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| 中欧明睿新常态混合C(005765) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3273117 | ||||||||
| 基金代码 | 005765 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧明睿新常态混合 基金主代码 001811 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年03月03日 报告期末基金份额总额 2,141,032,127.86份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行 大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决 策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、 风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产 配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人 民币）收益率×20%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C 下属分级基金的交易代码 001811 005765 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,622,595,530.46份 518,436,597.40份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中欧明睿新常态混合 A 中欧明睿新常态混合 C 1.本期已实现收益 -271,596,348.24 -91,552,791.58 2.本期利润 -97,355,395.60 -20,019,816.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0591 -0.0365 4.期末基金资产净值 3,992,549,977.06 1,236,811,164.76 5.期末基金份额净值 2.4606 2.3857 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧明睿新常态混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.33% 1.25% 2.87% 0.69% -5.20% 0.56% 过去六个月 -7.21% 1.63% 7.02% 0.92% -14.23% 0.71% 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 过去一年 -14.31% 1.99% -1.90% 0.92% -12.41% 1.07% 过去三年 74.88% 1.93% 8.50% 0.97% 66.38% 0.96% 过去五年 127.09% 1.81% 5.99% 1.03% 121.10% 0.78% 自基金合同 生效起至今 201.76% 1.65% 28.27% 0.94% 173.49% 0.71% 中欧明睿新常态混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.52% 1.25% 2.87% 0.69% -5.39% 0.56% 过去六个月 -7.58% 1.63% 7.02% 0.92% -14.60% 0.71% 过去一年 -14.99% 1.99% -1.90% 0.92% -13.09% 1.07% 过去三年 70.77% 1.93% 8.50% 0.97% 62.27% 0.96% 过去五年 118.21% 1.81% 5.99% 1.03% 112.22% 0.78% 自基金份额 运作日至今 123.40% 1.81% 2.44% 1.03% 120.96% 0.78% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 注：2021年 9月 8日起组合业绩比较基准变更为沪深 300指数收益率*60%+中证港股通 综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。 注：2021年 9月 8日起组合业绩比较基准变更为沪深 300指数收益率*60%+中证港股通 综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。本基金于 2018年 3月 14日 增加 C类份额，图示日期为 2018年 3月 15日至 2023年 03月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 周蔚 文 权益投 决会主 席/投资 总监/基 金经理 2021- 12-17 - 23年 历任光大证券研究所研究员，富国基 金研究员、高级研究员、基金经理。2 011/01/10加入中欧基金管理有限公司, 历任研究部总监、副总经理、权益投 决会委员。 刘伟 伟 基金经 理/投资 经理 2021- 02-08 - 10年 历任农银汇理基金管理有限公司研究 员，中欧基金管理有限公司基金经理 助理，上海源实资产管理有限公司投 资经理。2017/07/10加入中欧基金管理 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 有限公司,历任基金经理助理、投资经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》等相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 刘伟伟 公募基金 3 7,554,453,672.8 0 2021-02-08 私募资产管理计划 2 16,461,444,086. 56 2022-11-23 其他组合 - - - 合计 5 24,015,897,759. 36 - 注：1、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 2、本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况，刘伟伟离任产品情 况： ①产品类型：公募，离任数量：1只，离任时间：2023-01-18； ②产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0只；离任时间：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有26次，为量化策略组合 因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 我们对今年的市场持相对乐观的态度，主要是观察到企业盈利和流动性都在向对市 场有利的方向演进。企业盈利主要取决于宏观经济走势，随着房地产、平台经济等政策 进行了优化调整，国内经济进入复苏通道当中，从而带动A股整体企业盈利修复。另外， 国内经济处于复苏早期，因此流动性仍然会保持宽松；美联储的加息周期也基本接近尾 声，下半年到明年有望进入到边际宽松的状态。 一季度市场仍体现出明显的存量博弈特征，由AI带动的TMT板块表现强势，使得其 他板块，尤其是过去几年成长股的主力新能源和军工方向资金流出，而出现了明显的调 整。这也是我们的产品在一季度表现弱于市场的主要原因。不过我们认为，上述目前表 现相对较弱的板块有望出现价值回归。 关于未来市场的行业结构特征，我们认为与经济复苏强度有关。如果经济超预期复 苏，顺周期行业，如有色金属、化工、食品饮料等将会有更强的表现。如果经济呈现弱 复苏状态，那么科技、医药、新能源等成长性行业会有超额收益。 今年以来科技行业的行情演绎主要围绕AI展开，ChatGPT代表了AI行业的突破性进 展，整体来看，我们认为硬件受益的确定性更强。科技硬件包括半导体、消费电子等， 这些行业处于周期底部，AI对算力的需求将会使得周期提前见底，同时向上的弹性也会 增加。 新能源行业，我们认为新能源汽车的产业周期还没有走完，今年全球电动化率在 13%左右，还有较大的成长空间。我们重点关注锂电池、汽车零部件等成长逻辑更为确 定的细分方向。光伏和储能依然处在景气度较高的阶段，随着硅料、碳酸锂价格下跌， 有望为行业提供新的需求空间。 整体来说，我们对今年的权益市场相对乐观，行业上看好科技硬件、新能源、医药 以及顺周期方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金A类份额净值增长率为-2.33%，同期业绩比较基准收益率为2.87%； 基金C类份额净值增长率为-2.52%，同期业绩比较基准收益率为2.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,864,696,388.79 92.47 其中：股票 4,864,696,388.79 92.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 302,342,578.08 5.75 其中：债券 302,342,578.08 5.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 79,596,574.48 1.51 8 其他资产 14,191,155.32 0.27 9 合计 5,260,826,696.67 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为61,453,782.00元，占基金资 产净值比例1.18%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 49,740,000.00 0.95 B 采矿业 - - C 制造业 4,235,957,354.66 81.00 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 368,222.80 0.01 E 建筑业 77,329.12 0.00 F 批发和零售业 16,189,832.76 0.31 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 485,043,931.72 9.28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,137.60 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 3,372,269.59 0.06 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00 R 文化、体育和娱乐业 12,400,000.00 0.24 S 综合 - - 合计 4,803,242,606.79 91.85 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 工业 61,453,782.00 1.18 合计 61,453,782.00 1.18 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300750 宁德时代 1,200,000 487,260,000.00 9.32 2 002459 晶澳科技 7,200,000 412,848,000.00 7.89 3 300274 阳光电源 3,300,068 346,045,130.48 6.62 4 300014 亿纬锂能 4,200,000 292,740,000.00 5.60 5 688599 天合光能 5,000,000 260,450,000.00 4.98 6 605117 德业股份 890,030 229,592,138.80 4.39 7 002594 比亚迪 800,000 204,816,000.00 3.92 8 300454 深信服 1,300,038 192,353,622.48 3.68 9 688390 固德威 500,058 144,741,788.10 2.77 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 10 601138 工业富联 8,308,800 143,077,536.00 2.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 302,342,578.08 5.78 其中：政策性金融债 302,342,578.08 5.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 302,342,578.08 5.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220211 22国开11 1,700,000 171,746,715.07 3.28 2 220308 22进出08 1,300,000 130,595,863.01 2.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,245,152.62 2 应收证券清算款 4,254,177.93 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,691,824.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,191,155.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C 报告期期初基金份额总额 1,669,733,884.31 599,067,523.78 报告期期间基金总申购份额 139,502,464.47 124,118,414.37 减：报告期期间基金总赎回份额 186,640,818.32 204,749,340.75 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,622,595,530.46 518,436,597.40 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧明睿新常态混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金托管协议》 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页 4、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2023年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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