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| 信澳鑫安(166105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682616 | ||||||||
| 基金代码 | 166105 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 20日 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF) 场内简称 信达鑫安 基金主代码 166105 交易代码 166105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2015年 5月 7日 报告期末基金份额总额 265,307,406.21份 投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳 定的回报，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业 发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线 变化和资金供求关系等因素综合分析，评价各类资产 的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基 础上，主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产 等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深 300指数收 益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 313,140.37 2.本期利润 -1,497,154.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0112 4.期末基金资产净值 253,004,359.49 5.期末基金份额净值 0.954 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.62% 0.12% -1.97% 0.20% 1.35% -0.08% 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金于 2015 年 5 月 15 日开放日常申购、赎回、转换业务,并于 2015 年 6 月 4 日开 始在深圳证券交易所上市交易；于 2016年 12月 27日由“信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 （LOF）”变更为“信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）”。 2、本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票等 权益类金融工具不超过基金资产的 20%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例 合计不低于基金资产净值的 5%。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学峰 本基金的 2012年 5月 - 12年 中央财经大学金融学 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 基 金 经 理，稳定 价值债券 基金、信 用债债券 基金、慧 管家货币 基金、纯 债债券基 金、慧理 财货币基 金、新目 标混合基 金的基金 经理， 公 募投资总 部副总监 7日 硕士。历任金元证券 股份有限公司研究 员、固定收益总部副 总经理；2011年 8月 加入信达澳银基金公 司，历任投资研究部 下固定收益部总经 理、固定收益副总监、 固定收益总监、公募 投资总部副总监，信 达澳银稳定价值债券 基金基金经理（2011 年 9月 29日起至今）、 信达澳银鑫安债券基 金（LOF）基金经理 （2012年 5月 7日起 至今）、信达澳银信用 债债券基金基金经理 （2013年 5月 14日起 至今）、信达澳银慧管 家货币基金基金经理 （2014年 6月 26日起 至今）、信达澳银纯债 债券基金基金经理 （2016年 8月 4日起 至今）、信达澳银慧理 财货币基金基金经理 （2016年 9月 30日起 至今）、信达澳银新目 标混合基金基金经理 （2016年 10月 25日 起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定， 依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投 资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同 一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同 投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统 计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票 申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交 易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，央行货币政策实质上保持偏紧，公开市场操作持续净回笼，导致货币市场极度紧张。 此举意在压缩金融杠杆，特别是银行同业间的隐形杠杆，因此我们看到银行同业存单利率大幅上 行，并带来连锁反应，致使货币利率及债券各期限利率在短时间内大幅上扬，货币基金遭到较大 冲击。基本面上，经济企稳预期增强，通胀预期抬头，加上美国经济刺激预期不断强化，给债券 市场带来极大压力。报告期间，本基金增配了利率债，适当拉长了久期。 货币政策的基调已经确定为稳健中性，但往往对市场最深的负面影响可能已经显现过了，也 就是说货币利率的峰值在 2016年 12月已经呈现了。从这点看，资金最紧张的时期应该过去了， 但对市场的冲击并没有结束。金融去杠杆还在进行中，由于市场实际杠杆很难估量，政策的拿捏 并非可以做到精准，未来资金面的中枢会比 2016年会进一步抬升。同时，银行同业业务紧张格局 何时能缓和还难断定，这对资金和收益率曲线也是一种扰动。 此前各类乐观的预期，将进入一个证实期，预期差会使债券市场进入一个新的阶段。供给侧 改革推动的价格上涨，一定程度上在短期内很难被抑制，但长期看，由于终端需求并没有好转， 价格传导可能并不顺畅。由于地产的抑制，经济增长的难度越来越大，这对债券市场是有利的。 基于上述判断，我们认为债券市场仍会出现较好的投资机会，本基金将保持匹配的组合久期， 在保证流动性的前提下，积极挖掘潜在的投资机会，提高组合收益，不辜负基金持有人的托付。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.954元，份额累计净值为 1.103元，报告期内份额净值 增长率为-0.62%，同期业绩比较基准收益率为-1.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 244,643,122.90 96.28 其中：债券 244,643,122.90 96.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,585,287.72 2.59 8 其他资产 2,859,225.47 1.13 9 合计 254,087,636.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 84,664,264.90 33.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,136,000.00 27.33 其中：政策性金融债 69,136,000.00 27.33 4 企业债券 11,713,388.00 4.63 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 5 企业短期融资券 39,873,000.00 15.76 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 792,470.00 0.31 8 同业存单 38,464,000.00 15.20 9 其他 - - 10 合计 244,643,122.90 96.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 111612230 16北京银 行 CD230 400,000 38,464,000.00 15.20 2 010107 21国债⑺ 290,000 30,522,500.00 12.06 3 019539 16国债 11 256,770 25,643,619.90 10.14 4 140378 14进出 78 200,000 20,080,000.00 7.94 5 150218 15国开 18 200,000 19,866,000.00 7.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,065.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,853,870.16 5 应收申购款 1,289.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,859,225.47 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132001 14宝钢 EB 792,470.00 0.31 注：本基金本报告期末仅持有上述处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 58,504,342.70 报告期期间基金总申购份额 208,592,054.92 减:报告期期间基金总赎回份额 1,788,991.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 265,307,406.21 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人报告期内未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会讨 论通过了信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）的转型议案，内容包括调整该基金的投资 目标、投资范围、投资策略、估值方法以及按照相关法律法规及中国证监会的有关规定修订基金 合同等，并更名为“信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）”。上述基金份额持有人大会决定事 项已于 2016年 12月 26日通过，并于 2016年 12月 27日起《信达澳银鑫安债券型证券投资基金 （LOF）基金合同》生效，《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效，信 达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）正式变更为信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2016年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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