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| 北信瑞丰现金添利A(000981) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 804463 | ||||||||
| 基金代码 | 000981 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰现金添利货币市场基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2017年8月25日 重要提示 本报告无重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 北信瑞丰现金添利 基金主代码 000981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月20日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 802,683,569.57份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 下属分级基金的交易代码： 000981 000982 报告期末下属分级基金的份额总额 12,699,136.88份 789,984,432.69份 基金产品说明 投资目标 在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 风险收益特征 本基金为货币型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭亚 郑鹏 联系电话 010-68619390 010-85238667 电子邮箱 service@bxrfund.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话 4000617297 95577 传真 010-68619300 010-85238419 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月30日 ) 报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 340,323.62 13,890,274.77 本期利润 340,323.62 13,890,274.77 本期净值收益率 1.6735% 1.7978% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末基金资产净值 12,699,136.88 789,984,432.69 期末基金份额净值 1 1 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰现金添利A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3059% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2771% 0.0009% 过去三个月 0.8956% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.8083% 0.0011% 过去六个月 1.6735% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.4999% 0.0019% 过去一年 2.7211% 0.0048% 0.3495% 0.0000% 2.3716% 0.0048% 自基金合同生效起至今 6.1683% 0.0054% 0.8553% 0.0000% 5.3130% 0.0054% 北信瑞丰现金添利B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3260% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2972% 0.0009% 过去三个月 0.9561% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.8688% 0.0011% 过去六个月 1.7978% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 1.6242% 0.0018% 过去一年 2.9695% 0.0048% 0.3495% 0.0000% 2.6200% 0.0048% 自基金合同生效起至今 6.7925% 0.0054% 0.8553% 0.0000% 5.9372% 0.0054% 注：本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至报告期末，公司共成立14只公募产品，保有134只专户产品，资产管理规模超过360亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 辇大吉 基金经理 2017年6月13日 - 6 中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。 2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。 2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。 现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。 李富强 基金经理 2015年9月14日 2017年6月29日 8 北京大学经济学硕士毕业。曾任职于银行间市场交易商协会及中国人民银行，负责债券研究。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责固定收益产品的研究。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年二季度全球经济持续复苏，总需求有所回升，制造业和贸易也呈恢复性增长，但经济下行风险犹存。近期美国经济复苏态势相对较好，年内再次加息预期依旧存在;欧元区经济虽面临难民问题和银行业风险，但整体复苏且继续改善；其他部分新兴市场经济体经济增长加快，但仍面临调整与转型压力。我国年初至今经济运行稳中向好、效益回升，第三产业比重继续提高，工业生产明显加快，制造业投资和民间投资增速回升。消费价格温和上涨，就业形势总体稳定。 本基金在2017年二季度坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以同业存单、逆回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，结合考虑流动性需求，抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品，并根据债券市场的波动合理地进行交易操作。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期北信瑞丰现金添利A的基金份额净值收益率为1.6735%，本报告期北信瑞丰现金添利B的基金份额净值收益率为1.7978%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，海外市场货币收紧预期令国内货币政策收紧预期升温，但中国央行下半年会预调微调会更加积极，通过公开市场每日操作常态化机制、调整准备金考核基数、强化 MLF 操作等操作平抑国内外扰动因素的影响，促进银行体系流动性和货币市场利率平稳运行。市场可能依旧聚焦于货币政策的定力和监管政策的出台，预计市场的整体利率水平保持震荡，收益率曲线继续上行的空间有限。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本基金管理公司设立的估值小组，成员由总经理、副总经理、督察长、基金运营部总监、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理。 基金运营部根据估值小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 自2015年3月30日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益结转的基金份额参与下一日基金收益分配，并按日结转到投资者基金账户。本报告期基金应分配利润为 14,230,598.39 元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2017年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 66,527,358.00 367,804,237.28 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 714,901,453.58 119,837,909.76 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 714,901,453.58 119,837,909.76 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 20,000,150.00 1,200,937,556.42 应收证券清算款 - - 应收利息 1,869,087.34 1,250,577.88 应收股利 - - 应收申购款 10,000.00 3,235,352.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 803,308,048.92 1,693,065,633.34 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 360,000,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 193,238.85 94,476.10 应付托管费 64,412.95 31,492.02 应付销售服务费 9,774.23 8,543.39 应付交易费用 14,164.00 28,150.24 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 342,889.32 274,000.00 负债合计 624,479.35 360,436,661.75 所有者权益： 实收基金 802,683,569.57 1,332,628,971.59 未分配利润 - - 所有者权益合计 802,683,569.57 1,332,628,971.59 负债和所有者权益总计 803,308,048.92 1,693,065,633.34 注：本报告期末，本基金份额总额802,683,569.57份，基金单位净值1.0000元。其中，北信瑞丰现金添利A报告期末基金份额总额12,699,136.88份，北信瑞丰现金添利B报告期末基金份额总额789,984,432.69份。 利润表 会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 16,089,565.58 10,370,411.86 1.利息收入 16,125,562.04 9,994,827.08 其中：存款利息收入 2,176,036.67 331,212.81 债券利息收入 7,246,952.80 5,610,818.73 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,702,572.57 4,052,795.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -35,996.46 369,584.78 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -35,996.46 369,584.78 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 6,000.00 减：二、费用 1,858,967.19 2,123,720.30 1．管理人报酬 1,181,477.55 1,096,586.55 2．托管费 393,825.88 365,528.82 3．销售服务费 64,699.16 53,800.37 4．交易费用 - - 5．利息支出 66,275.28 370,807.80 其中：卖出回购金融资产支出 66,275.28 370,807.80 6．其他费用 152,689.32 236,996.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,230,598.39 8,246,691.56 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,230,598.39 8,246,691.56 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金 本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,332,628,971.59 - 1,332,628,971.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 14,230,598.39 14,230,598.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -529,945,402.02 - -529,945,402.02 其中：1.基金申购款 2,129,110,519.70 - 2,129,110,519.70 2.基金赎回款 -2,659,055,921.72 - -2,659,055,921.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -14,230,598.39 -14,230,598.39 五、期末所有者权益（基金净值） 802,683,569.57 - 802,683,569.57 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 174,728,461.37 - 174,728,461.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 8,246,691.56 8,246,691.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 543,361,640.96 - 543,361,640.96 其中：1.基金申购款 3,431,486,311.46 - 3,431,486,311.46 2.基金赎回款 -2,888,124,670.50 - -2,888,124,670.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -8,246,691.56 -8,246,691.56 五、期末所有者权益（基金净值） 718,090,102.33 - 718,090,102.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______朱彦______ ______朱彦______ ____孟曦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 北信瑞丰现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1375号《关于准予北信瑞丰现金添利货币市场基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集224,053,968.44元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2015)第0014号予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》于2015年1月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为224,056,821.57份基金份额，其中认购资金利息折合2,853.13份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。两类基金份额(A类、B类)单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；超短期融资券；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；剩余期限在397天(含397天)以内的债券、资产支持证券、中期票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款利率。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 华夏银行股份有限公司(“华夏银行”) 基金托管人、基金销售机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,181,477.55 1,096,586.55 其中：支付销售机构的客户维护费 13,639.53 6,923.93 注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 393,825.88 365,528.82 注：支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 合计 北信瑞丰基金管理有限公司 8,305.04 37,566.89 45,871.93 华夏银行股份有限公司 675.87 - 675.87 合计 8,980.91 37,566.89 46,547.80 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 合计 北信瑞丰基金管理有限公司 5,127.23 35,719.68 40,846.91 华夏银行股份有限公司 135.00 - 135.00 合计 5,262.23 35,719.68 40,981.91 注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数； H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费； E为前一日该类基金份额的基金资产净值。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 基金合同生效日（ 2015年1月20日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 基金合同生效日（ 2015年1月20日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 22,255,799.58 期间申购/买入总份额 - 45,195.73 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 22,300,995.31 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度可比期间末无除管理人之外其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有限公司 11,527,358.00 82,812.03 37,304,729.15 252,345.55 注：本基金的活期存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为714,901,453.58元，无属于第一层次和第三层次的余额。（2016年06月30日：本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为99,843,865.48元，无属于第一层次和第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。（2016年6月30日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 714,901,453.58 88.99 其中：债券 714,901,453.58 88.99 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 20,000,150.00 2.49 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 66,527,358.00 8.28 4 其他各项资产 1,879,087.34 0.23 5 合计 803,308,048.92 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.75 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2017年6月29日 29.59 被动超期，短时间内调整 2017年6月30日 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 10.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 26.66 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 55.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.49 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 4.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.84 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内，未发生投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,985,725.11 3.74 其中：政策性金融债 29,985,725.11 3.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 139,972,898.50 17.44 6 中期票据 - - 7 同业存单 544,942,829.97 67.89 8 其他 - - 9 合计 714,901,453.58 89.06 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111717125 17光大银行CD125 1,000,000 98,997,683.74 12.33 2 111797712 17广州农村商业银行CD085 500,000 49,706,748.64 6.19 3 111711210 17平安银行CD210 500,000 49,651,932.72 6.19 4 111718178 17华夏银行CD178 500,000 49,645,509.93 6.18 5 111709223 17浦发银行CD223 500,000 49,517,522.19 6.17 6 111710279 17兴业银行CD279 500,000 49,505,580.68 6.17 7 111709240 17浦发银行CD240 500,000 49,490,458.46 6.17 8 111714179 17江苏银行CD179 500,000 49,477,960.00 6.16 9 111719185 17恒丰银行CD185 500,000 49,476,047.24 6.16 10 111715190 17民生银行CD190 500,000 49,473,386.37 6.16 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1394% 报告期内偏离度的最低值 -0.0369% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0171% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,869,087.34 4 应收申购款 10,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,879,087.34 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 北信瑞丰现金添利A 3,521 3,606.68 8,305,378.56 65.40% 4,393,758.32 34.60% 北信瑞丰现金添利B 19 41,578,128.04 789,984,432.69 100.00% - - 合计 3,540 226,746.77 798,289,811.25 99.45% 4,393,758.32 0.55% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 北信瑞丰现金添利A 1,049,639.83 8.27% 北信瑞丰现金添利B - - 合计 1,049,639.83 0.13% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 北信瑞丰现金添利A >100 北信瑞丰现金添利B - 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 北信瑞丰现金添利A - 北信瑞丰现金添利B - 合计 - 开放式基金份额变动 单位：份 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 基金合同生效日（2015年1月20日）基金份额总额 8,704,167.65 215,357,135.06 本报告期期初基金份额总额 184,859,175.61 1,147,769,795.98 本报告期基金总申购份额 21,913,446.12 2,107,197,073.58 减:本报告期基金总赎回份额 194,073,484.85 2,464,982,436.87 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 12,699,136.88 789,984,432.69 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金将延续以往的投资策略，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，并结合考虑流动性需求，抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品，并根据债市市场的波动合理地进行交易操作，合理利用逆回购等工具，力求在保障流动性稳定的前提下实现长期稳定的回报。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币34,712.18元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信达证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本报告期内无基金租用证券公司交易席位进行股票投资及租金支付情况。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 信达证券 - - 1,240,000,000.00 100.00% - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170628 300,173,171.79 4,704,479.84 304,877,651.63 - - 2 20170126-20170213 - 170,669,079.14 170,669,079.14 - - 3 20170105-20170118 200,022,389.26 265,517.81 200,287,907.07 - - 4 20170228-20170329 - 501,911,423.87 501,911,423.87 - - 5 20170517-20170630 - 200,930,617.62 - 200,930,617.62 25.03% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注： 1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息披露。 北信瑞丰基金管理有限公司 2017年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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