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| 易方达中证军工指数(LOF)A(502003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3668821 | ||||||||
| 基金代码 | 502003 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-19 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF） 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证军工指数（LOF） 场内简称 军工LOF 基金主代码 502003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月8日 报告期末基金份额总额 706,261,020.35份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内，主要投 资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、金融衍生品的投资策略等。 业绩比较基准 中证军工指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达中证军工指数（LOF）A 易方达中证军工指数（LOF）C 下属分级基金的交易代码 502003 012842 报告期末下属分级基金的份额总额 543,488,690.91份 162,772,329.44份 注：自2021年7月19日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2021 年7月20日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日) 易方达中证军工指数（LOF）A 易方达中证军工指数（LOF）C 1.本期已实现收益 -16,204,724.78 -5,213,642.19 2.本期利润 -25,051,241.02 -7,786,248.87 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0457 -0.0442 4.期末基金资产净值 625,705,826.45 186,274,534.71 5.期末基金份额净值 1.1513 1.1444 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证军工指数（LOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.85% 1.10% -3.90% 1.11% 0.05% -0.01% 过去六个月 -13.41% 1.08% -13.76% 1.09% 0.35% -0.01% 过去一年 -9.69% 1.11% -10.41% 1.12% 0.72% -0.01% 过去三年 -21.07% 1.67% -22.96% 1.68% 1.89% -0.01% 过去五年 80.82% 1.75% 53.04% 1.77% 27.78% -0.02% 自基金合同生效起至今 -23.86% 1.86% -16.14% 1.88% -7.72% -0.02% 易方达中证军工指数（LOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.90% 1.10% -3.90% 1.11% 0.00% -0.01% 过去六个月 -13.52% 1.08% -13.76% 1.09% 0.24% -0.01% 过去一年 -9.91% 1.11% -10.41% 1.12% 0.50% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 -15.49% 1.56% -15.55% 1.57% 0.06% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达中证军工指数（LOF）A （2015年7月8日至2023年12月31日） 易方达中证军工指数（LOF）C （2021年7月20日至2023年12月31日） 注：1.自2021年7月19日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2021 年7月20日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-23.86%，同期业绩比 较基准收益率为-16.14%；C类基金份额净值增长率为-15.49%，同期业绩比较基准收 益率为-15.55%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余海燕 本基金的基金经理，易方达沪深300医药ETF、易方达沪深300非银ETF、易方达沪深300非银联接、易方达沪深300ETF发起式联接、易方达沪深300ETF发起式、易方达中证500ETF、易方达中 2022-11-01 - 18年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理，易方达上 证海外中国互联网50（QDII-ETF）、易方达沪深300医药ETF联接、易方达恒生国企联接（QDII）、易方达恒生国企（QDII-ETF）、易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）、易方达中证500ETF联接发起式、易方达日兴资管日经225ETF（QDII）、易方达上证50ETF、易方达上证50ETF联接发起式、易方达中证全指证券公司指数（LOF）、易方达中证军工ETF、易方达中证港股通互联网ETF、易方达中证港股通互联网ETF联接发起式的基金经理，指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员 证50分级、易方达国企改革分级、易方达军工分级、易方达证券公司分级、易方达中证军工ETF、易方达中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF联接、易方达黄金ETF的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确 保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中11次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理 管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程 序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪中证军工指数，该指数选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行 业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指 数样本，以反映军工行业公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即 完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变动进行相应调整。 2023年四季度，随着一系列推动宏观经济回升向好政策效果不断显现，我国经济 整体延续恢复态势，国内需求逐步恢复，工业生产稳步回升，工业企业营收利润持续 恢复向好。但同时，经济回升过程中也面临着一些困难与挑战，例如有效需求仍显不 足、部分行业存在产能过剩问题、社会预期偏弱、外部环境也更趋复杂严峻。对此， 12月召开的中央经济工作会议中指出，明年要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的 政策，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动 经济实现质的有效提升和量的合理增长。在这样的环境下，报告期内A股市场先下跌 后有所企稳。作为国家安全发展的战略需要，军工企业仍处于高景气周期，行情表现 受宏观经济影响较小，但产业链部分环节由于过去业绩基数较高的影响，业绩增长有 所放缓。本报告期内，中证军工指数下跌4.1%，收益率表现弱于A股市场整体。 “十四五”规划中明确提出要“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”、 “促进国防实力和经济实力同步提升”，在“加快机械化信息化智能化融合发展，全面 加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现 建军百年奋斗目标”的战略部署下，随着国防投入增加、军队装备持续补充、更新和 升级，军工企业的技术投入和生产能力将持续提升，军工行业的景气度有望得以长期 维持。此外，军工国企股权激励事件频繁推出，有望对企业治理能力改善、利润率提 升提供长期助力，伴随国企改革的持续推进，军工行业行情也有望得到持续催化。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数 量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.1513元，本报告期份额净值增长 率为-3.85%，同期业绩比较基准收益率为-3.90%；C类基金份额净值为1.1444元，本 报告期份额净值增长率为-3.90%，同期业绩比较基准收益率为-3.90%，年化跟踪误差 0.19%，在合同规定的控制范围内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 769,703,437.45 94.16 其中：股票 769,703,437.45 94.16 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 45,786,251.54 5.60 7 其他资产 1,935,972.50 0.24 8 合计 817,425,661.49 100.00 注：本基金本报告期末融出证券市值为107,398,672.00元，占净值比例13.23%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 746,333,374.09 91.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 56,342.59 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,260,047.61 2.86 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 10,069.29 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 769,703,437.45 94.79 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600150 中国船舶 1,653,900 48,690,816.00 6.00 2 600893 航发动力 985,706 36,845,690.28 4.54 3 601989 中国重工 8,432,193 34,824,957.09 4.29 4 600760 中航沈飞 815,248 34,387,160.64 4.23 5 002179 中航光电 783,964 30,574,596.00 3.77 6 000768 中航西飞 1,028,665 23,011,236.05 2.83 7 600372 中航机载 1,431,526 18,867,512.68 2.32 8 688122 西部超导 336,360 17,904,442.80 2.21 9 000733 振华科技 285,900 16,822,356.00 2.07 10 002465 海格通信 1,284,857 16,510,412.45 2.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国船舶重工股份有限公司在报告编 制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会北京证监局的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证 券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 59,147.56 2 应收证券清算款 178,155.27 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,636,759.37 6 其他应收款 61,910.30 7 其他 - 8 合计 1,935,972.50 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600372 中航机载 6,087,842.00 0.75 转融通流通受限 2 688122 西部超导 5,370,907.00 0.66 转融通流通受限 3 002465 海格通信 3,920,535.00 0.48 转融通流通受限 4 600760 中航沈飞 2,290,374.00 0.28 转融通流通受限 5 600893 航发动力 1,913,856.00 0.24 转融通流通受限 6 000733 振华科技 1,135,612.00 0.14 转融通流 通受限 7 600150 中国船舶 471,040.00 0.06 转融通流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达中证军工指数（LOF）A 易方达中证军工指数（LOF）C 报告期期初基金份额总额 571,244,556.83 177,411,730.86 报告期期间基金总申购份额 49,084,025.38 118,459,426.52 减：报告期期间基金总赎回份额 76,839,891.30 133,098,827.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 543,488,690.91 162,772,329.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达军工指数分级证券投资基金募集注册的文件； 2.《易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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