最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信澳新财富混合(003655) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 728890 | ||||||||
| 基金代码 | 003655 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银新财富灵活配置混合基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银新财富混合 基金主代码 003655 交易代码 003655 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月10日 报告期末基金份额总额 200,031,864.49份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过对不同类别资产的优化配置，严选安全边际较高的股票、债券等进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -1,887,286.56 2.本期利润 11,009,855.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0550 4.期末基金资产净值 207,683,207.04 5.期末基金份额净值 1.038 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.60% 0.38% 2.33% 0.26% 3.27% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 1、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的20%。 2、本基金基金合同生效日2016年11月10日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内，建仓期结束时本基金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 冯士祯 本基金的基金经理、领先增长混合基金的基金经理、中小盘混合基金的基金经理、消费优选混合基金的基金经理、转型创新股票基金的基金经理、新目标混合基金的基金经理 2016年11月10日 - 6年 北京大学金融学硕士。2011年7月加入信达澳银基金公司，历任研究咨询部研究员、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理助理、信达澳银消费优选混合基金基金经理助理、信达澳银领先增长混合基金基金经理（2015年5月9日起至今）、信达澳银中小盘混合基金基金经理（2015年7月1日起至今）、信达澳银消费优选混合基金基金经理（2015年8月19日起至今）、信达澳银转型创新股票基金基金经理（2016年9月14日起至今）、信达澳银新目标混合基金基金经理（2016年10月19日起至今）、信达澳银新财富混合基金基金经理（2016年11月10日起至今）。 唐弋迅 本基金的基金经理、慧理财货币基金、新目标混合基金、纯债债券基金的基金经理 2016年11月25日 - 5年 中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券，任研究所债券研究员；2014年7月至2015年9月在第一创业证券，任固定收益部销售经理、产品经理；2015年9月至2016年7月在第一创业证券，任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金，任信达澳银慧理财货币基金基金经理（2016年11月25日起至今）、信达澳银新目标混合基金基金经理（2016年11月25日起至今）、信达澳银新财富混合基金基金经理（2016年11月25日起至今）、信达澳银纯债债券基金基金经理（2017年2月21日起至今）。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，市场仍处于剧烈波动状态。国内，年初经济指标皆有提振，PPI突破5年内高点，三四线房地产销售好于预期，制造业生产和投资逐步回升。货币政策仍趋向收紧，央行在2月3日和3月16日分别上调公开市场操作逆回购各25bp，上调MLF两次共50bp。大幅上调SLF利率，并通过实施惩罚性的利率来强化MPA考核。经过了2016年四季度债市调整后，经济政策上形成了以央行为主导的MPA体系，逐步推进自全年确定的金融“去杠杆”的政策方向。从市场反馈看，整体去杠杆的阶段还并没有来到，银行同业存单发行量价齐升，部分机构杠杆率仍居高不下。国外，美国经济景气度依然向好，美联储3月份如约加息，预期年内仍有两次加息，同时开始讨论美联储缩表议程，加息节奏有所加快；欧日发达经济体及新兴市场逐步复苏。 债市方面，受政策利率加息和跨春节、跨季等因素，资金面在高位波动，由于上年末短久期债券调整相对充分，一季度中长久期债券上行幅度更大，10年国债收益率上行27bp,10年国开债上行38bp，信用利差扩大后稳定在近期高位。股票方面，去年末股市整体调整，一季度有所回升，沪深300指数上涨4.41%，中证500指数上涨2.2%。 本基金2017年一季度主要因为前期组合配置部分收益较高的短期债券及申购新股获得收益积累。 展望二到四季度，债券市场短期看走势不明，对于投资来说，选择防守反击较为稳妥。原因有二：一是从绝对收益的角度，2017年配置中高评级、债券整体有较高的持有期收益；二是2017年将推进IPO以解决新股堰塞湖，发行频率将加大，这对打新收益有一定增厚效应。 操作上，目前中长期低等级信用债风险并未完全释放，从防范流动性风险的角度考虑，二季度仍选择短久期高等级的债券，同时，叠加申购新股的策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.038元，累计1.038净值为1.038元，报告期内份额净值增长率为5.60%，同期业绩比较基准收益率为2.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 144,946,837.10 60.83 其中：股票 144,946,837.10 60.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 87,320,000.00 36.64 其中：债券 87,320,000.00 36.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,400,000.00 1.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 899,880.25 0.38 8 其他资产 1,723,979.71 0.72 9 合计 238,290,697.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,154,543.00 2.00 C 制造业 86,170,219.03 41.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,999,787.88 3.85 E 建筑业 135,563.04 0.07 F 批发和零售业 11,980,560.39 5.77 G 交通运输、仓储和邮政业 13,605,303.06 6.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,667,786.00 1.28 J 金融业 8,280,730.00 3.99 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,162,249.26 2.00 M 科学研究和技术服务业 177,730.16 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 3,235,100.00 1.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,377,265.28 1.14 S 综合 - - 合计 144,946,837.10 69.79 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300408 三环集团 244,945 4,852,360.45 2.34 2 600276 恒瑞医药 88,967 4,833,577.11 2.33 3 600166 福田汽车 1,344,900 4,397,823.00 2.12 4 000581 威孚高科 187,781 4,290,795.85 2.07 5 000895 双汇发展 190,000 4,284,500.00 2.06 6 000661 长春高新 38,200 4,202,000.00 2.02 7 600562 国睿科技 132,000 4,191,000.00 2.02 8 601318 中国平安 113,000 4,182,130.00 2.01 9 600196 复星医药 147,906 4,173,907.32 2.01 10 000028 国药一致 55,383 4,169,232.24 2.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,047,000.00 4.84 其中：政策性金融债 10,047,000.00 4.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,991,000.00 4.81 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 67,282,000.00 32.40 9 其他 - - 10 合计 87,320,000.00 42.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111790665 17杭州银行CD018 300,000 28,710,000.00 13.82 2 111609346 16浦发CD346 200,000 19,302,000.00 9.29 3 111619155 16恒丰银行CD155 200,000 19,270,000.00 9.28 4 140225 14国开25 100,000 10,047,000.00 4.84 5 011697008 16滨海建投SCP001 100,000 9,991,000.00 4.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 53,616.48 2 应收证券清算款 538,058.53 3 应收股利 - 4 应收利息 1,132,304.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,723,979.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 200,033,188.40 报告期期间基金总申购份额 24,813.56 减:报告期期间基金总赎回份额 26,137.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 200,031,864.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年1月1日-2017年3月31日 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 99.98 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |