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| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)(000340) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 483379 | ||||||||
| 基金代码 | 000340 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉实新兴市场债券型证券投资基金是由嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金转型而成。根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的两年运作期届满日为2015年11月26日，原嘉实新兴市场?A、嘉实新兴市场?B?分级运作终止，嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2，嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1，并更名为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”。本基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后，基金合同、托管协议以及招募说明书等法律文件名称将一并变更，投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 嘉实新兴市场债券报告期自2015年11月27日至2015年12月31日，嘉实新兴市场双币分级债券报告期自2015年10月1日至2015年11月26日。 基金产品概况 转型后： 基金简称 嘉实新兴市场债券 交易代码 000342 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013年11月26日 报告期末基金份额总额 343,281,221.63份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增。 投资策略 本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称： 香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 下属分级基金的交易代码 000342 000341 报告期末下属分级基金的份额总额 299,206,111.10份 44,075,110.53份 转型前： 基金简称 嘉实新兴市场双币分级债券 交易代码 000340 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月26日 报告期末基金份额总额 518,694,664.05份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增。 投资策略 本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称： 香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B 下属分级基金的交易代码 000341 000342 报告期末下属分级基金的份额总额 57,578,980.29份 461,115,683.76份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年11月27日 － 2015年12月31日 ） 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 1.本期已实现收益 11,219,159.51 13,571,462.70 2.本期利润 4,295,329.70 4,016,206.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 0.0807 4.期末基金资产净值 303,559,450.82 285,422,026.94 5.期末基金份额净值 1.015 0.997 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）本基金于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换。嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2；嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1。（4）本基金转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后，嘉实新兴市场A1份额以人民币计价并申购，收取申购、赎回费。嘉实新兴市场C2份额以美元计价并申购，计提销售服务费，不收取申购费。 主要财务指标（转型前） 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年11月26日 ） 1.本期已实现收益 31,908,929.90 2.本期利润 55,837,179.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0448 4.期末基金资产净值 957,785,025.07 5.期末基金份额净值 1.155 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)期末基金份额净值为两类份额合并计算的结果，其中美元份额按照期末中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价折算。（4）嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金分级运作期内，嘉实新兴市场A份额以美元计价并在嘉实新兴市场A份额的开放日进行申购、赎回，嘉实新兴市场B份额以人民币计价，在分级运作期内封闭运作，不开放申购或赎回。（5）本基金已于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换。嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2；嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1。 基金净值表现（转型后） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实新兴市场A1 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2015年11月27日至2015年12月31日 1.50% 0.11% 0.25% 0.01% 1.25% 0.10% 嘉实新兴市场C2 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2015年11月27日至2015年12月31日 -0.30% 0.10% 0.25% 0.01% -0.55% 0.09% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实新兴市场A1份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年11月27日至2015年12月31日） 图2：嘉实新兴市场C2份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年11月27日至2015年12月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。 基金净值表现（转型前） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2015年10月1日至2015年11月26日 8.45% 0.76% 0.41% 0.01% 8.04% 0.75% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实新兴市场双币分级债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年11月26日至2015年11月26日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 关子宏 本基金基金经理 2013年11月26日 - 15年 经济学硕士, 特许金融分析师，在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有超过12年的经验，曾就职于霸菱资产管理（亚洲）有限公司担任亚洲债券投资总监，瑞士信贷资产管理有限公司（新加坡及北京）的亚洲固定收益及外汇部董事，保诚资产管理（新加坡）有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资（香港）有限公司的基金经理等职务。自2012年2月至今担任嘉实国际资产管理有限公司Harvest Fund Intermediate Bond和DWS Invest II China High Income Bonds基金经理职务，自2012年4月至今任DWS Invest China Bonds基金经理职务。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 关子宏 本基金基金经理 2013年11月26日 - 15年 经济学硕士, 特许金融分析师，在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有超过12年的经验，曾就职于霸菱资产管理（亚洲）有限公司担任亚洲债券投资总监，瑞士信贷资产管理有限公司（新加坡及北京）的亚洲固定收益及外汇部董事，保诚资产管理（新加坡）有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资（香港）有限公司的基金经理等职务。自2012年2月至今担任嘉实国际资产管理有限公司Harvest Fund Intermediate Bond和DWS Invest II China High Income Bonds基金经理职务，自2012年4月至今任DWS Invest China Bonds基金经理职务。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计2次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 新兴市场双币分级债券基金在今年第四季度回报为10.4%（美金计算）, 人民币在第四季度贬值近3.22%。 由年初至今回报为16.8％（美金计算）；而货币方面，人民币由年初至今贬值近5.66%。 在第四季度，摩根大通亚洲债券指数（JACI）回报为1.29％。其中，马来西亚(3.25)，印尼(2.77%)，中国(1.88%)等跑赢指数，印度(-0.14%)，韩国(0.07%)，新加坡(0.22%)等跑输指数。中国和香港回报分别为1.88%和0.61%。由年初至今，摩根大通亚洲债券指数（JACI）回报为2.77％；中国 (4.91%) 与菲律宾(3.90%) 跑赢指数，而印尼（-1.66％）与马来西亚（0 ％）跑输指数。 美联储于12月15月晚公布首次加息。如期将基准利率上调25 个基点至0.25~0.50%。在随后的新闻发布会上，耶伦的发言明显鸽派。尽管已经加息，美联储强调未来货币政策仍将宽松：“ …monetary policy remains accommodative after this increase…”。在新闻发布会上，耶伦反复强调未来加息步伐将是缓慢的；而且官方预测的点阵图未有下调而保持2016年加息4次各25bps的预期，所以我们相信， 不论是明年3月还是6月第二次加息，预计美联储都将采取与此次加息一样的策略，即在加息前给予市场充分的预期，以减少加息对金融市场的短期冲击及不确定性。 因为久等的加息悬念已经落地，加息25 个基点及随后耶伦的鸽派态度完全符合市场预期, 本轮加息对全球市场造成冲击已逐渐平息。美元指数短期见顶，从17日到现在下跌1%。市场对加息行动予以广泛好评，美元投资级债券表现非常好，价格上升0.3-0.5元。摩根大通亚洲债券指数（JACI）回报从12月15日到28日几乎持平, 稍微上升0.28%。其中，中国上升（0.3％）。离岸人民币债券下跌0.06%。最主要受到人民币的贬值影响。 我们估计在低增长和低通胀的环境下，十年期的美国国债收益率在短期内会在2.1-2.4%之间震荡。对债券后市发展我们继续保持积极看法，政府将背负稳定中国经济增长的任务，预期会进行有针对性的刺激和货币宽松政策。从宏观方面来看，11月工业增速比较明显的恢复主要受到下游行业的拉动。汽车销售激增和政府购买恢复对消费的回升有积极贡献。11月开始汽车行业明显回暖，有基数、延迟购买、购置税等多重影响，我们估计趋势持续到明年上半年没有问题。以社会消费品零售和下游工业行业生产增速差观察，7-10月份这一领域经历了去库存的压力，随着这一压力在11月得到修正，工业增速也有所反弹。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年11月26日嘉实新兴市场双币分级基金份额净值为1.155元，本报告期（自2015年10月1日起至2015年11月26日止）基金份额净值增长率为8.45%，业绩比较基准收益率为0.41%。 截至报告期末嘉实新兴市场A1基金份额净值为1.015元，本报告期（自2015年11月27日起至2015年12月31日止）基金份额净值增长率为1.50%；截至报告期末嘉实新兴市场C2基金份额净值为0.997美元，本报告期（自2015年11月27日起至2015年12月31日止）基金份额净值增长率为-0.30%；同期业绩比较基准收益率为0.25%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计全球将保持低增长和低通胀的经济环境，加上欧洲及日本央行量化宽松，美元加息的步伐会相对缓慢，从长远上对美元信用债有利。此外，中国境内外利差及供求关系将进一步为离岸债券提供支撑。我们不仅看到一级市场发行的减少，同时也看到公司提前赎回与回购债券的增加。目前，禹洲地产，SOHO中国，金地等开发商，及海沃中国,桑德国际，阜丰集团等工业公司，都纷纷提前赎回与回购债券。我们继续看好中国投资级债券因为其有限的供应（境内发债市场打开）, 中国境内外利差, 及巨大的本地投资者需求。我们也看好中国房地产高息债，主要是因为境内的发债政策放宽，为地产商提供了便宜的融资渠道，房地产开发商开始提前赎回离岸债券，因此地产债得到较强的技术支持。在岸公司债市场的打开，改善了公司的财务状况，减低融资成本，延长偿还期限，而且行业一直受到政策支持（如首贷，减息），改善了公司的基本面。 年底的季节效应会带来一部分着眼于明年的配置型增量资金。配置行情提前到来，在岸利率债收益率加速下行。创年内新低，趋势仍未结束。虽然信用债收益率有下行，但相对利率债明显滞后， 后续信用债仍有望继续跟涨。2016年金融机构大量高收益资产到期, 仍然将产生巨大的配置压力, 收益率将持续创出新低。 首先从趋势意义来看，本轮牛市没有结束，有望在2016 年挑战2002 年的低点位。考虑在岸离岸的利差仍然很宽，这对离岸的人民币和从长远上对美元信用债有利。此外，中国境内外利差及供求关系将进一步为离岸债券提供支撑。我们继续看好中国债券因为其有限的供应（境内发债市场打开）及巨大的本地投资者需求。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 转型后： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 543,136,755.03 91.55 其中：债券 543,136,755.03 91.55 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,632,183.38 4.66 8 其他资产 22,529,902.88 3.80 合计 593,298,841.29 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） AA- - - A+ 1,956,520.00 0.33 A- 11,796,832.21 2.00 BBB+ 10,237,582.00 1.74 BBB 6,376,715.20 1.08 BBB- 128,118,645.34 21.75 BB+ 18,522,668.02 3.14 BB 10,468,121.53 1.78 BB- 36,621,259.80 6.22 B+ 158,335,761.86 26.88 B 92,936,904.22 15.78 B- 67,765,744.85 11.51 CCC- - - C - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、穆迪）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 1 XS1110633036 POWERLONG REAL ESTATE HL 28,600,000 28,397,226.00 4.82 2 XS1221908897 CHINA AOYUAN PROPERTY GP 20,130,160 21,281,001.25 3.61 3 HK0000207057 ITNL INTL PTE LTD 21,300,000 21,125,553.00 3.59 4 XS1241497384 CHINA SCE PROPERTY HLDGS 17,143,104 18,087,517.60 3.07 5 XS1219965297 CENTRAL CHINA REAL ESTAT 18,052,208 17,763,553.19 3.02 注1：本表所使用的证券代码为彭博代码； 注2：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 远期投资 外汇远期（人民币对美元） 818,300.00 0.14 2 远期投资 外汇远期（美元对人民币） -982,450.00 -0.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 7,920,634.79 2 应收证券清算款 3,545,110.98 3 应收股利 - 4 应收利息 10,847,278.03 5 应收申购款 216,879.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 22,529,902.88 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 转型前： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 870,380,029.12 59.75 其中：债券 870,380,029.12 59.75 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 2,634,450.00 0.18 其中：远期 2,634,450.00 0.18 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 183,755,286.09 12.61 8 其他资产 399,953,333.53 27.46 合计 1,456,723,098.74 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） AA- 69,465,600.00 7.25 A+ 1,991,440.00 0.21 A 11,408,464.67 1.19 A- 23,585,853.81 2.46 BBB+ 27,809,173.82 2.90 BBB 6,076,458.48 0.63 BBB- 244,111,517.12 25.49 BB+ 24,494,200.62 2.56 BB 18,254,562.70 1.91 BB- 28,938,558.46 3.02 B+ 237,158,550.83 24.76 B 104,307,241.20 10.89 B- 72,778,407.41 7.60 CCC- - - C - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、穆迪）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 1 HK0000176591 PANDA FUNDING INV 2013 40,000,000 39,501,600.00 4.12 2 XS1308677746 PEOPLES BANK OF CHINA 30,000,000 29,964,000.00 3.13 3 XS1110633036 POWERLONG REAL ESTATE HL 28,600,000 28,828,800.00 3.01 4 XS1022604570 AGILE PROPERTY HLDGS LTD 26,516,840 27,384,471.00 2.86 5 XS1149696996 YUZHOU PROPERTIES CO 23,833,208 25,018,671.77 2.61 注1：本表所使用的证券代码为彭博代码； 注2：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 远期投资 外汇远期（美元对人民币） 3,108,000.00 0.32 2 远期投资 外汇远期（人民币对美元） 1,690,500.00 0.18 3 远期投资 外汇远期（人民币对美元） 312,800.00 0.03 4 远期投资 外汇远期（美元对人民币） -115,850.00 -0.01 5 期货投资 UCAZ5国债期货 -821,000.00 -0.09 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 8,711,092.44 2 应收证券清算款 330,342,528.92 3 应收股利 - 4 应收利息 16,172,512.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 44,727,200.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 399,953,333.53 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 开放式基金份额变动 转型后： 单位：份 项目 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 报告期期初基金份额总额 584,694,687.00 58,385,086.01 报告期期间基金总申购份额 290,042,166.56 1,980,220.96 减:报告期期间基金总赎回份额 575,530,742.46 16,290,196.44 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 299,206,111.10 44,075,110.53 转型前： 单位：份 项目 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B 报告期期初基金份额总额 127,352,770.97 461,115,683.76 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 69,773,790.68 - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 57,578,980.29 461,115,683.76 注：根据基金合同的约定，本基金《基金合同》生效之日起两年期届满后，转换为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”，本基金管理人以2015年11月26日为份额转换基准日实施了基金份额转换。原嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2，转换比例为1.014:1，转换后的基金份额为58,385,086.01份；原嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1，转换比例为1.268:1，转换后的基金份额为584,694,687.00份。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 转型后： 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 76,532.14 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 76,532.14 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.17 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 转型前： 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 75,475.50 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 75,475.50 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.13 注：本基金于2015年11月26日进行了份额转换，转换后管理人持有的基金份额为76,532.14份。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 （1） 中国证监会《关于核准嘉实新兴市场债券型证券投资基金募集的批复》； （2）《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实新兴市场债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实新兴市场债券型证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件， E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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