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| 方正富邦优选灵活配置混合A(001431) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 684670 | ||||||||
| 基金代码 | 001431 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2017年01月21日 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦优选灵活配置 基金主代码 001431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月25日 报告期末基金份额总额 477,489,679.03份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的绝对回报。 投资策略 在类别资产的配置上，本基金结合宏观经济因素、市 场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资 产的市场趋势和收益风险水平，进而对股票、债券和 货币市场工具等类别的资产进行动态调整。 （1）宏观经济因素。主要分析对证券市场的基本面产 生普遍影响的宏观经济指标。包括：GDP增长率、工业 增加值、CPI、PPI水平及其变化趋势、市场利率水平 及其变化趋势、M1、M2值及其增加量等； （2）市场估值因素。包含纵向比较股票市场的整体估 值水平、横向比较股票、债券之间的相对收益水平、 上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供求关系 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 3 页 共 14 页 变化等； （3）政策因素，研究与证券市场紧密相关的各种宏观 调控政策，包括产业发展政策、区域发展政策、货币 政策、财政政策、房地产调控政策等； （4）市场情绪因素，包含新开户数、股票换手率、市 场成交量、开放式基金股票持仓比例变化等。综合上 述因素的分析结果，本基金给出股票、债券和货币市 场工具等资产的最佳配置比例并实时进行调整。本基 金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，综 合运用定性分析和"宏观量化模型"等定量分析手段， 在股票、债券、现金三类资产之间进行配置。行业配 置策略将主要来自两个方面的支撑。首先聚焦于以技 术创新和商业模式变革为驱动力、处于增长初期的新 兴成长型行业。其次，在"宏观量化模型"体系下指导 行业配置，当经济变动方向趋于扩张时，行业配置偏 于周期类进攻型，当经济变动方向趋于收缩时，行业 配置偏于弱周期类防御型。个股选择策略重点关注企 业由知识创新、技术创新和管理模式创新引发的盈利 变化趋势和动态估值水平走势，精选在经济转型中依 托技术领先能力和商业模式创新能力构建壁垒优势且 与市场普遍预期业绩和估值存在"水平差"的优质上市 公司进行投资。债券投资采取主动的投资管理方式， 根据市场变化和投资需要进行积极操作，力争提高基 金收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦优选混合A 方正富邦优选混合C 下属分级基金的交易代码 001431 002297 报告期末下属分级基金的份 额总额 477,484,493.76份 5,185.27份 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 4 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月01日-2016年12月31日） 方正富邦优选混合A 方正富邦优选混合C 1.本期已实现收益 5,260,945.92 115.46 2.本期利润 3,089,109.69 151.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0111 4.期末基金资产净值 398,591,553.46 5,359.13 5.期末基金份额净值 0.835 1.034 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3、本基金合同生效日为2015年6月25日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦优选混合A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.85% 0.14% 0.66% 0.52% 0.19% -0.38% 方正富邦优选混合C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 5 页 共 14 页 过去三个月 0.49% 0.12% 0.66% 0.52% -0.17% -0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 方正富邦优选混合A 业绩比较基准 2015-06-25 2015-09-10 2015-12-01 2016-02-22 2016-05-10 2016-07-26 2016-10-18 2016-12-31 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25 方正富邦优选混合C 业绩比较基准 2016-01-25 2016-03-16 2016-05-04 2016-06-22 2016-08-05 2016-09-23 2016-11-16 2016-12-31 10% 8% 6% 4% 0% -2% -4% -6% 注：1、本基金合同于2015年6月25日生效。 2、本基金建仓期为2015年6月25日至2015年12月24日，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例 将符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 6 页 共 14 页 任职日期 离任日期 业年限 王健 基金投资部 助理总监兼 本基金基金 经理 2015年06月 25日 7年 本科毕业于内蒙古师 范大学教育技术专业， 内蒙古工业大学产业 经济学硕士研究生。 2009年3月至2014年12 月于包商银行债券投 资部担任执行经理助 理；2015年1月至3月于 方正富邦基金管理有 限公司基金投资部担 任拟任基金经理；2015 年3月起，于方正富邦 基金管理有限公司任 基金经理，2015年6月 至今，任方正富邦优选 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 2016年6月至今于方正 富邦基金管理有限公 司基金投资部任助理 总监职务。 徐超 本基金基金 经理 2015年11月 04日 4年 本科毕业于北京航空 航天大学，硕士毕业于 北京矿业大学企业管 理专业，2006年7月至 2008年11月于中美大 都会人寿保险有限公 司顾问行销市场部担 任高级助理；2008年11 月至2012年9月于中诚 信国际信用评级有限 责任公司金融机构评 级部担任总经理助理、 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 7 页 共 14 页 高级分析师；2012年9 月至2015年6月于泰达 宏利基金管理有限公 司固定收益部担任高 级研究员；2015年6月 至今于方正富邦基金 管理有限公司基金投 资部担任基金经理助 理。2015年11月至今， 任方正富邦优选灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理。 注：①"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套 法规、《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基 金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司 适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议 及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责 和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保 密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间 的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 8 页 共 14 页 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易 行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度本基金主要适当增加了大蓝筹的配置，同时积极参与了新股申购，获取了较 为稳健的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金A级份额净值为0.835元，C级份额净值为1.034元。A 级份额净值收益率为0.85%，C级份额净值收益率为0.49%，同期业绩比较基准收益率为 0.66%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 102,051,348.43 19.58 其中：股票 102,051,348.43 19.58 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 413,375,000.00 79.30 其中：债券 413,375,000.00 79.30 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 9 页 共 14 页 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,699,496.54 0.33 8 其他资产 4,169,267.37 0.80 9 合计 521,295,112.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 470,113.46 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 15,592.23 － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 101,565,642.74 25.48 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 10 页 共 14 页 合计 102,051,348.43 25.60 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 000001 平安银行 3,614,282 32,889,966.20 8.25 2 601398 工商银行 5,800,603 25,580,659.23 6.42 3 000166 申万宏源 2,790,027 17,437,668.75 4.37 4 601318 中国平安 457,592 16,212,484.56 4.07 5 601988 中国银行 2,745,600 9,444,864.00 2.37 6 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02 7 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02 8 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02 9 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01 10 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 19,970,000.00 5.01 其中：政策性金融债 19,970,000.00 5.01 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 109,849,000.00 27.56 6 中期票据 － 7 可转债 － － 8 同业存单 283,556,000.00 71.14 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 11 页 共 14 页 9 其他 － － 10 合计 413,375,000.00 103.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 1116978 88 16中原银行 CD108 1,000,000 98,160,000.00 24.63 2 1116978 85 16泰安银行 CD028 1,000,000 96,980,000.00 24.33 3 1116978 70 16桂林银行 CD070 800,000 78,512,000.00 19.70 4 0116983 01 16曹妃港务 SCP001 300,000 30,018,000.00 7.53 5 0116982 98 16苏汇鸿 SCP002 300,000 29,895,000.00 7.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 5.11.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 153,331.26 2 应收证券清算款 237,670.90 3 应收股利 － 4 应收利息 3,778,265.21 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 4,169,267.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 000166 申万宏源 17,437,668.75 4.37 重大事项 2 603877 太平鸟 67,734.00 0.02 新股申购 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 13 页 共 14 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 方正富邦优选混合A 方正富邦优选混合C 报告期期初基金份额总额 482,595,083.00 24,512.24 报告期期间基金总申购份额 216,415,042.42 － 减：报告期期间基金总赎回份额 221,525,631.66 19,326.97 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 477,484,493.76 5,185.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （3）《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （4）《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 14 页 共 14 页 方正富邦基金管理有限公司 二〇一七年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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