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| 长盛同辉深100等权重A(150108) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711200 | ||||||||
| 基金代码 | 150108 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 长盛同辉深100等权重分级 场内简称 长盛同辉 基金主代码 160809 交易代码 160809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月13日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 26,456,575.20份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年9月26日 下属分级基金的基金简称 长盛同辉深100等权重A 长盛同辉深100等权重B 长盛同辉深100等权重分级 下属分级基金的场内简称 同辉100A 同辉100B 长盛同辉 下属分级基金的交易代码 150108 150109 160809 报告期末下属分级基金份额总额 7,943,468.00份 7,943,468.00份 10,569,639.20份 基金产品说明 投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100等权重指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100等权重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，长盛同辉深100等权重A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；长盛同辉深100等权重B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 下属分级基金的风险收益特征 长盛同辉深100等权重A：低风险、收益相对稳定 长盛同辉深100等权重B：高风险、高预期收益 长盛同辉深100等权重分级：较高风险、较高预期收益 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 田青 联系电话 010-82019988 010-67595096 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096 传真 010-82255988 010-66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -59,475.77 48,428,692.54 9,980,970.81 本期利润 -7,791,475.75 28,663,149.49 37,430,180.20 加权平均基金份额本期利润 -0.2334 0.2063 0.3064 本期基金份额净值增长率 -17.82% 11.65% 35.58% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.2219 0.4466 0.1920 期末基金资产净值 25,631,092.30 47,443,904.56 177,533,946.06 期末基金份额净值 0.969 1.219 1.339 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.96% 0.82% -3.10% 0.82% -0.86% 0.00% 过去六个月 -2.07% 0.92% -2.09% 0.91% 0.02% 0.01% 过去一年 -17.82% 1.82% -18.46% 1.72% 0.64% 0.10% 过去三年 24.42% 1.96% 42.75% 1.86% -18.33% 0.10% 自基金合同生效起至今 31.03% 1.80% 40.03% 1.74% -9.00% 0.06% 注：本基金业绩比较基准＝95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。 基准指数：深证100等权重指数 本基金的业绩比较基准深证100等权重指数由深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见深证100等权重指数编制细则。 再平衡：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，业绩比较基准中深证100等权重指数、一年期银行定期存款每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2012年9月13日，合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于2016年度、2015年度、2014年度会计期间未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 12 月 31 日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金基金经理，长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理，长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理，长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2013年1月5日 - 10年 王超先生，1981年9月出生。中央财经大学硕士，CFA（特许金融分析师），FRM（金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.969元，本报告期份额净值增长率为-17.82%，同期业绩比较基准收益率为-18.46%。本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.12%，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为2.99%，控制在4%之内。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾2016年的市场行情，整体走势为年初由熔断引发大幅急跌，此后市场逐步震荡反弹。整体市场的运行呈现出以下4个特点：一是市场波动率和成交活跃度大幅下降；二是前期市场热门的中小创股票持续低迷，呈现阴跌走势；三是大盘蓝筹股在供给侧改革、打新底仓配置、险资举牌等主题的带动下大幅反弹；四是市场赚钱效应不显著，热点板块的持续性很差，很难再复制2015年的强趋势行情。这样的市场环境下，并不利于主动投资型基金获得绝对和相对收益，主动管理型基金的整体表现水平差强人意。 展望未来的行情，我们保持相对乐观。从外部因素来看，美国新任总统的新政将会对全球金融市场产生巨大的影响，可能会引发全球市场的新一轮动荡，这是值得关注的重要风险点。再加上国内金融市场逐步与海外市场脱钩，受到海外因素的影响也偏小。从国内因素来看，2017年一季度有可能面对比较宽松的市场环境，利于市场延续反弹。一季度会集中披露年报和一季度业绩预告，此前盈利回升的趋势有望延续，这将提升市场情绪。国企改革和供给侧改革将继续成为市场主流的演绎路线。此后的二季度，经济可能会面临明显的下行压力，市场也可能从反弹的高点出现明显调整。2017年下半年召开的十九大将对市场形成巨大的政策性影响，会极大地改变主流投资者的风险偏好程度。总体来看，深化改革有望成为贯穿全年的投资主线。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金的收益与分配的约定，在分级运作期内，本基金（包括长盛同辉深100等权重A份额、长盛同辉深100等权重B份额和长盛同辉深100等权重份额）不进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2016年1月1日至2016年3月22日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，自2016年3月25日至2016年12月31日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师陈玲、张振波2017年3月22日对本基金2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2017)第20952号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 2,003,642.08 2,857,360.82 结算备付金 - - 存出保证金 2,039.79 161,692.25 交易性金融资产 23,797,097.83 45,045,527.29 其中：股票投资 23,797,097.83 45,045,527.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 402.44 850.91 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 25,803,182.14 48,065,431.27 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 262,728.81 应付管理人报酬 22,534.74 54,704.26 应付托管费 4,957.63 12,034.95 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,597.47 61,068.52 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 140,000.00 230,990.17 负债合计 172,089.84 621,526.71 所有者权益： 实收基金 19,761,065.48 30,068,899.41 未分配利润 5,870,026.82 17,375,005.15 所有者权益合计 25,631,092.30 47,443,904.56 负债和所有者权益总计 25,803,182.14 48,065,431.27 注：报告截止日2016年12月31日，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金份额总额26,456,575.20份，其中长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为10,569,639.20份，基金份额净值0.969元；长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金之稳健收益类份额的份额总额为7,943,468.00份，基金份额参考净值1.021元；长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金之积极收益类份额的份额总额为7,943,468.00份，基金份额参考净值0.917元。 利润表 会计主体：长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 -7,128,361.69 32,088,293.86 1.利息收入 21,353.67 151,690.78 其中：存款利息收入 21,353.67 151,690.78 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 536,575.37 51,265,453.92 其中：股票投资收益 98,556.42 50,131,207.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 438,018.95 1,134,246.78 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -7,731,999.98 -19,765,543.05 4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 45,709.25 436,692.21 减：二、费用 663,114.06 3,425,144.37 1．管理人报酬 337,264.61 1,623,348.74 2．托管费 74,198.23 357,136.72 3．销售服务费 - - 4．交易费用 49,353.67 1,059,082.59 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 202,297.55 385,576.32 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -7,791,475.75 28,663,149.49 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,791,475.75 28,663,149.49 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 30,068,899.41 17,375,005.15 47,443,904.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,791,475.75 -7,791,475.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -10,307,833.93 -3,713,502.58 -14,021,336.51 其中：1.基金申购款 17,389,873.78 5,395,365.11 22,785,238.89 2.基金赎回款 -27,697,707.71 -9,108,867.69 -36,806,575.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 19,761,065.48 5,870,026.82 25,631,092.30 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 124,391,603.50 53,142,342.56 177,533,946.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 28,663,149.49 28,663,149.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -94,322,704.09 -64,430,486.90 -158,753,190.99 其中：1.基金申购款 104,228,265.24 86,756,977.19 190,985,242.43 2.基金赎回款 -198,550,969.33 -151,187,464.09 -349,738,433.42 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 30,068,899.41 17,375,005.15 47,443,904.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______周 兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]827号《关于核准长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集844,010,148.73元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第356号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为844,062,743.33份基金份额，其中认购资金利息折合52,594.60份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“同辉基金份额”)、长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同辉A份额”)及长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同辉B份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售同辉基金份额。投资人场外认购所得的同辉基金份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的同辉基金份额，将按1:1的基金份额配比自动分离为同辉A份额和同辉B份额。同辉A份额和同辉B份额的数量保持1:1的比例不变。基金合同生效后，同辉基金份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下，同辉A份额和同辉B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内同辉基金份额与同辉A份额和同辉B份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内同辉基金份额按照1:1的份额配比转换成1份同辉A份额与1份同辉B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每1份同辉A份额与1份同辉B份额按照1:1的基金份额配比转换成2份场内同辉基金份额的行为。 基金份额的净值按如下原则计算：同辉基金份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为同辉基金份额、同辉A份额和同辉B份额数量的总和。本基金每1份同辉A份额与每1份同辉B份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参考净值之和等于2份同辉基金份额的基金份额净值之和。同辉A份额的约定年收益率为7.0%，同辉A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出同辉A份额的基金份额参考净值后，根据同辉基金份额的基金份额净值与同辉A份额、同辉B份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出同辉B份额的基金份额参考净值。 ? 本基金进行定期份额折算。在分级运作期内，在自分级运作期起始日后满一年、满两年、满三年、满四年的对应日(若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日)，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后同辉A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前同辉A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为场内同辉基金份额分配给同辉A份额持有人。同辉基金份额持有人持有的每1份同辉基金份额将按0.5份同辉A份额获得新增同辉基金份额的分配。持有场外同辉基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外同辉基金份额的分配；持有场内同辉基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内同辉基金份额的分配。经过上述份额折算后，同辉A 份额的参考净值和同辉基金份额的净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，同辉A份额和同辉B份额的份额配比保持1:1的比例。同辉B份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变同辉B份额的基金份额参考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外，当同辉基金份额的基金份额净值大于或等于2.000元时，或当同辉B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保同辉A份额和同辉B份额的比例为 1:1，份额折算后同辉A份额的基金份额参考净值、同辉B份额的基金份额参考净值和同辉基金份额的基金份额净值均调整为1.000元。当同辉基金份额的基金份额净值大于或等于2.000元时，基金份额折算基准日折算前同辉基金份额的基金份额净值及同辉A份额、同辉B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为同辉基金份额分别分配给同辉基金份额、同辉A份额和同辉B份额的持有人。当同辉B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，同辉基金份额、同辉A份额和同辉B份额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]319号核准，本基金同辉A份额295,025,570.00份基金份额与同辉B份额295,025,571.00份基金份额于2012年9月26日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的同辉基金份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为同辉A份额和同辉B份额即可上市流通；对于托管在场外的同辉基金份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为同辉A份额和同辉B份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票投资占基金资产的比例为90%-95%，其中投资于深证100指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪误差控制在限定的范围以内。本基金的业绩比较基准为：95%×深证100指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2017年3月22日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2016年度出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 337,264.61 1,623,348.74 其中：支付销售机构的客户维护费 20,337.57 24,113.63 注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 74,198.23 357,136.72 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,003,642.08 20,799.37 2,857,360.82 146,520.12 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002129 中环股份 2016年4月25日 重大事项停牌 9.16 - - 34,000 406,222.86 311,440.00 - 000540 中天城投 2016年11月28日 重大事项停牌 6.23 2017年1月3日 7.00 39,700 341,296.36 247,331.00 - 000166 申万宏源 2016年12月21日 重大事项停牌 6.25 2017年1月26日 6.29 38,250 254,386.01 239,062.50 - 000750 国海证券 2016年12月15日 重大事项停牌 6.97 2017年1月20日 6.27 31,500 211,195.29 219,555.00 - 300104 乐视网 2016年12月7日 重大事项停牌 35.80 2017年1月16日 36.88 5,181 230,619.23 185,479.80 - 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为22,594,229.53元，属于第二层次的余额为1,202,868.30元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次40,303,614.42元，第二层次4,741,912.87元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,797,097.83 92.23 其中：股票 23,797,097.83 92.23 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,003,642.08 7.77 7 其他各项资产 2,442.23 0.01 8 合计 25,803,182.14 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 206,389.20 0.81 B 采矿业 - - C 制造业 12,440,124.47 48.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 229,916.00 0.90 E 建筑业 227,617.50 0.89 F 批发和零售业 249,610.00 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,081,259.72 12.02 J 金融业 2,470,085.07 9.64 K 房地产业 2,099,964.88 8.19 L 租赁和商务服务业 761,681.00 2.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 781,520.38 3.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 871,905.53 3.40 S 综合 217,850.08 0.85 合计 23,637,923.83 92.22 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 159,174.00 0.62 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 159,174.00 0.62 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 31,414 645,557.70 2.52 2 000651 格力电器 16,100 396,382.00 1.55 3 000538 云南白药 4,832 367,956.80 1.44 4 000413 东旭光电 28,134 316,788.84 1.24 5 002129 中环股份 34,000 311,440.00 1.22 6 000338 潍柴动力 29,900 297,804.00 1.16 7 000100 TCL 集团 89,900 296,670.00 1.16 8 002065 东华软件 12,660 294,978.00 1.15 9 000333 美的集团 10,350 291,559.50 1.14 10 000725 京东方Ａ 101,179 289,371.94 1.13 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000629 攀钢钒钛 66,600 159,174.00 0.62 注：本基金本报告期末仅持有上述一只积极投资股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002252 上海莱士 311,243.00 0.66 2 300085 银之杰 310,960.00 0.66 3 300418 昆仑万维 309,071.50 0.65 4 002183 怡 亚 通 308,555.83 0.65 5 000988 华工科技 307,351.00 0.65 6 300431 暴风科技 301,884.00 0.64 7 002176 江特电机 301,659.00 0.64 8 002460 赣锋锂业 298,951.00 0.63 9 002466 天齐锂业 296,439.20 0.62 10 000778 新兴铸管 147,505.00 0.31 11 002027 分众传媒 146,405.00 0.31 12 000166 申万宏源 137,952.00 0.29 13 000060 中金岭南 137,562.00 0.29 14 000039 中集集团 137,112.00 0.29 15 000725 京东方Ａ 131,244.00 0.28 16 000338 潍柴动力 130,456.00 0.27 17 000768 中航飞机 129,019.35 0.27 18 002081 金 螳 螂 127,983.00 0.27 19 000709 河钢股份 126,199.00 0.27 20 000046 泛海控股 121,081.00 0.26 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000839 中信国安 1,698,341.00 3.58 2 000876 新 希 望 1,259,318.94 2.65 3 300104 乐视网 455,590.00 0.96 4 002594 比亚迪 362,067.28 0.76 5 300017 网宿科技 343,759.50 0.72 6 000895 双汇发展 329,896.00 0.70 7 000858 五 粮 液 304,657.00 0.64 8 000581 威孚高科 295,886.06 0.62 9 000503 海虹控股 294,504.00 0.62 10 000970 中科三环 284,233.82 0.60 11 300002 神州泰岳 283,999.19 0.60 12 002353 杰瑞股份 275,347.47 0.58 13 002292 奥飞动漫 268,350.11 0.57 14 000878 云南铜业 267,316.64 0.56 15 002304 洋河股份 266,863.46 0.56 16 000598 兴蓉环境 266,609.00 0.56 17 000825 太钢不锈 260,469.00 0.55 18 000568 泸州老窖 244,060.00 0.51 19 300168 万达信息 243,013.00 0.51 20 002236 大华股份 236,834.00 0.50 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,199,524.75 卖出股票收入（成交）总额 20,814,510.65 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,039.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 402.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,442.23 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002129 中环股份 311,440.00 1.22 重大事项停牌 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 长盛同辉深100等权重A 113 70,296.18 6,773,414.00 85.27% 1,170,054.00 14.73% 长盛同辉深100等权重B 1,110 7,156.28 10,002.00 0.13% 7,933,466.00 99.87% 长盛同辉深100等权重分级 564 18,740.50 6,051,273.78 57.25% 4,518,365.42 42.75% 合计 1,787 14,805.02 12,834,689.78 48.51% 13,621,885.42 51.49% 注：1、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 2、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末上市基金前十名持有人 长盛同辉深100等权重A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 太平洋资产管理有限责任公司 5,947,272.00 74.87% 2 天平汽车保险股份有限公司 769,243.00 9.68% 3 欧静虹 150,590.00 1.90% 4 陈朝英 130,000.00 1.64% 5 吴文治 129,913.00 1.64% 6 郭怀达 97,500.00 1.23% 7 刘亦新 80,000.00 1.01% 8 胡葛芳 64,048.00 0.81% 9 招商基金－工商银行－永安2号特定客户资产管理计划 52,157.00 0.66% 10 林晓静 50,000.00 0.63% 长盛同辉深100等权重B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 叶博武 599,369.00 7.55% 2 求晓笑 517,142.00 6.51% 3 吴富英 278,634.00 3.51% 4 范茂兴 237,700.00 2.99% 5 古广树 185,983.00 2.34% 6 宋晋光 155,000.00 1.95% 7 欧静虹 148,994.00 1.88% 8 贾真 139,000.00 1.75% 9 颜仁华 117,197.00 1.48% 10 江智伟 112,174.00 1.41% 注：1、以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供； 2、对于长盛同辉深100等权重A份额、长盛同辉深100等权重B份额前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 长盛同辉深100等权重A 0.00 0.0000% 长盛同辉深100等权重B 0.00 0.0000% 长盛同辉深100等权重分级 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长盛同辉深100等权重A 0 长盛同辉深100等权重B 0 长盛同辉深100等权重分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 长盛同辉深100等权重A 0 长盛同辉深100等权重B 0 长盛同辉深100等权重分级 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛同辉深100等权重A 长盛同辉深100等权重B 长盛同辉深100等权重分级 基金合同生效日（2012年9月13日）基金份额总额 295,025,570.00 295,025,571.00 254,011,602.33 本报告期期初基金份额总额 12,323,098.00 12,323,098.00 14,262,687.96 本报告期基金总申购份额 - - 22,516,715.04 减:本报告期基金总赎回份额 - - 36,020,278.64 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -4,379,630.00 -4,379,630.00 9,810,514.84 本报告期期末基金份额总额 7,943,468.00 7,943,468.00 10,569,639.20 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 11.2.2 基金经理的变动情况 本报告期基金管理人的基金经理未曾变动。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬50,000.00元，已连续提供审计服务5年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 浙商证券 1 27,976,444.20 99.87% 26,054.29 100.00% - 国海证券 1 37,591.20 0.13% - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 浙商证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 长盛基金管理有限公司 2017年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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