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| 国金鑫安保本(000749) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 684682 | ||||||||
| 基金代码 | 000749 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金鑫安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 21日 国金鑫安保本 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 2016年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金鑫安保本 场内简称 - 交易代码 000749 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 27日 报告期末基金份额总额 93,120,369.33份 投资目标 本基金在保证客户本金的基础上，力争为投资者创造 高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过固定比例投资组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略和时间不变 性投资组合保险（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）策略，在保本周期中，对资产配置严格 按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，确保投 资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳 健的收益资产投资策略，竭力为基金资产获取更高的 增值回报。 本基金的投资策略主要由五部分组成：资产配置策 略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策 略、权证投资策略。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的中 低风险品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金 国金鑫安保本 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型 基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金保证人 瀚华担保股份有限公司 注：无 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 747,508.02 2.本期利润 152,019.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0016 4.期末基金资产净值 93,042,757.96 5.期末基金份额净值 0.999 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.13% 0.04% 0.37% 0.01% -0.24% 0.03% 注：本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款收益率（税后） 国金鑫安保本 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：图示日期为 2014年 8月 27日至 2016年 12月 31日。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 基金经理 2014年 8月 27日 - 9 宫雪女士，中国科 学院博士。2008年 7 月至 2011 年 12 月在博时基金管理 有限公司股票投资 部，任产业分析师； 2012年 2月至今在 国金基金管理有限 国金鑫安保本 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 公司，历任产品经 理、行业分析师、 产品与金融工程部 副总经理、指数投 资部副总经理、指 数投资事业部总经 理，自 2016 年 4 月起任量化投资事 业三部总经理。 李安心 基金经理 2016年 10月 17日 - 13 李安心先生，复旦 大学硕士。2004年 1月至 2005年 5月 在金元证券有限责 任公司任研究员； 2005 年 6 月至 2012年 8月在中邮 创业基金管理有限 公司任研究员、基 金经理；2012年 9 月至2013年1月在 国金基金管理有公 司任特定资产管理 部副总经理；2013 年 1月至 2016年 8 月在北京千石创富 资本管理有限公司 历任特定资产管理 部投资副总监、乾 石投资工作室投资 副总监、证券投资 部投资副总监。 2016年 8月再次加 入国金基金管理有 限公司，任权益投 资事业部基金经 理。 滕祖光 基金经理 2015年 8月 18日 - 12 滕祖光先生，中央 财经大学硕士。 2003 年至 2009 年 先后历任中国工商 银行深圳分行国际 业务员、中大期货 经纪有限公司期货 交易员、和讯信息 科技有限公司高级 国金鑫安保本 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 编辑、国投信托有 限公司证券交易 员。2009 年 11 月 加入国金基金管理 有限公司，历任基 金交易部高级交易 员、投资研究部基 金经理；自 2014 年 11 月起任固定 收益投资部基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基 金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金鑫安保本混合型证券投资基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 国金鑫安保本 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期，本基金严格遵守基金合同，在保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模 型进行优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳健的收益资产 投资策略，竭力为基金资产获取更高的增值回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 0.13%，同期业绩比较基准收益率为 0.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 93,687.00 0.10 其中：股票 93,687.00 0.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 26,409,058.20 27.95 其中：债券 26,409,058.20 27.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 64,900,165.00 68.69 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,348,107.68 2.49 8 其他资产 730,475.89 0.77 9 合计 94,481,493.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 国金鑫安保本 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 93,687.00 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 93,687.00 0.10 注：以上行业分类以 2016年 12月 31日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 000916 华北高速 18,700 93,687.00 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,646,000.00 9.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,092,200.00 2.25 其中：政策性金融债 2,092,200.00 2.25 4 企业债券 15,670,858.20 16.84 5 企业短期融资券 - - 国金鑫安保本 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,409,058.20 28.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 112079 12长安债 70,000 7,016,100.00 7.54 2 112124 11徐工 02 56,260 5,650,191.80 6.07 3 019546 16国债 18 50,000 4,983,000.00 5.36 4 010303 03国债⑶ 36,000 3,663,000.00 3.94 5 122136 11复星债 29,920 3,004,566.40 3.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期未参与股指期货的投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 国金鑫安保本 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,626.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 683,839.44 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 730,475.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说 明 1 000916 华北高速 93,687.00 0.10 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 116,523,434.80 报告期期间基金总申购份额 726,653.02 减:报告期期间基金总赎回份额 26,079,416.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） 1,949,698.02 报告期期末基金份额总额 93,120,369.33 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 国金鑫安保本 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2016年 10月 11日披露了《国金鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）》《国 金鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》； 2、2016年 10月 13日披露了《国金基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限 公司和乾道金融信息服务（北京）有限公司为旗下基金销售机构的公告》； 3、2016年 10月 15日披露了《国金基金管理有限公司关于国金鑫安保本混合型证券投资基 金基金经理变更的公告》《国金基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告》； 4、2016年 10月 24日披露了《国金鑫安保本混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告》； 5、2016年 10月 26日披露了《国金基金管理有限公司关于增加天津国美基金销售有限公司 和北京格上富信投资顾问有限公司为旗下基金销售机构的公告》； 6、2016年 11月 5日披露了《国金基金管理有限公司关于鑫安保本基金第二个保本周期转入 第三个保本周期的过渡期折算结果的公告》； 7、2016年 11月 15日披露了《国金基金管理有限公司关于增加北京微动利投资管理有限公 司为国金基金旗下基金销售机构的公告》； 8、2016年 11月 24日披露了《国金基金管理有限公司关于增加上海中正达广投资管理有限 公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》； 9、2016年 12月 14日披露了《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》； 10、2016年 12月 21日披露了《国金基金管理有限公司关于增加盈信基金销售有限公司为旗 下基金销售机构的公告》； 11、2016年 12月 28日披露了《国金基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份 证件或者身份证明文件的公告》； 12、2016年 12月 30日披露了《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基 金份额净值。 国金鑫安保本 2016年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金鑫安保本混合型证券投资基金基金合同； 3、国金鑫安保本混合型证券投资基金托管协议； 4、国金鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2017年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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