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| 金元顺安沣楹债券(003135) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 787491 | ||||||||
| 基金代码 | 003135 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十日 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 3 §2 基金产品概况 基金简称 金元顺安沣楹债券 基金主代码 003135 交易代码 003135 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 报告期末基金份额总额 496,325,391.92份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动的基 础上，严格管理股票资产的投资比例，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注债券、股票市场的运行状况与风险收益特 征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经 济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金 融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相 对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而 确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因 素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和 混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中 风险收益程度中等偏低的投资品种。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年4月1日-2017年6月30日） 1.本期已实现收益 6,606,077.43 2.本期利润 12,608,136.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0331 4.期末基金资产净值 502,233,178.04 5.期末基金份额净值 1.0119 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.18% 0.28% -0.88% 0.08% 5.06% 0.20% 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本基金合同生效日为 2016年 9月 22日； 3、本基金业绩比较基准为：中债综合指数。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 9月 22日至 2017年 6月 30日） 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基 金基 金经 理 2016-9-22 - 10 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金 元顺安保本混合型证券投资基金、金元 顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺 安沣楹债券型证券投资基金和金元顺 安金元宝货币市场基金基金经理，上海 交通大学理学硕士。曾任国联安基金管 理有限公司数量策略分析员、固定收益 高级研究员。2012年 4月加入金元顺安 基金管理有限公司。10年证券、基金等 金融行业从业经历，具有基金从业资 格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施 准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整 体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 7 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过 科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集 中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块， 以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进 行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与 报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年二季度随着地产调控政策的密集出台，我国经济高位回落，工业增加值从3月同 比增速7.6%下滑到4月份的6.5%，5月继续保持低位。在大宗商品价格下滑的带动下，PPI下 行明显，从7.6%下滑到5.5%，CPI受其影响维持稳定。基本面对债市偏中性。但在多年的流 动性宽松环境中，金融机构杠杆上升、资金在金融体系空转。因此4月中旬，一行三会密集 出台一系列文件加强对影子银行的监管，切实促进金融去杠杆。银行间资金面紧张，同业存 单收益率不断创新高。期间，银行赎回委外、券商资金池清理等消息也加大了市场抛盘情绪， 债券收益率大幅上行。进入6月份，资金面逐步宽松，监管层态度缓和，债市得以部分修复。 二季度上证综合指数下跌2.83%，中债总指数下跌0.13%。 在报告期，本基金采取短久期债券策略，规避了流动性冲击的风险，并且获得良好的收 益。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为1.0768%，同期业绩比较基准增长率0.3371%。本基金超 越基准0.7397%。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 8 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前全球计处于不同的周期。美国经济数据略有波动，但就业市场和通胀水平接近政策 目标，美联储于6月进行了今年第二次加息，并表示17年和18年分别加息3次，同时公布缩表 计划。欧洲经济继续复苏，欧央行表示压制通货膨胀的因素只是暂时的，英央行表示货币政 策委员会将在未来几个月讨论升息问题，对通胀增长过快的容忍是有限的。下半年全球债市 收益率有可能小幅上行。我国补库存周期进入尾声，经济高位回落，CPI温和，去杠杆政策 下，信用扩张有所放缓，M2和社融增速小幅下降。预计我国经济将处于L型底部，政策将兼 顾金融去杠杆和稳增长。 在这样复杂的经济形势下，我们认为三季度流动性继续保持平衡，金融市场宽幅震荡， 应该采取短中久期防御策略。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 在本报告期内，该基金未曾出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份 额持有人数量不满二百人的情形。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 91,928,865.71 16.99 其中：股票 91,928,865.71 16.99 2 固定收益投资 441,847,358.00 81.64 其中：债券 441,847,358.00 81.64 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 792,626.69 0.15 7 其他资产 6,639,022.47 1.23 8 合计 541,207,872.87 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 67,647,453.85 13.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 10 E 建筑业 10,203,672.00 2.03 F 批发和零售业 4,656,840.00 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 1,812,615.56 0.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,608,284.30 1.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 91,928,865.71 18.30 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000333 美的集团 321,500 13,837,360.00 2.76 2 002242 九阳股份 564,227 11,098,345.09 2.21 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 11 3 600068 葛洲坝 907,800 10,203,672.00 2.03 4 000568 泸州老窖 187,300 9,473,634.00 1.89 5 600089 特变电工 860,277 8,886,661.41 1.77 6 002705 新宝股份 454,665 6,833,614.95 1.36 7 000858 五粮液 92,600 5,154,116.00 1.03 8 002007 华兰生物 136,818 4,993,857.00 0.99 9 002043 兔宝宝 344,285 4,764,904.40 0.95 10 300271 华宇软件 285,700 4,739,763.00 0.94 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,827,000.00 3.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,975,000.00 1.99 其中：政策性金融债 9,975,000.00 1.99 4 企业债券 60,912,858.00 12.13 5 企业短期融资券 295,780,000.00 58.89 6 中期票据 55,352,500.00 11.02 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 441,847,358.00 87.98 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 12 1 011759018 17皖山鹰SCP001 300,000 30,054,000.00 5.98 2 011754056 17永达SCP001 300,000 30,024,000.00 5.98 3 101461030 14温现代MTN001 200,000 20,222,000.00 4.03 4 1282492 12铜有色MTN1 200,000 20,152,000.00 4.01 5 011759038 17宏图高科SCP002 200,000 20,134,000.00 4.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 13 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 关于兔宝宝（代码：002043）的处罚决定 2017年 5月 15日，中小板公司管理部对德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事丁观芬 出具监管函，具体内容如下： 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事丁观芬： 你作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）监事，自 2016 年 11 月 14日至 12月 12日买入公司股票 6,000股，成交金额 77,170元，2017年 4月 28日，你 卖出公司股票 6,000股，成交金额 99,840元。你的上述股票买卖行为构成《证券法》第四十 七条所界定的短线交易。你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4 条、第 3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.8.1条的规定。 请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，我部提醒 你：上市公司董事、监事、高级管理人员买卖股票应当按照国家法律、法规、本所《股票上 市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不得违规交易股票。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置 方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部 的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。此次事件 是公司高管短线交易公司股票，我们判断此次事件对公司负面影响有限，公司生产经营活动 一切正常，我们认为不会对整体的业绩造成影响，因此买入并持有公司股票。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 14 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 71,590.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,567,391.67 5 应收申购款 39.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,639,022.47 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限 情况说明 1 300271 华宇软件 4,739,763.00 0.94 拟披露重 大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 251,519,136.23 报告期期间基金总申购份额 245,364,983.88 减：报告期期间基金总赎回份额 558,728.19 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 496,325,391.92 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 17 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年 4月 1日-2017 年 6月 30日 250,811,92 4.95 - - 250,811,924.95 50.53% 机构 2 2017年4月20日-2017 年 6月 30日 0.00 99,610,51 8.98 - 99,610,518.98 20.07% 产品特有风险 ? 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或 连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办 理的风险，赎回款项延期获得。 ? 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或 全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 ? 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增 加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、2017 年 04 月 24 日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上金元顺安沣楹债券型 证券投资基金 2017年第 1季度报告； 2、2017 年 05 月 05 日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安沣楹债 券型证券投资基金更新招募说明书[2017年 1号]； 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 18 3、2017 年 05 月 05 日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安沣楹债 券型证券投资基金更新招募说明书摘要[2017年 1号]； 4、2017 年 05 月 17 日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管 理有限公司旗下开放式基金参加钱景基金费率优惠活动的公告。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 19 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安沣楹债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》 3、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金招募说明书》 4、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金托管协议》 5、关于申请募集注册金元顺安沣楹债券型证券投资基金的法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 www.jysa99.com 查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管 理有限公司，本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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