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| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)(000340) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 343331 | ||||||||
| 基金代码 | 000340 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴市场双币分级债券 基金主代码 000340 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月26日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 557,167,013.31份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B 下属分级基金的交易代码： 000341 000342 报告期末下属分级基金的份额总额 96,051,329.55份 461,115,683.76份 基金产品说明 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增。 投资策略 本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 蒋松云 联系电话 （010）65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 （010）65182266 (010)66105798 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 The HongkongandShanghai Banking CorporationLimited 中文 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼 邮政编码 - 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年11月26日(基金合同生效日)-2013年12月31日 本期已实现收益 85,280,934.44 6,331,844.05 本期利润 55,176,503.89 7,479,013.95 加权平均基金份额本期利润 0.0525 0.0065 本期加权平均净值利润率 5.02% 0.65% 本期基金份额净值增长率 4.17% 1.00% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 61,773,623.05 6,331,844.05 期末可供分配基金份额利润 0.0589 0.0055 期末基金资产净值 1,095,884,242.43 1,160,000,699.82 期末基金份额净值 1.045 1.010 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 5.21% 1.00% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（4）期末基金份额净值为两类份额合并计算的结果，其中美元份额按照期末中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价折算。（5）嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金分级运作期内，嘉实新兴市场A份额以美元计价并在嘉实新兴市场A份额的开放日进行申购、赎回，嘉实新兴市场B份额以人民币计价，在分级运作期内封闭运作，不开放申购或赎回。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.52% 0.26% 0.99% 0.01% -3.51% 0.25% 过去六个月 -0.76% 0.22% 2.01% 0.01% -2.77% 0.21% 过去一年 4.17% 0.20% 4.05% 0.01% 0.12% 0.19% 自基金合同生效起至今 5.21% 0.19% 4.46% 0.01% 0.75% 0.18% 注：本基金业绩比较基准为：同期人民币一年期定期存款利率+1%。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=100% ×(人民币一年期定期存款利率+1%)/365 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实新兴市场双币分级债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2013年11月26日至2014年12月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2013年11月26日，2013年度的相关数据根据当年实际存续期（2013年11月26日至2013年12月31日）计算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2014年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、66只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 关子宏 本基金基金经理 2013年11月26日 - 14年 经济学硕士, 特许金融分析师，在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有超过12年的经验，曾就职于霸菱资产管理（亚洲）有限公司担任亚洲债券投资总监，瑞士信贷资产管理有限公司（新加坡及北京）的亚洲固定收益及外汇部董事，保诚资产管理（新加坡）有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资（香港）有限公司的基金经理等职务。 注:（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计7次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 新兴市场在2014上半年表现较好。亚洲债券市场上半年在美联储政策下表现稳健，波动较小。部分原因来自于经济数据的改善和一些新兴国家好于市场期望的选举结果。资金流入亚洲，一方面因为市场表现，另一方面得益于俄罗斯的资金流出。中东和欧洲债券市场也继续表现良好。然而，下半年的市场是一个完全不同的情况。市场受到一系列负面宏观事件影响，其中包括俄罗斯乌克兰冲突， ISIS等地缘政治事件，美国高收益债的集体抛售，石油暴跌 (Brent Blend 从夏天开始已经下跌了$46)，在美元走强的情况下，新兴市场货币下跌了11.8% (JPMorgan EM Currency Index)。还有一些个别公司的负面新闻影响了亚洲市场。 总的来说，受益于美国国债收益率的持续下降 (10年美国国债收益率和2013年底相比下降了86个基点)，全球通涨率偏低,中国和一些国家的宽松政策，和预期美国加息温和等因素,新兴市场在2014年表现出色，新兴市场指数EMBIGD和CEMBI（ EMBIGD 回报率：+9.8%，CEMBI Broad回报率：+6.1% ）跑赢了除了S&P500 （S&P500回报率： + 12.1% ）以外的所有资产类别 。2014年HEMBF上升 7.35%。 主要的正面贡献是： 我们买入了一些投资级国企债，举例说明，我们看好远东宏信，于2012年起已经持有，该公司的评级在今年1月被评为投资级，收益率持续下降。我们也在中国中信集团宣布重组计划之后马上买入，该集团也于今年被升为投资级。 同时，我们积极管理投资组合里的房地产权重。在今年年初，我们认为中国房地产市场将在政策支持下逐渐好转。这主要是因为我们相信，在中国政府的政策发挥主导作用（财政、货币和行政）。在过去的五年中，我们已经在各个主要行业（银行、建筑、物业、电信和公用事业等）看到频繁和具及时性的政府干预和积极的抗周期政策。而中央政府本身已经通过国资委和地方国有企业，积极参与了许多商业活动很长一段时间。 亚洲银行业在本年度一直活跃在债券一级市场，尤其中国及香港银行在本年度发行的债券总发行量达到300亿美元。银行二级债券市场現在由巴塞尔协议III 标准发行的新型二级资本债及一级资本债主导，其总市值超过150亿美元。尽管中国银行业今年受到各种不同的挑战包括不良贷款增加和中国经济放缓, 我们认为中国银行的资产质量依然保持稳健,银行亦得到政府政策支持, 所以我们继续看好银行业债券。 今年新兴市场的经济增长一直下降，主要原因是受外围经济因素影响，国际投资者投资意欲减少和许多新兴市场国家进入了选举周期而出现政治不隐。在拉美市场方面, 大多数拉美国家是大宗商品净出口国, 油价近期的大幅下挫进一步影响了拉美的经济。 此外, 由于受到俄罗斯制裁和巴西经济问题的影响，投资这两个地区的基金不断流入其他地区，土耳其就是其中的一个地区。欧洲经济的缓慢复苏，贬值的货币里拉，增加了土耳其出口，帮助土耳其经济复苏。石油价格的走低也让土耳其这个石油进口国受益。我们看好土耳其的银行，整体发展很快，而且资产质量很高，我们会考虑投资。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.045元；本报告期基金份额净值增长率为4.17%，业绩比较基准收益率为4.05%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预期欧洲及日本的量宽，全球经济增长回稳及通胀偏低等因素会持续支持市场对债券的需求。我们预期美国10年期国债的收益率在未来一段时间会维持在3%以下（现在是2.3%），而美国加息最快也要2015年下半才开始，加息的幅度及速度也会较市场预测温和，这对于固定收益资产有利 相对其他地区，亚洲的基本面较好、基金流向偏好亚洲、中国债券。亚洲也受益于来自本地投资者的支持，大宗商品价格走低也为新兴市场国家的央行提供了一些宽松政策的空间，来支持新兴市场国家利率及经济增长 预期的美联储加息对亚洲的影响将小于对拉丁美洲，亚洲的基本面相比EMEA的新兴国家也更好。我们还注意到，只有四个新兴市场国家增长可能高于现在水平，而它们都在亚洲：有改革期望的印度（6.0%）和印度尼西亚（ 5.1% ），受益于美国经济复苏的韩国（ 3.7% ）和台湾（ 3.7 %） 中国境内债券市场收益率下降及企业在境内市场增加发债会减低中国高息企业在美元债市场和海外点心债的供应， 这有利于中国美元债和海外点心债的表现。 我们认为中国美元高息企业债的收益率，尤其是房地产板块，在全球新兴市场中还是偏高，未来一段时间有最少50bps的下降空间。 而在第46届五中全会推出的政治和财政改革，加快结构化和国有企业改革。长期来看将有效提高司法系统的独立性和改善营商环境，以及改善地方政府的财政状况。 在其他亚洲地区，我们将继续关注印度和印尼的美元高收益债，原因是基本面改善，有限的供给和政府对外汇波动的关注。印度相对价格比较贵，但我们会选择性的参与有价值和高质量的债券。印尼政府宣布了新政策要求企业去对冲外汇风险，同时要求高收益债发行公司保持适当流通性。今年只有10亿的发行量（主要是B级发行人），与去年24亿相比下降了58%。这两者之间，我们对印度比对印尼更乐观，因为油价下跌将有利于印度，印度新政府将更多的控制议会。 在拉美市场, 拉美经济发展放缓，通货膨胀仍然很高。最大的债券市场巴西，在大选后表现不尽人意。市场不看好连任总统会采取改革，对于经济发展态度悲观。相对巴西，第二大债券国家墨西哥进行经济改革，经济发展不断改善。对于拉美市场的投资，我们认为巴西的经济会进一步恶化，政治上的不确定因素仍然很高。墨西哥的经济相对较好，但是债券估值比较贵。 我们会投资最近被卖空但有相对价值的投资级别债券，主要关注与大宗商品关联较少或对国家有着战略重要性的国有企业。 在其他新兴市场,除了俄罗斯，土耳其是在欧洲新兴国家BBB-评级中其中一个估值最吸引的国家。我们预计土耳其将通过经济改革, 令其通胀压力减少，政府拥有比邻国更强的财政收支，国家财政赤字减少,从而提升国家的基本面。我们尤其看好土耳其银行业的资本债，认为此类债券收益率较高, 也会在经济改革中直接受益。 在资产配置方面，我们认为公司永续债提供较高的持有收益率，并有着更高的信用质量。我们选择结构好，有着高利率重设及相对高级债券更有价值的永续债，包括银行类债券。 我们还偏好战略性国有企业的高级别债券，它们有可能从国有企业改革中获益。特别是离岸人民币的高级别债券，因为它们比其他G3国家的债券有着更高的持有收益率。此外，因为宽松政策及影子银行扩张放慢，年初至今在岸债券的收益率整体已下降了75-150个基点，供应和收益率减少将为离岸人民币债券市场提供支持。 我们相信，15年人民币的走势会受到非中国因素影响多一点，例如石油价格和新兴国家市场的走势。但基于今年离岸人民币兑美元汇率已下调2.6%，上半年再大幅下调的机会很少。我们预计，石油价格和新兴市场有机会在下半年反弹，离岸人民币兑美元汇率也会随市场情绪回暖而反弹，预计年末会回到6.0-6.1范围。在新兴市场里，离岸人民币兑美元较其他货币来说更加稳定。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为上海证券交易所及香港、新加坡、爱尔兰等基金投资市场的证券交易所等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同第十九部分三、基金收益分配原则“1（1）本基金分级运作期内 ，本基金不进行收益分配”约定，本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金2014年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2015)第20125号）。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体： 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 39,382,997.49 24,153,532.44 结算备付金 231,352.68 - 存出保证金 4,064,250.68 - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,035,572,156.39 1,117,737,241.73 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,035,572,156.39 1,117,737,241.73 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 4,053,700.00 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 20,443,384.04 15,603,304.98 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 64,549,861.98 资产总计 1,099,694,141.28 1,226,097,641.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 1,957,333.10 - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 64,549,861.98 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 937,919.40 982,992.09 应付托管费 234,479.87 245,748.03 应付销售服务费 250,166.48 293,139.21 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 430,000.00 25,200.00 负债合计 3,809,898.85 66,096,941.31 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,034,110,619.38 1,152,521,685.87 未分配利润 7.4.7.10 61,773,623.05 7,479,013.95 所有者权益合计 1,095,884,242.43 1,160,000,699.82 负债和所有者权益总计 1,099,694,141.28 1,226,097,641.13 注(1)：报告截止日2014年12月31日，嘉实新兴市场A基金份额净值1.003美元，基金份额总额96,051,329.55份；嘉实新兴市场B基金份额净值1.098人民币元，基金份额总额461,115,683.76份。 嘉实新兴市场基金份额总额合计为557,167,013.31份。 注(2)：本财务报表的实际编制期间为2014年度和2013年11月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日。 利润表 会计主体：嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年11月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 一、收入 72,362,709.51 9,222,219.71 1.利息收入 69,936,652.53 6,009,461.75 其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,520.56 60,717.49 债券利息收入 69,907,131.97 5,948,744.26 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 80,227,698.83 1,218,798.72 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 30,231,351.63 1,394,674.40 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 49,996,347.20 -175,875.68 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -30,104,430.55 1,147,169.90 4.汇兑收益 7.4.7.21 -47,818,412.99 845,320.44 5.其他收入 7.4.7.18 121,201.69 1,468.90 减：二、费用 17,186,205.62 1,743,205.76 1．管理人报酬 10,993,344.43 1,109,280.74 2．托管费 2,748,336.17 277,320.21 3．销售服务费 2,974,983.96 331,013.21 4．交易费用 7.4.7.19 35,175.72 60.60 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 434,365.34 25,531.00 三、利润总额 55,176,503.89 7,479,013.95 减：所得税费用 - - 四、净利润 55,176,503.89 7,479,013.95 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,152,521,685.87 7,479,013.95 1,160,000,699.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 55,176,503.89 55,176,503.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -118,411,066.49 -881,894.79 -119,292,961.28 其中：1.基金申购款 186,878,098.99 14,354,059.06 201,232,158.05 2.基金赎回款 -305,289,165.48 -15,235,953.85 -320,525,119.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,034,110,619.38 61,773,623.05 1,095,884,242.43 项目 上年度可比期间 2013年11月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,152,521,685.87 - 1,152,521,685.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 7,479,013.95 7,479,013.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,152,521,685.87 7,479,013.95 1,160,000,699.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2014年度和2013年11月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为以交易目的持有的衍生工具投资。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金分级运作期内，本基金不进行收益分配。分级运作届满日后，本基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后的收益分配原则如下：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A1类和C2类基金份额分别选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同，人民币份额的现金分红分配币种为人民币，美元等外币份额现金分红币种为其相应币种，不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值，对于美元等外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元等外币份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；由于嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1类基金份额不收取销售服务费，而C2类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影响。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司 境外资产托管人 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间（2013年11月26日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年11月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 香港上海汇丰银行有限公司 604,112,129.97 8.85% 156,538,081.62 10.20% 德意志证券亚洲有限公司 499,295,521.08 7.32% 133,110,350.53 8.68% 债券回购交易 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间（2013年11月26日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 基金交易 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间（2013年11月26日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 权证交易 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间（2013年11月26日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间（2013年11月26日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金无应支付关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年11月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 10,993,344.43 1,109,280.74 其中：支付销售机构的客户维护费 3,081,238.61 345,816.94 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年11月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,748,336.17 277,320.21 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 79,641.45 中国工商银行 932,253.06 合计 1,011,894.51 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2013年11月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 7,404.65 中国工商银行 118,542.33 合计 125,946.98 注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按A类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日A类基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额参考净值X前一日A类基金份额数X前一日美元兑换人民币的汇率X 0.50% / 当年天数。 （2）嘉实新兴市场债券B类基金份额不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间（2013年11月26日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B 基金合同生效日（ 2013年11月26日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 73,405.75 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 1,036.13 - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 74,441.88 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.08% - 注：本报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金管理人持有的嘉实新兴市场A类基金期间申购/买入总份额含非交易过户转入份额，期间因拆分变动份额为份额折算增加份额。上年度可比期间(2013年11月26日（基金合同生效日）至2013年12月31日)，基金管理人未运用固有资金投资本产品。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年11月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 807,535.10 27,704.69 2,382,066.26 60,717.49 香港上海汇丰银行有限公司 38,575,462.39 938.96 21,771,466.18 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司保管，按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间(2013年11月26日至2013年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 外汇远期交易 关联方名称 单位 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 期末未结算协议余额 当期交易协议金额 香港上海汇丰银行有限公司 美元 135,950,000.00 898,839,000.00 欧元 801,922.00 64,052,619.00 澳元 1,500,000.00 4,500,000.00 人民币 - 495,950,000.00 关联方名称 单位 上年度可比期间 2013年11月26日(基金合同生效日) 至2013年12月31日止期间 期末未结算协议余额 当期交易协议金额 香港上海汇丰银行有限公司 美元 214,000,000.00 214,000,000.00 欧元 - 1,804,400.00 人民币 70,000,000.00 70,000,000.00 国债期货交易 关联方名称 单位 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年11月26日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间 期货交易金额 当期佣金 期货交易金额 当期佣金 香港上海汇丰银行有限公司 美元 11,687,211.09 232.32 - - 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2014年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2014年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2014年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末（2014年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,035,572,156.39 94.17 其中：债券 1,035,572,156.39 94.17 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,614,350.17 3.60 8 其他各项资产 24,507,634.72 2.23 合计 1,099,694,141.28 100.00 注：关于衍生品投资请参见登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 期末按行业分类的权益投资组合 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金未持有股票及存托凭证。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金未持有股票及存托凭证。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金未持有股票及存托凭证。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％） AA- 29,676,000.00 2.71 A+ 20,118,000.00 1.84 A- 18,948,076.70 1.73 BBB+ 60,682,260.68 5.54 BBB 38,183,472.61 3.48 BBB- 154,027,116.56 14.06 BB+ 11,100,484.02 1.01 BB 138,226,350.76 12.61 BB- 107,025,432.07 9.77 B+ 248,302,025.05 22.66 B 169,659,988.76 15.48 B- 39,622,949.18 3.62 注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、穆迪）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019013 10国债13 30,000,000 29,676,000.00 2.71 2 XS0836465608 CITICPACIFICLIMITED 24,476,000 28,378,942.96 2.59 3 USY7145PCN60 PTTEXPLORPRODUCTPCL 23,558,150 23,463,917.40 2.14 4 019414 14国债14 20,000,000 20,118,000.00 1.84 5 HK0000203254 CHINACITYCONSTRUCTINT 20,000,000 19,944,800.00 1.82 注1：本表所使用的证券代码为彭博代码； 注2：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 远期投资 外汇远期（美元兑人民币） 1,006,950.00 0.09 2 远期投资 外汇远期（澳元兑美元） 333,638.00 0.03 3 远期投资 外汇远期（欧元兑美元） 196,278.00 0.02 4 国债期货投资 US5YTNOTEfutureMar15 78,877.00 0.01 5 外汇期货投资 USD/CNHfutureJan15 21,500.00 0.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,064,250.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,443,384.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 24,507,634.72 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 嘉实新兴市场A 2,855 33,643.20 2,663,168.41 2.77% 93,388,161.14 97.23% 嘉实新兴市场B 77 5,988,515.37 449,739,730.00 97.53% 11,375,953.76 2.47% 合计 2,931 190,094.51 452,402,898.41 81.20% 104,764,114.90 18.80% 注：(1)嘉实新兴市场A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场A份额占嘉实新兴市场A总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场A份额占嘉实新兴市场A总份额比例； (2)嘉实新兴市场B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场B份额占嘉实新兴市场B总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场B份额占嘉实新兴市场B总份额比例。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 嘉实新兴市场A - - 嘉实新兴市场B - - 合计 - - 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 嘉实新兴市场A 0 嘉实新兴市场B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉实新兴市场A 0 嘉实新兴市场B 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B 基金合同生效日 （2013年11月26日） 基金份额总额 112,685,757.47 461,115,683.76 本报告期期初基金份额总额 112,685,757.47 461,115,683.76 本报告期基金总申购份额 32,766,404.71 - 减：本报告期基金总赎回份额 52,034,805.34 - 本报告期基金拆分变动份额 2,633,972.71 - 本报告期期末基金份额总额 96,051,329.55 461,115,683.76 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2014年10月10日本基金管理人发布公告，聘请邵健先生、李松林先生担任公司副总经理职务。 2014年12月10日本基金管理人发布公告，安奎先生因任期届满不再担任公司董事长，邓红国先生任公司董事长。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金基金合同生效日为2013年11月26日，报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费130,000.00元，该审计机构第1年提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited - - - - - 新增 美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited - - - - - 新增 高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C - - - - - 新增 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - - - 新增 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited - - - - - 新增 德意志证券亚洲有限公司 - - - - - 新增 摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited - - - - - 新增 野村国际（香港）有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited - - - - - 新增 Standard Chartered - - - - - 新增 瑞士银行有限公司 UBS Securities Asia Limited - - - - - 新增 摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - - - - - 新增 中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited - - - - - 新增 巴克莱 Barclays - - - - - 新增 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited - - - - - 新增 瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited - - - - - 新增 Australia and New Zealand Banking Group - - - - - 新增 SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking - - - - - 新增 Royal Bank of Scotland Plc(RBS) - - - - - 新增 Natixis Asia - - - - - 新增 海通国际证券有限公司Haitong International Securities Company Ltd. - - - - - 新增 MITSUBISHI UFJ SECURITIES INT - - - - - 新增 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited - - - - - 新增 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co. Ltd. - - - - - 新增 ING Bank N.V. - - - - - 新增 东方汇理CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK - - - - - 新增 Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch - - - - - 新增 Commerzbank AG - - - - - 新增 中银香港 Bank of China Hong Kong - - - - - 新增 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - - - - - 新增 National Bank of Australia - - - - - 新增 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - - - - - 新增 建银国际证券有限公司 CCB International Securities Limited - - - - - 新增 富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited - - - - - 新增 Royal Bank of Canada - - - - - 新增 Agricultural Bank of China International - - - - - 新增 注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited 806,000,879.59 11.81% 美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 715,875,561.78 10.49% 高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C 604,643,123.10 8.86% 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 604,112,129.97 8.85% 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited 531,038,518.44 7.78% 德意志证券亚洲有限公司 499,295,521.08 7.32% 摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited 381,370,427.94 5.59% 野村国际（香港）有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited 340,319,193.21 4.99% Standard Chartered 330,427,474.61 4.84% 瑞士银行有限公司 UBS Securities Asia Limited 299,022,327.46 4.38% 摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 254,343,760.14 3.73% 中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited 243,016,254.18 3.56% 巴克莱 Barclays 190,349,192.26 2.79% 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited 162,458,033.85 2.38% 瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited 124,222,482.55 1.82% Australia and New Zealand Banking Group 108,714,607.82 1.59% SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking 94,375,900.04 1.38% Royal Bank of Scotland Plc(RBS) 87,005,888.87 1.28% Natixis Asia 85,788,437.58 1.26% 海通国际证券有限公司Haitong International Securities Company Ltd. 71,600,111.48 1.05% MITSUBISHI UFJ SECURITIES INT 70,152,324.19 1.03% 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited 51,690,036.05 0.76% 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co. Ltd. 49,286,890.00 0.72% ING Bank N.V. 3,200,225.32 0.05% 东方汇理CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 32,190,180.00 0.47% Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch 24,958,582.90 0.37% Commerzbank AG 24,525,786.90 0.36% 中银香港 Bank of China Hong Kong 17,009,000.00 0.25% ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 12,278,000.00 0.18% National Bank of Australia 3,102,856.10 0.05% 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件， E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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