组合季度内实现净值稳步增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银合盛定开债 A基金份额净值为 1.0024元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为 0.74%，同期业绩比较基准收益率为 0.80%；截至报告期末兴银合盛定开债 C基金份额净 值为 1.0587元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.64%，同期业绩比较基准收益率为 0.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,206,820,199.43 93.78 其中：债券 8,206,820,199.43 93.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 529,424,251.30 6.05 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,267,240.51 0.17 8 其他资产 - - 9 合计 8,751,511,691.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,206,820,199.43 102.52 其中：政策性金融债 3,392,407,670.81 42.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,206,820,199.43 102.52 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 230404 23农发 04 13,400,000 1,342,296,116.03 16.77 2 160408 16农发 08 8,100,000 826,532,726.29 10.32 3 210203 21国开 03 6,000,000 611,243,813.30 7.64 4 2228050 22光大银行 6,100,000 610,645,823.06 7.63 5 2228058 22中国银行 绿色金融债 02 6,000,000 605,163,321.47 7.56 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 12页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，不存在编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚 的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 12页 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C 报告期期初基金份额总额 1,250,115,604.96 2,456.75 报告期期间基金总申购份额 7,236,119,049.72 10,214.22 减：报告期期间基金总赎回份额 500,064,098.88 360.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,986,170,555.80 12,310.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 12页 机 构 1 20230101 - 20230316 ; 20230320 - 20230320 300,012,500. 00 898,381,912. 56 - 1,198,394,412. 56 15.01 % 2 20230317 - 20230320 - 998,202,235. 98 - 998,202,235.98 12.50 % 3 20230101 - 20230316 500,044,000. 00 - 500,044,000. 00 - 0% 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也 需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金注册的文件 2.《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3.《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金招募说明书》 4.《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 7. 中国证监会规定的其他备查文件 9.2 存放地点 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 12页 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免 费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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