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| 长安宏观策略混合A(740001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 713024 | ||||||||
| 基金代码 | 740001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安宏观策略混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2017年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经会计师事务所审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长安宏观策略混合型证券投资基金 基金简称 长安宏观策略混合 基金主代码 740001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月9日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 105,941,418.26 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金从全球视野的角度出发，把握全球经济一体化、国际产业格局调整与转移以及国内经济工业化、城市化、产业结构升级与消费结构升级所带来的投资机遇，自上而下地实施股票、债券、现金等大类资产之间的战略配置和各行业之间的优化配置，并结合自下而上的个股精选策略和债券投资策略，构建投资组合，力争获取超额投资收益。 1、资产配置策略 本基金通过深入分析宏观经济、政策环境、估值水平和市场情绪等因素，综合评判股票、债券等各类资产的风险收益特征的相对变化，根据不同的市场形势，适时动态地调整股票、债券、现金之间的配置比例。 2、行业配置策略 本基金在大类资产配置的框架下，实施积极主动的行业配置策略。本基金将首先确定宏观经济及产业政策等因素对不同行业的潜在影响，通过行业生命周期分析和行业景气度分析，筛选出处于成长期和景气度上升的行业，进行重点配置和动态调整。 3、个股选择策略 本基金在行业配置的基础上，将充分发挥基金管理人在股票研究方面的专业优势，采用定量分析与定性分析相结合的方法，精选基本面良好、成长性突出的上市公司，构建投资组合。 4、债券投资策略 本基金将债券投资作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益率的重要手段，在控制流动性风险的基础上，通过久期管理、期限结构配置、类属配置和个券选择等层次进行积极主动的组合管理。 5、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、股指期货投资策略 本基金将根据有关法律法规和政策的规定，在严格控制风险的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善投资组合的风险收益特征。基金管理人制定了股指期货投资决策流程和风险控制制度并经董事会审议通过。此外，基金管理人建立了股指期货交易决策小组，授权相关管理人员负责股指期货的投资审批事项。 7、其他金融工具的投资策略 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在谨慎分析收益率、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中具有较高风险、较高预期收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李永波 田东辉 联系电话 021-20329761 010-68858113 电子邮箱 liyongbo@changanfunds.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-820-9688 95580 传真 021-20329888 010-68858120 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.changanfunds.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -227,728.33 33,111,955.86 22,379,211.62 本期利润 -913,689.00 35,876,416.94 18,148,588.46 加权平均基金份额本期利润 -0.0077 0.1696 0.4294 本期加权平均净值利润率 -0.61% 10.73% 30.67% 本期基金份额净值增长率 -1.73% 28.46% 33.02% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 22,319,496.54 25,132,172.40 26,824,778.71 期末可供分配基金份额利润 0.2107 0.2076 0.6918 期末基金资产净值 138,208,675.95 160,755,931.42 65,599,150.02 期末基金份额净值 1.305 1.328 1.692 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 113.58% 117.35% 69.20% 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.12% 0.97% 0.84% 0.58% -6.96% 0.39% 过去六个月 0.85% 0.96% 3.64% 0.61% -2.79% 0.35% 过去一年 -1.73% 1.44% -9.18% 1.12% 7.45% 0.32% 过去三年 67.91% 1.93% 36.95% 1.43% 30.96% 0.50% 自基金合同生效日起至今（2012年03月09日-2016年12月31日） 113.58% 1.75% 23.40% 1.30% 90.18% 0.45% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2012年3月9日至2016年12月31日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2012年3月9日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2015年 8.200 3,241,295,251.80 24,927,976.05 3,266,223,227.85 合计 8.200 3,241,295,251.80 24,927,976.05 3,266,223,227.85 注：2014年及2016年本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。 目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理6只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2012年6月25日 投资目标：本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。 2、长安货币市场证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2013年1月25日 投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2014年5月7日 投资目标：本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2015年5月18日 投资目标：本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上，充分挖掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。 5、长安鑫益增强混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2016年2月22日 投资目标：在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过动态配置固定收益类和权益类资产，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。 6、长安泓泽纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2016年11月16日 投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 栾绍菲 本基金的基金经理 2015年5月25日 － 5年 经济学硕士。曾任长安基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理。现任长安基金管理有限公司长安宏观策略混合型证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 2016年7月21日，长安宏观策略混合型证券投资基金卖出千金药业(002176) 500000股，占比市场成交量10.450%。当天与其反向操作的是本公司管理的专户产品长安信托长安基金3号投资组合，该投资组合当日买入数量280,100股，占比市场成交量5.854%，两笔买卖数额均较大，但买卖价格偏离市场均价不大且其买入卖出金额不对等，委托交易时间点不对等，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年A股市场跌宕起伏，一季度在美国加息以及投资者风险偏好下降的背景下，股票市场出现了前所未有的熔断式下跌，之后二季度和三季度市场出现了价值修复行情，有业绩的成长股和周期股都出现了明显的上涨，最后在四季度由于IPO发行速度加快以及市场内在的估值修复要求，市场出现了一定程度的回调。 在全年的跌宕起伏的行情中，由于我们提前预判了市场的下跌走势，本基金已最低的仓位成功躲过一季度的暴跌,而后又成功地抄底，把握住了二三季度的上涨行情，最终全年取得了较好的投资业绩，业绩排名为全部偏股混合型基金的前14%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.305元，累计净值为2.125元。报告期内，本基金份额净值增长率为-1.73%，同期业绩基准增长率为-9.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，在房地产调控的大背景下，大宗商品大概率见顶回落，2017年的整体经济增速稳中趋降，因此传统行业股票在未来一年将不太可能有太好的表现，而很多优质的成长股由于2016年4季度的大幅回调，不论是相对收益还是绝对收益都显示出了很好的性价比，因此优质成长股将是2017年股票市场的主角。 机构投资者期盼多年的注册制、退市制度以及加强对内幕交易的打击在2016年都有实质性的进展，都有标志性意义的事件，这些政策都利在长远，为2017年及之后较长时间的长线资金的入场提供了实质性的制度保护，为A股真正的慢牛打下基础。 我们未来中长期的配置方向依然是估值合理的优质成长股，如医疗服务、互联网服务、先进制造业等方向，这是真正的稀缺资源，是中国经济转型的希望所在，也是资金愿意追逐的主要方向。 我们坚持认为，未来随着经济转型的深入，改革红利的逐步释放，代表新经济生命力的新兴产业成长股依然会创出新高。我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，我们将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长安宏观策略股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2016年年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7,622,059.32 45,507,979.75 结算备付金 155,124.60 104,864.59 存出保证金 165,001.04 479,865.24 交易性金融资产 130,202,116.32 111,783,476.88 其中：股票投资 130,202,116.32 111,783,476.88 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 6,876,540.63 5,215,061.45 应收利息 1,821.65 5,018.34 应收股利 － － 应收申购款 17,826.89 8,529.08 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 145,040,490.45 163,104,795.33 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 5,752,310.19 － 应付赎回款 299,442.32 28,630.46 应付管理人报酬 177,601.61 202,085.43 应付托管费 29,600.26 33,680.91 应付销售服务费 － － 应付交易费用 137,253.08 1,614,981.03 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 435,607.04 469,486.08 负债合计 6,831,814.50 2,348,863.91 所有者权益： 实收基金 105,941,418.26 121,041,772.16 未分配利润 32,267,257.69 39,714,159.26 所有者权益合计 138,208,675.95 160,755,931.42 负债和所有者权益总计 145,040,490.45 163,104,795.33 注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.305元，基金份额总额105,941,418.26份。 2、本基金合同于2012年3月9日生效，本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 3,014,718.98 47,199,641.14 1.利息收入 181,026.17 3,418,537.02 其中：存款利息收入 181,026.17 1,564,374.90 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － 1,854,162.12 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,486,124.60 34,696,545.55 其中：股票投资收益 2,708,505.58 34,362,084.72 基金投资收益 － － 债券投资收益 － － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 777,619.02 334,460.83 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -685,960.67 2,764,461.08 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 33,528.88 6,320,097.49 减：二、费用 3,928,407.98 11,323,224.20 1．管理人报酬 2,241,162.28 4,966,976.50 2．托管费 373,527.02 827,829.40 3．销售服务费 － － 4．交易费用 1,048,518.68 5,260,418.30 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 265,200.00 268,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -913,689.00 35,876,416.94 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -913,689.00 35,876,416.94 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 121,041,772.16 39,714,159.26 160,755,931.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -913,689.00 -913,689.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -15,100,353.90 -6,533,212.57 -21,633,566.47 其中：1.基金申购款 12,089,581.72 3,659,803.88 15,749,385.60 2.基金赎回款 -27,189,935.62 -10,193,016.45 -37,382,952.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 105,941,418.26 32,267,257.69 138,208,675.95 项 目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 38,774,371.31 26,824,778.71 65,599,150.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 35,876,416.94 35,876,416.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 82,267,400.85 3,243,236,191.46 3,325,503,592.31 其中：1.基金申购款 3,998,686,844.10 4,387,406,928.78 8,386,093,772.88 2.基金赎回款 -3,916,419,443.25 -1,144,170,737.32 -5,060,590,180.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -3,266,223,227.85 -3,266,223,227.85 五、期末所有者权益 （基金净值） 121,041,772.16 39,714,159.26 160,755,931.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 黄陈 ————————— 基金管理人负责人 李卫 ————————— 主管会计工作负责人 欧鹏 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长安宏观策略股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1950号《关于核准长安宏观策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同》、《长安宏观策略股票型证券投资基金招募说明书》等的规定公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息的净认购资金为383,969,236.76元，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)KPMG-B(2012)CRNo.0011号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为383,988,929.19份基金份额，其中认购资金利息折合19,692.43份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金自2016年8月7日起由"长安宏观策略股票型证券投资基金"变更名称为"长安宏观策略混合型证券投资基金"。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为0%-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长安宏观策略混合型证券投资基金基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债)：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。应收款项：应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。持有至到期投资：本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资产：本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融负债：其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 根据《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第三位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称"《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》")，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据估值处理标准，本基金自2015年3月26日起，对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格进行估值。于2015年3月26日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (3)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。 (4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (5)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (6)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (7)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (8)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 (9)于2016年12月31日，本基金无应交税费。 7.4.7 关联方关系 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度均无应支付给关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,241,162.28 4,966,976.50 其中：支付销售机构的客户维护费 115,274.21 143,967.61 注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 373,527.02 827,829.40 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 长安国际信托股份有限公司 45,714,843.81 43.15% 45,714,843.81 37.77% 长安基金公司高级管理人员 120,014.71 0.11% 116,792.30 0.10% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行活期存款 7,622,059.32 172,451.26 45,507,979.75 921,843.42 注：本基金通过“邮储银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2016年12月31日的相关余额为155,124.60人民币元。（2015年12月31日的相关余额为人民币104,864.59元） 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度均未在承销期内购入关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度均无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2016年12月31日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 000727 华东科技 2016-11-17 重大事项 3.37 2017-02-15 3.47 600,000 2,146,000.00 2,022,000.00 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 130,202,116.32 89.77 其中：股票 130,202,116.32 89.77 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 7,777,183.92 5.36 7 其他各项资产 7,061,190.21 4.87 8 合计 145,040,490.45 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 100,660,220.28 72.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,380,000.00 1.00 E 建筑业 － － F 批发和零售业 7,666,740.00 5.55 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,495,156.04 14.83 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 130,202,116.32 94.21 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300017 网宿科技 242,000 12,973,620.00 9.39 2 002078 太阳纸业 1,909,100 12,752,788.00 9.23 3 600882 广泽股份 1,177,800 12,649,572.00 9.15 4 300316 晶盛机电 1,050,000 12,579,000.00 9.10 5 603611 诺力股份 311,700 11,900,706.00 8.61 6 300373 扬杰科技 400,000 7,872,000.00 5.70 7 000028 国药一致 114,600 7,666,740.00 5.55 8 002138 顺络电子 360,000 6,231,600.00 4.51 9 300383 光环新网 230,000 5,740,800.00 4.15 10 600332 白云山 220,000 5,275,600.00 3.82 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长安基金管理有限公司网站（http://www.changanfunds.com）的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600882 广泽股份 21,205,578.00 13.19 2 002078 太阳纸业 19,929,400.00 12.40 3 000910 大亚圣象 19,561,342.14 12.17 4 603611 诺力股份 16,346,526.00 10.17 5 300316 晶盛机电 16,004,197.82 9.96 6 300267 尔康制药 14,257,485.69 8.87 7 300373 扬杰科技 13,844,155.00 8.61 8 600479 千金药业 11,580,201.12 7.20 9 002462 嘉事堂 10,038,350.61 6.24 10 002138 顺络电子 9,815,420.15 6.11 11 002481 双塔食品 9,481,456.89 5.90 12 300327 中颖电子 8,901,859.60 5.54 13 002557 洽洽食品 8,570,132.76 5.33 14 600029 南方航空 8,514,000.00 5.30 15 000028 国药一致 7,606,732.00 4.73 16 300347 泰格医药 7,536,051.40 4.69 17 300178 腾邦国际 7,243,575.00 4.51 18 300383 光环新网 6,805,668.00 4.23 19 002727 一心堂 6,784,502.00 4.22 20 002498 汉缆股份 6,690,000.00 4.16 21 002185 华天科技 6,217,624.50 3.87 22 002179 中航光电 5,969,675.00 3.71 23 300232 洲明科技 5,855,570.34 3.64 24 300246 宝莱特 5,763,185.82 3.59 25 300207 欣旺达 5,459,382.53 3.40 26 600498 烽火通信 5,404,200.00 3.36 27 002664 信质电机 5,332,468.25 3.32 28 600332 白云山 5,246,300.00 3.26 29 300269 联建光电 5,202,222.81 3.24 30 600079 人福医药 5,128,822.66 3.19 31 002317 众生药业 5,007,411.00 3.11 32 600270 外运发展 4,672,800.00 2.91 33 600305 恒顺醋业 4,243,580.42 2.64 34 603888 新华网 3,691,554.72 2.30 35 000513 丽珠集团 3,334,124.41 2.07 36 000650 仁和药业 3,247,192.00 2.02 37 000523 广州浪奇 3,240,000.00 2.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000910 大亚圣象 23,396,322.60 14.55 2 002727 一心堂 17,183,722.37 10.69 3 600479 千金药业 13,757,364.53 8.56 4 300267 尔康制药 13,184,686.76 8.20 5 002078 太阳纸业 11,785,500.00 7.33 6 000423 东阿阿胶 11,091,681.22 6.90 7 300327 中颖电子 10,855,852.49 6.75 8 000513 丽珠集团 10,740,869.46 6.68 9 002462 嘉事堂 10,069,065.00 6.26 10 002481 双塔食品 9,435,328.20 5.87 11 002557 洽洽食品 8,764,008.72 5.45 12 600882 广泽股份 8,757,234.00 5.45 13 002138 顺络电子 8,739,441.00 5.44 14 600029 南方航空 8,473,846.52 5.27 15 002605 姚记扑克 8,377,852.20 5.21 16 300316 晶盛机电 8,372,922.00 5.21 17 300178 腾邦国际 8,200,169.00 5.10 18 603611 诺力股份 8,037,600.00 5.00 19 002498 汉缆股份 7,538,531.46 4.69 20 600521 华海药业 7,444,079.10 4.63 21 300347 泰格医药 7,326,756.09 4.56 22 300207 欣旺达 7,190,816.00 4.47 23 000650 仁和药业 6,300,000.00 3.92 24 300232 洲明科技 6,289,297.00 3.91 25 002185 华天科技 6,239,548.00 3.88 26 300246 宝莱特 6,223,279.00 3.87 27 300373 扬杰科技 6,025,288.00 3.75 28 002664 信质电机 5,580,000.00 3.47 29 300146 汤臣倍健 5,490,945.51 3.42 30 002317 众生药业 5,436,018.00 3.38 31 300269 联建光电 5,158,116.60 3.21 32 002433 太安堂 4,857,500.00 3.02 33 600270 外运发展 4,575,038.20 2.85 34 603939 益丰药房 4,548,946.16 2.83 35 002250 联化科技 4,501,200.00 2.80 36 603883 老百姓 4,053,239.97 2.52 37 603818 曲美家居 3,914,000.00 2.43 38 600004 白云机场 3,389,374.80 2.11 39 000523 广州浪奇 3,382,214.98 2.10 40 603888 新华网 3,210,000.00 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 371,913,253.59 卖出股票的收入（成交）总额 355,517,159.06 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期及上年度均未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期及上年度均未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内及上年度均未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期及上年度均进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 165,001.04 2 应收证券清算款 6,876,540.63 3 应收股利 － 4 应收利息 1,821.65 5 应收申购款 17,826.89 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 7,061,190.21 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 2,846 37,224.67 93,242,885.64 88.01% 12,698,532.62 11.99% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 468,863.39 0.44% 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为20~30万份。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年3月9日)基金份额总额 383,988,929.19 本报告期期初基金份额总额 121,041,772.16 本报告期基金总申购份额 12,089,581.72 减：本报告期基金总赎回份额 27,189,935.62 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 105,941,418.26 注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2016年4月2日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于由黄陈代为履行公司督察长职务的公告》，同意刘玉生辞去督察长职务，由总经理黄陈代行公司督察长职务。 2、2016年6月8日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《长安基金管理有限公司督察长李永波任职公告》，同意李永波担任公司督察长职务，总经理黄陈不再代行公司督察长职务。 二、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门发生以下重大人事变动： 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整,为2016年年度审计费用。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 1 125,383,935.80 17.24% 91,693.40 14.59% 光大证券 1 85,705,235.87 11.78% 79,816.75 12.70% 广发证券 1 28,912,127.29 3.97% 26,925.86 4.28% 国金证券 1 53,724,790.72 7.39% 50,033.98 7.96% 国泰君安证券 1 92,872,989.21 12.77% 67,918.17 10.81% 海通证券 1 53,950,848.47 7.42% 50,243.86 7.99% 恒泰证券 1 18,192,313.24 2.50% 16,942.54 2.70% 宏源证券 1 3,396,200.00 0.47% 3,162.90 0.50% 华创证券 1 26,529,460.76 3.65% 19,374.67 3.08% 华鑫证券 1 115,982,879.24 15.94% 108,015.56 17.19% 天风证券 1 27,970,721.02 3.85% 26,049.17 4.14% 招商证券 1 94,808,911.03 13.03% 88,295.46 14.05% 浙商证券 1 － － － － 注：1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期新增华创证券、华鑫证券、浙商证券，无剔除的交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 长安基金管理有限公司 二〇一七年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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