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| 上银慧增利货币B(004449) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 787730 | ||||||||
| 基金代码 | 004449 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年07月21日 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧增利货币 交易代码 004449 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月14日 报告期末基金份额总额 10,925,218,331.36份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在对宏观经济趋势、货币政策取向、商业银 行信贷扩张、国际资本流动、短期资金市场状况等因 素充分评估的基础上，通过科学预测未来利率走势和 市场变化，综合考虑各类资产的收益性、流动性和风 险特征，择优筛选并优化配置投资范围的各种金融工 具，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上， 力争获得高于业务比较基准的稳定投资回报。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平 均剩余期限控制在120天以内，平均剩余存续期控制在 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 第 3 页 共 12 页 240天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的 基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年04月01日-2017年06月30日） 1.本期已实现收益 46,730,808.83 2.本期利润 46,730,808.83 3.期末基金资产净值 10,925,218,331.36 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效 日起至今（2017年 04月14日-2017年 06月30日） 0.8405% 0.0011% 0.2885% 0.0000% 0.5520% 0.0011% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 第 4 页 共 12 页 上银慧增利货币 基准 2017-04-14 2017-04-25 2017-05-06 2017-05-17 2017-05-28 2017-06-08 2017-06-19 2017-06-30 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注：1、本基金合同生效日为2017年4月14日，建仓期为2017年4月14日至2014年10月13 日，目前本基金仍处于建仓期；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 楼昕宇 本基金 基金经 理 2015年05月 13日 － 6年 硕士研究生，2011年7月至 2013年8月在中国银河证 券股份有限公司投资银行 总部负责IPO项目承做， 2013年8月加入上银基金 管理有限公司，担任交易 员职务，2015年5月起担任 上银慧财宝货币市场基金 基金经理，2016年3月起担 任上银慧添利债券型证券 投资基金基金经理，2016 年5月起担任上银慧盈利 货币市场基金基金经理， 2017年4月起担任上银慧 增利货币市场基金基金经 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 第 5 页 共 12 页 理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上 银慧增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履 行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年二季度，在经济数据总体尚可情况下，央行平稳资金面态度明显。跨完一季 度，货币市场利率便明显回落，不过央行当时仍有意控制市场投放，叠加缴税、月末、 委外赎回传闻等因素，货币市场利率在4月下半月明显上行。4月过后，流动性供给边际 上有所改善，非跨二季度末的流动性较为充足，资金利率中枢有所下行且波动较小，而 跨二季度末的流动性供应明显不足，直接进入6月下旬有所改观。 债券表现方面，二季度长端利率债收益率先上后下，5月处十年国债收益率一度向 上触及3.7%，刷新了2016年10月以来的新高，不过此后债市出现一波短暂的小牛市，长 端品种、中端短且高等级品种、中端短低等级品种先后出现收益率下行。市场配置需求 比较旺盛。 在上述背景下，鉴于货币政策还只是"不紧不松"，且6月的流动性宽松主要还是央 行有"维稳"需求，二季度后货币政策能否继续呵护存在较大不确定性。因此，二季度我 们维持投资组合短久期、较低杠杆水平，对杠杆率、组合久期、信用风险等均作了严格 控制。2017年三季度本基金将继续保证债券资产信用高资质，缩短久期，保持流动性稳 定，准备未来寻找合适的配置机会。 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 第 6 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值收益率为0.8405%，同期业绩比较基准收益率为 0.2885%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报 告中予以披露的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年以来央行货币政策调控能力逐渐增强，加上4月以来各项行政监管措施密集 加码，债市杠杆明显降低，流动性风险弱化。同时，全年通胀低位运行概率极大，且二 季度我国经济疲态逐渐显现，总体数据波澜不惊但动能已经下降，企业库存周期开始下 行，地方政府和企业融资渠道双双收窄导致固定资产投资也将逐渐走弱，宏观基本面对 后续债市影响偏多。此外，债券通实施后也有望吸引稳定的中长期资金配置以利率债为 主的资产。因此，本基金认为，在经历上半年的大幅调整后，市场上可预期的债券利空 已被消化大部分，三季度监管以及供给可能带来一定压力，但经济基本面和配置需求构 成支撑，预期债市将在波折中开启回升之路。 本基金将密切关注国内外政策和经济环境，进行合理的流动性管理，严格控制信用 品风险，投资于安全系数较高并有合理收益水平的债券。同时我们将做好客户结构和需 求分析，在满足投资者投资需求的前提下，对基金资产进行积极管理、优化配置，力争 提高组合收益，推动基金规模稳步增长。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 3,922,967,166.90 35.13 其中：债券 3,922,967,166.90 35.13 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 2,813,556,409.69 25.20 其中：买断式回购的买入返售金 195,643,322.83 1.75 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 第 7 页 共 12 页 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,407,231,880.51 39.47 4 其他资产 22,095,273.17 0.20 5 合计 11,165,850,730.27 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.26 其中：买断式回购融资 － 序 号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 224,125,687.94 2.05 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 第 8 页 共 12 页 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 33.10 2.05 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 14.73 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 26.63 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 10.51 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 15.23 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 101.11 2.05 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序 号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 549,128,219.67 5.03 其中：政策性金融债 549,128,219.67 5.03 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 第 9 页 共 12 页 6 同业存单 3,373,838,947.23 30.88 7 其他 － － 8 合计 3,922,967,166.90 35.91 9 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资 产净值比 例（％） 1 111711247 17平安银行CD247 9,600,000 920,408,038.38 8.42 2 111710268 17兴业银行CD268 4,000,000 396,528,481.21 3.63 3 111710297 17兴业银行CD297 4,000,000 395,770,200.50 3.62 4 170204 17国开04 2,300,000 228,873,494.35 2.09 5 150201 15国开01 2,000,000 200,180,363.21 1.83 6 111719150 17恒丰银行CD150 2,000,000 198,761,947.66 1.82 7 111711245 17平安银行CD245 2,000,000 197,961,833.81 1.81 8 111711254 17平安银行CD254 2,000,000 197,885,100.25 1.81 9 111720114 17广发银行CD114 2,000,000 197,885,100.25 1.81 10 111699655 16西安银行CD039 2,000,000 196,409,795.85 1.80 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0254% 报告期内偏离度的最低值 -0.0116% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0061% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 第 10 页 共 12 页 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序 号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 3 应收利息 22,072,368.53 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 22,904.64 7 其他 － 8 合计 22,095,273.17 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 3,600,168,265.28 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 第 11 页 共 12 页 基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 7,925,170,585.66 基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 600,120,519.58 报告期期末基金份额总额 10,925,218,331.36 注：1、总申购份额含红利再投部分。 2、本基金合同生效日为2017年4月14日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 序号 交易方 式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2017年06月27 日 110,000,000.00 110,000,000.00 － 合计 110,000,000.00 110,000,000.00 注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017/4/14-2017/5/22 1000040000.00 6537550.18 0.00 1006577550.18 9.21% 机构 2 2017/5/19-2017/6/28 0.00 2006195487.34 0.00 2006195487.34 18.36% 机构 3 2017/5/26-2017/6/28 500010000.00 1506504360.28 0.00 2006514360.28 18.37% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取 相关措施防控产品流动性风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基 金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 注：申购份额含红利再投份额。 上银慧增利货币市场基金2017年第2季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、上银慧增利货币市场基金相关批准文件 2、《上银慧增利货币市场基金基金合同》 3、《上银慧增利货币市场基金托管协议》 4、《上银慧增利货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金 管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 二〇一七年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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