最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保核心产业混合(002376) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 712640 | ||||||||
| 基金代码 | 002376 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年3月28日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年2月3日（基金合同生效日）起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国寿安保核心产业混合 基金主代码 002376 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 110,386,359.01份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金在深入研究的基础上，自上而下精选具备核心产业优势的上市公司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。 投资策略 在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票投资策略外，本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在债券类资产的投资上，将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，力求获取高于业绩基准的投资回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率X60%+中证全债指数收益率X40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 王永民 联系电话 010-50850744 010-66594896 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4009-258-258 95566 传真 010-50850776 010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2月3日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 5,638,527.67 本期利润 5,061,513.39 加权平均基金份额本期利润 0.0304 本期加权平均净值利润率 3.01% 本期基金份额净值增长率 2.90% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 3,216,863.65 期末可供分配基金份额利润 0.0291 期末基金资产净值 113,603,222.66 期末基金份额净值 1.029 3.1.3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 2.90% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.59% 0.59% 0.35% 0.45% 0.24% 0.14% 过去六个月 2.49% 0.65% 3.18% 0.47% -0.69% 0.18% 自基金合同生效起至今 2.90% 0.68% 7.96% 0.64% -5.06% 0.04% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2016年2月3日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2016年2月3日至2016年12月31日。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 其他指标 无。 过去三年基金的利润分配情况 无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2016年12月31日，公司共管理25只开放式基金和部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1151.37亿元，其中公募基金管理规模785.16亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张琦 基金经理 2016年2月3日 - 11年 2005年1月至2015年5月，任职中银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理等职，2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司，现任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金、国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金及国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 李丹 基金经理 2016年2月3日 - 9年 李丹女士，硕士。曾任中国银河证券研究部研究员、资产管理部投资经理；现任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外宏观经济方面，世界经济仍处于分化调整期。发达经济体内部，美国好于欧日，经济增长有所加快，能源价格的拖累逐步消除，核心PCE同比回升，就业市场持续改善，失业率下行。欧元区动荡加剧，复苏基础尚待巩固。新兴经济体中，中印好于其他，贸易保护主义抬头，部分新兴经济体面临更多挑战。 国内宏观经济方面，包括GDP增速、工业增加值增速等总量指标，在年初经历了一次下行后，基本上处于平稳的走势。虽然经济总量上比较平稳，但2016年宏观经济结构上分化显著，房地产销售增速大幅回升，并带动新开工面积和房地产开发投资增速回升；基建投资增速维持高位；受需求回暖以及供给侧改革影响，大宗商品价格出现了显著上涨，并向中游行业传导，带动PPI同比增速快速上行，结束了此前三年多的通缩环境。16年工业企业利润总额增速8.5%，较15年由降转增并大幅回升。 2. 市场回顾 2016年股票市场经历了估值体系的分化与重建，一季度市场经历了熔断，上证综指从3600点下跌至2600点附近。此后二、三季度市场震荡上行，进入四季度市场在少数权重股的拉动下持续上涨，以上证50为代表的大盘蓝筹股表现出显著的超额收益，而创业板指数在经历了二、三季度的盘整后在四季度末经历了一波快速下跌。从全年来看，上证50指数下跌5.53%，中证100指数下跌7.5%，创业板指数下跌27.71%。按照申万一级行业分类，食品饮料、建材、建筑等行业相对收益显著。 3. 运行分析 国寿安保核心产业基金在成立之初，采取相对稳妥的建仓策略，随着安全垫的抬升，3季度起逐步提高了权益仓位的比例。组合配置均衡，在以泛消费和价值成长为主线的基础上，适度增加了化工、机械、电力设备、金融等行业的配置，兼顾了周期与蓝筹风格。在行业配置上，配置比例相对较高的有医药、食品饮料、汽车、机械等。截至2016年12月31日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为80.38%，持有的债券市值比例为2.64%。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金的单位净值为1.029元，本基金的累计单位净值为1.029元。年度内本基金份额净值增长率为2.90%，同期业绩比较基准收益率为7.96%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观流动性来看，全球主要发达经济体的货币政策出现了边际上的变化，美国、欧洲和日本的长期国债利率均出现了上升。中国央行也进行了锁短放长的操作，市场利率缓慢抬升。与此同时，从企业的盈利端来看，随着供给侧改革的有效推进以及市场的自然出清，实体经济得到了一定程度的改善，企业效益提升，工业企业的资产负债表得到显著的修复。整体来看，A股市场或将面临企业盈利修复而市场流动性偏紧的组合。 基于以上判断，我们认为后市仍处于震荡分化状态，企业盈利的重要性显著提高。在后期组合自下而上选股的过程中，将更加注重估值与盈利增长的匹配度。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在**证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 14,382,206.72 结算备付金 249,375.15 存出保证金 45,387.43 交易性金融资产 94,315,439.06 其中：股票投资 91,315,439.06 基金投资 - 债券投资 3,000,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 12,000,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 63,472.98 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 121,055,881.34 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 7,000,000.00 应付赎回款 - 应付管理人报酬 144,811.21 应付托管费 24,135.19 应付销售服务费 - 应付交易费用 143,712.28 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 140,000.00 负债合计 7,452,658.68 所有者权益： 实收基金 110,386,359.01 未分配利润 3,216,863.65 所有者权益合计 113,603,222.66 负债和所有者权益总计 121,055,881.34 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币1.029元，基金份额总额110,386,359.01份。 利润表 会计主体：国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 8,930,573.20 1.利息收入 772,574.05 其中：存款利息收入 428,870.15 债券利息收入 18,611.50 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 325,092.40 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,490,636.60 其中：股票投资收益 7,577,332.92 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 913,303.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -577,014.28 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 244,376.83 减：二、费用 3,869,059.81 1．管理人报酬 2,301,154.61 2．托管费 383,525.73 3．销售服务费 - 4．交易费用 975,175.24 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 209,204.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,061,513.39 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,061,513.39 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 240,904,248.57 - 240,904,248.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,061,513.39 5,061,513.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -130,517,889.56 -1,844,649.74 -132,362,539.30 其中：1.基金申购款 1,302,923.57 275.64 1,303,199.21 2.基金赎回款 -131,820,813.13 -1,844,925.38 -133,665,738.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 110,386,359.01 3,216,863.65 113,603,222.66 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]66号文《关于准予国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于2016年1月18日至2016年2月1日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2016)验字第第61090605_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年2月3日正式生效，首次设立募集规模为240,904,248.57份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、中央银行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、大额存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中，其中不低于80%的非现金资产投资于本基金所界定的核心产业相关股票，其余资产占基金资产的比例为5%-100%；持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日止的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期内所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报道相一致。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本基金的报告期间为2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资等。 (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算； (5) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 (1) 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提； (2) 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提； (3) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 分部报告 无。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 14,382,206.72 - 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 14,382,206.72 - 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 91,892,453.34 91,315,439.06 -577,014.28 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 3,000,000.00 3,000,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 94,892,453.34 94,315,439.06 -577,014.28 项目 上年度末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 12,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 12,000,000.00 - 项目 上年度末 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 4,790.26 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 123.42 - 应收债券利息 57,841.64 - 应收买入返售证券利息 695.11 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 22.55 - 合计 63,472.98 - 其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 143,712.28 - 银行间市场应付交易费用 - - 合计 143,712.28 - 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 审计费 50,000.00 - 信息披露费 90,000.00 合计 140,000.00 - 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 240,904,248.57 240,904,248.57 本期申购 1,302,923.57 1,302,923.57 本期赎回（以“-”号填列） -131,820,813.13 -131,820,813.13 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 110,386,359.01 110,386,359.01 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 5,638,527.67 -577,014.28 5,061,513.39 本期基金份额交易产生的变动数 581,999.64 -2,426,649.38 -1,844,649.74 其中：基金申购款 279.81 -4.17 275.64 基金赎回款 581,719.83 -2,426,645.21 -1,844,925.38 本期已分配利润 - - - 本期末 6,220,527.31 -3,003,663.66 3,216,863.65 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 399,935.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27,808.37 其他 1,126.72 合计 428,870.15 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 卖出股票成交总额 355,100,570.86 减：卖出股票成本总额 347,523,237.94 买卖股票差价收入 7,577,332.92 债券投资收益 债券投资收益项目构成 本基金于本报告期间无债券投资收益。 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期间无资产支持证券投资收益/损失。 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成 本基金于本报告期间无贵金属投资收益。 衍生工具收益 本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 913,303.68 基金投资产生的股利收益 - 合计 913,303.68 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 1.交易性金融资产 -577,014.28 ——股票投资 -577,014.28 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -577,014.28 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金赎回费收入 244,346.30 转换费收入 30.53 合计 244,376.83 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 975,175.24 银行间市场交易费用 - 合计 975,175.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 审计费用 50,000.00 信息披露费 135,000.00 中债登账户维护费 6,000.00 银行费用 17,804.23 其他 400.00 合计 209,204.23 分部报告 无。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称”国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司（简称"建设银行"） 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 国寿资产的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,301,154.61 其中：支付销售机构的客户维护费 206,708.38 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 383,525.73 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 股份公司 92,703,500.00 83.9800% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行 14,382,206.72 399,935.06 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 本基金于本报告期内未进行利润分配。 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002838 道恩股份 2016年12月28日 2017年1月6日 新股流通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603035 常熟汽饰 2016年12月27日 2017年1月5日 新股流通受限 10.44 10.44 882 9,208.08 9,208.08 - 300591 万 里 马 2016年12月30日 2017年1月10日 新股流通受限 3.07 3.07 2,237 6,867.59 6,867.59 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300100 双林股份 2016年11月7日 公告重大事项 34.00 2017年1月25日 30.60 35,000 1,288,000.00 1,190,000.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 91,315,439.06 75.43 其中：股票 91,315,439.06 75.43 2 固定收益投资 3,000,000.00 2.48 其中：债券 3,000,000.00 2.48 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 12,000,000.00 9.91 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,631,581.87 12.09 7 其他各项资产 108,860.41 0.09 8 合计 121,055,881.34 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,986,500.00 2.63 C 制造业 70,209,346.83 61.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,953,392.23 4.36 F 批发和零售业 3,325,200.00 2.93 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,448,000.00 2.15 K 房地产业 2,282,500.00 2.01 L 租赁和商务服务业 2,162,500.00 1.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,752,000.00 1.54 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,196,000.00 1.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 91,315,439.06 80.38 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002662 京威股份 407,439 6,702,371.55 5.90 2 600498 烽火通信 150,000 3,781,500.00 3.33 3 601607 上海医药 170,000 3,325,200.00 2.93 4 002206 海 利 得 161,561 3,092,277.54 2.72 5 300470 日机密封 68,000 2,989,960.00 2.63 6 600305 恒顺醋业 250,000 2,920,000.00 2.57 7 600885 宏发股份 82,922 2,649,357.90 2.33 8 600820 隧道股份 240,000 2,642,400.00 2.33 9 601939 建设银行 450,000 2,448,000.00 2.15 10 601689 拓普集团 80,000 2,353,600.00 2.07 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600305 恒顺醋业 9,524,584.20 8.38 2 600048 保利地产 9,496,454.00 8.36 3 002662 京威股份 9,449,499.55 8.32 4 000402 金 融 街 7,405,677.13 6.52 5 002372 伟星新材 6,927,801.96 6.10 6 002467 二六三 6,523,155.00 5.74 7 600060 海信电器 6,430,107.00 5.66 8 603001 奥康国际 6,410,342.30 5.64 9 002376 新北洋 6,327,177.00 5.57 10 600499 科达洁能 5,674,930.00 5.00 11 000069 华侨城Ａ 5,359,369.79 4.72 12 002529 海源机械 5,312,340.00 4.68 13 000513 丽珠集团 5,219,329.21 4.59 14 603678 火炬电子 5,116,246.00 4.50 15 600487 亨通光电 5,113,199.00 4.50 16 000050 深天马Ａ 4,968,286.00 4.37 17 002690 美亚光电 4,802,790.00 4.23 18 600594 益佰制药 4,761,277.00 4.19 19 000333 美的集团 4,704,500.00 4.14 20 000977 浪潮信息 4,585,373.00 4.04 21 600201 生物股份 4,523,858.00 3.98 22 600422 昆药集团 4,479,815.00 3.94 23 300075 数字政通 4,268,113.00 3.76 24 600498 烽火通信 4,258,053.32 3.75 25 600519 贵州茅台 4,246,500.00 3.74 26 300470 日机密封 4,158,732.00 3.66 27 601689 拓普集团 4,042,277.42 3.56 28 601100 恒立液压 4,017,940.40 3.54 29 002206 海 利 得 3,966,689.58 3.49 30 601699 潞安环能 3,959,245.00 3.49 31 600138 中青旅 3,904,105.10 3.44 32 000789 万年青 3,869,466.59 3.41 33 300451 创业软件 3,810,840.00 3.35 34 600559 老白干酒 3,684,385.80 3.24 35 603899 晨光文具 3,618,410.00 3.19 36 600794 保税科技 3,565,646.00 3.14 37 002159 三特索道 3,528,214.00 3.11 38 002138 顺络电子 3,500,938.00 3.08 39 300144 宋城演艺 3,487,477.00 3.07 40 601607 上海医药 3,467,902.00 3.05 41 000978 桂林旅游 3,438,345.60 3.03 42 600398 海澜之家 3,399,560.00 2.99 43 002214 大立科技 3,344,278.00 2.94 44 600298 安琪酵母 3,319,600.00 2.92 45 600066 宇通客车 3,233,800.00 2.85 46 600376 首开股份 3,205,342.00 2.82 47 300322 硕贝德 3,190,200.00 2.81 48 600960 渤海活塞 3,105,282.00 2.73 49 300369 绿盟科技 3,089,038.07 2.72 50 600110 诺德股份 3,071,670.00 2.70 51 600028 中国石化 3,027,450.00 2.66 52 600983 惠而浦 3,024,109.00 2.66 53 300302 同有科技 3,007,946.90 2.65 54 600348 阳泉煤业 2,972,367.00 2.62 55 300379 东方通 2,960,640.00 2.61 56 002484 江海股份 2,951,240.31 2.60 57 002601 佰利联 2,856,102.30 2.51 58 601688 华泰证券 2,849,480.00 2.51 59 300119 瑞普生物 2,842,501.93 2.50 60 300319 麦捷科技 2,838,547.00 2.50 61 600872 中炬高新 2,774,000.00 2.44 62 002454 松芝股份 2,772,553.00 2.44 63 601231 环旭电子 2,772,124.00 2.44 64 000028 国药一致 2,744,770.00 2.42 65 300121 阳谷华泰 2,720,237.50 2.39 66 600885 宏发股份 2,700,049.18 2.38 67 002317 众生药业 2,646,808.00 2.33 68 601939 建设银行 2,558,000.00 2.25 69 600820 隧道股份 2,489,081.00 2.19 70 002028 思源电气 2,441,036.00 2.15 71 002550 千红制药 2,439,550.00 2.15 72 300433 蓝思科技 2,427,102.00 2.14 73 002250 联化科技 2,423,557.00 2.13 74 600486 扬农化工 2,283,532.00 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600487 亨通光电 7,848,863.57 6.91 2 002372 伟星新材 7,295,965.80 6.42 3 000402 金 融 街 7,054,500.00 6.21 4 600305 恒顺醋业 6,890,375.00 6.07 5 002467 二六三 6,831,030.12 6.01 6 603001 奥康国际 6,613,064.34 5.82 7 600048 保利地产 6,314,789.00 5.56 8 000513 丽珠集团 6,203,535.82 5.46 9 002376 新北洋 6,192,746.00 5.45 10 000050 深天马Ａ 5,710,249.10 5.03 11 603678 火炬电子 5,599,447.00 4.93 12 000069 华侨城Ａ 5,045,529.00 4.44 13 000333 美的集团 4,905,048.00 4.32 14 002529 海源机械 4,663,955.00 4.11 15 000977 浪潮信息 4,559,702.00 4.01 16 300451 创业软件 4,289,955.00 3.78 17 002690 美亚光电 4,252,748.00 3.74 18 601699 潞安环能 4,236,688.00 3.73 19 600594 益佰制药 4,169,306.00 3.67 20 002159 三特索道 4,031,399.12 3.55 21 600422 昆药集团 3,931,062.00 3.46 22 600138 中青旅 3,872,678.00 3.41 23 300075 数字政通 3,847,304.00 3.39 24 600060 海信电器 3,822,807.20 3.37 25 600794 保税科技 3,774,852.00 3.32 26 600499 科达洁能 3,714,706.00 3.27 27 600201 生物股份 3,709,702.00 3.27 28 002662 京威股份 3,676,645.79 3.24 29 600298 安琪酵母 3,607,425.00 3.18 30 000789 万年青 3,486,905.71 3.07 31 002214 大立科技 3,470,987.00 3.06 32 300121 阳谷华泰 3,358,124.00 2.96 33 600376 首开股份 3,311,416.00 2.91 34 600110 诺德股份 3,301,000.00 2.91 35 000978 桂林旅游 3,298,421.01 2.90 36 002138 顺络电子 3,293,550.67 2.90 37 600398 海澜之家 3,280,147.00 2.89 38 600983 惠而浦 3,261,075.50 2.87 39 300302 同有科技 3,228,676.00 2.84 40 600066 宇通客车 3,226,743.00 2.84 41 600348 阳泉煤业 3,182,000.00 2.80 42 601100 恒立液压 3,145,644.30 2.77 43 300119 瑞普生物 3,093,752.14 2.72 44 300319 麦捷科技 3,056,193.00 2.69 45 300144 宋城演艺 3,051,436.00 2.69 46 600519 贵州茅台 3,048,709.00 2.68 47 600872 中炬高新 3,035,821.60 2.67 48 600960 渤海活塞 2,969,016.00 2.61 49 000028 国药一致 2,874,375.23 2.53 50 002601 佰利联 2,837,648.00 2.50 51 601231 环旭电子 2,807,310.31 2.47 52 300369 绿盟科技 2,783,584.00 2.45 53 601688 华泰证券 2,775,000.00 2.44 54 002317 众生药业 2,656,410.32 2.34 55 002550 千红制药 2,475,357.25 2.18 56 002454 松芝股份 2,466,251.10 2.17 57 002028 思源电气 2,434,059.40 2.14 58 002484 江海股份 2,385,872.56 2.10 59 300379 东方通 2,361,600.00 2.08 60 002127 南极电商 2,286,000.00 2.01 61 300433 蓝思科技 2,272,781.60 2.00 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 439,415,691.28 卖出股票收入（成交）总额 355,100,570.86 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,000,000.00 2.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,000,000.00 2.64 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019533 16国债05 30,000 3,000,000.00 2.64 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,387.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 63,472.98 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 108,860.41 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 206 535,856.11 98,232,492.77 88.99% 12,153,866.24 11.01% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 81,972.29 0.0743% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年2月3日 ）基金份额总额 240,904,248.57 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,302,923.57 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 131,820,813.13 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 110,386,359.01 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人于2016年12月30日发布公告，王军辉先生自2016年12月28日起任国寿安保基金管理有限公司董事长，相关任职资格已经中国证监会核准，刘慧敏先生因工作调动不再担任。 2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 633,134,300.52 79.73% 399,698.03 72.72% - 海通证券 2 160,989,127.94 20.27% 149,928.66 27.28% - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1) 综合实力较强、市场信誉良好； (2) 财务状况良好，经营状况稳健； (3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东吴证券 - - 2,072,000,000.00 61.08% - - 海通证券 3,000,000.00 100.00% 1,320,000,000.00 38.92% - - 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年1月15日 2 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年1月15日 3 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年1月15日 4 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年2月4日 5 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金新增基金经理的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年2月4日 6 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗下基金最低申购金额的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年2月27日 7 国寿安保基金管理有限公司新增北京懒猫金融信息服务有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年3月4日 8 国寿安保基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年3月12日 9 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年3月14日 10 国寿安保基金管理有限公司新增珠海盈米财富管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年3月22日 11 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金新增中信期货有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年3月25日 12 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金参加同花顺、新兰德费率优惠活动公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年4月7日 13 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金参加好买基金费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年5月10日 14 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年6月30日 15 国寿安保基金管理有限公司系统升级公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年7月8日 16 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗下基金最低申购金额和最低保留余额的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年7月9日 17 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年7月20日 18 国寿安保基金关于参加诺亚正行费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年7月21日 19 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年8月22日 20 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年8月26日 21 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第1号） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年9月19日 22 国寿安保基金管理有限公司新增北京汇成基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年9月26日 23 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加北京懒猫金融信息服务有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年9月29日 24 国寿安保基金管理有限公司新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年9月29日 25 国寿安保基金管理有限公司2016年第3季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年10月24日 26 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金新增广发银行为销售机构并在广发银行推出定期定额申购业务的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年10月17日 27 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金新增上海华信证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年11月11日 28 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金新增北京植信基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年12月22日 29 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年12月22日 30 国寿安保基金管理有限公司关于董事长变更的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2016年12月30日 国寿安保基金管理有限公司 2017年3月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |