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| 东海美丽中国灵活配置混合(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682135 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 20日 东海美丽中国灵活配置混合 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东海美丽中国灵活配置混合 交易代码 000822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 14日 报告期末基金份额总额 25,140,698.65份 投资目标 本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的 积极灵活配置，重点关注在建设美丽中国的主旋律 下，受益经济结构转型和经济品质改善的个股，辅以 衍生金融工具适度对冲系统风险，以获得中长期稳定 且超越比较基准的投资回报。 投资策略 中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的 过程中，中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注 生态文明建设，更是融入了经济建设、政治建设、文 化建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的 概念，中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长 时期贯穿中国经济增长的主线，由此带来一系列的投 资机遇，而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极 高的投资价值。同时，本基金通过对宏观环境和市场 风险特征的分析研究，不断优化组合资产配置，控制 仓位和采用衍生品套期保值等策略，实现基金资产的 东海美丽中国灵活配置混合 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50% + 上证国债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -404,134.67 2.本期利润 -1,447,405.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.057 4.期末基金资产净值 23,459,109.29 5.期末基金份额净值 0.933 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.76% 0.68% 0.92% 0.36% -6.68% 0.32% 东海美丽中国灵活配置混合 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为 2014年 11月 14日。图示日期为 2014年 11月 14日至 2016 年 12月 31日； （2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证 券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产净值的比例为 0%-95%；权证资产占基 金资产净值的比例为 0%-3%；任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产 净值的 10％，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；任何交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%； （3）本基金的建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金 合同的约定。 东海美丽中国灵活配置混合 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杜斌 本基金的 基金经理 2014年11月 14日 - 20年 国籍：中国。经济学 学士，中级经济师。 曾任泰阳证券湘证基 金管理部经理助理、 泰阳证券资产管理总 部投资交易部经理、 方正证券资产管理部 债券型集合计划投资 主办人等职，2013 年 2 月加入东海基金任 公司专户理财部投资 经理。现任东海美丽 中国灵活配置混合型 证券投资基金、东海 中证社会发展安全产 业主题指数型证券投 资基金和东海祥瑞债 券型证券投资基金的 基金经理。 胡德军 本基金的 基金经理 2015年10月 27日 - 8年 国籍：中国。上海交 通大学生物医学工程 博士，曾任齐鲁证券 有限公司研究所医药 行业研究员，2013 年 6月加入东海基金，历 任公司研究开发部高 级研究员、专户理财 部投资经理等职。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监 管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控 东海美丽中国灵活配置混合 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制 度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公 平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同 向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投 资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交 量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年 4季度，特朗普“意外”当选美国总统，同时叠加联储再次加息，美元持续走强，人 民币汇率再次承压，贬值预期和资本外流压力也相应加剧，同时随着国内金融去杠杆的推进，A 股流动性持续紧张，因此四季度市场赚钱效应减弱。从板块看，得益于国家财政支出的经济刺激 政策，国内 PMI和 PPI持续好转，传统企业盈利持续改善，而以创业板为首的新兴产业盈利改善 相对较小，同时随着 IPO加速，更多的创业型公司登陆 A股，导致新兴产业板块估值不断下移。 本报告期内，东海美丽中国在操作上采取了相对比较谨慎的策略，配置上采取了蓝筹加成长的相 对均衡的配置模式，在降低仓位的同时重点布局了部分高成长的小市值公司，但整体看效果不甚 东海美丽中国灵活配置混合 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 理想，导致同期跑输基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016年 4季度，本基金净值增长率为-5.76%，业绩基准增长率为 0.92%，低于业绩比较基准 6.68%。自成立以来（2014年 11月 14日），本基金净值增长率为-6.70%，业绩基准增长率为 22.09%， 低于业绩比较基准 28.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人的情况出现；报告期 内本基金资产净值于 2016年 10月 10日至 2016年 12月 30日期间连续 60个工作日低于 5000万 元，本基金管理人已经将该基金情况向证监会报备，将持续关注本基金资产净值情况，下一步本 基金管理人将进行持续营销，力争基金净值尽快回升并稳定在五千万以上。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,164,090.86 45.40 其中：股票 11,164,090.86 45.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,782,949.15 23.52 8 其他资产 7,645,442.07 31.09 9 合计 24,592,482.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 693,384.00 2.96 东海美丽中国灵活配置混合 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 C 制造业 7,933,522.86 33.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 642,984.00 2.74 F 批发和零售业 1,894,200.00 8.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,164,090.86 47.59 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600529 山东药玻 38,276 813,747.76 3.47 2 002475 立讯精密 34,400 713,800.00 3.04 3 000568 泸州老窖 21,600 712,800.00 3.04 4 600699 均胜电子 21,400 708,126.00 3.02 5 600297 广汇汽车 81,300 695,928.00 2.97 6 601899 紫金矿业 207,600 693,384.00 2.96 7 600038 中直股份 14,300 692,406.00 2.95 8 600183 生益科技 61,200 673,200.00 2.87 9 002758 华通医药 22,550 668,382.00 2.85 10 600820 隧道股份 58,400 642,984.00 2.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 东海美丽中国灵活配置混合 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,818.00 2 应收证券清算款 7,587,108.86 3 应收股利 - 4 应收利息 2,131.51 5 应收申购款 17,383.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,645,442.07 东海美丽中国灵活配置混合 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 25,444,648.39 报告期期间基金总申购份额 799,028.60 减:报告期期间基金总赎回份额 1,102,978.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 25,140,698.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,724,525.11 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,724,525.11 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 22.77 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 东海美丽中国灵活配置混合 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2017年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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