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| 安信现金增利货币B(003539) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 733166 | ||||||||
| 基金代码 | 003539 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信现金增利货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 4 月 22 日 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 19 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 19 页 §2 基金产品概况 基金简称 安信现金增利货币 交易代码 000750 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 24 日 报告期末基金份额总额 1,975,782,920.19 份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳 定的收益。 投资策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨 胀率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水 平等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的 判研。同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等 情况，对短期利率走势进行综合判断。基于对货币市 场利率趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组 合平均剩余期限和比例分布。 在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素， 优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以 规避信用风险。运用套利策略以实现较高收益。同时， 本基金作为现金管理工具，对资产保持较高的流动 性。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流 动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债 券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信增利货币 A 安信增利货币 B 下属分级基金的交易代码 000750 003539 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 19 页 报告期末下属分级基金的份额总额 128,897,046.80 份 1,846,885,873.39 份 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 19 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ） 安信增利货币 A 安信增利货币 B 1. 本期已实现收益 1,423,041.60 18,339,536.34 2．本期利润 1,423,041.60 18,339,536.34 3．期末基金资产净值 128,897,046.80 1,846,885,873.39 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信增利货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8320% 0.0021% 0.3329% 0.0000% 0.4991% 0.0021% 安信增利货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8796% 0.0021% 0.3329% 0.0000% 0.5467% 0.0021% 注：1、本基金收益分配为按日结转份额； 2、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 19 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 19 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2014 年 11 月 24 日。图示日期为 2014 年 11 月 24 日至 2017 年 3 月 31 日。 2、本基金的建仓期为 2014 年 11 月 24 日至 2015 年 5 月 23 日，建仓期结束时，本基金各项资产 配置比例均符合本基金合同的约定。 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 19 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯玮 本基金的 基金经理、 固定收益 部总经理 2016年3月 8 日 - 11 杨凯玮先生，台湾大学土木工 程学、新竹交通大学管理学双 硕士。历任台湾国泰人寿保险 股份有限公司研究员，台湾新 光人寿保险股份有限公司投 资组合高级专员，台湾中华开 发工业银行股份有限公司自 营交易员，台湾元大宝来证券 投资信托股份有限公司基金 经理，台湾宏泰人寿保险股份 有限公司科长，华润元大基金 管理有限公司固定收益部总 经理，安信基金管理有限责任 公司固定收益部基金经理。现 任安信基金管理有限责任公 司固定收益部总经理。现任安 信永丰定期开放债券型证券 投资基金、安信新目标灵活配 置混合型证券投资基金、安信 现金增利货币市场基金、安信 安盈保本混合型证券投资基 金、安信新视野灵活配置混合 型证券投资基金、安信活期宝 货币市场基金、安信现金管理 货币市场基金、安信保证金交 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 19 页 易型货币市场基金的基金经 理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法 律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管 理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年一季度经济运行稳定，央行保持稳健中性的货币政策，持续实行金融去杠杆，资金面 长期呈现紧平衡。债券市场短端收益率保持高位，尤其存单相比同期限利率债和短融等信用债具 有较高配置价值。 本货币基金在今年一季度将大部分到期资产配置收益较高且资质优秀的短期资产，并且合理 调整组合期限和资产到期，保持了充裕的流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 03 月 31 日，本基金 A类份额净值为 1.0000 元，本报告期份额净值增长率为 0.8320%，同期业绩比较基准增长率为 0.3329%。截至 2016 年 12 月 30 日，本基金 C类份额净值 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 19 页 为 1.0000 元，本报告期份额净值增长率为 0.8796%，同期业绩比较基准增长率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形。 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 19 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,670,246,992.03 71.83 其中：债券 1,600,263,506.46 68.82 资产支持证券 69,983,485.57 3.01 2 买入返售金融资产 514,277,491.41 22.12 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 134,373,085.06 5.78 4 其他资产 6,276,972.35 0.27 5 合计 2,325,174,540.85 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.05 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 348,289,877.54 17.63 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 原因 调整期 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 19 页 比例（%） 1 2017年 1月 19日 20.65 巨额赎回 1 个工作日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 注：根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 42.44 17.63 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 27.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 24.09 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 1.67 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 21.45 - 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 19 页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 117.37 17.63 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,306,221.71 6.09 其中：政策性金融债 120,306,221.71 6.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 122,980,719.15 6.22 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,356,976,565.60 68.68 8 其他 - - 9 合计 1,600,263,506.46 80.99 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111680394 16阜新银行 CD141 1,000,000 99,548,062.47 5.04 2 111792165 17广东南粤 1,000,000 99,363,936.35 5.03 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 14 页 共 19 页 银行 CD021 3 111697633 16齐鲁银行 CD037 1,000,000 99,234,321.11 5.02 4 111791117 17长沙银行 CD005 900,000 89,564,783.38 4.53 5 111794335 17汉口银行 CD031 900,000 88,061,012.39 4.46 6 111793760 17洛阳银行 CD001 600,000 59,458,387.15 3.01 7 140225 14 国开 25 500,000 50,280,106.04 2.54 8 111699837 16廊坊银行 CD009 500,000 49,826,021.90 2.52 9 111680190 16杭州银行 CD180 500,000 49,801,712.70 2.52 10 111680204 16广东顺德 农商行 CD096 500,000 49,798,693.30 2.52 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0279% 报告期内偏离度的最低值 -0.0655% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0211% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 15 页 共 19 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 1789054 17 兴银 1A2 400,000 39,979,471.71 2.02 2 1789045 17 上和 1A1 300,000 30,004,013.86 1.52 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 6,180,985.01 4 应收申购款 95,987.34 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,276,972.35 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 16 页 共 19 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信增利货币 A 安信增利货币 B 报告期期初基金份额总额 142,240,997.49 2,900,415,461.18 报告期期间基金总申购份额 1,498,793,324.14 288,435,523.68 报告期期间基金总赎回份额 1,512,137,274.83 1,341,965,111.47 报告期期末基金份额总额 128,897,046.80 1,846,885,873.39 注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 17 页 共 19 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 18 页 共 19 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份 额 占 比 机构 1 2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日 1,996,396,245. 29 12,271,708.96 711,096,949.83 1,297,5 71,004. 42 65. 69% 2 2017月3月29 日-2017 年 3 月 31 日 293,362,476.43 132,492,434.84 - 425,854 ,911.27 21. 56% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金 份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约 定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定 暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运 作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等 风险。 安信现金增利货币 2017年第 1季度报告 第 19 页 共 19 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件； 2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》； 3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》； 4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2017 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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