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| 国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272235 | ||||||||
| 基金代码 | 007011 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 22 日 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 2023 年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 基金主代码 007010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 6日 报告期末基金份额总额 13,188,592,031.93 份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得 与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的 方法投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和 备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指 数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标指数有效 跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如 因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏 离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合 理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较准为“中债-1-3 年国开行债券指数收 益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5% ” 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和收益低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 2023 年第 1季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保中债 1-3 年国开债 指数 A 国寿安保中债 1-3 年国开债 指数 C 下属分级基金的交易代码 007010 007011 报告期末下属分级基金的份额总额 12,761,847,531.17 份 426,744,500.76 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1日-2023 年 3 月 31 日） 国寿安保中债1-3年国开债指数A国寿安保中债1-3年国开债指数C 1.本期已实现收益 61,334,999.32 770,109.42 2.本期利润 60,083,580.26 1,528,164.11 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0049 0.0100 4.期末基金资产净值 13,169,887,260.70 440,054,101.32 5.期末基金份额净值 1.0320 1.0312 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩 指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.49% 0.03% 0.48% 0.03% 0.01% 0.00% 过去六个月 0.77% 0.06% 0.75% 0.05% 0.02% 0.01% 过去一年 2.58% 0.05% 2.48% 0.04% 0.10% 0.01% 过去三年 8.21% 0.05% 7.87% 0.05% 0.34% 0.00% 自基金合同 生效起至今 13.27% 0.05% 12.81% 0.04% 0.46% 0.01% 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 C 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 2023 年第 1季度报告 第 4页 共 11页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.46% 0.03% 0.48% 0.03% -0.02% 0.00% 过去六个月 0.69% 0.06% 0.75% 0.05% -0.06% 0.01% 过去一年 2.43% 0.05% 2.48% 0.04% -0.05% 0.01% 过去三年 7.86% 0.05% 7.87% 0.05% -0.01% 0.00% 自基金合同 生效起至今 13.16% 0.05% 12.81% 0.04% 0.35% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 2023 年第 1季度报告 第 5页 共 11页 注：本基金基金合同生效日为 2019 年 03 月 06 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2019 年 03 月 06日至 2023 年 03 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陶尹斌 基金经理 2019 年 3 月 6 日 - 9 年 硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限 公司研究员，兴全基金管理有限公司研究 员、投资经理助理、投资经理，现任国寿 安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资 基金、国寿安保中债 1-3 年国开行债券 指数型证券投资基金、国寿安保泰恒纯债 债券型证券投资基金、国寿安保泰弘纯债 债券型证券投资基金、国寿安保泰瑞纯债 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金和国寿安保泰祥纯债一年定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 2023 年第 1季度报告 第 6页 共 11页 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中债 1-3 年国 开行债券指数型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券市场运行大体有三个区间，一是元旦至春节前，随着防疫政策彻底转 向，投资者对疫后经济复苏的预期升温，但经济数据暂时真空，强预期和弱现实的组 合下，市场率先调整长端定价，利率曲线呈现熊陡。二是春节后到两会前，社融及 PMI 数据向好，经济修复进入验证窗口，且由于银行加码信贷投放，债市资金融出减少， 回购利率波动加剧，短券收益率遭遇上修，信用利差收敛，利率曲线表现为熊平。三 是两会后政策当局对于全年经济增长目标设定偏谨慎，同时通胀数据不及预期、制造 业高频数据改善有限，叠加银行理财配置需求释放以及央行降准补充中长期流动性， 债市边际迎来修复，中短端品种确定性更佳，且银行二级资本债及永续债利差得到下 修。报告期内，本基金严格执行抽样复制的策略，确保对指数的复制和久期的跟踪， 努力控制跟踪误差。 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 2023 年第 1季度报告 第 7页 共 11页 展望二季度，从基本面来看，国内经济整体向好的形势延续，但地产及消费的自 驱力还有待观察，同时外需走弱的压力加大，经济复苏的斜率较一季度将有所放平。 就收益率的绝对值而言，期限及信用利差均位于较低水平，且降准后央行短期内下调 政策利率的概率有限。同时，当下市场杠杆率偏高，中短端配置交易也需要留心拥挤 度的问题。因此，二季度债券市场交投或面临分歧加大，整体操作难度将有所上升， 期间资金波动时央行流动性操作上的表态也值得重点关注。本基金将继续严格执行抽 样复制的策略，确保对指数成分券结构及久期的跟踪，仅投资利率债、评级 AAA 的银 行存款及质押券为利率债的债券回购，组合久期跟踪指数基准，不超过 2年。同时， 继续优化已有并拓展新的增强策略，寻找收益率曲线和个券当中的结构性机会，进一 步增厚投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保中债 1-3 年国开债指数 A 基金份额净值为 1.0320 元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.49%；截至本报告期末国寿安保中债 1-3 年国开债 指数 C基金份额净值为 1.0312 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.46%；业绩比较 基准收益率为 0.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,238,331,785.39 93.80 其中：债券 17,238,331,785.39 93.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,119,312,353.45 6.09 8 其他资产 20,413,259.26 0.11 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 2023 年第 1季度报告 第 8页 共 11页 9 合计 18,378,057,398.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,238,331,785.39 126.66 其中：政策性金融债 17,238,331,785.39 126.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,238,331,785.39 126.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210207 21 国开 07 23,500,000 2,421,137,397.26 17.79 2 150210 15 国开 10 16,400,000 1,759,090,060.27 12.93 3 190208 19 国开 08 13,100,000 1,359,098,441.10 9.99 4 190203 19 国开 03 13,000,000 1,316,814,520.55 9.68 5 200208 20 国开 08 12,800,000 1,316,489,468.49 9.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 2023 年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 20,413,259.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,413,259.26 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 2023 年第 1季度报告 第 10页 共 11页 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保中债 1-3 年国开债 指数 A 国寿安保中债 1-3 年国开 债指数 C 报告期期初基金份额总额 12,751,029,312.18 53,655,661.57 报告期期间基金总申购份额 2,230,532,400.02 389,842,216.70 减:报告期期间基金总赎回份额 2,219,714,181.03 16,753,377.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,761,847,531.17 426,744,500.76 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金基金管理人本报告期内未运用固有资金投资持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机构 1 20230101~20230331 6,191,853,005.95 - 490,435,507.605,701,417,498.35 43.23 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的 风险并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的 正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中 小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 2023 年第 1季度报告 第 11页 共 11页 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保中债 1-3 年国开行债券指数型证券投资基金募集的 文件 9.1.2 《国寿安保中债 1-3 年国开行债券指数型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保中债 1-3 年国开行债券指数型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保中债 1-3 年国开行债券指数型证券投资基金在指定媒体上 披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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