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| 华泰柏瑞裕利混合C(004013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 736151 | ||||||||
| 基金代码 | 004013 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 24日 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 13日起至 2017年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞裕利混合 交易代码 004012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 13日 报告期末基金份额总额 444,696,643.06份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提 下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超 越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产 的持续稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益 为目标，在投资过程中实现风险和收益的优 化平衡。根据各类资产的市场趋势和预期收 益风险的分析与比较，对股票、债券及货币 市场工具等类别资产的配置比例进行动态调 整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益 率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收 益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞裕利混合 A 华泰柏瑞裕利混合 C 下属分级基金的交易代码 004012 004013 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 报告期末下属分级基金的份额总额 444,694,773.06份 1,870.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 13日 － 2017年 3月 31日 ） 华泰柏瑞裕利混合 A 华泰柏瑞裕利混合 C 1．本期已实现收益 1,836,408.29 9.87 2．本期利润 1,673,671.87 8.98 3．加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0039 4．期末基金资产净值 446,686,531.19 1,877.50 5．期末基金份额净值 1.0045 1.0040 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞裕利混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 基金合同 生效日至 报告期期 末 0.45% 0.06% 1.48% 0.26% -1.03% -0.20% 华泰柏瑞裕利混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 基金合同 生效日至 报告期期 末 0.40% 0.06% 1.48% 0.26% -1.08% -0.20% 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、图示日期为 2017年 1月 13日至 2017年 3月 31日。 2、按基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例，本基金股票资产的投资比例占基金 资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金合同于 2017年 1月 13日生效， 目前还在建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨景涵 基金经 理 2017年 1 月 13日 - 13 中山大学经济学硕士。特许 金融分析师（CFA），金融风 险管理师（FRM）。2004年至 2006 年于平安资产管理有 限公司，任投资分析师； 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 2006年至 2009年 9月于生 命人寿保险公司，历任投连 投资经理、投资经理、基金 投资部负责人。2009 年 10 月加入本公司，任专户投资 部投资经理。2014年 6月至 2015年 4月任研究部总监助 理。2015年 4月起任华泰柏 瑞新利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2015年 5月起任华泰柏瑞惠 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2016年 8 月起任华泰柏瑞精选回报 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016年 9 月起任华泰柏瑞爱利灵活 配置混合型证券投资基金 和华泰柏瑞多策略灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2016 年 11 月起 任华泰柏瑞睿利灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2016 年 12 月起任 华泰柏瑞鼎利灵活配置混 合型证券投资基金、华泰柏 瑞享利灵活配置混合型证 券投资基金和华泰柏瑞兴 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2017年 1 月起任华泰柏瑞泰利灵活 配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞锦利灵活配置混 合型证券投资基金和华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2017年 2月起任华泰柏瑞价 值精选 30 灵活配置混合型 证券投资基金和华泰柏瑞 国企改革主题灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2017年 3月起任华泰 柏瑞盛利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 罗远航 本基金 2017年 3 - 6 清华大学应用经济学硕士。 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 的基金 经理 月 24日 曾任华夏基金管理有限公 司交易员、研究员、基金经 理。2017年 1月加入华泰柏 瑞基金管理有限公司，2017 年 3月起任华泰柏瑞季季红 债券型证券投资基金、华泰 柏瑞新利灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞精 选回报灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞享利 灵活配置混合型证券投资 基金、华泰柏瑞鼎利灵活配 置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞爱利灵活配置混合 型证券投资基金、华泰柏瑞 兴利灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞泰利灵 活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞锦利灵活配置 混合型证券投资基金和华 泰柏瑞裕利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 从市场来看，2017年一季度，债券市场走势惨淡，虽然期间有阶段性行情，但整体收益率曲 线上行明显，在央行上调 OMO利率，MLF以及各种货币政策工具利率的情况下，债市长端上行明 显，接近 40bp，而短端在持续较紧资金面的影响下，也上行较为明显。信用利差也明显扩大，3 年及 3年以上信用债的收益率上行更多。 从基金投资策略来看，账户坚持了短久期，基本全仓银行存单以及银行同业存款的策略。2017 年以来，账户整体基金久期不超过 0.5年。从运作上来看，账户非常稳健，所持仓银行存单和存 放同业存款银行也均为 AAA评级。回顾来看，虽然账户踏空了波段性交易性机会，但整体避开市 场的整体下跌行情，取得了较好效果。 另一方面，17 年年初以来股市整体走势为窄幅震荡向上行，我们精选了一些大盘股加以配 置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类和 C类份额净值分别为 1.0045元和 1.0040元，分别上涨 0.45% 和 0.40%，同期本基金的业绩比较基准上涨 1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 63,776,667.14 14.25 其中：股票 63,776,667.14 14.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 277,698,000.00 62.07 其中：债券 277,698,000.00 62.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 6 买入返售金融资产 10,400,135.60 2.32 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 93,673,247.93 20.94 8 其他资产 1,856,219.95 0.41 9 合计 447,404,270.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,434,440.00 0.54 C 制造业 11,622,934.14 2.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 516,186.00 0.12 E 建筑业 4,546,402.32 1.02 F 批发和零售业 74,088.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 1,102,571.00 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,845,163.00 0.41 J 金融业 40,533,214.68 9.07 K 房地产业 1,101,668.00 0.25 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,776,667.14 14.28 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 186,200 6,891,262.00 1.54 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 2 600519 贵州茅台 8,900 3,438,604.00 0.77 3 601166 兴业银行 204,500 3,314,945.00 0.74 4 600016 民生银行 373,400 3,166,432.00 0.71 5 600036 招商银行 160,000 3,067,200.00 0.69 6 601328 交通银行 426,800 2,658,964.00 0.60 7 600000 浦发银行 133,400 2,135,734.00 0.48 8 601668 中国建筑 231,200 2,127,040.00 0.48 9 600030 中信证券 124,500 2,005,695.00 0.45 10 601288 农业银行 595,700 1,989,638.00 0.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,589,000.00 6.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,186,000.00 0.71 8 同业存单 244,923,000.00 54.83 9 其他 - - 10 合计 277,698,000.00 62.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111718044 17华夏银行 CD044 600,000 59,340,000.00 13.28 2 111711062 17平安银行 CD062 500,000 48,940,000.00 10.96 3 111791646 17宁波银行 CD027 500,000 48,915,000.00 10.95 4 111714093 17江苏银行 CD093 500,000 48,390,000.00 10.83 5 020163 17贴债 07 300,000 29,589,000.00 6.62 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 53,318.10 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,802,901.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,856,219.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞裕利灵活混合 A 华泰柏瑞裕利灵活混 合 C 基金合同生效日（ 2017年 1月 13日 ） 基金份额总额 200,012,938.64 2,490.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 244,681,923.34 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 88.92 620.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 444,694,773.06 1,870.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占比 机构 1 2017.01.01-2017.03.31 200,011,000.00 244,681,913.51 - 444,692,913.51 100.00 % 个人 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导 致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。 当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波 动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响， 同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金 资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金 将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4） 基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将 根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申 赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注： §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 华泰柏瑞裕利灵活混合 2017年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年 4月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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