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| 国开岁月鎏金定开信用债A(000412) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 712277 | ||||||||
| 基金代码 | 000412 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017年3月28日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 基金简称 国开岁月鎏金定开信用债 基金主代码 000412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月23日 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 851,151,336.42份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 下属分级基金的交易代码： 000412 000413 报告期末下属分级基金的份额总额 825,198,089.46份 25,953,246.96份 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，结合大类资产配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券策略、息差策略、可转换债券投资策略等，通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，动态调整各类固定收益类资产的配置比例，实现风险和收益的最佳配比。 业绩比较基准 6 个月定期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国开泰富基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖强 陆志俊 联系电话 010 5936 3088 95559 电子邮箱 xiaoqiang@cdbsfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 010 5936 3299 95559 传真 010 5936 3220 021-62701216 注册地址 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 100010 200120 法定代表人 崔智生 牛锡明 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cdbsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 本期已实现收益 74,654,341.88 1,753,376.81 53,804,484.51 1,305,771.92 32,071,962.61 3,308,115.93 本期利润 27,807,002.72 506,675.40 82,593,888.04 2,189,420.96 34,662,763.70 3,813,083.25 加权平均基金份额本期利润 0.0332 0.0242 0.1562 0.1490 0.0932 0.0851 本期加权平均净值利润率 3.05% 2.23% 14.54% 14.00% 9.10% 8.35% 本期基金份额净值增长率 2.77% 2.30% 15.00% 14.65% 9.63% 9.22% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 22,905,466.21 589,580.36 20,332,390.90 494,933.49 9,458,295.29 338,591.89 期末可供分配基金份额利润 0.0278 0.0227 0.0253 0.0249 0.0242 0.0203 期末基金资产净值 851,120,110.61 26,637,828.22 872,614,116.98 21,635,071.29 403,622,811.20 17,181,149.58 期末基金份额净值 1.031 1.026 1.087 1.087 1.032 1.028 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 29.83% 28.36% 26.33% 25.47% 9.85% 9.44% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.本基金基金合同生效日为2013年12月23日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开岁月鎏金定开信用债A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.56% 0.19% 0.31% 0.00% -2.87% 0.19% 过去六个月 1.56% 0.15% 0.62% 0.00% 0.94% 0.15% 过去一年 2.77% 0.16% 1.24% 0.00% 1.53% 0.16% 过去三年 29.57% 0.13% 5.99% 0.01% 23.58% 0.12% 自基金合同生效起至今 29.83% 0.13% 6.06% 0.01% 23.77% 0.12% 国开岁月鎏金定开信用债C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.66% 0.18% 0.31% 0.00% -2.97% 0.18% 过去六个月 1.38% 0.14% 0.62% 0.00% 0.76% 0.14% 过去一年 2.30% 0.16% 1.24% 0.00% 1.06% 0.16% 过去三年 28.10% 0.13% 5.99% 0.01% 22.11% 0.12% 自基金合同生效起至今 28.36% 0.13% 6.06% 0.01% 22.30% 0.12% 注：本基金业绩比较基准为6个月定期存款利率（税后）。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年12月23日生效。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；但应开放期流动性需要，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受5%的限制。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2013年12月23 日，2013年度的相关数据根据当年实际存续期（2013年12月23日至2013年12月31日）计算。 其他指标 无。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 国开岁月鎏金定开信用债A 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2016 0.8700 73,524,003.82 - 73,524,003.82 2015 0.9500 50,740,872.64 - 50,740,872.64 2014 0.6500 23,822,346.10 - 23,822,346.10 合计 2.4700 148,087,222.56 - 148,087,222.56 单位：人民币元 国开岁月鎏金定开信用债C 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2016 0.8700 1,799,560.04 - 1,799,560.04 2015 0.8700 1,243,773.42 - 1,243,773.42 2014 0.6500 2,833,467.51 - 2,833,467.51 合计 2.3900 5,876,800.97 - 5,876,800.97 注：本基金基金合同生效日为2013年12月23日 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国开泰富基金管理有限责任公司于2013年6月28日正式获得中国证券监督管理委员会批准成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币贰亿元整，其中国开证券有限责任公司出资比例为66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为33.3％。公司经营范围包括：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2016年12月31日，公司旗下管理3只开放式基金，分别是：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金、国开泰富货币市场证券投资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金。同时，公司还管理多个特定客户资产管理计划。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪宴 投资部总经理，本基金基金经理 2013年12月23日 - 3年1个月 北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士，曾任中国光大银行资金部投资交易处处长，货币与债券交易处副处长（主持工作），货币与债券交易处业务副经理/经理；特许金融分析师（CFA）、加拿大证券业协会（CSI）衍生品交易资格（DFC）认证，曾获2010年及2012年全国银行间本币市场优秀交易主管。 注：1、任职日期说明：洪宴的任职日期为基金合同生效的日期。 2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求证券投资的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，享有公平的投资机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，实施集中交易制度，各组合享有平等的交易权利。对于部分债券一级市场申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。本报告期，未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年初，债券市场在配置压力和股市、汇市暴跌等因素的影响下，收益率大幅下行，但一季度末出现一些变化。首先，在房地产和基建的带动下，经济出现一些好转迹象。3月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，重回扩张区间；中国非制造业商务活动指数为53.8%，比上月回升1.1个百分点。其次，在鲜菜和猪肉以及大宗商品的带动下，2月CPI环比上涨1.6%，环比涨幅创2008年2月以来新高，PPI环比下跌0.3%、跌幅收窄0.2个百分点，同时PPI同比跌幅较前月收窄0.4个百分点至4.9%，通胀预期抬头。此外，资金面受春节、央行公开市场操作、季末、央行MPA评估等因素影响，呈现波动加大、时点紧张的状态。在上述因素的共同作用下，债券市场收益率从3月底开始大幅上行，利率品平均回调幅度达50BP左右，部分中低评级的信用债因二级流动性快速衰竭，利率回调幅度甚至高达100BP。 随着二季度各月份数据的陆续公布，市场焦点重新回到经济复苏的可持续性上来。社会消费品零售总额同比名义增速从一季度末10.5%回落至5月份的10%；全国固定资产投资（不含农户）同比增速从一季度末的10.7%持续回落至5月末的9.6%，而民间固定资产投资自年初以来一路大幅下滑，自年初10.1%增速下滑至3.9%，经济增长承压预期重新占据市场主流。与此同时，6月份飞出英国脱欧“黑天鹅”，脱欧派在公投中胜出，大幅提升了全球的避险情绪，全球多国10年期公债利率步入负利率时代，市场对美联储的加息预期也大幅削弱甚至转为降息，国内债市利率跟随快速下行。信用债方面，受4月中铁物资、中城建先后违约事件冲击，机构风险偏好大幅下降，资金纷纷涌入利率类、高等级及城投类信用债，使得该类债券收益重新逼近年内低点。 8月中旬公布了7月份的经济、金融数据后，在较差的经济数据和弱经济企业融资需求导致的“资产荒”带动下，收益率下行突破前期低点。此时，市场出现一些新的变化。一是，本轮收益率下行幅度较大，机构获利颇丰，在收益率突破前期低点后，止盈压力剧增；二是，央行重启14天逆回购，降准难产，银行资金成本提高，机构加杠杆行为受限；三是，中观数据如工业企业利润等却表现良好，经济悲观预期有所修正；四是，美联储官员讲话鹰派，美国加息概率上升，人民币贬值压力增大。由于三季度入市资金规模较大，配置压力推动一级发行利率创年内新低，交投情绪空前热络，对前述利空的反映不甚充分。 10月13日美联储公布9月会议纪要后，美元2017年加息节奏预期加快，人民币贬值预期升温，资金流出压力陡增。叠加央行国庆节后在公开市场持续、大量回收流动性，10月中下旬后资金相对偏紧，市场交易拥挤，机构获利了结心态较重，债市交投情绪脆弱。11月至年末，在央行或将表外理财纳入广义信贷核算，资金投放有赖央行续作MLF，特朗普当选后美国财政政策加码、通胀预期走高，新发布统计数据普遍超预期的重重利空下，市场短端利率水平显著抬升、息差缩窄、银行、保险大量赎回基金，导致“赎回基金——被动抛债——净值下跌”的螺旋式踩踏拥挤交易，10年期国债与国开债一度上行至3.4%与4.0%上方，收益率上行速度与幅度甚至超越2013年“钱荒”，而债市的极速大幅调整，也危机整个金融体系与实体经济直接融资的稳定。在此背景下，12月下旬央行加大投放力度，并引导大行向非银金融机构融出，资金紧张状况有所改善，债市情绪才有所企稳。至年末，与8月中旬的利率低点相比，10年期国债、国开债估值上行36、64个基点，3年期、5年期AA+中票估值上行107、88个基点。 本基金一季度基于利率将呈现区间窄幅波动的判断，在维持一定杠杆水平的同时，一方面加大利率品的波段操作，提高组合收益，另一方面对信用债加快交易频率，通过“一级申购，二级卖出”的方式，博取一级价差，三月底策略转向防御。二季度基于对宏观基本面偏悲观的预期、利率的大幅调整，本基金策略上由防御逐步转向中性偏乐观，一方面为5月开放期流动性作准备，一方面根据债市的调整，在保持较高城投类债券仓位的基础上，加大了对中长期利率债及高等级信用债的配置与交易力度，波段操作，增强组合收益。 三季度前半季度继续加大波段操作，尤其是高等级信用债的波段交易，此时利率债收益率下行到前期低点附近，呈现徘徊走势，但是高等级信用债不同品种和期限间却呈现差异，且总体上收益率下行滞后于利率债。在三季度末，基于债券绝对收益、期限与信用利差均处于历史低位的状况，本基金对债市观点趋于谨慎，策略上转向防守，减持长久期、低等级信用债与利率债，缩短组合久期，另一方面，11月份中下旬本基金迎来开放期，客观上也需要回笼流动性。但债市“踩踏式”调整的力度与速度还是超过了预期，在恐慌性抛压下，一方面重点做好杠杆与久期的控制以及开放期申赎流动性管理，另一方面也在研判市场调整的阶段性顶部信号。10年期国债调整到3.4%、10年期国开债上行至4%上方，基本达到历史均值水平；而银行同业存单最高利率接近4.8-5.0%，倒逼企业类信用债发行利率水涨船高，或者纷纷取消发行，大幅度抬高了实体经济的融资成本，无疑不利于经济的持稳复苏；中长期信用债，二级交易利率水平超越同期限银行贷款基准利率10-20%，债券直接融资相比贷款，优势不在；央行窗口指导银行类机构要确保非银类机构正常流动性需求……种种信号也暗示，债市调整阶段性接近尾声，故在12月下旬，本基金重点以中高等级信用债为标点，适当增仓，波段交易。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，国开岁月鎏金定开信用债A净值增长率2.77%，国开岁月鎏金定开信用债C净值增长率2.30%，业绩比较基准收益率为1.24%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年四季度国内债市大跌的原因主要有以下五个。第一，通胀预期抬头。随着煤炭行业供给侧改革加码，9月末秦皇岛港山西产动力煤均价已站上500元/吨，PPI结束连续54个月下降态势、同比增速由负转正；受旺季来临下游电厂补库带动，10月秦皇岛港山西产动力煤价继续上涨10%至550元/吨，PPI同比增速跳升至1.2%。第二，经济失速证伪。10月各地市商品房调控政策出台后，居民部门新增中长期贷款规模仍在高位，11月的5692亿元更是创年内新高，10月、11月的房地产开发投资同比增速也维持在6.5%-6.6%的较高水平，市场对基本面的过度悲观预期需要修正。第三，央行加强表外理财监管。10月下旬多家媒体报道称央行有意将银行表外理财业务纳入广义信贷范围，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。央行规范商业银行表外理财，体现金融去杠杆意图，或使债市新增资金减少，引发估值回落。第四，四季度美元指数强势突破103，10年美债利率上行70bp、回到2.40%上下，中美利差收债、人民币汇率承压，资金面紧张预期更加恶化。第五，前三季度外汇占款持续流出，央行以公开市场操作、中期借贷便利等手段代替降准，向市场投放流动性，同时在操作中提高6个月和1年期资金占比，一旦到期未续做，资金市场供需失衡将加剧，资金价格中枢抬高、波动增大。 通胀预期抬头、基本面失速证伪、央行加码监管、美元加息落地，对债市资产端继续上涨构成压力。而四季度短端资金利率居高不下，拉低杠杆收益，成为压垮债市的最后一根稻草。最终，银行、保险大量赎回基金，二级抛盘不断涌出，债市发生踩踏，中债新综合指数（财富）一度吐回2016年3月以来全部涨幅，中债总净价指数跌破年初水平、回到2015年3季度左右的位置。 目前来看，除人民币贬值压力有所缓解外，政策收紧和基本面回暖仍令债市承压。首先，2016年3季度以来，央行逐渐拉长逆回购、MLF资金投放期限，上调MLF、逆回购招标利率，并利用TLF满足春节现金需求，货币政策中性偏紧，资金价格中枢上移。预计年内资金面将继续维持紧平衡，从负债端倒逼金融去杠杆。第二，银行表外理财2017年一季度正式纳入广义信贷，进入MPA考核范围，通过差额准备金制度，对流动性和信用扩张符合要求的机构进行准备金奖励，促使表内和表外资产负债扩张可控。第三，1月官方制造业PMI 51.3，连续6个月高于荣枯线，欧美英日综合PMI均在荣枯线上方，表明内外部需求短期改善、经济动能仍稳。且2017年1、2月实体经济数据缺失，1月新增社融3.74万亿、创历史新高，基本面企稳短期内难以证伪。第四，1月CPI同比上涨2.5%、创两年半新高，PPI同比上涨6.9%、创逾五年新高，双双超出预期。考虑到节后钢铁、水泥、有色金属等行业供给侧改革逐渐展开，环保督察趋严引发停限产，OPEC达成减产协议稳定油价预期，2月PPI同比增速将突破7%，前三季度均位于高位。 因此，金融去杠杆下偏紧的货币政策基调，令市场对资金面始终保持较高的警惕，加上针对理财、同业、跨行业等监管政策落地前的不确定性，债市收益率难有大幅走低的趋势性机会，而同时，从银行表内自营的配置来看，目前利率类债券收益率在考虑风险资本占用、税收、MPA考核等因素后，已经超越信贷的收益，具备较强的吸引力，配置力量也制约收益率的上行幅度。故在多空力量的对峙下，债市利率中枢在当前水平持稳、较宽幅度震荡的可能性较大。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部门、风险控制部门定期与不定期的对基金的投资、研究、交易、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的合规审核及监督检查。 同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；通过信息技术建立多级投资交易预警系统；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；根据新出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和业务流程；加强法律法规的教育和培训，促进公司合规文化的建设；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、当地证监局和公司董事会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.7.1.1职责分工 参与估值小组成员为6人，分别是公司基金运营部负责人、基金运营部估值会计、研究部负责人、投资部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部（法律合规部）负责人，组长由基金运营部负责人担任。 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。 4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金进行了两次利润分配，情况如下： 本基金于2016年5月18日发布分红公告，A类按每10份基金份额派发红利0.3700元；C类按每10份基金份额派发红利0.3700元，本次分红总金额为30,426,761.68元，权益登记日为2016年5月19日。 本基金于2016年11月17日发布分红公告，A类按每10份基金份额派发红利0.500元；C类按每10份基金份额派发红利0.500元，本次分红总金额为44,896,802.18元，权益登记日为2016年11月21日。 本基金本报告期内共计派发红利75,323,563.86元，报告期内已无应分配但未分配利润。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年年度，基金托管人在国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年年度，国开泰富基金管理有限责任公司在国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了2次收益分配，分配金额为75,323,563.86元，符合基金合同的规定。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016年年度，由国开泰富基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告 本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中午强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 31,673,236.39 2,134,159.93 结算备付金 10,376,886.33 5,987,204.79 存出保证金 24,831.39 1,176.94 交易性金融资产 7.4.7.2 1,283,240,626.80 1,280,012,749.09 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,283,240,626.80 1,280,012,749.09 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 563,798.74 - 应收利息 7.4.7.5 21,211,902.62 17,030,529.46 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 30.00 资产总计 1,347,091,282.27 1,305,165,850.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 467,147,190.80 409,697,904.40 应付证券清算款 442,969.76 9,215.14 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 429,070.02 386,091.07 应付托管费 143,023.35 128,697.03 应付销售服务费 8,230.07 6,673.10 应付交易费用 7.4.7.7 99,121.81 96,070.66 应交税费 - - 应付利息 584,737.63 123,010.54 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 479,000.00 469,000.00 负债合计 469,333,343.44 410,916,661.94 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 851,151,336.42 822,344,906.56 未分配利润 7.4.7.10 26,606,602.41 71,904,281.71 所有者权益合计 877,757,938.83 894,249,188.27 负债和所有者权益总计 1,347,091,282.27 1,305,165,850.21 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额851,151,336.42份。其中国开岁月鎏金定开信用债A份额基金净值1.031元，基金份额总额825,198,089.46份；国开岁月鎏金定开信用债C份额基金净值1.026元，基金份额总额25,953,246.96份。 利润表 会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 47,793,318.81 96,821,006.91 1.利息收入 69,476,145.02 46,479,237.42 其中：存款利息收入 7.4.7.11 134,103.43 60,731.58 债券利息收入 67,922,396.57 46,305,551.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,419,645.02 112,954.71 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 26,410,527.16 20,660,155.89 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 26,410,527.16 20,660,155.89 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -48,094,040.57 29,673,052.57 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 687.20 8,561.03 减：二、费用 19,479,640.69 12,037,697.91 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,605,807.89 3,484,872.29 2．托管费 7.4.10.2.2 1,868,602.65 1,161,624.11 3．销售服务费 7.4.10.2.3 90,780.16 62,507.97 4．交易费用 7.4.7.19 36,497.61 27,177.61 5．利息支出 11,349,241.84 6,785,679.21 其中：卖出回购金融资产支出 11,349,241.84 6,785,679.21 6．其他费用 7.4.7.20 528,710.54 515,836.72 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 28,313,678.12 84,783,309.00 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,313,678.12 84,783,309.00 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 822,344,906.56 71,904,281.71 894,249,188.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 28,313,678.12 28,313,678.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 28,806,429.86 1,712,206.44 30,518,636.30 其中：1.基金申购款 457,865,270.66 27,379,962.03 485,245,232.69 2.基金赎回款 -429,058,840.80 -25,667,755.59 -454,726,596.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -75,323,563.86 -75,323,563.86 五、期末所有者权益（基金净值） 851,151,336.42 26,606,602.41 877,757,938.83 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 407,971,375.01 12,832,585.77 420,803,960.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 84,783,309.00 84,783,309.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 414,373,531.55 26,273,033.00 440,646,564.55 其中：1.基金申购款 707,757,118.36 43,525,630.87 751,282,749.23 2.基金赎回款 -293,383,586.81 -17,252,597.87 -310,636,184.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -51,984,646.06 -51,984,646.06 五、期末所有者权益（基金净值） 822,344,906.56 71,904,281.71 894,249,188.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______李鑫______ ______张智______ ____姚劼____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1347号《关于核准国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由国开泰富基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，定期开放申购和赎回，首次设立募集不包括认购资金利息共募集516,324,489.64元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第863号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为516,423,468.58份基金份额，其中认购资金利息折合98,978.94份基金份额。本基金的基金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》和《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时，收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股的申购或增发，以及可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为6个月定期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国开泰富基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 国开证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国泰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 国开泰富岁月惠升1号分级债券型资产管理计划 基金管理人出资参与的资产管理计划 国开泰富岁月1号分级债券型资产管理计划 基金管理人出资参与的资产管理计划 国开泰富岁月2号分级债券型资产管理计划 基金管理人出资参与的资产管理计划 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,605,807.89 3,484,872.29 其中：支付销售机构的客户维护费 146,348.53 93,535.38 注：支付基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,868,602.65 1,161,624.11 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 合计 国开泰富基金管理有限责任公司 - 14,546.01 14,546.01 交通银行股份有限公司 - 31,745.64 31,745.64 国开证券有限责任公司 - 25,350.21 25,350.21 合计 - 71,641.86 71,641.86 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 合计 国开泰富基金管理有限责任公司 - 8,799.03 8,799.03 交通银行股份有限公司 - 36,558.96 36,558.96 国开证券有限责任公司 - 14,957.49 14,957.49 合计 - 60,315.48 60,315.48 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国开泰富基金管理有限责任公司，再由国开泰富基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值 X 0.40% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国开岁月鎏金定开信用债A 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国开泰富岁月惠升1号分级债券型资产管理计划 140,448,501.87 16.5010% - - 国开泰富岁月2号分级债券型资产管理计划 - - 142,856,190.48 17.3718% 国开泰富岁月1号分级债券型资产管理计划 - - 139,794,035.41 16.9994% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 1,673,236.39 13,299.00 2,134,159.93 26,713.08 注：本基金的部分银行存款由基金托管人交通银行保管，活期银行存款按银行同业利率计息，定期银行存款按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 国开岁月鎏金定开信用债A 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2016年11月21日 - 2016年11月21日 0.5000 43,833,818.76 - 43,833,818.76 2 2016年5月19日 - 2016年5月19日 0.3700 29,690,185.06 - 29,690,185.06 合计 - - 0.8700 73,524,003.82 - 73,524,003.82 国开岁月鎏金定开信用债C 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2016年11月21日 - 2016年11月21日 0.5000 1,062,983.42 - 1,062,983.42 2 2016年5月19日 - 2016年5月19日 0.3700 736,576.62 - 736,576.62 合计 - - 0.8700 1,799,560.04 - 1,799,560.04 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有隐认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额303,798,824.30元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101554002 15万达MTN001 2017年1月5日 104.59 100,000 10,459,000.00 101558056 15大连建投MTN001 2017年1月5日 98.70 500,000 49,350,000.00 101561024 15中电投MTN004 2017年1月5日 101.73 200,000 20,346,000.00 1580117 15津融集团债 2017年1月5日 105.30 200,000 21,060,000.00 101658034 16华强MTN002 2017年1月4日 99.78 300,000 29,934,000.00 1480551 14丹徒建投债 2017年1月4日 102.10 200,000 20,420,000.00 101661028 16海药MTN001 2017年1月4日 98.37 100,000 9,837,000.00 101554012 15心连心MTN001 2017年1月4日 100.75 100,000 10,075,000.00 1480589 14黔西南债 2017年1月4日 106.30 200,000 21,260,000.00 1524006 15正定棚改项目债 2017年1月4日 99.18 300,000 29,754,000.00 101554045 15万达MTN003 2017年1月4日 104.09 41,000 4,267,690.00 101656036 16西安世园MTN001 2017年1月4日 97.71 200,000 19,542,000.00 1580216 15沭阳金源债 2017年1月4日 102.07 300,000 30,621,000.00 101562018 15东方MTN002 2017年1月4日 102.13 200,000 20,426,000.00 101578005 15京首钢MTN001 2017年1月5日 99.74 200,000 19,948,000.00 合计 3,141,000 317,299,690.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 163,348,366.50元，于2017年1月3日至2017年3月31日先后到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,283,240,626.80 95.26 其中：债券 1,283,240,626.80 95.26 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 42,050,122.72 3.12 7 其他各项资产 21,800,532.75 1.62 8 合计 1,347,091,282.27 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本报告期内无买入股票明细。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无卖出股票明细。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无买入卖出股票交易。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 495,910,526.80 56.50 5 企业短期融资券 39,994,000.00 4.56 6 中期票据 745,789,000.00 84.97 7 可转债（可交换债） 1,547,100.00 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,283,240,626.80 146.20 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 101574009 15京万通MTN001 600,000 59,946,000.00 6.83 2 1580095 15全洲扬子江债 500,000 51,725,000.00 5.89 3 101558056 15大连建投MTN001 500,000 49,350,000.00 5.62 4 101473011 14丹东港MTN001 500,000 49,045,000.00 5.59 5 127375 16五家渠 500,000 48,725,000.00 5.55 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期没有进行国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有进行国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,831.39 2 应收证券清算款 563,798.74 3 应收股利 - 4 应收利息 21,211,902.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,800,532.75 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110033 国贸转债 1,547,100.00 0.18 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国开岁月鎏金定开信用债A 3,614 228,333.73 730,248,478.29 88.49% 94,949,611.17 11.51% 国开岁月鎏金定开信用债C 438 59,253.99 3,020,340.00 11.64% 22,932,906.96 88.36% 合计 4,052 210,057.09 733,268,818.29 86.15% 117,882,518.13 13.85% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 国开岁月鎏金定开信用债A 1,322,806.18 0.1603% 国开岁月鎏金定开信用债C 9,526.06 0.0367% 合计 1,332,332.24 0.1565% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 国开岁月鎏金定开信用债A 100万份以上 国开岁月鎏金定开信用债C - 合计 100万份以上 本基金基金经理持有本开放式基金 国开岁月鎏金定开信用债A 100万份以上 国开岁月鎏金定开信用债C - 合计 100万份以上 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 基金合同生效日（2013年12月23日）基金份额总额 443,145,955.62 73,277,512.96 本报告期期初基金份额总额 802,437,433.15 19,907,473.41 本报告期基金总申购份额 441,596,121.52 16,269,149.14 减:本报告期基金总赎回份额 418,835,465.21 10,223,375.59 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 825,198,089.46 25,953,246.96 注：1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年1月22日通过第一届董事会第十次会议决议，任命李鑫担任公司总经理。 2016年3月7日通过股东会2016年第一次会议决议，王翀离任公司董事。 2016年3月7日通过股东会2016年第一次会议决议，李鑫担任公司董事。 2016年7月16日通过董事会换届郑文杰担任公司董事。 2016年7月16日通过董事会换届刘迎生担任公司独立董事。 2016年7月16日通过董事会换届崔智生离任公司董事。 2016年7月16日通过董事会换届张维离任公司独立董事。 2016年7月18日通过第二届董事会第一次会议决议，郑文杰担任公司董事长（至2017年1月6日履行任职手续期间由总经理李鑫代行董事长职责）。 2016年7月18日崔智生离任公司董事长。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 无。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期没有改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其相关高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 - - 15,432.00 23.18% - 安信证券 2 - - 16,858.06 25.32% - 信达证券 2 - - 18,104.00 27.19% - 申银万国 2 - - 16,194.11 24.32% - 注：1. 券商的选择标准和程序 （1）选择标准：注重投资研究服务质量 a）券商财务状况良好、经营行为规范、最近一年内无重大违规行为。 b）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c） 券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 （2）选择程序 a）确定券商范围：券商的选择由公司分管投资的经理层人员及投资部、专户投资部、交易部、研究部、监察稽核部负责人组成的办公会议集体讨论拟合作券商名单。 b）初始评分确定合作名单：由研究部、投资部、专户投资部、交易部对拟合作券商进行评分，根据评分结果确定合作券商，报公司总经理办公会审批。 c）交易量分配：投资部、研究部、专户投资部、交易部根据券商提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对券商进行评分。交易部将评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。公司严禁将席位开设与券商的基金销售挂钩，严禁以任何形式向券商承诺基金在席位上的交易量。 d）日常监控：公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部等相关部门均可从各自业务角度对合作券商进行监控，当合作券商发生可能导致基金持有人利益受损的事件时，各部门均可提请暂停与该券商经纪业务的合作，经公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部会商后执行。 2. 券商的评估，保留和更换程序 （1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。 （2）投资部、研究部、专户投资部、交易部根据证券公司提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对证券公司进行评分。交易部将投资部、研究部、专户投资部、交易部对证券公司的评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。交易部于每季初根据最新评分结果，与累计席位交易量进行比较，拟定席位使用调整计划，填写《券商交易席位分配表》。经公司领导审批后执行。 （3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 - - 1,543,200,000.00 23.18% - - 安信证券 343,675,787.32 84.67% 1,685,806,000.00 25.32% - - 信达证券 3,344,372.87 0.82% 1,810,400,000.00 27.19% - - 申银万国 58,805,285.81 14.51% 1,619,411,000.00 24.32% - - 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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