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| 天治核心成长混合(LOF)(163503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 680552 | ||||||||
| 基金代码 | 163503 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 天治核心成长混合（LOF） 场内简称 天治核心 交易代码 163503 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2006年1月20日 报告期末基金份额总额 1,379,484,993.00份 投资目标 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（富时中国A200指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。 业绩比较基准 富时中国A全指×75%＋富时中国国债指数×25%。 风险收益特征 本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -10,102,647.64 2.本期利润 -3,977,873.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0029 4.期末基金资产净值 640,855,123.48 5.期末基金份额净值 0.4646 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.66% 1.05% 0.36% 0.56% -1.02% 0.49% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许家涵 权益投资部总监、公司投资副总监、本基金基金经理 2015年6月2日 - 11 经济学学士，具有基金从业资格。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员，2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司，历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监，现任权益投资部总监、公司投资副总监。 注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度，国内宏观经济整体向好，经济增长呈现缓中趋稳的“L”型态势。工业生产和消费增长基本平稳，投资增速小幅回落。就业形势总体稳定。制造业增长趋稳，延续平稳增长势头。外部方面，特朗普的“意外”当选美国总统使得全球大宗商品、美元及美国股市在第四季度均出现较大上涨；而OPEC意外达成冻产协议，国际原油价格也大幅度上升。 回顾四季度整体走势，结构分化的“二八”特征较为明显，以PPP为代表的基建投资加速释放，叠加举牌、“一带一路”、人民币汇率贬值等多重因素影响下，基建类蓝筹股领涨大盘；由于四季度市场仍以存量资金博弈为主，“中小创”个股受到高估值、外延受限等多重因素制约，叠加银行间市场流动性紧张因素影响，中小板、创业板回调较为明显。整个四季度HS300上涨2.16%，中小板指下跌3.33%，创业板下跌8.58%。 根据产品设计对资产配置的要求，本基金四季度继续执行了大小盘个股相对均衡的配置策略，通过积极跟踪政策导向，重仓基建、银行、券商等大盘蓝筹股，阶段性较好的把握了10月、11月大盘蓝筹股的投资机会；但由于12月非A200个股回调较大，导致绝对收益并不明显。整体来看， 12月底的“中央经济工作会议”对2017年的政策指引已经出台，提出“稳中求进、深化改革、防范风险”三大要务。未来，本基金将紧跟政策导向，加大研究，同时努力控制回撤，力争实现基金资产的稳定增长。 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为0.4646元，报告期内本基金份额净值增长率为-0.66%，业绩比较基准收益率为0.36%，低于同期业绩比较基准收益率1.02%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 489,534,026.65 75.03 其中：股票 489,534,026.65 75.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,165.00 4.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 66,882,865.23 10.25 8 其他资产 66,024,995.44 10.12 9 合计 652,442,052.32 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 64,566,734.00 10.08 B 采矿业 50,610,845.09 7.90 C 制造业 147,270,745.12 22.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 118,765,087.87 18.53 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,310,000.00 1.14 J 金融业 101,010,614.57 15.76 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 489,534,026.65 76.39 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有按行业分类的沪港通投资股票投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600820 隧道股份 3,306,100 36,400,161.00 5.68 2 601688 华泰证券 2,018,700 36,053,982.00 5.63 3 002434 万里扬 2,109,922 33,758,752.00 5.27 4 002051 中工国际 1,126,642 25,822,634.64 4.03 5 002501 利源精制 1,916,364 23,513,786.28 3.67 6 601989 中国重工 3,000,000 21,270,000.00 3.32 7 601800 中国交建 1,399,988 21,265,817.72 3.32 8 600999 招商证券 1,301,609 21,255,274.97 3.32 9 600547 山东黄金 577,903 21,099,238.53 3.29 10 000776 广发证券 1,175,101 19,812,202.86 3.09 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 广发证券股份有限公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，于2016年11月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）；华泰证券股份有限公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，于2016年11月28日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）；以上证券的投资决策程序符合公司内部制度及相关法律法规。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 936,049.69 2 应收证券清算款 65,039,333.24 3 应收股利 - 4 应收利息 24,113.99 5 应收申购款 25,498.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,024,995.44 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,389,842,119.60 报告期期间基金总申购份额 21,705,027.15 减:报告期期间基金总赎回份额 32,062,153.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,379,484,993.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)设立等相关批准文件 2、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同 3、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 4、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2017年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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