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| 国开开泰混合A(003762) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 782451 | ||||||||
| 基金代码 | 003762 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 7 月 19 日 国开开泰混合 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 § 2 基金产品概况 基金简称 国开开泰混合 交易代码 003762 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 报告期末基金份额总额 220,876,465.05 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研 究分析，力求超越业绩比较基准的资产回报，为 投资者实现资产长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政 和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环 境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间 股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化 调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在 严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的绝对回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 *30%+中债总财富（总值）指数收益率*70% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基 金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投 资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 国开开泰混合 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的交易代码 003762 003763 报告期末下属分级基金的份额总额 10,298,097.54 份 210,578,367.51 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ） 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 1．本期已实现收益 112,994.64 2,115,614.45 2．本期利润 141,222.67 2,679,228.77 3．加权平均基金份额本期利润 0.0137 0.0126 4．期末基金资产净值 10,528,585.35 214,848,120.14 5．期末基金份额净值 1.0224 1.0203 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2017 年 06 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开开泰混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.36% 0.04% 1.72% 0.22% -0.36% -0.18% 国开开泰混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.26% 0.04% 1.72% 0.22% -0.46% -0.18% 注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*30%+中债总财富（总值）指数收益率*70%。 国开开泰混合 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国开开泰混合 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 26 日生效。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制 的规定。 3.3 其他指标 无 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 洪宴 投 资 总 监、本基 金 基 金 经理 2016 年 12 月 27 日 - 3年11个月 北京大学光华管理学院商 务统计与经济计量专业硕 士，曾任中国光大银行资金 部投资交易处处长，货币与 债券交易处副处长（主持工 作），货币与债券交易处业 务副经理/经理；特许金融 国开开泰混合 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 分析师（CFA）、加拿大证券 业协会（CSI）衍生品交易 资格（DFC）认证，曾获 2010 年及 2012 年全国银行间本 币市场优秀交易主管。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 以及《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋 求最大利益。在本报告期内，本基金的投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交 易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的 规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价 等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年二季度，在金融去杠杆防风险的政策主导下，“一行三会”密集出台相关文件，银 监会先后发布“三违反”、“三套利”、“四不当”等 8个文件，旨在对同业业务、资金空转及 多层嵌套等问题进行摸底检查，保监会发布《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的 通知》，明确指出了当前保险业风险较为突出的领域，证监会督导证券公司对照法规开展资管业 务自查，在“严监管”的引导下，债券市场出现了恐慌性的抛售，收益率大幅上行，5 月初 10 年 期国债收益率触及 3.7%，10 年期国开收益率上行至 4.49%，各期限信用债收益率上行至同期贷款 利率上浮百分之 20%左右，个别信用债发行利率飙升至 8%，信用债一级市场净融资大幅萎缩，同 国开开泰混合 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 业存单发行量价齐升，AAA 股份制商业银行 3 月存单利率发行至 5%，负债成本大幅提升。 6月初央行呵护流动性，持续通过 MLF、公开市场逆回购操作投放流动性，同时央行强调协调 监管、货币政策不紧不松，也并未跟随美联储再次加息而上调公开市场操作相关品种利率，季末 未出现以往流动性 极端紧张的情况。在流动性充裕的带动下市场情绪有所修复，债券市场收益 率高位大幅回落，10 年期国债收益率下行至 3.6%附近，10 年期国开收益率下行至 4.2%附近，持 稳震荡，各期限信用债收益率均大幅下行，信用利差重新缩窄，并出现供需两旺行情，一级市场 净融资额重新回到接近 1万亿。 二季度，国内股票市场处于区间震荡行情，上证综指小幅下跌 0.93%，沪深 300 指数上涨 6.10%，小板综指下跌 3.57%，创业板综指下跌 7.81%。分行业来看，家电、非银、食品饮料、银 行涨幅领先，国防军工、农林牧渔、纺织服装、轻工制造等行业表现较为落后。 报告期内，本基金二季度基于收益率曲线继续保持熊平的判断，策略仍是以防御为主，以短 期融资债及银行存单为主，保持适度杠杆与低久期策略，在 5 月中下旬开始，适度拉长组合久期， 增加 2-3 年期中低评级信用债的配置。权益操作上，基金对前期配置的股票获利了结，同时增持 了京津冀一体化、新能源等主题性股票，但整体股票仓位较低。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,开泰混合 A 净值增长率为 1.19%,开泰混合 B 净值增长率 1.09%，业绩比较基准收益 率为 4.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,789,174.00 0.67 其中：股票 1,789,174.00 0.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 260,245,000.00 97.41 其中：债券 260,245,000.00 97.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 国开开泰混合 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 124,605.10 0.05 8 其他资产 5,017,201.51 1.88 9 合计 267,175,980.61 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,594,834.00 0.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 194,340.00 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,789,174.00 0.79 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002460 赣锋锂业 13,000 601,250.00 0.27 2 601992 金隅股份 77,200 499,484.00 0.22 3 600176 中国玻纤 45,000 494,100.00 0.22 4 603888 新华网 6,000 194,340.00 0.09 国开开泰混合 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,924,000.00 8.84 其中：政策性金融债 19,924,000.00 8.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 150,358,000.00 66.71 6 中期票据 89,963,000.00 39.92 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 260,245,000.00 115.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101354020 13 宜化 MTN002 200,000 20,202,000.00 8.96 2 101574009 15 京万通 MTN001 200,000 20,130,000.00 8.93 3 011751053 17 金红叶 SCP002 200,000 20,116,000.00 8.93 4 041651040 16 富通 CP002 200,000 20,078,000.00 8.91 5 041767001 17 润华 CP001 200,000 20,056,000.00 8.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金在本报告期内未进行贵金属方面的投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 国开开泰混合 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中投资未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,673.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,004,530.84 5 应收申购款 1,997.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,017,201.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中无存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国开开泰混合 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 项目 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 报告期期初基金份额总额 10,361,348.37 215,034,981.17 报告期期间基金总申购份额 18,926.79 116,937.59 减:报告期期间基金总赎回份额 82,177.62 4,573,551.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,298,097.54 210,578,367.51 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-04-01 至 2017-06-30 200,012,000.00 - - 200,012,000.00 90.55% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%， 存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格 按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来 显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能 给存续投资者带来一定程度的净值损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国开开泰混合 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 国开泰富基金管理有限责任公司业务资格批准文件和营业执照； 5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人地址：北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 C座 10 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 咨询电话：（010）5936 3299 国开泰富基金管理有限责任公司 2017 年 7 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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