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| 大摩睿成大盘弹性股票(003311) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 784838 | ||||||||
| 基金代码 | 003311 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 20日 大摩睿成大盘弹性股票 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 12日（基金合同生效日）起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩睿成大盘弹性股票 基金主代码 003311 交易代码 003311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 4月 12日 报告期末基金份额总额 172,628,556.39份 投资目标 本基金采取沪深 300指数成分股量化加权投资策略， 在控制风险的基础上，力争获取超额收益与长期资本 增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括： 1、股票投资策略 本基金以沪深 300 指数的成份股为基础，根据 “异象效应及其风险溢价”的理论，使用指数成分股 量化加权的理念进行主动投资组合的构建，并定期进 行组合的再平衡。 2、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规 的规定，合理利用股指期货、权证等 衍生工具，充 分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置、品种选择， 谨慎进行投资，追求稳定的当 期收益或降低投资组合的整体风险。 3、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资 产的构成及质量等基本面研究，结 合相关定价模型 大摩睿成大盘弹性股票 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。 4、债券投资策略 本投资组合对于债券的投资主要为久期管理策 略、收益率曲线策略、个券选择策略、 跨市场套利 策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机 会。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95% + 一年期活期存款利率× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其长期平均预期风险收 益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 12日 － 2017年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 2,742,179.94 2.本期利润 13,113,407.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0530 4.期末基金资产净值 183,337,093.99 5.期末基金份额净值 1.0620 注：1.本基金基金合同于 2017年 4月 12日正式生效，截至本报告期末未满一个季度。 2.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.20% 0.44% 4.04% 0.59% 2.16% -0.15% 大摩睿成大盘弹性股票 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金基金合同于 2017年 4月 12日正式生效，截至本报告期末未满一年； 2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴国雄 基金经理 2017年 4月 12日 - 10 金 融 风 险 管 理 师 （FRM），香港科技大 学金融数学与统计专 业硕士，曾任职于安 信证券股份有限公司 风险管理部。2013 年 5月加入本公司，历任 大摩睿成大盘弹性股票 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 风险管理部风险管理 经理、数量化投资部 基金经理助理、数量 化投资部投资经理。 2016年 6月起担任摩 根士丹利华鑫量化配 置混合型证券投资基 金基金经理，2016 年 7 月起摩根士丹利华 鑫深证 300 指数增强 型证券投资基金基金 经理，2017年 1月起 任摩根士丹利华鑫睿 成中小盘弹性股票型 证券投资基金基金经 理，2017年 4月起担 任本基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效之日； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 大摩睿成大盘弹性股票 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 15次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合 发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 6 月制造业 PMI 从上月的 51.2%明显上升至 51.7%，生产指数和新订单指数双双提升。进出 口方面，在经历 4月意外回落后，5月进出口增速双双回升，内需有所企稳，外需继续扩张，进 出口增长恢复常态，上游价格也开始企稳回升。房地产方面，限购政策影响逐渐发酵， 随着房地 产销售的冷却，投资端房地产投资增速也逐渐回落。 2017年上半年，经济走过高点，市场总体平稳，结构分化风格迥异，对确定性和价值的追求， 主导了市场结构性行情，具有低估值、高股息、内生成长特性的“白马股”受到市场热捧。6月 利率小幅上行，债券净融资有所改善，但社会融资压力依然较大，虽然从监管态度看 6月金融监 管有所缓和，但利率上行的趋势难以改变。美联储 6月份议息会议提前公布缩表计划，全球流动 性或将呈现边际收紧，需警惕美联储的货币政策对全球经济造成蝴蝶效应，对新兴经济体增长前 景构成负面冲击。 本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，采取沪深 300指数成分股量化加权投资 策略，在控制风险的基础上，力争获取超额收益与长期资本增值。本基金在二季度根据量化模型 建仓完毕。 本基金将继续采用量化策略进行投资组合管理，通过科学的量化模型研究体系、严格的风险 管理机制力争超越基准，取得超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2017年 6月 30日，本基金份额净值为 1.0620元，份额累计净值为 1.0620元， 报告期内基金份额净值增长率为 6.20%，同期业绩比较基准收益率为 4.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 大摩睿成大盘弹性股票 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 171,835,612.77 89.63 其中：股票 171,835,612.77 89.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,536,576.19 8.63 8 其他资产 3,345,377.10 1.74 9 合计 191,717,566.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 508,005.00 0.28 B 采矿业 7,902,971.00 4.31 C 制造业 59,752,562.71 32.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 8,834,124.00 4.82 E 建筑业 11,337,135.92 6.18 F 批发和零售业 7,641,390.72 4.17 G 交通运输、仓储和邮政业 6,786,945.02 3.70 H 住宿和餐饮业 352,787.80 0.19 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,341,030.00 2.37 J 金融业 41,295,693.20 22.52 K 房地产业 15,853,659.40 8.65 L 租赁和商务服务业 3,316,176.00 1.81 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,481,862.00 0.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 218,644.00 0.12 大摩睿成大盘弹性股票 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 R 文化、体育和娱乐业 1,721,298.00 0.94 S 综合 491,328.00 0.27 合计 171,835,612.77 93.73 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000895 双汇发展 139,200 3,306,000.00 1.80 2 000651 格力电器 59,400 2,445,498.00 1.33 3 600104 上汽集团 74,732 2,320,428.60 1.27 4 601398 工商银行 420,000 2,205,000.00 1.20 5 000002 万 科Ａ 86,900 2,169,893.00 1.18 6 601288 农业银行 616,100 2,168,672.00 1.18 7 601668 中国建筑 206,600 1,999,888.00 1.09 8 600704 物产中大 271,650 1,980,328.50 1.08 9 601818 光大银行 488,800 1,979,640.00 1.08 10 000625 长安汽车 133,236 1,921,263.12 1.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 大摩睿成大盘弹性股票 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定，本基金将以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对 证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,463.06 2 应收证券清算款 3,162,228.55 3 应收股利 - 4 应收利息 5,093.68 5 应收申购款 116,591.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 大摩睿成大盘弹性股票 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 8 其他 - 9 合计 3,345,377.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 4月 12日 ）基金份额总额 290,064,918.79 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,850,999.35 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 123,287,361.75 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 172,628,556.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金 。截至本报告期末，基金管 理人未持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 大摩睿成大盘弹性股票 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2017年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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