最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国金沪深300指数分级A(150140) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 804796 | ||||||||
| 基金代码 | 150140 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金沪深300指数分级证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2017年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国金300 场内简称 国金300 基金主代码 167601 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月26日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 216,349,341.15份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年8月23日 下属分级基金的基金简称 国金300A 国金300B 国金300 下属分级基金场内简称: 国金300A 国金300B 国金300 下属分级基金的交易代码 150140 150141 167601 报告期末下属分级基金份额总额 82,159,950.00份 82,159,950.00份 52,029,441.15份 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，在严格控制基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 投资策略 本基金采用指数完全复制方法，按照标的指数成份股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，并运用股指期货等金融衍生工具，以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看国金沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征，国金沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 下属三级基金的风险收益特征 从本基金所分离的两类基金份额来看，国金沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 从本基金所分离的两类基金份额来看，国金沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨海燕 张建春 联系电话 010-88005970 010-63639180 电子邮箱 yanghaiyan@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4000-2000-18 95595 传真 010-88005666 010-63639132 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 ) 本期已实现收益 3,619,533.32 本期利润 20,695,823.41 加权平均基金份额本期利润 0.1200 本期基金份额净值增长率 12.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.2644 期末基金资产净值 205,326,764.51 期末基金份额净值 0.9491 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.10% 0.64% 4.73% 0.64% 1.37% 0.00% 过去三个月 8.10% 0.60% 5.79% 0.59% 2.31% 0.01% 过去六个月 12.72% 0.55% 10.23% 0.54% 2.49% 0.01% 过去一年 19.21% 0.67% 15.44% 0.63% 3.77% 0.04% 过去三年 62.51% 1.76% 65.95% 1.66% -3.44% 0.10% 自基金合同生效起至今 60.28% 1.62% 61.90% 1.54% -1.62% 0.08% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2013年7月26日至2017年6月30日。 2、本基金基金合同生效日为2013年7月26日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2017年6月30日，国金基金管理有限公司共管理9只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数分级证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 本基金基金经理，国金鑫安保本、国金上证50、国金鑫新灵活配置（LOF）基金经理，量化投资事业三部总经理 2013年7月26日 - 9 宫雪女士，中国科学院博士。2008年7月至2011年12月在博时基金管理有限公司股票投资部，任产业分析师；2012年2月至今在国金基金管理有限公司，历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部副总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理，自2016年4月起任量化投资事业三部总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数沪深300的投资策略，同时为控制大额申购对跟踪误差的影响，本基金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深300指数成份股、股指期货及现金等，其中股票持仓不低于90%，股指期货市值不高于10%，现金类资产不低于5%，以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过0.35%）、年化跟踪误差尽量小（不超过4%）为管理目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为12.72%，同期业绩比较基准收益率为10.23%；报告期内，基金的日均跟踪偏离度0.0523%，低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%，年化跟踪误差为1.4346%，低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度经济超预期高增长显示出经济的韧性，黑色系的狂欢使得上游工业企业的盈利状况大幅好转，但需求不足，上游原材料价格上涨并未顺利传导至下游企业，这也为经济持续保持较高的韧性埋下了隐忧。展望三季度，随着PPI的企稳，CPI稳中有升，在消费、基建投资稳定增长的情况下、外需改善的助力下三季度经济有望继续延续二季度的韧性。但步入四季度，经济会面临一定下行压力，其中有高基数的因素在，更为重要的是价格因素对实际经济增速的支撑将退去。对证券市场而言，美联储三季度加息概率较低，人民币贬值压力短期有所缓解，短期资本外流压力减轻，同时国内供给侧结构性改革，环保限产等方面的带动下，证券市场有望保持震荡上行，但目前市场仍旧是存量资金在博弈，缺乏新增资金入市，因而证券市场也难以有较明显的趋势性行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括国金沪深300份额、国金沪深300A份额、国金沪深300B份额）不进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2016年5月19日至2017年1月18日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人决定转换本基金的运作方式，变更为指数增强型基金。本基金管理人在本基金出现前述情形后向中国证监会进行报告，并根据中国证监会的要求，与基金托管人以及深圳证券交易所协商一致后，于2017年1月24日向中国证监会提交《关于国金沪深300指数分级证券投资基金变更注册的申请报告》。中国证监会于2017年2月6日向本基金管理人出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170212号），并于2017年5月5日向本基金管理人出具《关于准予国金沪深300指数分级证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2017]646号），准予将本基金变更注册为国金沪深300指数增强证券投资基金。本基金管理人于2017年7月10日发布《关于以通讯方式召开国金沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，于2017年8月15日发布《关于国金沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，基金份额持有人大会审议通过了《关于国金沪深300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。本基金管理人将继续依据监管要求推进本基金转型工作，具体信息以届时发布的公告为准。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年上半年度，中国光大银行股份有限公司在国金沪深300指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对国金沪深300指数分级证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年上半年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人国金基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人国金基金管理有限公司编制的“国金沪深300指数分级证券投资基金2017年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国金沪深300指数分级证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 12,931,628.17 2,199,953.14 结算备付金 1,299,546.66 317,999.18 存出保证金 1,992,515.16 435,989.88 交易性金融资产 186,740,021.81 27,064,947.20 其中：股票投资 186,740,021.81 27,064,947.20 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 3,000,000.00 - 应收证券清算款 178,849.54 - 应收利息 1,707.43 485.70 应收股利 - - 应收申购款 4,461.93 495.25 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 206,148,730.70 30,019,870.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 18,741.66 3,539.95 应付管理人报酬 130,535.81 20,522.41 应付托管费 32,633.93 5,130.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 264,755.16 192,775.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 375,299.63 366,013.35 负债合计 821,966.19 587,981.39 所有者权益： 实收基金 128,109,113.09 20,697,923.41 未分配利润 77,217,651.42 8,733,965.55 所有者权益合计 205,326,764.51 29,431,888.96 负债和所有者权益总计 206,148,730.70 30,019,870.35 注：报告截止日2017年6月30日，国金沪深300份额净值人民币0.9491元，国金沪深300A份额净值人民币1.0248元，国金沪深300B份额净值人民币0.8733元，基金份额总额216,349,341.15份，其中国金沪深300份额52,029,441.15份，国金沪深300A份额82,159,950.00份，国金沪深300B份额82,159,950.00份。 6.2 利润表 会计主体：国金沪深300指数分级证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 21,802,541.68 -4,752,607.55 1.利息收入 59,219.49 13,591.00 其中：存款利息收入 45,005.50 13,588.05 债券利息收入 14.64 2.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 14,199.35 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,664,814.67 -803,184.00 其中：股票投资收益 2,564,807.16 -761,616.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,314.76 1,390.51 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 614,880.00 -290,820.00 股利收益 1,481,812.75 247,861.71 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 17,076,290.09 -4,020,450.59 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,217.43 57,436.04 减：二、费用 1,106,718.27 338,836.18 1．管理人报酬 600,205.95 117,692.40 2．托管费 150,051.45 29,423.14 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 163,585.08 9,176.36 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 192,875.79 182,544.28 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 20,695,823.41 -5,091,443.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,695,823.41 -5,091,443.73 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金沪深300指数分级证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 20,697,923.41 8,733,965.55 29,431,888.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 20,695,823.41 20,695,823.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 107,411,189.68 47,787,862.46 155,199,052.14 其中：1.基金申购款 109,332,310.08 48,737,695.29 158,070,005.37 2.基金赎回款 -1,921,120.40 -949,832.83 -2,870,953.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 128,109,113.09 77,217,651.42 205,326,764.51 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 21,556,946.41 12,472,161.41 34,029,107.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -5,091,443.73 -5,091,443.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 257,791.48 137,360.92 395,152.40 其中：1.基金申购款 35,729,716.53 11,091,765.72 46,821,482.25 2.基金赎回款 -35,471,925.05 -10,954,404.80 -46,426,329.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 21,814,737.89 7,518,078.60 29,332,816.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国金沪深300指数分级证券投资基金（原名称为“国金通用沪深300指数分级证券投资基金”，以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[2013]694号文《关于核准国金通用沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由国金基金管理有限公司于2013年7月1日至2013年7月19日向社会公开募集。基金合同于2013年7月26日生效。2015年9月23日，本基金名称由“国金通用沪深300指数分级证券投资基金”变更为“国金沪深300指数分级证券投资基金”。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模为323,127,755.17份基金份额。根据基金合同的约定，场外认购的全部份额确认为国金沪深300份额；场内认购的全部份额按1:1的比例确认为国金沪深300A份额和国金沪深300B份额。其中场外认购的基金份额确认为257,031,393.17份国金沪深300份额（含募集期利息结转的份额）；场内认购的基金份额按1:1比例确认为33,048,181.00份国金沪深300A份额和33,048,181.00份国金沪深300B份额。本基金的基金管理人为国金基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括国金沪深300指数分级的基础份额（简称“国金沪深300份额”）、国金沪深300指数分级的稳健收益类份额（简称“国金沪深300A份额”）和国金沪深300指数分级的积极收益类份额（简称“国金沪深300B份额”）。其中，国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。国金沪深300指数分级发售结束后，投资人在募集期通过场内认购的全部国金沪深300份额将按照1:1的比例自动分离成预期收益与预期风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的国金沪深300A份额和积极收益类的国金沪深300B份额，两类基金份额的基金资产与基础份额对应的基金资产合并运作。基金成立并开放申购赎回后，投资人可在场内申购国金沪深300份额，并可选择将其申购的每两份国金沪深300份额按1:1的比例分拆为国金沪深300A份额和国金沪深300B份额各一份。投资人在场外认购和申购的国金沪深300份额不进行分拆，该份额通过跨系统转托管至场内后，投资人可选择将其持有的每两份国金沪深300份额按1:1的比例分拆为国金沪深300A份额和国金沪深300B份额各一份。 在国金沪深300A份额和国金沪深300B份额存续期内的每个会计年度第一个工作日，本基金进行定期份额折算。折算方式为对国金沪深300A份额的应得收益进行定期份额折算，国金沪深300份额持有人持有的每2份国金沪深300份额将按1份国金沪深300A份额获得应得约定收益的新增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后，国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的份额配比保持1:1的比例不变。对于国金沪深300A份额期末的约定应得收益，即国金沪深300A份额每个会计年度最后一日份额参考净值超出人民币1.000元部分，将被折算为场内国金沪深300份额分配给国金沪深300A份额持有人。国金沪深300份额持有人持有的每2份国金沪深300份额将获得按照1份国金沪深300A份额应得约定收益分配的新增国金沪深300份额。持有场外国金沪深300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国金沪深300份额；持有场内国金沪深300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国金沪深300份额；经过上述份额折算，国金沪深300A份额的参考净值和国金沪深300B份额的基金份额净值将相应调整。除此之外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当国金沪深300份额的基金份额净值大于或等于人民币1.500元时；当国金沪深300B份额的参考净值小于或等于人民币0.250元时。 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股、备选成分股（包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的扎差合计值不低于基金资产净值的90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的85%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.5 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国金证券 56,088,802.61 32.06% - - 注：上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国金证券 41,017.81 31.91% 42,333.21 15.99% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 注：本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 600,205.95 117,692.40 其中：支付销售机构的客户维护费 37,843.31 14,751.84 注：1.基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.80%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 150,051.45 29,423.14 注：1.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.7.2.3 销售服务费 注：无 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 国金300A 国金300B 国金300 基金合同生效日（ 2013年7月26日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - 986,187.92 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - 29,005.17 减：期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 1,015,193.09 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 0.4692% 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 国金300A 国金300B 国金300 基金合同生效日（ 2013年7月26日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - 953,393.37 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - 32,794.55 减：期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 986,187.92 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 2.7556% 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国金300A 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国金300B 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国金300 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上海国金通用财富资产管理有限公司 5,125,699.76 2.3692% 4,979,252.94 14.6637% 北京千石创富资本管理有限公司 3,075,009.71 1.4213% 2,987,153.34 8.7971% 注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 12,931,628.17 45,005.50 2,399,796.23 13,369.47 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002879 长缆科技 2017年6月5日 2017年7月7日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金 龙 羽 2017年6月15日 2017年7月17日 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能科技 2017年6月28日 2017年7月6日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017年6月30日 2017年7月10日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨智能 2017年6月26日 2017年7月3日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国 科 微 2017年6月30日 2017年7月12日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达精工 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾股份 2017年6月23日 2017年7月3日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601989 中国重工 2017年5月31日 临时停牌 6.21 - - 144,730 1,169,924.83 898,773.30 - 600050 中国联通 2017年4月5日 临时停牌 7.47 2017年8月21日 8.22 118,699 766,132.66 886,681.53 - 300104 乐 视 网 2017年4月17日 临时停牌 30.68 - - 24,700 1,011,958.46 757,796.00 - 601088 中国神华 2017年6月5日 临时停牌 22.29 - - 31,231 557,067.19 696,138.99 - 600795 国电电力 2017年6月5日 临时停牌 3.60 - - 185,799 650,532.68 668,876.40 - 000100 TCL集团 2017年4月21日 临时停牌 3.43 2017年7月26日 3.72 151,971 563,604.65 521,260.53 - 000503 海虹控股 2017年5月11日 临时停牌 24.93 - - 17,311 715,668.01 431,563.23 - 002252 上海莱士 2017年4月21日 临时停牌 20.24 - - 20,656 443,586.86 418,077.44 - 601727 上海电气 2017年6月22日 临时停牌 7.57 2017年7月3日 7.54 49,300 436,947.90 373,201.00 - 600100 同方股份 2017年4月21日 临时停牌 14.12 - - 24,923 357,579.37 351,912.76 - 601919 中远海控 2017年5月17日 临时停牌 5.35 2017年7月26日 5.89 60,200 398,730.72 322,070.00 - 600959 江苏有线 2017年6月19日 临时停牌 10.57 - - 24,240 272,525.27 256,216.80 - 002049 紫光国芯 2017年2月20日 临时停牌 30.82 2017年7月17日 27.74 6,300 196,034.68 194,166.00 - 600666 奥 瑞 德 2017年4月27日 临时停牌 17.40 - - 10,400 188,687.00 180,960.00 - 601872 招商轮船 2017年5月2日 临时停牌 5.16 - - 29,800 165,984.19 153,768.00 - 601608 中信重工 2017年4月19日 临时停牌 5.54 2017年7月26日 5.26 18,200 103,749.78 100,828.00 - 600485 信威集团 2016年12月26日 临时停牌 14.59 - - 4,344 106,667.38 63,378.96 - 002426 胜利精密 2017年1月16日 临时停牌 7.68 - - 5,000 47,976.00 38,400.00 - 002129 中环股份 2016年4月25日 临时停牌 8.27 - - 4,029 55,512.78 33,319.83 - 600654 *ST 中安 2017年6月7日 临时停牌 13.48 - - 2,300 43,259.00 31,004.00 - 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 186,740,021.81 90.59 其中：股票 186,740,021.81 90.59 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.46 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,231,174.83 6.90 7 其他各项资产 2,177,534.06 1.06 8 合计 206,148,730.70 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 510,360.48 0.25 B 采矿业 5,376,245.29 2.62 C 制造业 71,660,271.38 34.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,445,465.76 2.17 E 建筑业 7,898,973.80 3.85 F 批发和零售业 4,015,012.26 1.96 G 交通运输、仓储和邮政业 4,741,190.48 2.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,454,893.59 5.09 J 金融业 59,049,482.00 28.76 K 房地产业 10,815,264.38 5.27 L 租赁和商务服务业 1,737,827.84 0.85 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,971,024.83 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 470,900.00 0.23 R 文化、体育和娱乐业 2,582,748.05 1.26 S 综合 604,214.79 0.29 合计 186,333,874.93 90.75 注：以上行业分类以2017年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 406,146.88 0.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 406,146.88 0.20 注：以上行业分类以2017年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 170,472 8,457,115.92 4.12 2 000651 格力电器 110,332 4,542,368.44 2.21 3 000333 美的集团 103,779 4,466,648.16 2.18 4 000002 万 科Ａ 156,151 3,899,090.47 1.90 5 600036 招商银行 162,382 3,882,553.62 1.89 6 600519 贵州茅台 7,941 3,746,960.85 1.82 7 601166 兴业银行 196,132 3,306,785.52 1.61 8 600016 民生银行 372,093 3,058,604.46 1.49 9 002415 海康威视 84,587 2,732,160.10 1.33 10 601328 交通银行 432,403 2,663,602.48 1.30 7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 4 603380 易 德 龙 1,298 35,370.50 0.02 5 603335 迪 生 力 2,230 24,864.50 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 5,173,356.00 17.58 2 000002 万 科Ａ 3,115,389.00 10.59 3 000333 美的集团 3,059,821.00 10.40 4 000651 格力电器 2,884,008.00 9.80 5 601166 兴业银行 2,855,173.87 9.70 6 600016 民生银行 2,776,598.00 9.43 7 600036 招商银行 2,535,485.24 8.61 8 600519 贵州茅台 2,392,695.45 8.13 9 601328 交通银行 2,163,645.00 7.35 10 600000 浦发银行 1,846,323.60 6.27 11 000725 京东方Ａ 1,832,430.00 6.23 12 000001 平安银行 1,749,256.00 5.94 13 601668 中国建筑 1,737,543.00 5.90 14 600837 海通证券 1,710,652.00 5.81 15 600030 中信证券 1,683,638.00 5.72 16 002415 海康威视 1,680,975.00 5.71 17 000858 五 粮 液 1,644,072.00 5.59 18 601288 农业银行 1,606,694.00 5.46 19 601169 北京银行 1,568,452.00 5.33 20 600887 伊利股份 1,439,484.00 4.89 21 601398 工商银行 1,299,020.00 4.41 22 601766 中国中车 1,292,871.00 4.39 23 600104 上汽集团 1,180,660.00 4.01 24 601601 中国太保 1,164,996.00 3.96 25 000776 广发证券 1,134,019.00 3.85 26 600900 长江电力 1,130,992.00 3.84 27 601211 国泰君安 1,116,553.00 3.79 28 002304 洋河股份 1,006,992.00 3.42 29 002450 康 得 新 1,000,036.00 3.40 30 601988 中国银行 978,597.00 3.32 31 002024 苏宁云商 908,508.00 3.09 32 600276 恒瑞医药 901,840.00 3.06 33 001979 招商蛇口 898,310.00 3.05 34 601989 中国重工 884,943.00 3.01 35 000538 云南白药 872,871.00 2.97 36 300104 乐 视 网 870,947.00 2.96 37 601390 中国中铁 866,505.00 2.94 38 600048 保利地产 865,022.24 2.94 39 600019 宝钢股份 854,690.00 2.90 40 601818 光大银行 838,063.00 2.85 41 000166 申万宏源 828,807.00 2.82 42 000063 中兴通讯 825,532.00 2.80 43 002736 国信证券 811,435.00 2.76 44 600028 中国石化 799,753.00 2.72 45 600015 华夏银行 782,171.00 2.66 46 002142 宁波银行 772,365.00 2.62 47 601688 华泰证券 771,052.91 2.62 48 300059 东方财富 749,671.56 2.55 49 601186 中国铁建 745,133.00 2.53 50 000783 长江证券 727,515.00 2.47 51 300070 碧 水 源 715,058.05 2.43 52 000768 中航飞机 694,942.00 2.36 53 600518 康美药业 690,591.00 2.35 54 002673 西部证券 685,092.60 2.33 55 000503 海虹控股 677,072.00 2.30 56 000625 长安汽车 668,470.00 2.27 57 300072 三聚环保 658,386.50 2.24 58 000423 东阿阿胶 645,670.00 2.19 59 600958 东方证券 614,747.00 2.09 60 600050 中国联通 614,417.00 2.09 61 002230 科大讯飞 609,590.00 2.07 62 002739 万达电影 601,677.40 2.04 63 000338 潍柴动力 591,908.00 2.01 64 002241 歌尔股份 588,755.00 2.00 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002085 万丰奥威 410,709.30 1.40 2 000651 格力电器 389,175.00 1.32 3 000333 美的集团 369,567.00 1.26 4 000778 新兴铸管 360,955.20 1.23 5 000002 万 科Ａ 341,720.00 1.16 6 600867 通化东宝 321,476.04 1.09 7 300015 爱尔眼科 320,175.65 1.09 8 000039 中集集团 308,680.48 1.05 9 300002 神州泰岳 289,195.60 0.98 10 300058 蓝色光标 280,746.68 0.95 11 300182 捷成股份 246,745.84 0.84 12 601166 兴业银行 237,436.00 0.81 13 601258 庞大集团 220,167.24 0.75 14 000725 京东方Ａ 217,543.00 0.74 15 300146 汤臣倍健 211,933.40 0.72 16 000858 五 粮 液 204,741.00 0.70 17 600839 四川长虹 200,394.32 0.68 18 000800 一汽轿车 197,029.52 0.67 19 000027 深圳能源 194,226.34 0.66 20 601952 苏垦农发 191,775.31 0.65 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 158,699,074.42 卖出股票收入（成交）总额 18,634,711.57 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IF1707 IF1707 8 8,753,760.00 217,920.00 报告期内，本基金运用股指期货是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，总体风险可控且符合既定的投资政策和投资目标。 公允价值变动总额合计（元） 217,920.00 股指期货投资本期收益（元） 614,880.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 265,320.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 报告期，本基金运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动性风险，有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，确保投资组合对指数跟踪的效果。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，本期没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,992,515.16 2 应收证券清算款 178,849.54 3 应收股利 - 4 应收利息 1,707.43 5 应收申购款 4,461.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,177,534.06 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国金300A 85 966,587.65 79,914,566.00 97.27% 2,245,384.00 2.73% 国金300B 369 222,655.69 74,626,510.00 90.83% 7,533,440.00 9.17% 国金300 868 59,941.75 40,718,829.22 78.26% 11,310,611.93 21.74% 合计 1,322 163,653.06 195,295,905.22 90.25% 21,089,435.93 9.75% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 国金300A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 景顺长城基金-工商银行-景顺长城-混合策略2号资产管理计 22,019,118.00 26.80% 2 华富基金-光大银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号 15,000,000.00 18.26% 3 中国银河证券股份有限公司 9,016,724.00 10.97% 4 建信基金-光大银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号 8,000,000.00 9.74% 5 中融国际信托有限公司-中融-绝对收益策略2号单一资金信托 7,833,424.00 9.53% 6 建信基金-光大银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号单一 4,000,000.00 4.87% 7 建信基金-光大银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号单一 3,000,000.00 3.65% 8 建信基金-光大银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号单一 3,000,000.00 3.65% 9 建信基金-光大银行-中融国际信托-中融-融晨绝对收益策略3号 2,988,800.00 3.64% 10 长城基金-华夏银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号单一 2,987,100.00 3.64% 国金300B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 景顺长城-工商银行-景顺长城-混合策略2号资产管理计 22,052,555.00 26.84% 2 华富基金-光大银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号 15,000,000.00 18.26% 3 中融国际信托有限公司-中融-绝对收益策略2号单一资金信托 12,008,555.00 14.62% 4 建信基金-光大银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号 8,000,000.00 9.74% 5 建信基金-光大银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号单一 4,000,000.00 4.87% 6 长城基金-华夏银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号单一 3,000,000.00 3.65% 7 建信基金-光大银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号单一 3,000,000.00 3.65% 8 建信基金-民生银行-中融国际信托-中融-融晨绝对收益策略3号 3,000,000.00 3.65% 9 建信基金-光大银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号单一 3,000,000.00 3.65% 10 华泰柏瑞基金-平安银行-中融国际信托-中融-绝对收益策略1号 1,500,000.00 1.83% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 国金300A - - 国金300B - - 国金300 350,337.36 0.6733% 合计 350,337.36 0.1619% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 国金300A - 国金300B - 国金300 10~50 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 国金300A - 国金300B - 国金300 - 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金300A 国金300B 国金300 基金合同生效日（2013年7月26日）基金份额总额 33,048,181.00 33,048,181.00 257,031,393.17 本报告期期初基金份额总额 6,603,521.00 6,603,521.00 20,749,201.12 本报告期基金总申购份额 - - 184,638,725.56 减:本报告期基金总赎回份额 - - 3,244,154.75 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 75,556,429.00 75,556,429.00 -150,114,330.78 本报告期期末基金份额总额 82,159,950.00 82,159,950.00 52,029,441.15 注：1、拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。 2、本报告期末，基金管理人持有国金300份额为1,015,193.09份，基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司（以下简称“千石资本”）、上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称“国金财富”）持有国金300份额分别为3,075,009.71份、5,125,699.76份，基金管理人、千石资本和国金财富均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，并已按照法规规定向中国证监会进行了报告。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期，本基金采取对标的沪深300指数完全复制的投资策略，未发生投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 1 93,140,191.86 53.23% 68,113.62 52.98% - 国金证券 2 56,088,802.61 32.06% 41,017.81 31.91% - 国融证券 1 22,713,425.43 12.98% 16,610.50 12.92% - 中信证券 1 3,023,432.32 1.73% 2,815.93 2.19% - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信证券山东 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1） 基金专用交易席位的选择标准如下： ① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 方正证券 170,329.40 100.00% 102,000,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券山东 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 银河证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年3月14日至2017年6月30日 - 80,000,000.00 35,928,327.00 44,071,673.00 20.00% 2 2017年1月19日至2017年1月22日 - 117,784,452.30 117,784,452.00 0.30 0.00% 3 2017年1月23日至2017年4月11日 - 304,012,992.00 284,171,013.00 19,841,979.00 9.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过20%的情形，由此可能导致的特有风险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利益的保护。 注：申购、赎回份额包含份额折算以及投资者通过场内买卖、合并、分拆、转托管的方式增加或减少的基金份额。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 国金基金管理有限公司 2017年8月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |