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| 长信海外收益一年定开债券(QDII)(519939) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 782378 | ||||||||
| 基金代码 | 519939 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 19日 长信海外收益一年定开债券 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2017年 7月 17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 2017年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信海外收益一年定开债券（QDII） 基金主代码 519939 交易代码 519939 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 5月 19日 报告期末基金份额总额 97,549,001.82份 投资目标 本基金在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追 求本金长期安全的基础上，通过积极和深入的宏观经 济、行业和公司基本面研究力争为投资者创造较高的当 期收益和长期资产增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金 将通过对相关市场的宏观经济状况、市场利率走势、债 券利差、证券市场走势、信用风险情况、以及各类资产 的不同的风险和回报的综合分析，在整体资产之间进行 动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水 平。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小 长信海外收益一年定开债券 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 基金净值的波动。 业绩比较基准 同期人民币三年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：JPMorgan Chase Bank, National Association 中文名称：摩根大通银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 9,576,430.67 2.本期利润 -3,168,652.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0175 4.期末基金资产净值 99,533,424.27 5.期末基金份额净值 1.0203 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.91% 0.22% 0.69% 0.01% -3.60% 0.21% 长信海外收益一年定开债券 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2016年 5月 19日至 2017年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。报告期末已完成建仓但 报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 薛天 曾任本基金 的基金经理 2016年 5月 19日 2017年 6月 28日 20年 曾任本基金的基金经理 杨帆 长信海外收 益一年定期 开放债券型 证券投资基 金、长信美国 标 准 普 尔 100 等权重 指数增强型 2017年 4月 20日 - 11年 工商管理学硕士，北京大学 工商管理学硕士毕业，曾在 莫尼塔投资发展有限公司担 任研究员、敦和资产管理有 限公司担任高级研究员， 2017年 3月加入长信基金管 理有限责任公司，现任国际 业务部副总监、长信海外收 长信海外收益一年定开债券 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 证券投资基 金和长信上 证港股通指 数型发起式 证券投资基 金的基金经 理、国际业务 部副总监 益一年定期开放债券型证券 投资基金、长信美国标准普 尔 100 等权重指数增强型证 券投资基金和长信上证港股 通指数型发起式证券投资基 金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 长信海外收益一年定开债券 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度美联储如预期加息 2 次，将联邦基金利率提升至 1.25%，目前市场预期美联储仍将于 下半年再加息一次。同时，6 月份的议息会议上，美联储提出了未来的缩表计划，尽管该缩表计 划在我们看来不利于长端国债价格的走势，但当时的市场表现非常温和。随后，受欧洲央行行长 对于通胀的乐观表述影响，德国国债利率率先跳升，带动美国国债利率在此前触及 2.1%附近低位 后也出现了较为明显的利率上升。我们认为美国长端国债利率大概率已经触及了阶段性底部，未 来上行风险强于下行风险。 另一方面，受中国国内金融系统去杠杆和政治性事件冲击，中资美元债尤其是高收益债价格 出现了下跌，信用息差普遍扩张了 60-70个基点左右。投资级别信用息差则由于避险因素保持低 位并且进一步小幅收窄，目前投资级别信用息差处于历史极端低位。 二季度基金净值出现了回撤，主要受人民币升值、高收益债价格下跌以及基金打开期产生的 置换成本造成。三季度我们将保持谨慎的操作策略，即保持短久期操作策略不变，并适当压缩高 收益级别个券持仓，我们倾向于认为基准利率和信用息差下半年仍有进一步扩大空间，基金操作 策略以防控风险为主。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止到 2017年 6月 30日，本基金份额净值为 1.0203元，份额累计净值为 1.0739元，本报 告期内本基金净值增长率为-2.91%。净值下降的主要原因来自以下几点，人民币升值是最大的收 益拖累因素，二季度因人民币升值净值下降了 1.8%；其次是高收益债价格下跌拖累了 1.25%的净 值，最后是基金开放期的申赎置换成本带来了 0.8%的净值拖累。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 长信海外收益一年定开债券 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - 0.00 其中：普通股 - 0.00 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 66,851,230.88 67.00 其中：债券 66,851,230.88 67.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金 合计 14,064,352.09 14.10 8 其他资产 18,860,529.60 18.90 9 合计 99,776,112.57 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注：本基金报告期末未投资股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金报告期末未投资股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 注：本基金报告期末未投资股票及存托凭证。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） A+至 A- - - BBB+至 BBB- - - BB+至 BB- 46,010,466.72 46.23 B+至 B- 14,164,931.68 14.23 CCC+至 CCC - - 未评级 6,675,832.48 6.71 注：本债券投资组合主要采用标准普尔提供的债券信用评级信息。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(人民币 元) 占基金资产净值比 例（％） 1 XS1122780106 BANK OF CHINA 80,000 9,391,024.13 9.44 2 XS1106299586 OCEANWIDE REAL ESTATE IN 10,000 7,231,536.51 7.27 3 XS1415758991 361 DEGREES INTERNATIONAL 10,000 7,187,773.89 7.22 4 XS1164776020 COUNTRY GARDEN HLDG CO 10,000 7,128,226.91 7.16 5 XS1266590089 CARINC 10,000 7,025,797.98 7.06 注：债券代码为 ISIN码。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未投资基金。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定 的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 17,376,053.71 3 应收股利 - 4 应收利息 1,484,475.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,860,529.60 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未投资股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 244,272,655.91 报告期期间基金总申购份额 8,031,810.68 减:报告期期间基金总赎回份额 154,755,464.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 97,549,001.82 注：本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日） 或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同 生效之日起一年。 本基金第一个开放期为 2017年 5月 19日至 2017年 5月 25日。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 5 月 22 日至 2017 年 6 月 30日 30,000,350.00 1,528,534.94 0.00 31,528,884.94 32.32% 2 2017 年 5 月 23 日至 2017 年 6 30,001,700.00 0.00 0.00 30,001,700.00 30.76% 报告期期初管理人持有的本基金份额 30,001,700.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 30,001,700.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 30.76 长信海外收益一年定开债券 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 月 30日 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变 现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者 小额赎回面临部分延期办理的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信海外收益一年定开债券 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 长信基金管理有限责任公司 2017年 7月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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