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| 博时安和18个月定开债券C(002267) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 733350 | ||||||||
| 基金代码 | 002267 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时安和18个月定开债 基金主代码 002266 基金运作方式 定期开放式 基金合同生效日 2016年1月26日 报告期末基金份额总额 479,762,039.20份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）*150% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时安和18个月定开债A 博时安和18个月定开债C 下属分级基金的交易代码 002266 002267 报告期末下属分级基金的份额总额 111,478,288.87份 368,283,750.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年1月1日-2017年3月31日) 博时安和18个月定开债A 博时安和18个月定开债C 1.本期已实现收益 730,021.00 2,031,268.47 2.本期利润 289,042.80 580,346.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0026 0.0016 4.期末基金资产净值 114,344,334.00 375,980,138.41 5.期末基金份额净值 1.026 1.021 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时安和18个月定开债A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.29% 0.06% 0.55% 0.01% -0.26% 0.05% 2．博时安和18个月定开债C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.20% 0.06% 0.55% 0.01% -0.35% 0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时安和18个月定开债A： / 2．博时安和18个月定开债C： / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈凯杨 固定收益总部现金管理组投资总监/基金经理 2016-01-26 - 11.5 2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券基金基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时裕瑞纯债债券基金、博时裕盈纯债债券基金、博时裕恒纯债债券基金、博时裕荣纯债债券基金、博时裕晟纯债债券基金、博时裕泰纯债债券基金、博时裕丰纯债债券基金、博时裕和纯债债券基金、博时裕坤纯债债券基金、博时裕嘉纯债债券基金、博时裕达纯债债券基金、博时裕康纯债债券基金、博时安心收益定期开放债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时安誉18个月定开债基金、博时裕乾纯债债券基金、博时裕腾纯债债券基金、博时安和18个月定开债基金、博时安泰18个月定开债基金、博时裕安纯债债券基金、博时裕新纯债债券基金、博时安瑞18个月定开债基金、博时裕发纯债债券基金、博时安怡6个月定开债基金、博时裕景纯债债券基金、博时裕通纯债债券基金、博时安源18个月定开债基金、博时裕弘纯债债券基金、博时裕顺纯债债券基金、博时裕昂纯债债券基金、博时裕泉纯债债券基金、博时安祺一年定开债基金、博时裕信纯债债券基金、博时裕诚纯债债券基金、博时安诚18个月定开债基金、博时安康18个月定开债（LOF）基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度债券市场利率经历了大幅上升之后高位震荡，十年国开债利率由3.65%上升到4.2%，之后一直在4.0%到4.2%之间盘整。年初以来国内基本面和政策面均不利于债券市场，一季度房地产和基建托底，经济保持短期稳定，同时大宗商品价格回升带来PPI大幅上升；在政策层面上，金融体系挤泡沫和控杠杆是主基调，一季度央行两次上调公开市场利率，使得债券市场利率向上调整。海外经济体经济短期稳定甚至复苏，美国又进入加息周期，美国债券收益率亦大幅攀升。一季度国内债券市场仍然维持四季度以来的调整周期，从指数走势来看，中债金融债全价指数下跌1.61%，中债国债全价指数下跌1.34%，中债企业债总全价指数下跌1.04%。 一季度，本基金保持短久期和低杠杆操作，维持债券仓位处于较低水平，同时加配同业存单。 展望二季度，我们认为央行控杠杆仍然是一条重要的主线，在央行控杠杆的思路下，信用刚兑和流动性刚兑都在逐步打破，防风险将成为主基调。自2011年以来中美债券市场同步趋势更为显著，美联储启动加息周期，同时也有缩表意向，外部环境也对债券市场有压力。总体来看，二季度利率整体仍然以高位震荡为主。但鉴于目前债券市场绝对收益率水平已经具有配置价值，且长期来看，经济下行趋势难改，且处于高债务水平的债务周期内，债券市场利率有下行空间的，我们保持债券市场中长期牛市的观点不变，对于后市不应悲观，但短期内仍需耐心等待机会，逐步配置。 本组合遵循稳定防守的投资理念，投资思路上保持谨慎乐观，继续采用短久期操作策略，以降低波动性和获取稳健收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日，本基金A类基金份额净值为1.026元，份额累计净值为1.026元；C类基金份额净值为1.021元，份额累计净值为1.021元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为0.29%，C类基金份额净值增长率为0.20%，同期业绩基准增长率0.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 605,093,500.00 88.29 其中：债券 605,093,500.00 88.29 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 66,731,360.82 9.74 7 其他各项资产 13,484,560.42 1.97 8 合计 685,309,421.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 125,082,000.00 25.51 其中：政策性金融债 125,082,000.00 25.51 4 企业债券 113,195,900.00 23.09 5 企业短期融资券 120,298,000.00 24.53 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 155,456,000.00 31.70 9 其他 91,061,600.00 18.57 10 合计 605,093,500.00 123.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111611114 16平安CD114 1,600,000 155,456,000.00 31.70 2 150417 15农发17 500,000 50,050,000.00 10.21 3 160213 16国开13 500,000 46,100,000.00 9.40 4 136198 16上药01 470,000 46,027,100.00 9.39 5 130336 15广西07 460,000 45,567,600.00 9.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,713.15 2 应收证券清算款 199,756.88 3 应收股利 - 4 应收利息 13,280,090.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,484,560.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时安和18个月定开债A 博时安和18个月定开债C 本报告期期初基金份额总额 111,478,288.87 368,283,750.33 报告期基金总申购份额 - - 减：报告期基金总赎回份额 - - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 111,478,288.87 368,283,750.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年3月31日，博时基金公司共管理181只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6218.83亿元人民币，其中公募基金规模逾3708.47亿元人民币，累计分红逾807.86亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年1季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为7.56%，在同类340只基金中排名前1/10，博时裕富沪深300指数今年以来净值增长率排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为9.14%，在同类130只基金中排名前3/10；混合偏股型基金中，博时行业轮动基金今年以来净值增长率为14%，在同类400只基金中排名第二；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力基金今年以来净值增长率为7.3%，在同类596只中排名前1/10。 保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类176只中排名前1/10；绝对收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前1/10。 黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率5.35%，在同类19只中排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券、博时智臻纯债债券基金今年以来净值增长率在同类180只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值增长率在191只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在同类245只中排名前1/4；封闭式标准债券型基金中，博时安心收益定开基金在同类中排名前1/2。 QDII基金，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为14.24%及13.46%，同类排名第三及第五。博时亚洲票息收益债券(QDII)（美元）今年以来净值增长率在同类33只排名前1/3。 2、 其他大事件 2017年3月21日，蚂蚁金服宣布向基金行业开放自运营平台“财富号”，支持基金公司在蚂蚁聚宝自运营，精准服务理财用户。博时基金为首批接入试点的金融机构。 2017年3月10日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。 2017年2月22日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。 2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。 2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。 2017年1月12日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。 2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。 2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行，博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一七年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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