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| 价值ETF(510030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278252 | ||||||||
| 基金代码 | 510030 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 23日 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上证 180价值 ETF 场内简称 价值 ETF 基金主代码 510030 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010年 4月 23日 报告期末基金份额总额 153,229,808.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的 指数。 通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份 股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等） 导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经 验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他 成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定 的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 业绩比较基准 上证 180价值指数收益率 风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型 基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的 指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场 水平大致相近的产品。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -350,417.14 2.本期利润 2,850,819.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0190 4.期末基金资产净值 120,273,439.54 5.期末基金份额净值 0.785 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.61% 0.95% 2.81% 0.96% -0.20% -0.01% 过去六个月 5.80% 1.13% 5.55% 1.15% 0.25% -0.02% 过去一年 -3.09% 1.10% -7.02% 1.13% 3.93% -0.03% 过去三年 25.30% 1.13% -1.76% 1.16% 27.06% -0.03% 过去五年 27.48% 1.17% -13.32% 1.19% 40.80% -0.02% 自基金合同 生效起至今 114.98% 1.37% 24.03% 1.38% 90.95% -0.01% 注：（1）基金业绩基准：上证 180价值指数收益率； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 率变动的比较 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2010年 10月 23日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 丰晨成 本基金基 金经理 2015-11-13 - 14年 硕士。2009年 7月加入华宝基金管理有 限公司，先后担任助理产品经理、数量分 析师、投资经理助理、投资经理等职务。 2015年 11月起任华宝上证 180价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、上 证 180价值交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，2016年 8月起任华宝中 证全指证券公司交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2018年 4月至 2021 年1月任华宝中证500指数增强型发起式 证券投资基金基金经理，2018年 6月起 任华宝中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理，2018年 8月至 2020年 11月任华 宝中证 1000指数分级证券投资基金基金 经理，2020年 11月起任华宝中证 1000 指数证券投资基金基金经理，2022年 2 月起任华宝中证港股通互联网交易型开 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 放式指数证券投资基金基金经理，2022 年 9月至 2023年 3月任华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金 经理，2022年 12月起任华宝中证港股通 互联网交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法 律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，均为指数量化投资组合因投资策略需 要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 180价值指数在 1月市场延续了去年末政策开放引发的经济复苏预期，北向资金持续流入走 出了阶段性的行情，2月受美债利率攀升使得北向资金流入放缓，市场有所回吐，数字经济及 AI 主题带动 TMT板块的反攻与新能源板块的走弱显示出市场的存量博弈，受金融板块的弱势，本报 告期内，180价值指数表现较中证 500、沪深 300指数稍弱。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 2.61%，业绩比较基准收益率为 2.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 119,436,361.19 98.98 其中：股票 119,436,361.19 98.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,230,754.57 1.02 8 其他资产 132.38 0.00 9 合计 120,667,248.14 100.00 注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者 在金额上可能不相等。 2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等 项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息” 指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,252,929.00 8.52 C 制造业 10,471,025.61 8.71 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,924,379.00 1.60 E 建筑业 9,176,193.08 7.63 F 批发和零售业 596,841.00 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 2,453,686.70 2.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 6,606,402.10 5.49 J 金融业 74,092,762.03 61.60 K 房地产业 3,766,408.82 3.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 119,340,627.34 99.22 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,362.59 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 12,371.26 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,733.85 0.08 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 255,006 11,628,273.60 9.67 2 600036 招商银行 326,458 11,187,715.66 9.30 3 601166 兴业银行 383,552 6,478,193.28 5.39 4 600030 中信证券 257,440 5,272,371.20 4.38 5 601398 工商银行 924,400 4,122,824.00 3.43 6 601328 交通银行 724,700 3,703,217.00 3.08 7 601668 中国建筑 552,978 3,207,272.40 2.67 8 600050 中国联通 503,300 2,727,886.00 2.27 9 600048 保利发展 189,474 2,677,267.62 2.23 10 601288 农业银行 842,024 2,618,694.64 2.18 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688525 佰维存储 1,845 70,681.95 0.06 2 601065 江盐集团 1,224 12,680.64 0.01 3 601133 柏诚股份 1,061 12,371.26 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 上证 180价值 ETF截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限 公司因存在以下行为：一是 2015年设立中信证券海外投资有限公司，未按照当时《证券法》第一 百二十九条的规定报证监会批准。二是未按期完成境外子公司股权架构调整工作，存在控股平台 下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体（SPV）下设子公司、股权架构层级多 达 8 层等问题。三是存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务和返程子公司从事咨 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 询、研究等业务的问题。公司于 2022年 6月 2日收到中国证监会责令你公司改正，并于收到决定 之日起 3个月内向深圳证监局提交整改报告的行政监管措施。 上证 180价值 ETF截止 2023年03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中国平安保险(集团) 股份有限公司因未按照规定进行国际收支统计申报于 2022年 8月 22日收到国家外汇管理局深圳 市分局责令改正、给予警告并处罚款人民币 30万元的处罚决定。 上证 180价值 ETF截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限 公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理 未形成有效风险控制；于 2022年 09月 09日收到银保监会罚款的处罚措施。 上证 180价值 ETF截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限 公司因信贷业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理未形成有效风险控 制；于 2022年 09月 09日收到银保监会罚款的处罚措施。 上证 180价值 ETF截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限 公司因存款业务违规,违规办理同业业务,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,触犯法律 法规；于 2022年 09月 28日收到银保监会罚款的处罚措施。 上证 180价值 ETF截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份 有限公司因存款业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理未形成有效风险 控制于 2022年 09月 30日收到银保监会罚款的处罚措施。 上证 180价值 ETF截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限 公司因：一是多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其 他投资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率。二是低价包销多期债务融资工 具，影响了市场正常秩序。三是债务融资工具承销协议的签订不规范。四是多期债务融资工具的 簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范；于 2023 年 01月 18日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。 上证 180价值 ETF截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限 公司因：一是多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其 他投资人的正常投标，违背了公平公正原则并影响了发行利率，对市场正常秩序造成了一定不良 影响。二是多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行 不到位、工作开展不规范。；于 2023年 01月 18日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正 的处罚措施。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 132.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 132.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688525 佰维存储 70,681.95 0.06 新股锁定 2 601065 江盐集团 12,680.64 0.01 新股流通受限 3 601133 柏诚股份 12,371.26 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 143,729,808.00 报告期期间基金总申购份额 13,000,000.00 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 减：报告期期间基金总赎回份额 3,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 153,229,808.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司- 华 宝 上 证 180 价 值 交 易 型 1 20230101~20230331 86,306,664.00 20,976,900.00 11,856,000.00 95,427,564.00 62.28 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。 在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性 风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形 成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流 动性风险、市场风险，保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同； 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书； 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 上证 180价值 ETF2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 华宝基金管理有限公司 2023年 4月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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