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| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682618 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 20日 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银精华配置混合 场内简称 - 基金主代码 610002 交易代码 610002 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 7月 30日 报告期末基金份额总额 69,349,257.12份 投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能 力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相 对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险， 从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和 有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策 略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进 行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现 基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的混合型基金，长期预 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 10 页 期风险收益高于货币市场基金和债券基金，低于股票 基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 5,541,878.83 2.本期利润 2,534,134.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0163 4.期末基金资产净值 75,846,810.18 5.期末基金份额净值 1.094 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.53% 0.51% 0.28% 0.46% 1.25% 0.05% 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2008年 7月 30日生效，2008年 8月 29日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的 30%-80%，债券资产、现金及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20%-70%，权证占基金资产净值的 0%－3%；其中基 金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金按 规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李朝伟 本基金的 基 金 经 理、领先 增长混合 基金的基 2016年 1月 8日 - 5年 复旦大学经济学硕 士。2011 年 7 月至 2013年 7月在平安大 华基金管理有限公 司，任行业研究员； 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 10 页 金经理 2013年 7月至 2015年 4 月在上投摩根基金 管理有限公司，任研 究员；2015年 4月至 2015年11月在大成基 金管理有限公司，任 基金经理助理； 2015 年 11月加入信达澳银 基金公司，历任股票 投资部高级研究员、 信达澳银精华灵活配 置混合基金基金经理 （2016年 1月 8日起 至今）、信达澳银领先 增长混合基金基金经 理（2016年 5月 11日 起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定， 依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投 资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同 一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同 投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统 计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票 申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交 易原则的情形。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 10 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度，A股出现了显著的二八分化行情，上证指数先扬后抑，在保险举牌带动下， 蓝筹股走出一波中级行情，随后在政策打压下趋势开始扭转，最终上涨 3.29%。创业板持续走弱， 下跌 8.74%。本基金四季度将重点仓位配置在以医药生物、轻工造纸、汽车、食品饮料、建筑、 家电、环保等估值合理行业。 展望 2017年一季度，全球经济政治形势更为复杂。国际形势上，美国总统上台可能采取过激 的贸易政策，将对本国制造业带来负面冲击，可能影响相关行业估值。国内方面，供给侧改革持 续推进，混改预期也逐渐升温。相关行业有望受益。 在配置上，我们将更加关注业绩的稳定与持续性，并系统性降低组合估值水平。传统周期行 业经过几年的去产能叠加环保政策的趋严，有望迎来业绩的阶段性复苏。除了我们中期看好的稳 定成长的医药、食品饮料、汽车制造、环保行业之外，我们也会重点关注供给侧改革带来相关行 业的投资机会，包括化工、农业。由于地缘政治摩擦加剧带来的军工行业的阶段性机会我们也会 关注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.094元，份额累计净值为 1.974元，报告期内份额净值 增长率为 1.53%，同期业绩比较基准收益率为 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 55,627,639.22 71.22 其中：股票 55,627,639.22 71.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 10 页 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 22,405,579.82 28.69 8 其他资产 72,632.08 0.09 9 合计 78,105,851.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 862,540.00 1.14 B 采矿业 599,678.00 0.79 C 制造业 39,284,769.20 51.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 4,239,431.88 5.59 F 批发和零售业 4,641,043.00 6.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,433,128.14 3.21 J 金融业 2,116,393.00 2.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,450,656.00 1.91 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,627,639.22 73.34 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002019 亿帆医药 228,252 3,489,973.08 4.60 2 000661 长春高新 25,645 2,868,393.25 3.78 3 002589 瑞康医药 82,100 2,664,145.00 3.51 4 300100 双林股份 73,600 2,502,400.00 3.30 5 600166 福田汽车 725,300 2,241,177.00 2.95 6 300326 凯利泰 200,968 2,234,764.16 2.95 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 10 页 7 600887 伊利股份 94,600 1,664,960.00 2.20 8 300258 精锻科技 111,511 1,634,751.26 2.16 9 000065 北方国际 58,650 1,589,415.00 2.10 10 600104 上汽集团 63,100 1,479,695.00 1.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 10 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 63,739.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,322.70 5 应收申购款 3,569.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,632.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300100 双林股份 2,502,400.00 3.30 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 58,110,671.45 报告期期间基金总申购份额 1,790,833,455.66 减:报告期期间基金总赎回份额 1,779,594,869.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 69,349,257.12 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 10 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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