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| 华宝现金宝货币A(240006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 734347 | ||||||||
| 基金代码 | 240006 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业现金宝货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 华宝兴业现金宝货币 基金主代码 240006 交易代码 240006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年3月31日 报告期末基金份额总额 3,714,819,445.04份 投资目标 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益率。 投资策略 以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。 业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 华宝兴业现金宝货币E 下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678 报告期末下属分级基金的份额总额 219,336,506.47份 427,833,791.59份 3,067,649,146.98份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 华宝兴业现金宝货币E 本期已实现收益 1,679,069.21 2,896,222.46 37,581,328.64 2．本期利润 1,679,069.21 2,896,222.46 37,581,328.64 3．期末基金资产净值 219,336,506.47 427,833,791.59 3,067,649,146.98 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝兴业现金宝货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8819% 0.0017% 0.3329% 0.0000% 0.5490% 0.0017% 注：基金收益分配是按日结转份额。 华宝兴业现金宝货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9415% 0.0017% 0.3329% 0.0000% 0.6086% 0.0017% 注：基金收益分配是按日结转份额。 华宝兴业现金宝货币E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9415% 0.0017% 0.3329% 0.0000% 0.6086% 0.0017% 注：基金收益分配是按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （2005年3月31日至2017年3月31日） 注：1.按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓，资产配置比例符合基金合同约定。 2. 华宝兴业现金宝E成立于2014年7月14日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为2014年7月14日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈昕 固定收益部总经理、本基金基金经理、华宝添益基金经理 2011年11月15日 - 13年 经济学学士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理，2012年6月至2014年2月兼任华宝兴业中证短融50债券基金基金经理，2012年12月起兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。2015年3月起任固定收益部副总经理。2016年5月任固定收益部总经理。 高文庆 本基金基金经理、华宝新起点混合基金经理 2017年3月17日 - 7年 硕士。2010年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，央行维持去年四季度以来“稳健中性”的货币政策，在一季度公开市场合计净回笼1.025万亿，同时通过中期借贷便利工具MLF向市场净投放6070亿。此外，央行分别在春节前后以及美联储3月加息后两次上调公开市场逆回购和MLF等货币市场工具操作利率。利率超预期上调叠加央行实质从紧的的货币政策，使得一季度市场资金面整体稳中趋紧，资金价格进一步抬升，其中银行间7天回购利率中枢较去年四季度上行20BP至3.08%，3个月SHIBOR报价也自年初开始一路上行超过100BP至4.3%左右水平。 债市方面，受经济短期企稳、货币政策趋紧、以及理财新规等多份监管文件即将出台预期的冲击，债市在一季度仍延续调整，不过跌幅较去年四季度明显缩小，以国开债为例，2017年一季度1年期和10年期品种分别上行37BP和36BP，收益率曲线平坦化上行。 本基金在报告期内延续了去年四季度谨慎的资产配置思路，以短期存款和回购资产为主要投资标的，以降低组合的久期风险。此外本基金安排了一定量的流动性在3月底前到期，以应对季末由于MPA考核可能引发的流动性紧张和赎回压力，报告期内整体运行平稳。 报告期内基金的业绩表现 现金宝A：本基金报告期内净值收益率为0.8819%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。 现金宝B：本基金报告期内净值收益率为0.9415%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。 现金宝E：本基金报告期内净值收益率为0.9415%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 576,973,214.19 15.47 其中：债券 576,973,214.19 15.47 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,020,800,998.16 80.99 4 其他资产 131,888,311.95 3.54 5 合计 3,729,662,524.30 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.35 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 11,999,862.00 0.32 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 13.96 0.32 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 23.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 37.60 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 22.21 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 96.85 0.32 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240 天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 69,604,365.84 1.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 230,041,069.73 6.19 其中：政策性金融债 230,041,069.73 6.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 69,797,081.12 1.88 6 中期票据 - - 7 同业存单 207,530,697.50 5.59 8 其他 - - 9 合计 576,973,214.19 15.53 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160414 16农发14 1,000,000 99,965,288.06 2.69 2 111711118 17平安银行CD118 800,000 79,135,156.81 2.13 3 111709121 17浦发银行CD121 800,000 79,132,603.61 2.13 4 120307 12进出07 600,000 60,035,416.91 1.62 5 011698652 16厦翔业SCP013 600,000 59,864,885.37 1.61 6 179913 17贴现国债13 500,000 49,699,488.96 1.34 7 111611361 16平安CD361 500,000 49,262,937.08 1.33 8 140433 14农发33 400,000 40,087,394.29 1.08 9 070208 07国开08 300,000 29,952,970.47 0.81 10 179910 17贴现国债10 200,000 19,904,876.88 0.54 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0315% 报告期内偏离度的最低值 -0.0061% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0130% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 现金宝货币基金截至2017年3月31日持仓前十名证券中的16平安CD361（111611361)发行主体平安银行股份有限公司于2016年12月2日收到中国银行间市场交易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，未能及时召开持有人会议，给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。 现金宝货币基金截至2017年3月31日持仓前十名证券中的17平安银行CD118（111711118)发行主体平安银行股份有限公司于2016年12月2日收到中国银行间市场交易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，未能及时召开持有人会议，给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对证券的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,709,371.41 4 应收申购款 107,178,940.54 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 131,888,311.95 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 华宝兴业现金宝货币E 报告期期初基金份额总额 181,548,642.74 260,534,635.86 4,159,366,737.66 报告期期间基金总申购份额 193,035,971.98 418,474,821.90 7,571,481,432.65 报告期期间基金总赎回份额 155,248,108.25 251,175,666.17 8,663,199,023.33 报告期期末基金份额总额 219,336,506.47 427,833,791.59 3,067,649,146.98 注：总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投；总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20170223~20170227 506,675,857.85 585,465,374.91 530,000,000.00 562,141,232.76 15.13 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同； 华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书； 华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017年4月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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