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| 摩根智慧互联股票A(001313) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 729711 | ||||||||
| 基金代码 | 001313 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根智慧互联股票 基金主代码 001313 交易代码 001313 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月9日 报告期末基金份额总额 2,657,668,662.83份 投资目标 采用定量及定性研究方法，自下而上优选互联网主题上市公司，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金将专注于互联网主题投资，对其相关行业的发展进行密切跟踪，充分把握互联网概念企业的投资机会。 在资产配置层面，本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。 在个股选择层面，本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对互联网主题相关的上市公司盈利水平、成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。 业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年1月1日-2017年3月31日) 1.本期已实现收益 -74,586,906.91 2.本期利润 62,869,215.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0231 4.期末基金资产净值 1,801,052,544.79 5.期末基金份额净值 0.678 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.51% 0.94% 2.97% 0.47% 0.54% 0.47% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年6月9日至2017年3月31日) / 注：本基金合同生效日为2015年6月9日，图示时间段为2015年6月9日至2017年3月31日。 本基金建仓期自2015年6月9日至2015年12月8日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郭晨 本基金基金经理 2015-06-09 - 10年 郭晨先生，自2007年5月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师；2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员；2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理，自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，自2015年1月起担任上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理，自2015年6月起同时担任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理，自2015年8月起同时担任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.郭晨先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度的市场继续保持窄幅震荡走势，成交量低迷，活跃度不高，存量资金博弈，市场的风险偏好很低，绩优白马股是本季度最大的亮点，低估值，增长确定的个股和行业继续保持强势，市场热点集中在家电、白酒、消费电子、一带一路等板块，大多数股票的走势比较疲弱，市场赚钱效应不强。一季度的国内和美国的宏观经济表现都不错，大宗商品价格表现强势，美国如期加息，人民币表现稳健。国内各城市继续加大房地产的调控力度。房地产后周期行业和基建相关的行业景气度都不错，家电、白酒、工程机械、化工等行业的景气度维持高位。 一季度的市场二八分化严重，机会主要集中在少数绩优白马股，与本基金智慧互联主题相关的行业个股相对估值较高，在一季度表现不佳，本基金加强对智慧互联相关行业中估值较低，增长确定的板块和个股的挖掘，同时进行更加灵活的操作，增加了消费电子、智能汽车等板块的配置，适应弱势市场环境，取得了良好的效果。 展望2017年二季度，本基金认为市场将保持震荡格局，中性的货币政策，积极的财政政策将是2017年的主基调，房地产销量大概率表现不佳，基建将担起支撑经济的重任。市场出现大机会的可能性较小。但是一些细分板块依然会有亮点。智慧互联主题相关行业个股表现不佳已经持续了一段时间，未来大概率会有阶段性行情，本基金将采用更均衡的配置，继续精选个股，合理的估值，业绩增速，成长的确定性是本基金所看重的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为3.51%，同期业绩比较基准收益率为2.97%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,686,608,662.47 92.84 其中：股票 1,686,608,662.47 92.84 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 105,066,476.72 5.78 7 其他各项资产 24,983,027.68 1.38 8 合计 1,816,658,166.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,206,266,548.49 66.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 237,836,851.14 13.21 F 批发和零售业 129,608,362.56 7.20 G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,753,303.12 0.43 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 334,833.21 0.02 M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 21,353,909.30 1.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 83,306,609.60 4.63 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,686,608,662.47 93.65 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002456 欧菲光 4,522,317.00 171,214,921.62 9.51 2 002411 必康股份 5,459,444.00 130,207,739.40 7.23 3 300115 长盈精密 4,214,578.00 122,475,636.68 6.80 4 002460 赣锋锂业 2,339,405.00 96,687,608.65 5.37 5 603377 东方时尚 2,138,260.00 83,306,609.60 4.63 6 603108 润达医疗 2,376,796.00 76,746,742.84 4.26 7 002709 天赐材料 1,374,868.00 68,977,127.56 3.83 8 000065 北方国际 1,650,634.00 59,092,697.20 3.28 9 002589 瑞康医药 1,285,486.00 52,730,635.72 2.93 10 300340 科恒股份 892,888.00 50,742,825.04 2.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 925,060.60 2 应收证券清算款 23,512,778.14 3 应收股利 - 4 应收利息 28,956.51 5 应收申购款 516,232.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,983,027.68 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 603108 润达医疗 76,746,742.84 4.26 筹划重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,749,018,339.74 报告期基金总申购份额 22,035,163.88 减：报告期基金总赎回份额 113,384,840.79 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,657,668,662.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根智慧互联股票型证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金托管协议》； 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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