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| 东方永熙18个月定期开放债券C(003531) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 782110 | ||||||||
| 基金代码 | 003531 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月十九日 东方永熙 18个月定期开放债券 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 基金主代码 003530 交易代码 003530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 报告期末基金份额总额 202,495,679.26 份 投资目标 本基金在严格控制投资风险的前提下，通过积极 主动的投资管理，追求基金资产的长期、稳定增 值。 投资策略 本基金在封闭期和开放期采用不同的投资策略。 开放期内，为了保证本基金的投资组合具有较高 的流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，主要配置具有较高流动性的投资品 种，防范流动性风险，在满足开放期流动性需求 的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率×80%+沪深 300指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低 风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收 益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方永熙 18个月定期开 放债券 A 东方永熙 18 个月定期 开放债券 C 东方永熙 18个月定期开放债券 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的交易代码 003530 003531 报告期末下属分级基金的份额总额 199,968,857.24 份 2,526,822.02 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ） 东方永熙 18 个月定期开放债 券 A 东方永熙 18 个月定期开 放债券 C 1．本期已实现收益 1,753,901.29 19,584.53 2．本期利润 1,863,388.29 20,965.09 3．加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0083 4．期末基金资产净值 203,209,211.00 2,562,567.55 5．期末基金份额净值 1.0162 1.0141 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方永熙 18 个月定期开放债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.92% 0.05% 0.36% 0.17% 0.56% -0.12% 东方永熙 18 个月定期开放债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.83% 0.05% 0.36% 0.17% 0.47% -0.12% 东方永熙 18个月定期开放债券 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方永熙 18个月定期开放债券 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效，建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周薇（女士） 本 基 金 基 金 经 理 2016-12-27 - 8 年 中国人民银行研究生部金 融学博士，8年证券从业经 历，曾任中国银行总行外汇 期权投资经理。2012 年 7 月加盟东方基金管理有限 责任公司，曾任固定收益部 债券研究员、投资经理、东 方金账簿货币市场证券投 东方永熙 18个月定期开放债券 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 资基金基金经理助理、东方 金账簿货币市场证券投资 基金基金经理。现任东方鼎 新灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方惠新 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方永润 18 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理、东方新 价值混合型证券投资基金 基金经理、东方稳定增利债 券型证券投资基金基金经 理、东方荣家保本混合型证 券投资基金基金经理、东方 盛世灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方永 熙 18 个月定期开放债券型 证券投资基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方永熙 18 个月定期开放 债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份 额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约 定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 东方永熙 18个月定期开放债券 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面来看，2017 年二季度经济表现平稳、韧性较强，需求好于预期。具体而言，工业企 业利润增长强劲，PPI 缓慢回落对收入端仍有支撑；PMI 仍处高位，显示内外需均表现较好；主要 港口吞吐量也显示贸易或仍处于较高景气区间。 从政策来看，2017 年二季度金融监管机构密集发布文件，去杠杆思路明确，银监会的“三套 利、三违反、四不当”引发市场担忧，6 月以来严监管略有缓和，银行业务自查报告可延期 3个 月提交，或体现监管层加强协同，以避免极端冲击，从而实现温和去杠杆的目标。 从债券市场来看，2017 年二季度债券收益率先上后下，较一季度末仍有所上行，市场关注的 焦点主要聚焦于金融监管政策及流动性。具体而言，4 月至 5月中上旬，在监管政策密切出台、 基本面表现较好等因素影响下，现券收益率上行；6月以来收益率快速下行主要源于市场预期修 复，以及货币政策维稳、严监管政策趋缓。 报告期内，本基金严控债券市场风险，以短融等高等级信用债打底，并参与可转债增厚收益， 同时精选个股，争取个股超额收益。 东方永熙 18个月定期开放债券 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日，本基金 A 类净值增长率为 0.92%，业绩比较基准收 益率为 0.36%，高于业绩比较基准 0.56%；本基金 C 类净值增长率为 0.83%，业绩比较基准收益率 为 0.36%，高于业绩比较基准 0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 85,030.00 0.04 其中：股票 85,030.00 0.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,628,558.40 14.86 其中：债券 30,628,558.40 14.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 149,100,425.00 72.34 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,421,111.75 12.33 8 其他资产 871,695.61 0.42 9 合计 206,106,820.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 东方永熙 18个月定期开放债券 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 45,200.00 0.02 E 建筑业 39,830.00 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 85,030.00 0.04 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601991 大唐发电 10,000 45,200.00 0.02 2 601611 中国核建 2,000 23,940.00 0.01 3 601800 中国交建 1,000 15,890.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 9,140,670.00 4.44 5 企业短期融资券 20,059,000.00 9.75 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,428,888.40 0.69 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,628,558.40 14.88 东方永熙 18个月定期开放债券 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 011698938 16 恒逸 SCP005 100,000 10,032,000.00 4.88 2 011754048 17珠海华发 SCP002 100,000 10,027,000.00 4.87 3 1280330 12常德德源 债 99,000 5,081,670.00 2.47 4 1180080 11 德清债 100,000 4,059,000.00 1.97 5 113011 光大转债 10,000 1,050,700.00 0.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 东方永熙 18个月定期开放债券 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,315.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 855,379.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 871,695.61 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方永熙 18 个月定期开放债 券 A 东方永熙 18个月定期 开放债券 C 报告期期初基金份额总额 199,968,857.24 2,526,822.02 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 199,968,857.24 2,526,822.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 东方永熙 18个月定期开放债券 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 7 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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