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| 博时安和18个月定开债券C(002267) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 780953 | ||||||||
| 基金代码 | 002267 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时安和18个月定开债 基金主代码 002266 基金运作方式 定期开放式 基金合同生效日 2016年1月26日 报告期末基金份额总额 479,762,039.20份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）*150% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时安和18个月定开债A 博时安和18个月定开债C 下属分级基金的交易代码 002266 002267 报告期末下属分级基金的份额总额 111,478,288.87份 368,283,750.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年4月1日-2017年6月30日) 博时安和18个月定开债A 博时安和18个月定开债C 1.本期已实现收益 -1,579,292.15 -5,565,055.36 2.本期利润 -24,510.02 -455,278.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0002 -0.0012 4.期末基金资产净值 114,319,823.98 375,524,860.23 5.期末基金份额净值 1.025 1.020 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时安和18个月定开债A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.10% 0.05% 0.56% 0.01% -0.66% 0.04% 2．博时安和18个月定开债C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.10% 0.05% 0.56% 0.01% -0.66% 0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时安和18个月定开债A： / 2．博时安和18个月定开债C： / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈凯杨 固定收益总部现金管理组投资总监/基金经理 2016-01-26 - 11.8 2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券基金基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时裕瑞纯债债券基金、博时裕盈纯债债券基金、博时裕恒纯债债券基金、博时裕荣纯债债券基金、博时裕晟纯债债券基金、博时裕泰纯债债券基金、博时裕丰纯债债券基金、博时裕和纯债债券基金、博时裕坤纯债债券基金、博时裕嘉纯债债券基金、博时裕达纯债债券基金、博时裕康纯债债券基金、博时安心收益定期开放债券基金、博时裕腾纯债债券基金、博时裕安纯债债券基金、博时裕新纯债债券基金、博时裕发纯债债券基金、博时裕景纯债债券基金、博时裕乾纯债债券基金、博时裕通纯债债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时安誉18个月定开债基金、博时安和18个月定开债基金、博时安泰18个月定开债基金、博时安瑞18个月定开债基金、博时安怡6个月定开债基金、博时安源18个月定开债基金、博时裕弘纯债债券基金、博时裕顺纯债债券基金、博时裕昂纯债债券基金、博时裕泉纯债债券基金、博时安祺一年定开债基金、博时裕信纯债债券基金、博时裕诚纯债债券基金、博时安诚18个月定开债基金、博时安康18个月定开债（LOF）基金、博时合惠货币基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度债券市场利率经历了大幅上升之后又小幅回落，十年国开债利率由4月初的3.65%上升到5月的4.36%，6月末又下降到4.2%。从指数走势来看，中债总财富指数上涨0.47%，中债国债总财富指数下跌0.12%，中债企业债总财富指数上涨1.05%。二季度利率调整主要是因为货币政策收紧预期较重，叠加监管层连出数份控制金融加杠杆和同业套利的文件，同时3月经济数据超预期，一系列利空因素叠加导致4月份利率大幅上调约50bp，而进入5月份以后利率又有20bp下行，得益于央行重申协调监管以保证资金面总体稳定，6月中下旬虽是半年末，但资金面超预期宽松，带动市场做多情绪。 二季度，本基金保持短久期和低杠杆操作，由于三季度初本基金面临打开，因此组合保持了充分的流动性。 展望三季度，我们认为债券市场调整接近尾声。首先，对于加强金融监管，市场已经较充分反应，短期利空基本已经出尽；其次，在资金面方面央行的态度较明确总体保持紧平衡；再者，基本面方面，随着地产调整政策的发酵，预期三四季度会传导到实体经济，使其有下利压力，利好债券市场。目前债券市场绝对收益率水平已经具有配置价值，相较于银行贷款利率，债券收益率处于较高水平。我们保持债券市场中长期牛市的观点不变，对于后市不应悲观，但短期内仍需耐心等待机会，逐步配置。 本组合遵循稳定防守的投资理念，投资思路上保持谨慎乐观，在新的封闭期开始之后择机建仓，逐步配置债券仓位，为组合后续的收益打好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.025元，份额累计净值为1.025元；C类基金份额净值为1.020元，份额累计净值为1.020元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-0.10%，A类同期业绩基准增长率0.56%；C类基金份额净值增长率为-0.10%，C类同期业绩基准增长率0.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 418,763,000.00 85.38 其中：债券 418,763,000.00 85.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 65,066,135.17 13.27 7 其他各项资产 6,634,240.92 1.35 8 合计 490,463,376.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,005,000.00 10.21 其中：政策性金融债 50,005,000.00 10.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 190,648,000.00 38.92 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 178,110,000.00 36.36 9 其他 - - 10 合计 418,763,000.00 85.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111721045 17渤海银行CD045 900,000 89,055,000.00 18.18 2 111795273 17杭州银行CD091 900,000 89,055,000.00 18.18 3 150417 15农发17 500,000 50,005,000.00 10.21 4 011698568 16同方SCP005 300,000 30,114,000.00 6.15 5 011698575 16广晟SCP006 300,000 30,105,000.00 6.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,208.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,611,032.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,634,240.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时安和18个月定开债A 博时安和18个月定开债C 本报告期期初基金份额总额 111,478,288.87 368,283,750.33 报告期基金总申购份额 - - 减：报告期基金总赎回份额 - - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 111,478,288.87 368,283,750.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日，博时基金公司共管理186只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币，其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计分红逾814亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%，在同类128只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%，在同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。 保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。 黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%，在同类14只中排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率3.78%，同类排名第一。 QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。 2、 其他大事件 2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。 2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。 2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。 2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。 2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一七年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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