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| 长信海外收益一年定开债券(QDII)(519939) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 733932 | ||||||||
| 基金代码 | 519939 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 22日 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2017年 4月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 2017年 3月 31日止。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 17 页 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 长信海外收益一年定开债券（QDII） 场内简称 长信海外 基金主代码 519939 交易代码 519939 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 5月 19日 报告期末基金份额总额 244,272,655.91份 投资目标 本基金在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下 追求本金长期安全的基础上，通过积极和深入的宏观 经济、行业和公司基本面研究力争为投资者创造较高 的当期收益和长期资产增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基 金将通过对相关市场的宏观经济状况、市场利率走 势、债券利差、证券市场走势、信用风险情况、以及 各类资产的不同的风险和回报的综合分析，在整体资 产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相 应的风险水平。开放期内，本基金为保持较高的组合 流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投 资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性 的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 同期人民币三年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 17 页 境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank, National Association 境外资产托管人中文名称 摩根大通银行 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 17 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 6,740,879.29 2.本期利润 5,232,375.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0214 4.期末基金资产净值 269,725,660.55 5.期末基金份额净值 1.1042 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 1.15% 0.28% 0.68% 0.01% 0.47% 0.27% 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 17 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2016年 5月 19日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作 时间未满一年。图示日期为 2016年 5月 19日至 2017年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。报告期末已完成建仓但 报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 17 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 薛天 长信美国标准 普尔 100等权重 指数增强型证 券投资基金、长 信海外收益一 年定期开放债 券型证券投资 基金和长信上 证港股通指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理、国际业 务部投资总监、 投资决策委员 会执行委员 2016年 5 月 19日 - 20年 美国哥伦比亚大学工商管理硕 士和公共卫生学硕士，具有美 国 SEC 证券业务从业资格、英 国 SFA 证券与金融衍生物从业 资格和中国基金从业资格。薛 天先生在美国基金管理行业和 投资研究行业有超过 10 年的 工作经验。曾任法国巴黎银行 （伦敦/纽约）股票分析师、花 旗集团投资部基金经理、美国 Empyrean Capital Partners 基金经理和合伙人，一直从事 证券研究和投资管理工作。于 2009年 5月加入长信基金管理 有限责任公司，现任国际业务 部投资总监、投资决策委员会 执行委员、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投 资基金、长信海外收益一年定 期开放债券型证券投资基金和 长信上证港股通指数型发起式 证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 17 页 公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017 年第一季度整个市场面临的主要风险事件来自于特朗普上任以后的政策实行是否会如 期展开以及美联储是否会在一季度加息并对后市的展望。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 17 页 川普 1月 20日就职后，接连推出诸多新政，但是新政并没有对市场关注的减税与扩大基建等 财政政策大做文章，放宽金融管制也仅要求财政部 4 个月内提交报告，这是因为上述政策牵涉到 财源、法规、专业，需要更多时间调研与两党协商，预计最快 4 月才会有初步结果。另一方面， 川普的新医改法案最终因无法取得共和党足够票数支持后，于 3/24日遭决议撤回，市场因此开始 质疑接下来的税改和扩大基建基础建设计划进程可能延后，若税改无法如期在 8 月国会休会前通 过，恐影响下半年成长预估，是未来需要留意的风险。川普的承诺一旦无法如期兑现，市场的风 险指数将会上升，避险资产的价格也会因此上升。 一季度市场关注的另外一个焦点则是美联储加息，自 2 月会议以来收到的咨询显示，劳动市 场持续走强，且经济活动持续以温和速度扩张。就业成长依然稳健，失业率最近几个月几乎无变 动。消费支出继续温和成长，企业固定投资似已有所走强，美国经济活动将持续以温和步伐扩张； 另一方面，通膨最近几个季度一直上升，朝着 Fed 2%的长期目标靠近，若扣除能源和食品价格， 通膨几乎没有变化，依然略低于 2%。市场通膨预期指标依然处于低位，调查的长期通膨预期指标 总体而言毫无变化。考量到就业与通膨现状，委员会于三月份的会议上决定将 FFR 上调 1 码至 0.75%-1%，继续维持证券到期再投资策略。 由于考虑到美国长端利率的风险仍然过高，我们目前将产品的久期仍然控制在较短期限来确 保产品的利率风险处在可控范围内，一季度持仓债券的整体表现并未受到利率风险的影响。另一 方面，美元仍然在中期相对人民币保持强势，而短端债券的优势仍然存在，我们认为本基金仍然 是市场上具有竞争力的产品，可以为投资者带来稳定的收益。本基金即将在二季度中旬打开，届 时我们将根据市场最新状况调整仓位，把握投资机会，为投资者创造收益。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止到 2017年 3月 31日，本基金份额净值为 1.1042元，份额累计净值为 1.1042元，本报 告期内本基金净值增长率为 1.15%，同期业绩比较基准涨幅为 0.68%。本基金在一季度的超额收益 为 0.47%（已考虑人民币汇率影响）。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 17 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - 0.00 其中：普通股 - 0.00 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 219,285,972.11 81.19 其中：债券 219,285,972.11 81.19 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金 合计 47,491,062.43 17.58 8 其他资产 3,322,716.29 1.23 9 合计 270,099,750.83 100.00 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 17 页 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注：本基金报告期末未投资股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金报告期末未投资股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 注：本基金报告期末未投资股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） A+至 A- - - BBB+至 BBB- - - BB+至 BB- 161,414,367.70 59.84 B+至 B- 22,642,329.72 8.39 CCC+至 CCC - - 未评级 35,229,274.66 13.06 注：本债券投资组合主要采用标准普尔提供的债券信用评级信息。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(人民币 元) 占基金资产净值比 例（％） 1 XS1415758991 361 DEGREES INTERNATIONAL 35,000 26,208,784.87 9.72 2 USG11259AB79 BIOSTIME INTL HOLDINGS 35,000 25,591,332.01 9.49 3 XS1432550694 ZHONGRONG INT BOND 2016 35,000 25,013,481.14 9.27 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 17 页 4 USY39656AA40 IND + COMM BK OF CHINA 34,000 24,730,899.61 9.17 5 XS1122780106 BANK OF CHINA 200,000 23,927,483.79 8.87 注：债券代码为 ISIN码。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未投资基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定 的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,322,716.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 17 页 9 合计 3,322,716.29 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 14 页 共 17 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 244,272,655.91 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 244,272,655.91 注：本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日） 或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同 生效之日起一年。 本报告期本基金处于封闭期。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 15 页 共 17 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 30,001,700.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 30,001,700.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 12.28 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 16 页 共 17 页 §8 影响影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 1季度报告 第 17 页 共 17 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2017年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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