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| 瑞福分级(121099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 391871 | ||||||||
| 基金代码 | 121099 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其相关公告。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银瑞福分级封闭 基金主代码 121099 基金运作方式 契约型证券投资基金 基金合同生效日 2012年08月13日 报告期末基金份额总额 7,291,614,534.73份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100 价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 业绩比较基准 95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭（场内简称"瑞福进取"） 下属分级基金的交易代码 121007 150001 报告期末下属分级基金的份额总额 3,645,807,265.45份 3,645,807,269.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年04月01日-2015年06月30日） 1.本期已实现收益 308,896,262.78 2.本期利润 1,296,494,502.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.1778 4.期末基金资产净值 11,651,843,143.84 5.期末基金份额净值 1.598 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费、基金交易费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.54% 2.58% 12.73% 2.51% -0.19% 0.07% 注：1、由于本基金的投资标的为深证100 指数成份股及备选股，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2015年04月01日-2015年06月30日） 期末瑞福优先与瑞福进取两级基金份额配比 1：1.000000001 期末瑞福优先份额净值 1.022 期末瑞福优先累计份额净值 1.185 期末瑞福进取份额净值 2.174 期末瑞福进取累计份额净值 2.174 瑞福优先的约定年化收益率 5.75% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵建 本基金基金经理 2013年09月26日 12 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司、上海一维科技有限公司。2010年6月加入国投瑞银。现任国投瑞银瑞福深证100指数分级基金、国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金（LOF）、国投瑞银金融地产交易型开放式指数基金联接基金和国投瑞银创业指数分级基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.598元，本报告期份额净值增长率为12.54%，同期业绩比较基准收益率为12.73%，基金净值增长率低于业绩基准收益率0.19%，主要受报告期内指数成分股调整、部分利息股息收入及扣减费率等综合因素的影响。报告期内，日均跟踪误差为0.13%，年化跟踪误差为2.09%，符合基金合同约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，经济预计依然呈下行走势，货币政策引导利率进一步下行，大类资产配置中仍然有利于股权投资，在相对有利的宏观和流动性环境下，权益类指数型基金的表现值得关注。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，经济预计依然呈下行走势，货币政策引导利率进一步下行，大类资产配置中仍然有利于股权投资，在相对有利的宏观和流动性环境下，权益类指数型基金的表现值得关注。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,918,297,030.31 93.58 其中：股票 10,918,297,030.31 93.58 2 固定收益投资 200,100,000.00 1.72 其中：债券 200,100,000.00 1.72 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 540,222,734.40 4.63 7 其他各项资产 8,479,008.26 0.07 8 合计 11,667,098,772.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 19,895,553.60 0.17 B 采矿业 165,089,147.06 1.42 C 制造业 6,237,740,616.81 53.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 69,980,376.18 0.60 E 建筑业 94,175,911.64 0.81 F 批发和零售业 302,196,601.90 2.59 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 850,038,371.23 7.30 J 金融业 1,500,425,628.44 12.88 K 房地产业 874,386,663.54 7.50 L 租赁和商务服务业 173,199,059.23 1.49 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 332,676,188.54 2.86 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 217,064,666.29 1.86 S 综合 81,428,245.85 0.70 合计 10,918,297,030.31 93.70 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 8,568,382 547,519,609.80 4.70 2 000002 万 科Ａ 33,240,342 482,649,765.84 4.14 3 000001 平安银行 23,113,471 336,069,868.34 2.88 4 000333 美的集团 8,574,443 319,655,235.04 2.74 5 000776 广发证券 11,399,260 258,193,239.00 2.22 6 002024 苏宁云商 15,837,523 242,314,101.90 2.08 7 002415 海康威视 5,128,512 229,757,337.60 1.97 8 000166 申万宏源 13,265,067 215,557,338.75 1.85 9 000858 五 粮 液 6,384,602 202,391,883.40 1.74 10 000768 中航飞机 4,379,142 190,843,008.36 1.64 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 200,100,000.00 1.72 其中：政策性金融债 200,100,000.00 1.72 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 200,100,000.00 1.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140218 14国开18 2,000,000 200,100,000.00 1.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和投资明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 136,508.87 2 应收证券清算款 32,858.31 3 应收股利 － 4 应收利息 8,309,641.08 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 8,479,008.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭 本报告期期初基金份额总额 3,645,807,265.45 3,645,807,269.28 本报告期基金总申购份额 － － 减：本报告期基金总赎回份额 － － 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 3,645,807,265.45 3,645,807,269.28 注：本基金在分级运作期内，瑞福优先每满6个月开放一次，瑞福进取封闭运作并上市交易。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭（场内简称"瑞福进取"） 报告期期初管理人持有的份额 12,320,234.29 38,099,267.00 报告期期间基金拆分变动份额 － 报告期期间买入总份额 － － 报告期期间卖出总份额 － 报告期期末管理人持有的基金份额 12,320,234.29 38,099,267.00 报告期期末持有的份额占基金总份额比例（%） 0.34 1.05 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的电广传媒（证券代码000917）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年6月26日。 2.报告期内基金管理人对本基金持有的云南铜业（证券代码000878）和杰瑞股份（证券代码002353）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年6月20日。 3.报告期内基金管理人对本基金持有的招商地产（证券代码000024）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年6月12日。 4.报告期内基金管理人对本基金持有的网宿科技（证券代码300017）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年6月11日。 5.报告期内基金管理人对本基金持有的比亚迪（证券代码002594）和奥飞动漫（证券代码022292）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年6月3日。 6.报告期内基金管理人对本基金持有的金螳螂（证券代码002081）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年5月23日。 7.报告期内基金管理人对本基金持有的铜陵有色（证券代码000630）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年4月23日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》证监许可［2012］880号） 《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年第二季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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