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红塔红土优质成长混合A(001673) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 805127 | ||||||||
基金代码 | 001673 | ||||||||
公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:红塔红土基金管理有限公司 基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 送出日期:2017年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 红塔红土优质成长 场内简称 - 基金主代码 001673 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月6日 基金管理人 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 214,155,189.07份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称: 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码: 001673 001674 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 213,473,373.46份 681,815.61份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对个股基本面的价值分析精选个股,通过对宏观经济周期阶段的分析确定股票资产和债券资产等各类资产的中长期配置,通过行为金融学对市场短期风格的分析确定短期行业配置,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动地资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票资产投资策略、债券及其它金融工具投资策略几个部分。 业绩比较基准 沪深 300 指数×55%+中债总指数(财富)×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红塔红土基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李凌 曹婧 联系电话 0755-33379079 - 电子邮箱 liling@htamc.com.cn caojing@grcbank.com 客户服务电话 4001-666-916(免长途话费) 95313 传真 0755-33379007 020-28019340 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.htamc.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 -10,250,451.92 -34,247.28 本期利润 -617,727.74 -4,991.19 加权平均基金份额本期利润 -0.0028 -0.0074 本期基金份额净值增长率 -0.54% -0.75% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0598 -0.0633 期末基金资产净值 209,310,178.07 666,027.97 期末基金份额净值 0.9805 0.9768 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红塔红土优质成长A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.53% 0.46% 3.21% 0.38% 1.32% 0.08% 过去三个月 0.60% 0.59% 3.28% 0.36% -2.68% 0.23% 过去六个月 -0.54% 0.54% 5.53% 0.33% -6.07% 0.21% 过去一年 3.10% 0.52% 8.44% 0.39% -5.34% 0.13% 自基金合同生效起至今 -1.95% 0.95% 0.59% 0.84% -2.54% 0.11% 红塔红土优质成长C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.50% 0.46% 3.21% 0.38% 1.29% 0.08% 过去三个月 0.69% 0.58% 3.28% 0.36% -2.59% 0.22% 过去六个月 -0.75% 0.54% 5.53% 0.33% -6.28% 0.21% 过去一年 2.84% 0.52% 8.44% 0.39% -5.60% 0.13% 自基金合同生效起至今 -2.32% 0.95% 0.59% 0.84% -2.91% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为红塔红土基金管理有限公司(简称“公司”),经中国证券监督管理委员会批准,于2012年6月12日正式成立,注册地位于深圳前海,注册资本2亿元人民币。其中,红塔证券股份有限公司出资比例为49%,深圳市创新投资集团有限公司出资比例为26%,北京市华远集团有限公司出资比例为25%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 作为一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构,公司将坚持价值投资理念,以专业服务回馈社会,建立并不断完善投研一体化平台,坚持把基金持有人利益放在首位,努力实现基金持有人资产增值。同时,重视投资的风险控制,建立起一套全面完善的风险管理体系,以风险预算为基础,合法合规运作为前提,将风险控制贯穿于整个投资运作的全过程,进而实现专业组合投资。截止2017年06月30日,公司有员工39人,其中24人具有硕士或博士学位;截止2017年6月30日,公司管理7只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵耀 基金经理 2015年8月6日 2017年3月2日 13 香港中文大学金融财务工商管理硕士,厦门大学经济学学士,CFA(美国注册金融分析师)。近13年证券、基金从业经历,历任诺安基金交易员、中国国际金融有限公司交易员,具有丰富的大资金运作交易经验。现任职公司投资部,为公司投资决策委员会委员。 罗薇 基金经理 2016年5月4日 - 4 澳洲新南威尔士大学会计学硕士,北京大学理学学士,具有四年医药/传媒等行业研究经验,2012年加入红塔红土基金研究部,现任职于公司投资部,为公司投资决策委员会委员。 林睿 基金经理 2017年3月2日 - 6 美国范德堡大学经济学专业硕士,北京师范大学电子、经济双学士。近6年证券从业经历,历任中国证券登记结算公司北京分公司信息服务部经理助理、深圳市新智达投资管理有限公司资产管理部经理,2015年加入红塔红土基金研究部,现任职于公司投资部,为公司投资决策委员会委员。 注:1、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 2、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规,以及《红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规定,未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为,未开展有损于基金份额持有人利益的关联交易,整体运作合法合规。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等在研究分析、投资决策、交易执行等各业务环节严格控制,公平对待旗下所有投资组合。 报告期内,基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价格未发现异常差异,各投资组合间不存在违背公平交易原则的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》,除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外,同一投资组合禁止同日反向交易,不同投资组合之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,需经严格审批并留痕备查。 报告期内,本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年,伴随商品价格持续修复,工业企业利润延续了2016年以来的上涨态势,A股市场在年初2个月表现出较好的活力;随着商品价格陆续显现顶部的迹象,A股市场的反弹动能也开始出现下滑,3月指数呈反复震荡。4月雄安新区概念将市场情绪再次推高,然而随后周期短期见顶、工业企业利润回落带来的基本面变化,与监管强化和资金面收紧的短期因素相叠加,市场情绪溃散式收缩,资金开始向防御性板块聚集,5月A股市场处在向下的估值修复中。伴随着产业资本增持等积极信号的出现,在政策再平衡的累积效应以及流动性边际改善的预期下,市场于6月展开了反弹攻势。2017年上半年,A股市场在结构上主要呈现出3个特点:价值板块表现好于成长板块、大盘股表现好于小盘股、通胀低敏感板块表现好于通胀受益板块。 红塔红土优质成长基金在2017年上半年采取积极的股票管理操作,通过量化选股模型,以稳定业绩增长能力为主要选股因子进行标的筛选;并在市场调整过程中寻找超跌反弹机会,通过仓位控制积累收益、回避调整,并通过参与网下新股申购,获得增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末红塔红土优质成长A基金份额净值为0.9805元,本报告期基金份额净值增长率为-0.54%,同期业绩比较基准收益率为5.53%;截至本报告期末红塔红土优质成长C基金份额净值为0.9768元,本报告期基金份额净值增长率为-0.75%,同期业绩比较基准收益率为5.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度宏观经济与一季度持平,从商品经济数据看4-5月的工业增加值6.5%,较一季度小幅回落,虽在6月份有所反弹至7.6%,但需求的扩张并不明显,我们仍然维持经济反弹高点在一季度末二季度初,后续经济又将回到缓慢下行探底阶段的判断。上半年,全国固定资产投资同比增长8.6%,呈现小幅下行趋势,消费增速和进出口数据平稳。物价不论CPI还是PPI均相对平稳,上行压力不大。 在二季度经济冲高回落的背景下,债券市场的收益率水平走势也大体相同,只是有所滞后。由于金融政策一般滞后于经济数据,在一季度经济数据较好的背景下,二季度初,金融政策进一步收紧,去杠杆的压力引发了债券市场较大幅度的调整,调整同时对股票市场也有所传导,股票市场同步下跌。而后随着经济数据拐点的出现,监管的力度也略有放松,债券市场开始反弹。 而股票在二季度仍然是震荡行情,市场分化进一步加剧,沪深300指数上涨6.1%,而创业板指数下跌4.68%。整体市场仍然偏重于绩优蓝筹,市场的走势与结构与我们一季度的判断一致。对于三季度,虽然经济背景较二季度可能更弱一点,我们对于股票市场却更为乐观一些,虽然大格局仍然是震荡行情,但三季度可能走出一两个月的持续反弹行情,上涨的动力可能更多的来自监管政策的缓和市场估值的修复。从结构上看,我们仍然聚焦于企业的业绩,着力寻找行业景气度高,企业业绩好,且估值合理的股票。主题方面我们关注雄安新区的建设进度以及新能源汽车产业链,2017年是乘用车电动化的元年,预计相关的产业链将在未来有较好的发展前景。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 根据中国证监会的相关规定,本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特殊估值流程,由基金估值小组确定相应证券的估值方法。 估值小组成员包括公司领导、运营部门、法律、监察稽核部、研究部等相关人员。 (2)基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与公司启用特殊估值的流程,发表相关意见和建议,与运营部门、公司领导、研究部相关人员共同商定估值原则和政策。 (3)参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 (4)已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议,由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,广州农村商业银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由红塔红土基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产: 银行存款 4,940,205.37 1,162,400.71 结算备付金 1,274,152.78 281,361.51 存出保证金 118,038.92 43,399.34 交易性金融资产 251,278,745.80 9,260,335.80 其中:股票投资 131,237,271.80 7,497,085.00 基金投资 - - 债券投资 120,041,474.00 1,763,250.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,279,135.75 11,915.06 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 259,890,278.62 10,759,412.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 48,699,526.95 - 应付证券清算款 293,850.59 - 应付赎回款 4,911.91 - 应付管理人报酬 135,175.49 11,700.26 应付托管费 33,793.87 2,925.09 应付销售服务费 134.31 136.10 应付交易费用 604,492.39 31,705.49 应交税费 - - 应付利息 18,208.57 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 123,978.50 50,000.00 负债合计 49,914,072.58 96,466.94 所有者权益: 实收基金 214,155,189.07 10,817,390.54 未分配利润 -4,178,983.03 -154,445.06 所有者权益合计 209,976,206.04 10,662,945.48 负债和所有者权益总计 259,890,278.62 10,759,412.42 注:报告截止日2017年6月30日,本基金A类基金份额净值人民币0.9805元,A类基金份额213,473,373.46份;C类基金份额净值人民币0.9768元,C类基金份额681,815.61份。 6.2 利润表 会计主体:红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 2,779,388.30 -1,722,475.78 1.利息收入 2,301,047.21 57,342.38 其中:存款利息收入 69,007.47 10,174.10 债券利息收入 2,092,806.22 27,951.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 139,233.52 19,216.41 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -9,677,637.92 -1,488,397.32 其中:股票投资收益 -10,970,424.57 -1,549,158.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 62,199.26 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,230,587.39 60,760.71 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 9,661,980.27 -291,469.86 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 493,998.74 49.02 减:二、费用 3,402,107.23 284,681.55 1.管理人报酬 846,114.24 76,992.72 2.托管费 211,528.55 19,248.21 3.销售服务费 6.4.8.2.3 808.13 881.00 4.交易费用 1,683,166.81 105,470.56 5.利息支出 517,917.17 - 其中:卖出回购金融资产支出 517,917.17 - 6.其他费用 142,572.33 82,089.06 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) -622,718.93 -2,007,157.33 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -622,718.93 -2,007,157.33 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 10,817,390.54 -154,445.06 10,662,945.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -622,718.93 -622,718.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 203,337,798.53 -3,401,819.04 199,935,979.49 其中:1.基金申购款 336,041,714.07 -5,090,157.96 330,951,556.11 2.基金赎回款 -132,703,915.54 1,688,338.92 -131,015,576.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 214,155,189.07 -4,178,983.03 209,976,206.04 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 21,155,544.13 970,316.20 22,125,860.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -2,007,157.33 -2,007,157.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -177,530.55 7,614.51 -169,916.04 其中:1.基金申购款 71,570.42 -4,418.31 67,152.11 2.基金赎回款 -249,100.97 12,032.82 -237,068.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 20,978,013.58 -1,029,226.62 19,948,786.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘辉______ ______刘辉______ ____李志朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1467号《关于核准红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人红塔红土基金管理有限公司(以下简称“红塔红土基金公司”)向社会公开发行募集。本基金的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币20,979,594.13元,折合20,979,594.13份基金份额;有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币530.52元,折合530.52份基金份额,以上实收基金(本息)合计为人民币20,980,124.65元,折合20,980,124.65份基金份额。其中A类基金首次发售募集的有效认购资金为人民币20,165,621.38元,折合20,165,621.38份基金份额;C类基金首次发售募集的有效认购资金为人民币814,503.27元,折合814,503.27份基金份额。本基金合同于2015年8月6日正式生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为红塔红土基金公司,注册登记机构为红塔红土基金公司,基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农村商业银行”)。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,债券等固定收益资产占基金资产的比例不低于5%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×55%+中债总指数(财富)×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间经营成果和净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本期无需要说明的会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金本期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.5 税项 (1)印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 (2)营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 (3)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 红塔红土基金公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、发起人 广州农村商业银行 基金托管人、基金销售机构 红塔证券(“红塔证券”) 基金管理人的股东 深圳市红塔资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 红塔证券 143,241,457.40 11.35% 26,288,124.65 37.37% 6.4.7.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 红塔证券 912,565.85 41.46% - - 注:本基金上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 红塔证券 156,500,000.00 74.74% 133,400,000.00 100.00% 6.4.7.1.4 权证交易 注:本基金于本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 红塔证券 133,400.64 13.35% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 红塔证券 24,482.18 37.39% 9,977.65 28.62% 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 846,114.24 76,992.72 其中:支付销售机构的客户维护费 417.76 198.10 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 211,528.55 19,248.21 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.7.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 合计 红塔红土基金公司 - 735.41 735.41 合计 - 735.41 735.41 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 合计 红塔红土基金公司 - 814.93 814.93 合计 - 814.93 814.93 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.25%。基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 基金合同生效日( 2015年8月6日 )持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,000,100.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,100.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.6700% - 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 基金合同生效日( 2015年8月6日 )持有的基金份额 10,000,100.00 - 期初持有的基金份额 10,000,100.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,100.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 47.6700% - 注:1、基金管理人持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付; 2、根据《红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,发起资金认购本基金的金额不少于人民币1,000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。2015年8月6日(基金合同生效日),红塔红土基金公司运用固有资金作为发起资金认购的本基金份额为10,000,100.00份,占本基金发起时份额总量的47.66%。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 红塔红土优质成长A 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 深圳市红塔资产管理有限公司 - - 100.00 0.0000% 注:1、其他关联方持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、本期末及上年度期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金C类基金份额。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广州农村商业银行 4,940,205.37 22,779.71 6,851,109.36 8,619.91 注:本基金本期的活期银行存款由基金托管人广州农村商业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 注:无。 6.4.8 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002879 长缆科技 2017年6月5日 2017年7月7日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017年6月15日 2017年7月17日 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能科技 2017年6月28日 2017年7月6日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017年6月30日 2017年7月10日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨智能 2017年6月26日 2017年7月3日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017年6月30日 2017年7月12日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达精工 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满电子 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾股份 2017年6月23日 2017年7月3日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601919 中远海控 2017年5月17日 重大事项 5.35 2017年7月26日 5.89 520,000 2,774,665.00 2,782,000.00 - 002642 荣之联 2017年4月10日 重大事项 25.06 2017年7月7日 22.54 25,900 645,119.00 649,054.00 - 300486 东杰智能 2017年1月25日 重大事项 22.63 2017年8月9日 20.38 18,000 475,226.97 407,340.00 - 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币48,699,526.95元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1382023 13陕交建MTN1 2017年7月5日 101.25 100,000 10,125,000.00 1382075 13皖投MTN1 2017年7月5日 100.59 100,000 10,059,000.00 101364002 13豫水利MTN002 2017年7月6日 102.94 100,000 10,294,000.00 101463015 14粤建工MTN001 2017年7月6日 100.78 100,000 10,078,000.00 111698206 16包商银行CD052 2017年7月6日 96.67 100,000 9,667,000.00 合计 500,000 50,223,000.00 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金于本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 (2)其他事项 (a)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币127,275,194.70元,划分为第二层次的余额为人民币124,003,551.10元,无划分为第三层次余额。于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币7,173,085.00元,划分为第二层次的余额为人民币2,087,250.80元,无划分为第三层次余额。 (ii)公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 (b)除公允价值外,截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 131,237,271.80 50.50 其中:股票 131,237,271.80 50.50 2 固定收益投资 120,041,474.00 46.19 其中:债券 120,041,474.00 46.19 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,214,358.15 2.39 7 其他各项资产 2,397,174.67 0.92 8 合计 259,890,278.62 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,876,050.00 1.37 C 制造业 66,030,341.78 31.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,825,792.40 3.73 E 建筑业 2,204,164.00 1.05 F 批发和零售业 3,321,200.00 1.58 G 交通运输、仓储和邮政业 12,350,032.00 5.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 656,693.62 0.31 J 金融业 15,909,648.00 7.58 K 房地产业 5,652,000.00 2.69 L 租赁和商务服务业 2,990,520.00 1.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,701,800.00 1.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,719,030.00 4.15 S 综合 - - 合计 131,237,271.80 62.50 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000895 双汇发展 160,000 3,800,000.00 1.81 2 000022 深赤湾A 125,000 3,718,750.00 1.77 3 601318 中国平安 73,300 3,636,413.00 1.73 4 000338 潍柴动力 267,000 3,524,400.00 1.68 5 000402 金 融 街 300,000 3,516,000.00 1.67 6 601607 上海医药 115,000 3,321,200.00 1.58 7 300003 乐普医疗 147,000 3,250,170.00 1.55 8 601398 工商银行 618,500 3,247,125.00 1.55 9 000661 长春高新 25,100 3,240,661.00 1.54 10 600887 伊利股份 150,000 3,238,500.00 1.54 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601677 明泰铝业 4,434,371.60 41.59 2 000429 粤高速A 4,257,433.02 39.93 3 600519 贵州茅台 4,129,215.71 38.72 4 000402 金 融 街 3,978,288.54 37.31 5 600562 国睿科技 3,959,217.62 37.13 6 000895 双汇发展 3,457,363.60 32.42 7 600068 葛洲坝 3,382,976.00 31.73 8 002563 森马服饰 3,268,286.00 30.65 9 600038 中直股份 3,264,320.15 30.61 10 600019 宝钢股份 3,237,222.00 30.36 11 002739 万达电影 3,222,847.68 30.22 12 600028 中国石化 3,203,597.37 30.04 13 601398 工商银行 3,163,264.00 29.67 14 000601 韶能股份 3,047,348.00 28.58 15 002415 海康威视 2,978,502.24 27.93 16 600708 光明地产 2,946,537.65 27.63 17 601318 中国平安 2,913,416.00 27.32 18 603986 兆易创新 2,903,138.00 27.23 19 002008 大族激光 2,892,710.23 27.13 20 600276 恒瑞医药 2,847,344.00 26.70 21 300144 宋城演艺 2,846,611.90 26.70 22 300408 三环集团 2,841,672.00 26.65 23 000338 潍柴动力 2,827,893.14 26.52 24 600036 招商银行 2,822,716.00 26.47 25 600054 黄山旅游 2,813,672.44 26.39 26 002821 凯莱英 2,812,815.40 26.38 27 300003 乐普医疗 2,811,354.98 26.37 28 000022 深赤湾A 2,810,807.00 26.36 29 600056 中国医药 2,806,778.59 26.32 30 600138 中青旅 2,802,746.97 26.28 31 600071 凤凰光学 2,801,709.05 26.28 32 600064 南京高科 2,798,991.91 26.25 33 300182 捷成股份 2,797,517.55 26.24 34 600196 复星医药 2,792,572.00 26.19 35 000963 华东医药 2,787,630.56 26.14 36 601939 建设银行 2,778,650.00 26.06 37 000581 威孚高科 2,778,400.02 26.06 38 002343 慈文传媒 2,775,908.00 26.03 39 601919 中远海控 2,774,665.00 26.02 40 601211 国泰君安 2,773,776.00 26.01 41 600660 福耀玻璃 2,756,838.98 25.85 42 002003 伟星股份 2,756,443.00 25.85 43 000028 国药一致 2,743,992.98 25.73 44 600030 中信证券 2,737,554.00 25.67 45 000661 长春高新 2,731,946.00 25.62 46 600004 白云机场 2,731,421.84 25.62 47 000900 现代投资 2,725,276.00 25.56 48 603160 汇顶科技 2,723,587.00 25.54 49 600900 长江电力 2,723,310.24 25.54 50 600452 涪陵电力 2,718,207.64 25.49 51 002202 金风科技 2,714,843.00 25.46 52 002389 南洋科技 2,714,209.00 25.45 53 000828 东莞控股 2,697,787.00 25.30 54 600711 盛屯矿业 2,682,020.00 25.15 55 601607 上海医药 2,677,826.00 25.11 56 600887 伊利股份 2,616,201.54 24.54 57 000726 鲁 泰A 2,572,119.00 24.12 58 000543 皖能电力 2,484,266.98 23.30 59 600335 国机汽车 2,404,656.71 22.55 60 002540 亚太科技 2,340,737.72 21.95 61 000650 仁和药业 2,312,216.50 21.68 62 600073 上海梅林 2,290,072.99 21.48 63 000915 山大华特 2,275,503.00 21.34 64 000796 凯撒旅游 2,275,035.50 21.34 65 002014 永新股份 2,264,573.80 21.24 66 600162 香江控股 2,259,610.00 21.19 67 600961 株冶集团 2,219,553.61 20.82 68 002083 孚日股份 2,217,304.83 20.79 69 600531 豫光金铅 2,201,239.00 20.64 70 600027 华电国际 2,196,591.00 20.60 71 600757 长江传媒 2,178,822.81 20.43 72 000960 锡业股份 2,151,621.11 20.18 73 600782 新钢股份 2,148,094.00 20.15 74 600823 世茂股份 2,117,246.50 19.86 75 000701 厦门信达 2,102,718.58 19.72 76 600461 洪城水业 2,073,014.89 19.44 77 600498 烽火通信 2,067,549.50 19.39 78 600845 宝信软件 2,051,353.50 19.24 79 000708 大冶特钢 2,051,183.25 19.24 80 600269 赣粤高速 2,036,989.65 19.10 81 600894 广日股份 2,012,428.43 18.87 82 600289 亿阳信通 2,008,597.00 18.84 83 600886 国投电力 1,989,500.00 18.66 84 000651 格力电器 1,985,469.03 18.62 85 000418 小天鹅A 1,984,318.00 18.61 86 001979 招商蛇口 1,980,154.00 18.57 87 601313 江南嘉捷 1,979,287.96 18.56 88 600750 江中药业 1,972,286.40 18.50 89 600697 欧亚集团 1,970,433.45 18.48 90 000718 苏宁环球 1,970,263.75 18.48 91 300017 网宿科技 1,957,100.00 18.35 92 600677 航天通信 1,936,129.00 18.16 93 600668 尖峰集团 1,935,077.98 18.15 94 600206 有研新材 1,931,674.69 18.12 95 002133 广宇集团 1,923,290.00 18.04 96 600278 东方创业 1,865,611.39 17.50 97 600969 郴电国际 1,855,140.00 17.40 98 002157 正邦科技 1,854,353.00 17.39 99 002100 天康生物 1,847,609.68 17.33 100 600093 易见股份 1,844,968.00 17.30 101 600033 福建高速 1,842,881.00 17.28 102 601688 华泰证券 1,826,485.00 17.13 103 600026 中远海能 1,823,595.00 17.10 104 601231 环旭电子 1,803,725.32 16.92 105 600835 上海机电 1,795,090.62 16.83 106 300357 我武生物 1,794,051.65 16.83 107 601058 赛轮金宇 1,789,863.00 16.79 108 600508 上海能源 1,743,847.81 16.35 109 600966 博汇纸业 1,741,425.90 16.33 110 600051 宁波联合 1,724,145.51 16.17 111 603128 华贸物流 1,689,805.10 15.85 112 601518 吉林高速 1,658,597.00 15.55 113 600455 博通股份 1,657,081.00 15.54 114 600350 山东高速 1,650,024.97 15.47 115 000667 美好置业 1,640,469.19 15.38 116 002026 山东威达 1,630,105.49 15.29 117 600810 神马股份 1,608,401.26 15.08 118 600271 航天信息 1,598,253.88 14.99 119 600797 浙大网新 1,588,660.00 14.90 120 600100 同方股份 1,586,892.00 14.88 121 600713 南京医药 1,576,084.59 14.78 122 600975 新五丰 1,553,669.00 14.57 123 300074 华平股份 1,550,236.76 14.54 124 601636 旗滨集团 1,544,367.00 14.48 125 600325 华发股份 1,532,545.00 14.37 126 600483 福能股份 1,526,218.52 14.31 127 600185 格力地产 1,519,963.93 14.25 128 002441 众业达 1,514,174.32 14.20 129 000665 湖北广电 1,507,815.24 14.14 130 002270 华明装备 1,506,822.00 14.13 131 002309 中利集团 1,505,781.16 14.12 132 300219 鸿利智汇 1,504,669.00 14.11 133 000021 深科技 1,495,421.76 14.02 134 300240 飞力达 1,458,035.81 13.67 135 600808 马钢股份 1,457,732.00 13.67 136 002088 鲁阳节能 1,449,640.56 13.60 137 002237 恒邦股份 1,446,219.00 13.56 138 002171 楚江新材 1,431,009.12 13.42 139 600067 冠城大通 1,422,055.00 13.34 140 002641 永高股份 1,420,332.80 13.32 141 600980 北矿科技 1,405,328.50 13.18 142 002440 闰土股份 1,404,927.62 13.18 143 000876 新 希 望 1,404,632.00 13.17 144 300048 合康新能 1,382,030.60 12.96 145 002135 东南网架 1,377,806.04 12.92 146 600891 秋林集团 1,376,993.99 12.91 147 002728 特一药业 1,376,899.13 12.91 148 600510 黑牡丹 1,368,923.30 12.84 149 000936 华西股份 1,363,403.82 12.79 150 600176 中国巨石 1,360,133.00 12.76 151 600126 杭钢股份 1,350,190.00 12.66 152 601678 滨化股份 1,348,946.04 12.65 153 000883 湖北能源 1,346,715.00 12.63 154 000006 深振业A 1,343,502.18 12.60 155 300282 汇冠股份 1,340,840.00 12.57 156 600104 上汽集团 1,335,305.21 12.52 157 600548 深高速 1,327,619.00 12.45 158 600795 国电电力 1,325,105.00 12.43 159 600748 上实发展 1,322,699.00 12.40 160 600741 华域汽车 1,321,279.00 12.39 161 002267 陕天然气 1,321,212.00 12.39 162 601088 中国神华 1,320,269.00 12.38 163 600377 宁沪高速 1,316,594.50 12.35 164 600642 申能股份 1,316,257.00 12.34 165 000679 大连友谊 1,315,579.00 12.34 166 600252 中恒集团 1,314,975.00 12.33 167 000531 穗恒运A 1,314,606.00 12.33 168 000732 泰禾集团 1,310,384.53 12.29 169 300067 安诺其 1,308,741.47 12.27 170 000069 华侨城A 1,307,951.00 12.27 171 002627 宜昌交运 1,307,385.29 12.26 172 000719 大地传媒 1,306,612.29 12.25 173 600499 科达洁能 1,305,817.01 12.25 174 600439 瑞贝卡 1,305,641.99 12.24 175 600177 雅戈尔 1,305,159.22 12.24 176 600035 楚天高速 1,305,110.81 12.24 177 002626 金达威 1,304,879.48 12.24 178 002394 联发股份 1,304,509.76 12.23 179 600688 上海石化 1,303,496.10 12.22 180 600665 天地源 1,301,571.00 12.21 181 600606 绿地控股 1,298,164.00 12.17 182 600811 东方集团 1,296,699.00 12.16 183 300039 上海凯宝 1,295,531.16 12.15 184 002281 光迅科技 1,294,341.00 12.14 185 002541 鸿路钢构 1,294,067.23 12.14 186 600292 远达环保 1,292,698.84 12.12 187 000030 富奥股份 1,291,906.80 12.12 188 000951 中国重汽 1,291,095.08 12.11 189 000552 靖远煤电 1,289,355.00 12.09 190 300108 双龙股份 1,288,259.96 12.08 191 000761 本钢板材 1,286,456.00 12.06 192 000919 金陵药业 1,285,817.79 12.06 193 002737 葵花药业 1,285,097.00 12.05 194 002534 杭锅股份 1,284,850.00 12.05 195 600346 恒力股份 1,282,381.00 12.03 196 002727 一心堂 1,281,560.64 12.02 197 600039 四川路桥 1,281,316.29 12.02 198 000703 恒逸石化 1,280,722.56 12.01 199 600210 紫江企业 1,280,457.00 12.01 200 600585 海螺水泥 1,279,987.00 12.00 201 600467 好当家 1,279,274.72 12.00 202 601222 林洋能源 1,277,255.16 11.98 203 002001 新 和 成 1,277,063.23 11.98 204 002092 中泰化学 1,275,783.00 11.96 205 600236 桂冠电力 1,275,020.00 11.96 206 002033 丽江旅游 1,274,796.91 11.96 207 002118 紫鑫药业 1,274,074.14 11.95 208 300269 联建光电 1,273,156.32 11.94 209 300274 阳光电源 1,272,890.20 11.94 210 600637 东方明珠 1,272,414.66 11.93 211 600846 同济科技 1,271,422.21 11.92 212 000686 东北证券 1,271,062.91 11.92 213 000898 鞍钢股份 1,270,065.00 11.91 214 300339 润和软件 1,269,272.00 11.90 215 000059 华锦股份 1,268,666.00 11.90 216 600704 物产中大 1,265,693.00 11.87 217 601339 百隆东方 1,264,728.91 11.86 218 000990 诚志股份 1,264,063.50 11.85 219 600308 华泰股份 1,259,076.72 11.81 220 000751 锌业股份 1,258,274.00 11.80 221 300026 红日药业 1,257,064.00 11.79 222 000420 吉林化纤 1,257,019.00 11.79 223 300206 理邦仪器 1,256,023.25 11.78 224 600805 悦达投资 1,253,712.99 11.76 225 000521 美菱电器 1,253,048.96 11.75 226 601579 会稽山 1,251,799.28 11.74 227 600170 上海建工 1,250,448.00 11.73 228 002452 长高集团 1,249,592.94 11.72 229 600011 华能国际 1,249,164.00 11.71 230 600567 山鹰纸业 1,247,509.00 11.70 231 002037 久联发展 1,244,519.60 11.67 232 002515 金字火腿 1,243,131.50 11.66 233 601233 桐昆股份 1,237,073.41 11.60 234 000587 金洲慈航 1,236,174.00 11.59 235 002462 嘉事堂 1,235,502.96 11.59 236 600129 太极集团 1,234,328.58 11.58 237 002344 海宁皮城 1,233,999.00 11.57 238 300326 凯利泰 1,233,566.67 11.57 239 000055 方大集团 1,230,753.50 11.54 240 600513 联环药业 1,230,660.24 11.54 241 600960 渤海活塞 1,228,540.81 11.52 242 000813 德展健康 1,227,805.00 11.51 243 002147 新光圆成 1,225,758.00 11.50 244 603168 莎普爱思 1,221,407.15 11.45 245 600216 浙江医药 1,205,221.49 11.30 246 000978 桂林旅游 1,204,935.00 11.30 247 002087 新野纺织 1,200,546.00 11.26 248 601699 潞安环能 1,199,025.54 11.24 249 002063 远光软件 1,189,360.00 11.15 250 300139 晓程科技 1,169,387.57 10.97 251 600990 四创电子 1,163,848.65 10.91 252 603939 益丰药房 1,133,081.26 10.63 253 603883 老百姓 1,130,939.89 10.61 254 002352 顺丰控股 1,124,031.96 10.54 255 600057 象屿股份 1,120,808.63 10.51 256 002013 中航机电 1,112,885.00 10.44 257 002582 好想你 1,097,328.00 10.29 258 603609 禾丰牧业 1,086,755.00 10.19 259 600557 康缘药业 1,083,653.80 10.16 260 603123 翠微股份 1,074,000.00 10.07 261 002412 汉森制药 1,071,061.00 10.04 262 600976 健民集团 1,063,655.97 9.98 263 600435 北方导航 1,056,009.00 9.90 264 300031 宝通科技 1,055,374.00 9.90 265 000513 丽珠集团 1,051,965.00 9.87 266 000637 茂化实华 1,050,643.23 9.85 267 600261 阳光照明 1,050,056.00 9.85 268 002369 卓翼科技 1,049,141.70 9.84 269 600285 羚锐制药 1,047,061.00 9.82 270 002313 日海通讯 1,044,443.00 9.80 271 600998 九州通 1,043,811.23 9.79 272 002203 海亮股份 1,040,508.44 9.76 273 002017 东信和平 1,039,063.00 9.74 274 600768 宁波富邦 1,038,881.00 9.74 275 000795 英洛华 1,036,939.90 9.72 276 600327 大东方 1,033,810.73 9.70 277 000790 泰合健康 1,031,367.00 9.67 278 002194 武汉凡谷 1,030,969.00 9.67 279 600829 人民同泰 1,030,054.96 9.66 280 300236 上海新阳 1,027,002.37 9.63 281 000705 浙江震元 1,020,079.38 9.57 282 600529 山东药玻 1,017,241.00 9.54 283 002187 广百股份 1,010,605.16 9.48 284 600288 大恒科技 1,004,388.00 9.42 285 600694 大商股份 1,004,163.00 9.42 286 300389 艾比森 1,002,649.91 9.40 287 002057 中钢天源 1,000,779.85 9.39 288 600623 华谊集团 998,239.00 9.36 289 002165 红 宝 丽 990,922.00 9.29 290 300076 GQY视讯 990,473.00 9.29 291 000597 东北制药 985,534.94 9.24 292 002182 云海金属 982,683.10 9.22 293 002470 金正大 981,253.00 9.20 294 000422 湖北宜化 981,176.00 9.20 295 002618 丹邦科技 977,660.00 9.17 296 600597 光明乳业 972,868.63 9.12 297 000404 华意压缩 971,720.43 9.11 298 600077 宋都股份 969,519.00 9.09 299 000989 九 芝 堂 969,375.00 9.09 300 600418 江淮汽车 969,024.00 9.09 301 002550 千红制药 966,908.00 9.07 302 000421 南京公用 964,436.35 9.04 303 600847 *ST万里 963,065.00 9.03 304 300238 冠昊生物 962,467.66 9.03 305 300049 福瑞股份 959,967.76 9.00 306 300424 航新科技 957,693.06 8.98 307 603366 日出东方 954,263.00 8.95 308 002467 二六三 949,323.72 8.90 309 000523 广州浪奇 945,808.00 8.87 310 002045 国光电器 944,423.00 8.86 311 300207 欣旺达 939,013.00 8.81 312 300012 华测检测 933,504.00 8.75 313 600237 铜峰电子 919,413.11 8.62 314 000411 英特集团 917,053.00 8.60 315 600062 华润双鹤 914,780.00 8.58 316 600203 福日电子 913,730.09 8.57 317 002566 益盛药业 913,296.00 8.57 318 002294 信立泰 913,056.00 8.56 319 603989 艾华集团 908,553.00 8.52 320 000702 正虹科技 905,354.00 8.49 321 600983 惠而浦 904,139.44 8.48 322 000823 超声电子 902,322.82 8.46 323 300227 光韵达 899,411.00 8.43 324 600594 益佰制药 899,351.00 8.43 325 000733 振华科技 891,844.35 8.36 326 002314 南山控股 883,525.55 8.29 327 002056 横店东磁 879,316.38 8.25 328 300398 飞凯材料 867,813.66 8.14 329 600315 上海家化 862,209.00 8.09 330 600850 华东电脑 860,115.11 8.07 331 002712 思美传媒 858,607.00 8.05 332 600458 时代新材 856,427.46 8.03 333 600020 中原高速 848,408.00 7.96 334 002533 金杯电工 846,806.61 7.94 335 002557 洽洽食品 842,208.95 7.90 336 002731 萃华珠宝 842,100.04 7.90 337 002196 方正电机 839,724.17 7.88 338 002574 明牌珠宝 839,171.00 7.87 339 600426 华鲁恒升 834,706.80 7.83 340 000966 长源电力 834,677.00 7.83 341 600561 江西长运 833,227.53 7.81 342 600366 宁波韵升 830,829.00 7.79 343 002719 麦趣尔 828,750.70 7.77 344 600683 京投发展 828,513.68 7.77 345 601218 吉鑫科技 828,422.56 7.77 346 000908 景峰医药 828,344.93 7.77 347 300303 聚飞光电 826,704.00 7.75 348 603100 川仪股份 826,573.00 7.75 349 002130 沃尔核材 825,393.34 7.74 350 002184 海得控制 825,365.84 7.74 351 600517 置信电气 825,113.00 7.74 352 600889 南京化纤 821,452.50 7.70 353 002124 天邦股份 814,136.00 7.64 354 600248 延长化建 812,063.38 7.62 355 300226 上海钢联 803,620.76 7.54 356 600207 安彩高科 803,307.00 7.53 357 000759 中百集团 801,273.76 7.51 358 000785 武汉中商 790,157.80 7.41 359 600287 江苏舜天 786,780.00 7.38 360 603223 恒通股份 783,304.04 7.35 361 600052 浙江广厦 781,003.06 7.32 362 300365 恒华科技 778,355.34 7.30 363 600058 五矿发展 774,220.00 7.26 364 600729 重庆百货 765,280.25 7.18 365 000555 神州信息 764,157.57 7.17 366 600997 开滦股份 763,960.00 7.16 367 300264 佳创视讯 760,847.86 7.14 368 300286 安科瑞 760,119.08 7.13 369 600305 恒顺醋业 758,552.79 7.11 370 000681 视觉中国 755,499.22 7.09 371 300231 银信科技 754,363.00 7.07 372 300378 鼎捷软件 750,091.44 7.03 373 603020 爱普股份 749,688.98 7.03 374 600537 亿晶光电 749,138.00 7.03 375 002216 三全食品 748,233.00 7.02 376 600718 东软集团 742,095.29 6.96 377 002528 英飞拓 740,939.00 6.95 378 600973 宝胜股份 738,184.00 6.92 379 600268 国电南自 736,710.52 6.91 380 002350 北京科锐 736,095.69 6.90 381 600875 东方电气 731,434.24 6.86 382 000668 荣丰控股 730,962.01 6.86 383 600898 国美通讯 730,321.00 6.85 384 300396 迪瑞医疗 726,500.39 6.81 385 600723 首商股份 724,174.00 6.79 386 600476 湘邮科技 720,598.00 6.76 387 002366 台海核电 719,412.73 6.75 388 002471 中超控股 719,040.00 6.74 389 000899 赣能股份 716,558.00 6.72 390 000043 中航地产 715,286.00 6.71 391 000926 福星股份 713,150.00 6.69 392 000036 华联控股 711,579.00 6.67 393 002082 栋梁新材 708,323.00 6.64 394 000958 东方能源 704,173.00 6.60 395 600235 民丰特纸 696,930.74 6.54 396 600323 瀚蓝环境 685,704.79 6.43 397 002236 大华股份 684,489.00 6.42 398 002396 星网锐捷 684,465.48 6.42 399 002615 哈尔斯 684,454.98 6.42 400 601139 深圳燃气 681,834.00 6.39 401 600769 祥龙电业 679,968.00 6.38 402 002419 天虹股份 673,769.00 6.32 403 600356 恒丰纸业 673,591.97 6.32 404 002225 濮耐股份 671,528.00 6.30 405 601126 四方股份 670,421.00 6.29 406 002231 奥维通信 667,055.00 6.26 407 600396 金山股份 665,256.00 6.24 408 600470 六国化工 663,550.85 6.22 409 600780 通宝能源 658,944.77 6.18 410 600600 青岛啤酒 657,954.00 6.17 411 603003 龙宇燃油 657,847.00 6.17 412 000977 浪潮信息 656,938.58 6.16 413 002577 雷柏科技 654,001.00 6.13 414 600295 鄂尔多斯 653,493.00 6.13 415 000488 晨鸣纸业 649,200.00 6.09 416 000905 厦门港务 648,080.00 6.08 417 002642 荣之联 645,119.00 6.05 418 600141 兴发集团 636,912.00 5.97 419 600496 精工钢构 633,632.83 5.94 420 000619 海螺型材 629,053.00 5.90 421 300163 先锋新材 624,112.00 5.85 422 601928 凤凰传媒 620,755.00 5.82 423 300119 瑞普生物 619,008.73 5.81 424 000755 *ST三维 617,127.00 5.79 425 300105 龙源技术 616,366.60 5.78 426 002692 睿康股份 615,537.00 5.77 427 600238 海南椰岛 614,865.00 5.77 428 000848 承德露露 611,779.00 5.74 429 002058 威 尔 泰 609,364.00 5.71 430 000031 中粮地产 606,326.65 5.69 431 002567 唐人神 600,518.20 5.63 432 002387 黑牛食品 597,735.00 5.61 433 600684 珠江实业 597,706.00 5.61 434 600742 一汽富维 597,442.00 5.60 435 600076 康欣新材 597,132.49 5.60 436 600970 中材国际 590,240.49 5.54 437 300477 合纵科技 586,148.36 5.50 438 000625 长安汽车 585,144.00 5.49 439 300312 邦讯技术 583,385.00 5.47 440 601886 江河集团 583,143.00 5.47 441 600862 中航高科 580,726.00 5.45 442 002417 三元达 580,355.00 5.44 443 000851 高鸿股份 580,106.00 5.44 444 603012 创力集团 577,820.00 5.42 445 603618 杭电股份 575,691.00 5.40 446 300165 天瑞仪器 574,948.12 5.39 447 002706 良信电器 574,319.00 5.39 448 300228 富瑞特装 573,528.00 5.38 449 300360 炬华科技 573,402.00 5.38 450 000731 四川美丰 573,187.00 5.38 451 603969 银龙股份 571,626.22 5.36 452 002234 民和股份 571,587.13 5.36 453 002310 东方园林 570,800.00 5.35 454 002733 雄韬股份 569,974.93 5.35 455 300265 通光线缆 569,887.00 5.34 456 600830 香溢融通 568,587.00 5.33 457 000698 沈阳化工 567,882.39 5.33 458 300164 通源石油 565,849.27 5.31 459 000906 浙商中拓 562,063.00 5.27 460 600081 东风科技 560,656.23 5.26 461 300070 碧水源 557,853.71 5.23 462 000957 中通客车 554,979.05 5.20 463 002607 亚夏汽车 552,162.58 5.18 464 002458 益生股份 551,934.00 5.18 465 600060 海信电器 548,993.52 5.15 466 600109 国金证券 548,975.09 5.15 467 000700 模塑科技 548,875.47 5.15 468 600354 敦煌种业 545,097.00 5.11 469 000550 江铃汽车 544,358.00 5.11 470 002548 金新农 543,267.42 5.09 471 600584 长电科技 541,100.00 5.07 472 603167 渤海轮渡 539,930.00 5.06 473 002062 宏润建设 536,530.00 5.03 474 600501 航天晨光 536,452.00 5.03 475 002039 黔源电力 536,263.00 5.03 476 002357 富临运业 535,359.33 5.02 477 000600 建投能源 535,337.88 5.02 478 600612 老凤祥 529,827.00 4.97 479 300262 巴安水务 529,363.00 4.96 480 000655 金岭矿业 526,326.00 4.94 481 603188 亚邦股份 526,085.00 4.93 482 600881 亚泰集团 524,479.00 4.92 483 600075 新疆天业 522,282.00 4.90 484 600831 广电网络 519,166.00 4.87 485 601929 吉视传媒 516,496.00 4.84 486 000639 西王食品 515,084.92 4.83 487 000910 大亚圣象 510,818.51 4.79 488 600189 吉林森工 509,583.00 4.78 489 002671 龙泉股份 504,515.00 4.73 490 000498 山东路桥 504,352.00 4.73 491 600022 山东钢铁 503,986.00 4.73 492 000023 深天地A 498,898.35 4.68 493 601985 中国核电 497,733.00 4.67 494 600509 天富能源 492,638.96 4.62 495 300056 三维丝 491,037.00 4.61 496 000528 柳 工 489,500.00 4.59 497 002420 毅昌股份 489,331.00 4.59 498 601890 亚星锚链 489,248.00 4.59 499 002511 中顺洁柔 488,160.00 4.58 500 002048 宁波华翔 487,599.00 4.57 501 600653 申华控股 486,610.00 4.56 502 601390 中国中铁 486,442.00 4.56 503 600121 *ST郑煤 485,954.00 4.56 504 603519 立霸股份 484,193.00 4.54 505 000921 海信科龙 484,081.00 4.54 506 002713 东易日盛 483,378.83 4.53 507 300298 三诺生物 483,146.19 4.53 508 002680 长生生物 477,435.00 4.48 509 300486 东杰智能 475,226.97 4.46 510 600971 恒源煤电 469,560.00 4.40 511 000529 广弘控股 465,583.00 4.37 512 000628 高新发展 464,474.00 4.36 513 002532 新界泵业 462,191.36 4.33 514 000632 三木集团 461,370.00 4.33 515 603818 曲美家居 456,771.00 4.28 516 300214 日科化学 456,558.00 4.28 517 600626 申达股份 448,596.00 4.21 518 600231 凌钢股份 445,432.00 4.18 519 002482 广田集团 439,616.00 4.12 520 603001 奥康国际 438,017.62 4.11 521 002015 霞客环保 436,629.00 4.09 522 600689 上海三毛 436,611.00 4.09 523 600389 江山股份 436,338.34 4.09 524 002763 汇洁股份 434,495.92 4.07 525 600630 龙头股份 433,886.00 4.07 526 300210 森远股份 433,501.39 4.07 527 600691 阳煤化工 433,092.00 4.06 528 002002 鸿达兴业 433,083.00 4.06 529 002060 粤 水 电 432,975.15 4.06 530 000782 美达股份 432,713.00 4.06 531 002324 普利特 430,821.62 4.04 532 002722 金轮股份 428,836.77 4.02 533 002372 伟星新材 428,400.50 4.02 534 601208 东材科技 427,615.00 4.01 535 002302 西部建设 427,191.00 4.01 536 002588 史丹利 427,181.00 4.01 537 603518 维格娜丝 425,834.00 3.99 538 600502 安徽水利 425,457.00 3.99 539 002556 辉隆股份 423,778.00 3.97 540 600096 云天化 423,227.00 3.97 541 600986 科达股份 423,204.00 3.97 542 002510 天汽模 422,792.81 3.97 543 002172 澳洋科技 422,725.00 3.96 544 002150 通润装备 422,234.66 3.96 545 601668 中国建筑 422,135.00 3.96 546 300354 东华测试 421,248.00 3.95 547 002154 报 喜 鸟 420,731.00 3.95 548 002555 三七互娱 417,535.00 3.92 549 002248 *ST东数 417,016.00 3.91 550 002559 亚威股份 415,876.00 3.90 551 000570 苏常柴A 415,210.00 3.89 552 000920 南方汇通 414,673.99 3.89 553 601566 九牧王 413,216.00 3.88 554 002543 万和电气 411,801.00 3.86 555 603600 永艺股份 410,784.75 3.85 556 600337 美克家居 410,406.00 3.85 557 601098 中南传媒 403,948.81 3.79 558 002159 三特索道 399,583.00 3.75 559 603008 喜临门 389,883.00 3.66 560 603611 诺力股份 383,951.00 3.60 561 600761 安徽合力 382,974.00 3.59 562 600992 贵绳股份 381,876.00 3.58 563 000530 大冷股份 380,170.00 3.57 564 600860 *ST京城 378,894.00 3.55 565 600569 安阳钢铁 378,784.00 3.55 566 300341 麦迪电气 377,615.76 3.54 567 601177 杭齿前进 375,906.00 3.53 568 603899 晨光文具 375,128.22 3.52 569 000723 美锦能源 374,161.00 3.51 570 002705 新宝股份 372,882.00 3.50 571 002209 达 意 隆 371,619.97 3.49 572 002301 齐心集团 364,374.32 3.42 573 000415 渤海金控 364,136.00 3.41 574 600882 广泽股份 358,581.93 3.36 575 002403 爱仕达 354,355.00 3.32 576 000780 *ST平能 351,142.00 3.29 577 002043 兔 宝 宝 349,814.98 3.28 578 002517 恺英网络 310,220.12 2.91 579 002327 富安娜 309,043.70 2.90 580 002612 朗姿股份 307,114.17 2.88 581 002293 罗莱生活 306,775.00 2.88 582 002640 跨境通 296,735.00 2.78 583 002721 金一文化 288,635.00 2.71 584 601601 中国太保 282,104.00 2.65 585 601336 新华保险 270,353.00 2.54 586 000721 西安饮食 247,996.00 2.33 587 603199 九华旅游 235,673.37 2.21 588 002186 全 聚 德 235,068.50 2.20 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,405,751.60 41.32 2 000429 粤高速A 4,361,069.80 40.90 3 601677 明泰铝业 4,292,089.43 40.25 4 600036 招商银行 3,347,245.85 31.39 5 002415 海康威视 3,272,432.62 30.69 6 600019 宝钢股份 3,169,868.70 29.73 7 000963 华东医药 2,905,262.00 27.25 8 300182 捷成股份 2,903,501.00 27.23 9 600708 光明地产 2,846,398.00 26.69 10 600660 福耀玻璃 2,810,491.00 26.36 11 600711 盛屯矿业 2,777,148.74 26.04 12 000028 国药一致 2,775,165.29 26.03 13 000900 现代投资 2,696,326.74 25.29 14 600064 南京高科 2,665,925.90 25.00 15 603986 兆易创新 2,616,236.00 24.54 16 600452 涪陵电力 2,597,117.00 24.36 17 000726 鲁 泰A 2,544,479.20 23.86 18 600071 凤凰光学 2,474,924.45 23.21 19 300017 网宿科技 2,470,966.36 23.17 20 000915 山大华特 2,423,475.00 22.73 21 002540 亚太科技 2,365,671.50 22.19 22 000543 皖能电力 2,364,846.18 22.18 23 600335 国机汽车 2,329,189.21 21.84 24 600269 赣粤高速 2,275,327.50 21.34 25 600073 上海梅林 2,252,390.47 21.12 26 002083 孚日股份 2,241,925.40 21.03 27 000650 仁和药业 2,203,309.17 20.66 28 600961 株冶集团 2,200,663.06 20.64 29 002014 永新股份 2,172,186.16 20.37 30 600531 豫光金铅 2,156,894.82 20.23 31 600750 江中药业 2,134,285.00 20.02 32 600027 华电国际 2,126,861.20 19.95 33 600162 香江控股 2,126,420.50 19.94 34 600757 长江传媒 2,119,989.52 19.88 35 600782 新钢股份 2,114,047.77 19.83 36 000960 锡业股份 2,111,542.96 19.80 37 000796 凯撒旅游 2,099,420.51 19.69 38 600668 尖峰集团 2,022,651.67 18.97 39 000708 大冶特钢 2,002,808.14 18.78 40 000701 厦门信达 1,999,616.28 18.75 41 600068 葛洲坝 1,999,400.00 18.75 42 600823 世茂股份 1,992,541.00 18.69 43 600845 宝信软件 1,969,083.14 18.47 44 600461 洪城水业 1,961,537.80 18.40 45 600894 广日股份 1,939,611.95 18.19 46 600697 欧亚集团 1,937,115.92 18.17 47 600206 有研新材 1,923,198.67 18.04 48 600289 亿阳信通 1,916,549.54 17.97 49 601313 江南嘉捷 1,909,089.50 17.90 50 600677 航天通信 1,909,054.10 17.90 51 000718 苏宁环球 1,896,279.30 17.78 52 600093 易见股份 1,860,705.34 17.45 53 600033 福建高速 1,858,826.00 17.43 54 002100 天康生物 1,809,566.00 16.97 55 600835 上海机电 1,805,355.96 16.93 56 601688 华泰证券 1,787,822.91 16.77 57 600278 东方创业 1,775,179.70 16.65 58 601231 环旭电子 1,771,506.30 16.61 59 600969 郴电国际 1,770,062.00 16.60 60 601058 赛轮金宇 1,767,842.70 16.58 61 300357 我武生物 1,752,563.15 16.44 62 002133 广宇集团 1,738,672.24 16.31 63 600026 中远海能 1,736,254.33 16.28 64 600508 上海能源 1,683,233.07 15.79 65 600100 同方股份 1,653,289.75 15.51 66 600966 博汇纸业 1,653,179.00 15.50 67 002627 宜昌交运 1,646,806.31 15.44 68 002157 正邦科技 1,638,396.20 15.37 69 600797 浙大网新 1,621,910.00 15.21 70 600271 航天信息 1,619,860.70 15.19 71 600455 博通股份 1,619,155.68 15.18 72 002026 山东威达 1,574,311.81 14.76 73 603128 华贸物流 1,573,407.00 14.76 74 600325 华发股份 1,552,269.00 14.56 75 300074 华平股份 1,537,079.56 14.42 76 002728 特一药业 1,534,056.99 14.39 77 600051 宁波联合 1,528,220.51 14.33 78 600185 格力地产 1,504,681.80 14.11 79 600483 福能股份 1,500,698.73 14.07 80 600350 山东高速 1,499,110.34 14.06 81 300219 鸿利智汇 1,495,691.92 14.03 82 601518 吉林高速 1,493,496.00 14.01 83 000667 美好置业 1,474,824.00 13.83 84 603123 翠微股份 1,463,007.00 13.72 85 600980 北矿科技 1,454,558.00 13.64 86 600810 神马股份 1,448,767.44 13.59 87 002237 恒邦股份 1,445,516.10 13.56 88 300240 飞力达 1,443,882.30 13.54 89 000665 湖北广电 1,427,588.63 13.39 90 002440 闰土股份 1,423,071.26 13.35 91 600713 南京医药 1,417,677.20 13.30 92 601636 旗滨集团 1,409,028.60 13.21 93 000021 深科技 1,401,455.40 13.14 94 002309 中利集团 1,396,043.06 13.09 95 000978 桂林旅游 1,396,000.30 13.09 96 002441 众业达 1,395,888.12 13.09 97 000876 新 希 望 1,376,778.00 12.91 98 600176 中国巨石 1,375,426.60 12.90 99 002270 华明装备 1,370,933.96 12.86 100 002171 楚江新材 1,367,380.79 12.82 101 300206 理邦仪器 1,365,677.38 12.81 102 600126 杭钢股份 1,364,484.00 12.80 103 600808 马钢股份 1,362,072.00 12.77 104 002737 葵花药业 1,361,099.58 12.76 105 002088 鲁阳节能 1,359,012.06 12.75 106 601088 中国神华 1,349,584.90 12.66 107 002281 光迅科技 1,347,896.12 12.64 108 600067 冠城大通 1,343,166.00 12.60 109 002462 嘉事堂 1,322,267.00 12.40 110 600177 雅戈尔 1,318,889.93 12.37 111 002727 一心堂 1,313,482.80 12.32 112 002641 永高股份 1,312,967.50 12.31 113 600035 楚天高速 1,307,005.60 12.26 114 601678 滨化股份 1,306,549.50 12.25 115 600795 国电电力 1,300,135.00 12.19 116 000679 大连友谊 1,299,294.88 12.19 117 002267 陕天然气 1,298,500.83 12.18 118 600637 东方明珠 1,293,187.04 12.13 119 600104 上汽集团 1,291,635.00 12.11 120 600252 中恒集团 1,290,571.87 12.10 121 600704 物产中大 1,288,690.00 12.09 122 600439 瑞贝卡 1,285,021.00 12.05 123 600606 绿地控股 1,282,849.61 12.03 124 600499 科达洁能 1,281,024.14 12.01 125 000883 湖北能源 1,279,630.90 12.00 126 000990 诚志股份 1,278,875.68 11.99 127 600011 华能国际 1,277,200.13 11.98 128 600567 山鹰纸业 1,274,390.09 11.95 129 600975 新五丰 1,271,956.74 11.93 130 300039 上海凯宝 1,269,353.60 11.90 131 600548 深高速 1,264,355.00 11.86 132 002534 杭锅股份 1,263,474.48 11.85 133 600688 上海石化 1,262,024.29 11.84 134 000919 金陵药业 1,261,289.38 11.83 135 300067 安诺其 1,260,068.80 11.82 136 600642 申能股份 1,258,499.20 11.80 137 601222 林洋能源 1,255,804.00 11.78 138 000719 大地传媒 1,255,242.90 11.77 139 000030 富奥股份 1,255,136.60 11.77 140 000006 深振业A 1,254,730.82 11.77 141 002626 金达威 1,251,442.11 11.74 142 600748 上实发展 1,248,996.25 11.71 143 300274 阳光电源 1,243,031.00 11.66 144 600741 华域汽车 1,242,542.38 11.65 145 300269 联建光电 1,239,983.43 11.63 146 300108 双龙股份 1,236,255.80 11.59 147 600377 宁沪高速 1,235,946.03 11.59 148 300048 合康新能 1,231,833.20 11.55 149 000069 华侨城A 1,231,592.70 11.55 150 000059 华锦股份 1,231,496.40 11.55 151 000703 恒逸石化 1,230,980.91 11.54 152 000521 美菱电器 1,224,470.00 11.48 153 600811 东方集团 1,223,110.75 11.47 154 002001 新 和 成 1,219,007.30 11.43 155 600805 悦达投资 1,217,797.98 11.42 156 300326 凯利泰 1,217,111.76 11.41 157 300339 润和软件 1,214,530.00 11.39 158 600292 远达环保 1,207,261.16 11.32 159 600210 紫江企业 1,205,622.80 11.31 160 600170 上海建工 1,204,462.00 11.30 161 601339 百隆东方 1,202,042.74 11.27 162 600039 四川路桥 1,201,401.60 11.27 163 000751 锌业股份 1,199,847.60 11.25 164 300026 红日药业 1,198,640.60 11.24 165 002135 东南网架 1,198,374.50 11.24 166 002045 国光电器 1,197,461.00 11.23 167 000732 泰禾集团 1,195,796.14 11.21 168 002118 紫鑫药业 1,195,264.00 11.21 169 000898 鞍钢股份 1,193,916.80 11.20 170 002063 远光软件 1,192,806.00 11.19 171 000587 金洲慈航 1,191,092.77 11.17 172 600585 海螺水泥 1,190,585.22 11.17 173 002092 中泰化学 1,189,635.20 11.16 174 603168 莎普爱思 1,189,260.72 11.15 175 601233 桐昆股份 1,189,155.40 11.15 176 000531 穗恒运A 1,188,896.90 11.15 177 002147 新光圆成 1,187,681.00 11.14 178 000552 靖远煤电 1,185,961.00 11.12 179 600846 同济科技 1,179,242.63 11.06 180 300282 汇冠股份 1,179,160.50 11.06 181 000936 华西股份 1,174,830.23 11.02 182 000761 本钢板材 1,173,307.94 11.00 183 000420 吉林化纤 1,169,842.00 10.97 184 600513 联环药业 1,169,834.00 10.97 185 002013 中航机电 1,165,916.62 10.93 186 000951 中国重汽 1,162,926.86 10.91 187 601579 会稽山 1,162,567.99 10.90 188 002033 丽江旅游 1,161,820.80 10.90 189 600665 天地源 1,159,135.00 10.87 190 600510 黑牡丹 1,157,865.57 10.86 191 000813 德展健康 1,157,004.00 10.85 192 600129 太极集团 1,154,653.26 10.83 193 600308 华泰股份 1,153,872.95 10.82 194 002394 联发股份 1,152,758.12 10.81 195 002203 海亮股份 1,150,800.00 10.79 196 600467 好当家 1,147,641.16 10.76 197 002087 新野纺织 1,146,057.16 10.75 198 000055 方大集团 1,144,105.13 10.73 199 600346 恒力股份 1,140,294.60 10.69 200 300236 上海新阳 1,138,275.35 10.68 201 002515 金字火腿 1,136,472.80 10.66 202 002541 鸿路钢构 1,135,592.33 10.65 203 002344 海宁皮城 1,132,840.15 10.62 204 300070 碧水源 1,130,016.94 10.60 205 603939 益丰药房 1,128,450.76 10.58 206 600891 秋林集团 1,127,563.50 10.57 207 600557 康缘药业 1,126,246.54 10.56 208 002452 长高集团 1,125,919.80 10.56 209 600435 北方导航 1,124,215.00 10.54 210 000686 东北证券 1,121,519.71 10.52 211 300207 欣旺达 1,121,440.73 10.52 212 601699 潞安环能 1,120,688.95 10.51 213 600960 渤海活塞 1,117,073.13 10.48 214 002037 久联发展 1,116,285.37 10.47 215 600236 桂冠电力 1,112,988.33 10.44 216 002194 武汉凡谷 1,102,522.47 10.34 217 603883 老百姓 1,097,350.20 10.29 218 600057 象屿股份 1,089,909.80 10.22 219 002352 顺丰控股 1,078,083.80 10.11 220 002017 东信和平 1,077,902.57 10.11 221 600562 国睿科技 1,077,593.00 10.11 222 600990 四创电子 1,076,437.00 10.10 223 603609 禾丰牧业 1,074,605.90 10.08 224 000513 丽珠集团 1,068,621.00 10.02 225 300139 晓程科技 1,062,084.70 9.96 226 000488 晨鸣纸业 1,058,565.00 9.93 227 002313 日海通讯 1,057,898.00 9.92 228 600216 浙江医药 1,043,149.77 9.78 229 002310 东方园林 1,036,983.00 9.73 230 600998 九州通 1,034,548.80 9.70 231 002618 丹邦科技 1,018,169.80 9.55 232 002369 卓翼科技 1,010,690.00 9.48 233 002056 横店东磁 1,002,541.86 9.40 234 300031 宝通科技 1,002,016.90 9.40 235 600261 阳光照明 999,901.40 9.38 236 600418 江淮汽车 996,585.00 9.35 237 000823 超声电子 993,819.00 9.32 238 002165 红 宝 丽 992,256.46 9.31 239 002470 金正大 991,864.00 9.30 240 600288 大恒科技 987,920.10 9.26 241 600529 山东药玻 985,066.53 9.24 242 600327 大东方 983,627.52 9.22 243 002582 好想你 980,869.95 9.20 244 600694 大商股份 978,590.30 9.18 245 000597 东北制药 973,380.00 9.13 246 000637 茂化实华 972,144.34 9.12 247 002187 广百股份 969,510.26 9.09 248 600829 人民同泰 966,373.82 9.06 249 000421 南京公用 964,297.23 9.04 250 002236 大华股份 959,990.35 9.00 251 600285 羚锐制药 957,145.60 8.98 252 600584 长电科技 956,025.00 8.97 253 600597 光明乳业 953,920.40 8.95 254 600976 健民集团 953,090.00 8.94 255 603989 艾华集团 951,864.96 8.93 256 002057 中钢天源 950,459.80 8.91 257 002412 汉森制药 949,520.60 8.90 258 000790 泰合健康 945,449.20 8.87 259 600983 惠而浦 934,219.19 8.76 260 600062 华润双鹤 933,332.00 8.75 261 300424 航新科技 931,245.80 8.73 262 000705 浙江震元 929,382.70 8.72 263 300012 华测检测 926,688.40 8.69 264 600077 宋都股份 925,398.60 8.68 265 000422 湖北宜化 923,982.57 8.67 266 000404 华意压缩 921,889.40 8.65 267 002182 云海金属 919,985.00 8.63 268 002294 信立泰 919,385.00 8.62 269 603366 日出东方 913,551.00 8.57 270 000411 英特集团 913,114.96 8.56 271 000795 英洛华 911,457.80 8.55 272 002467 二六三 910,831.26 8.54 273 002550 千红制药 908,106.00 8.52 274 000523 广州浪奇 907,118.96 8.51 275 300389 艾比森 906,031.97 8.50 276 002314 南山控股 904,876.80 8.49 277 600237 铜峰电子 901,503.86 8.45 278 600623 华谊集团 899,576.40 8.44 279 300049 福瑞股份 898,280.70 8.42 280 600207 安彩高科 894,316.64 8.39 281 600315 上海家化 890,483.80 8.35 282 600020 中原高速 890,305.00 8.35 283 000989 九 芝 堂 889,374.25 8.34 284 300227 光韵达 885,850.16 8.31 285 002566 益盛药业 883,412.00 8.28 286 300398 飞凯材料 874,128.74 8.20 287 600768 宁波富邦 867,997.90 8.14 288 000702 正虹科技 866,030.90 8.12 289 300303 聚飞光电 864,816.00 8.11 290 000905 厦门港务 861,100.00 8.08 291 600847 *ST万里 860,394.78 8.07 292 000958 东方能源 859,940.00 8.06 293 002196 方正电机 859,276.88 8.06 294 000681 视觉中国 858,871.49 8.05 295 600517 置信电气 858,327.00 8.05 296 300238 冠昊生物 856,412.60 8.03 297 600594 益佰制药 855,814.90 8.03 298 002719 麦趣尔 848,970.00 7.96 299 002557 洽洽食品 845,984.59 7.93 300 600426 华鲁恒升 844,583.40 7.92 301 600203 福日电子 844,180.00 7.92 302 601218 吉鑫科技 844,170.00 7.92 303 002712 思美传媒 839,499.80 7.87 304 603100 川仪股份 835,887.85 7.84 305 600683 京投发展 826,901.71 7.75 306 600729 重庆百货 826,284.01 7.75 307 600458 时代新材 824,933.20 7.74 308 600850 华东电脑 824,543.20 7.73 309 600889 南京化纤 821,046.30 7.70 310 000402 金 融 街 816,157.80 7.65 311 300076 GQY视讯 811,965.70 7.61 312 000966 长源电力 807,585.30 7.57 313 002533 金杯电工 803,989.00 7.54 314 000043 中航地产 802,318.00 7.52 315 002184 海得控制 801,589.38 7.52 316 000733 振华科技 793,673.40 7.44 317 002130 沃尔核材 792,376.84 7.43 318 000908 景峰医药 790,193.00 7.41 319 600287 江苏舜天 788,807.67 7.40 320 600366 宁波韵升 784,687.35 7.36 321 002574 明牌珠宝 782,553.08 7.34 322 600038 中直股份 774,526.40 7.26 323 300226 上海钢联 773,764.18 7.26 324 600295 鄂尔多斯 771,232.50 7.23 325 600305 恒顺醋业 770,241.60 7.22 326 600052 浙江广厦 766,268.25 7.19 327 002731 萃华珠宝 759,150.55 7.12 328 600248 延长化建 754,478.90 7.08 329 000899 赣能股份 753,887.08 7.07 330 002124 天邦股份 748,942.20 7.02 331 600997 开滦股份 748,389.40 7.02 332 601126 四方股份 741,714.20 6.96 333 600875 东方电气 740,717.60 6.95 334 002419 天虹股份 740,426.00 6.94 335 000926 福星股份 731,930.00 6.86 336 000785 武汉中商 731,602.28 6.86 337 002225 濮耐股份 730,806.00 6.85 338 300365 恒华科技 730,636.80 6.85 339 600058 五矿发展 730,483.93 6.85 340 002567 唐人神 723,964.63 6.79 341 600561 江西长运 723,546.10 6.79 342 000759 中百集团 719,955.44 6.75 343 601139 深圳燃气 717,512.46 6.73 344 300264 佳创视讯 717,121.17 6.73 345 600718 东软集团 716,363.00 6.72 346 600268 国电南自 716,154.54 6.72 347 600537 亿晶光电 711,345.00 6.67 348 600600 青岛啤酒 709,944.38 6.66 349 002350 北京科锐 709,713.60 6.66 350 603020 爱普股份 708,354.70 6.64 351 600973 宝胜股份 707,955.40 6.64 352 000036 华联控股 706,945.21 6.63 353 600723 首商股份 704,966.78 6.61 354 002216 三全食品 704,666.60 6.61 355 002528 英飞拓 701,461.25 6.58 356 300231 银信科技 699,169.46 6.56 357 000555 神州信息 694,190.35 6.51 358 002366 台海核电 693,621.36 6.50 359 600141 兴发集团 691,764.00 6.49 360 603223 恒通股份 691,732.50 6.49 361 603003 龙宇燃油 685,109.00 6.43 362 600496 精工钢构 680,191.60 6.38 363 002231 奥维通信 677,428.65 6.35 364 002471 中超控股 676,605.80 6.35 365 600742 一汽富维 676,439.96 6.34 366 600780 通宝能源 673,318.30 6.31 367 600684 珠江实业 672,615.80 6.31 368 002159 三特索道 670,522.40 6.29 369 600769 祥龙电业 668,710.22 6.27 370 300286 安科瑞 666,157.50 6.25 371 600476 湘邮科技 657,786.00 6.17 372 300378 鼎捷软件 652,848.37 6.12 373 300396 迪瑞医疗 652,423.43 6.12 374 000668 荣丰控股 650,186.00 6.10 375 600323 瀚蓝环境 647,872.00 6.08 376 002396 星网锐捷 636,964.00 5.97 377 600898 国美通讯 635,824.60 5.96 378 000977 浪潮信息 633,686.00 5.94 379 002082 栋梁新材 630,302.00 5.91 380 000031 中粮地产 629,171.70 5.90 381 600396 金山股份 628,822.40 5.90 382 600356 恒丰纸业 627,568.60 5.89 383 600235 民丰特纸 626,885.69 5.88 384 600470 六国化工 623,147.20 5.84 385 601928 凤凰传媒 617,057.60 5.79 386 002615 哈尔斯 616,167.20 5.78 387 300312 邦讯技术 615,617.20 5.77 388 002302 西部建设 612,726.76 5.75 389 002058 威 尔 泰 611,862.82 5.74 390 600970 中材国际 610,287.00 5.72 391 000848 承德露露 609,670.00 5.72 392 002387 黑牛食品 603,859.00 5.66 393 600238 海南椰岛 601,887.00 5.64 394 300265 通光线缆 600,560.92 5.63 395 000957 中通客车 597,419.96 5.60 396 000910 大亚圣象 595,839.00 5.59 397 603969 银龙股份 591,062.21 5.54 398 002577 雷柏科技 590,980.70 5.54 399 600075 新疆天业 590,265.00 5.54 400 600830 香溢融通 585,647.00 5.49 401 000755 *ST三维 583,086.82 5.47 402 000731 四川美丰 581,452.00 5.45 403 601886 江河集团 579,450.00 5.43 404 000625 长安汽车 576,214.60 5.40 405 603618 杭电股份 575,922.40 5.40 406 000619 海螺型材 571,558.60 5.36 407 000851 高鸿股份 569,766.40 5.34 408 300119 瑞普生物 567,806.32 5.33 409 600060 海信电器 565,575.00 5.30 410 300105 龙源技术 565,001.90 5.30 411 300163 先锋新材 563,752.00 5.29 412 002417 三元达 563,140.99 5.28 413 000921 海信科龙 560,618.20 5.26 414 600109 国金证券 560,616.00 5.26 415 002692 睿康股份 557,280.00 5.23 416 600862 中航高科 556,554.00 5.22 417 600612 老凤祥 556,530.40 5.22 418 002706 良信电器 552,181.07 5.18 419 000698 沈阳化工 550,561.30 5.16 420 300165 天瑞仪器 548,606.13 5.14 421 000700 模塑科技 548,506.00 5.14 422 603167 渤海轮渡 546,981.00 5.13 423 600076 康欣新材 545,592.60 5.12 424 002062 宏润建设 543,995.50 5.10 425 600881 亚泰集团 540,156.40 5.07 426 300164 通源石油 540,039.80 5.06 427 603188 亚邦股份 538,336.00 5.05 428 300228 富瑞特装 537,419.20 5.04 429 300262 巴安水务 537,257.00 5.04 430 600971 恒源煤电 536,164.80 5.03 431 300477 合纵科技 535,262.00 5.02 432 603012 创力集团 533,943.08 5.01 433 000600 建投能源 533,522.10 5.00 434 600081 东风科技 525,829.12 4.93 435 300360 炬华科技 525,765.90 4.93 436 000550 江铃汽车 524,282.20 4.92 437 000906 浙商中拓 524,273.64 4.92 438 002548 金新农 522,997.10 4.90 439 601890 亚星锚链 522,610.00 4.90 440 002039 黔源电力 521,790.95 4.89 441 002733 雄韬股份 521,385.00 4.89 442 000528 柳 工 519,763.60 4.87 443 002511 中顺洁柔 519,437.23 4.87 444 601390 中国中铁 507,506.60 4.76 445 002357 富临运业 504,741.00 4.73 446 600022 山东钢铁 501,997.00 4.71 447 600831 广电网络 500,893.00 4.70 448 601929 吉视传媒 500,550.00 4.69 449 601985 中国核电 497,336.00 4.66 450 002607 亚夏汽车 494,697.70 4.64 451 000655 金岭矿业 491,565.60 4.61 452 600501 航天晨光 490,517.32 4.60 453 600354 敦煌种业 489,750.23 4.59 454 002458 益生股份 487,258.20 4.57 455 002146 荣盛发展 486,632.00 4.56 456 603519 立霸股份 485,543.50 4.55 457 601668 中国建筑 484,107.00 4.54 458 002060 粤 水 电 482,083.00 4.52 459 000498 山东路桥 481,041.80 4.51 460 002671 龙泉股份 480,688.54 4.51 461 002048 宁波华翔 480,560.00 4.51 462 002713 东易日盛 479,300.00 4.50 463 002482 广田集团 476,546.80 4.47 464 000023 深天地A 475,269.00 4.46 465 002234 民和股份 474,019.00 4.45 466 600653 申华控股 470,622.00 4.41 467 600189 吉林森工 469,120.00 4.40 468 002002 鸿达兴业 465,155.00 4.36 469 600509 天富能源 462,395.00 4.34 470 300298 三诺生物 461,974.17 4.33 471 000639 西王食品 460,447.22 4.32 472 600121 *ST郑煤 458,606.40 4.30 473 000628 高新发展 458,050.00 4.30 474 000632 三木集团 456,803.91 4.28 475 600231 凌钢股份 453,865.50 4.26 476 002543 万和电气 452,956.02 4.25 477 600028 中国石化 450,956.00 4.23 478 300056 三维丝 450,317.00 4.22 479 600337 美克家居 447,163.06 4.19 480 603518 维格娜丝 446,102.44 4.18 481 000529 广弘控股 445,773.00 4.18 482 603001 奥康国际 443,526.99 4.16 483 002510 天汽模 441,452.00 4.14 484 603818 曲美家居 440,721.52 4.13 485 603600 永艺股份 439,878.36 4.13 486 300354 东华测试 439,630.12 4.12 487 600389 江山股份 436,855.38 4.10 488 002559 亚威股份 436,159.00 4.09 489 002722 金轮股份 434,182.00 4.07 490 002015 霞客环保 433,361.05 4.06 491 002555 三七互娱 432,381.50 4.05 492 002680 长生生物 430,103.07 4.03 493 002324 普利特 429,632.17 4.03 494 601566 九牧王 426,862.18 4.00 495 600986 科达股份 426,154.00 4.00 496 600502 安徽水利 425,154.00 3.99 497 600691 阳煤化工 423,776.00 3.97 498 002532 新界泵业 422,956.00 3.97 499 002420 毅昌股份 421,831.34 3.96 500 002372 伟星新材 417,678.40 3.92 501 600626 申达股份 416,225.60 3.90 502 002172 澳洋科技 415,095.92 3.89 503 600630 龙头股份 413,252.00 3.88 504 601208 东材科技 412,550.30 3.87 505 601098 中南传媒 411,613.12 3.86 506 000920 南方汇通 409,495.80 3.84 507 002763 汇洁股份 407,680.00 3.82 508 002588 史丹利 406,796.56 3.82 509 000530 大冷股份 406,554.00 3.81 510 002301 齐心集团 406,544.23 3.81 511 000782 美达股份 406,030.00 3.81 512 002705 新宝股份 405,891.40 3.81 513 000601 韶能股份 405,640.40 3.80 514 002154 报 喜 鸟 404,335.80 3.79 515 300214 日科化学 403,453.05 3.78 516 600096 云天化 399,503.50 3.75 517 601177 杭齿前进 396,835.00 3.72 518 002556 辉隆股份 396,255.60 3.72 519 600569 安阳钢铁 394,483.60 3.70 520 600689 上海三毛 392,044.30 3.68 521 300210 森远股份 390,340.48 3.66 522 600761 安徽合力 388,050.87 3.64 523 000415 渤海金控 379,955.00 3.56 524 000570 苏常柴A 378,276.20 3.55 525 002209 达 意 隆 376,178.00 3.53 526 600992 贵绳股份 375,666.00 3.52 527 300341 麦迪电气 373,828.00 3.51 528 603899 晨光文具 368,927.77 3.46 529 603611 诺力股份 363,954.00 3.41 530 603008 喜临门 360,829.00 3.38 531 002150 通润装备 360,356.40 3.38 532 600860 *ST京城 359,433.00 3.37 533 002563 森马服饰 351,638.00 3.30 534 600882 广泽股份 349,914.00 3.28 535 000723 美锦能源 341,084.00 3.20 536 002403 爱仕达 341,053.80 3.20 537 002043 兔 宝 宝 339,801.40 3.19 538 000780 *ST平能 332,588.00 3.12 539 002327 富安娜 292,627.80 2.74 540 002248 *ST东数 287,478.00 2.70 541 002293 罗莱生活 287,181.30 2.69 542 002721 金一文化 284,873.40 2.67 543 002612 朗姿股份 277,759.00 2.60 544 600048 保利地产 274,920.00 2.58 545 002640 跨境通 269,910.52 2.53 546 601601 中国太保 268,491.50 2.52 547 002517 恺英网络 267,912.60 2.51 548 000721 西安饮食 264,266.00 2.48 549 601336 新华保险 260,629.00 2.44 550 002186 全 聚 德 240,131.00 2.25 551 603199 九华旅游 236,852.11 2.22 552 002008 大族激光 230,772.95 2.16 553 000965 天保基建 215,424.00 2.02 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 694,835,611.41 卖出股票收入(成交)总额 570,266,923.21 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,957,000.00 4.74 其中:政策性金融债 9,957,000.00 4.74 4 企业债券 842,904.00 0.40 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 60,785,000.00 28.95 7 可转债(可交换债) 115,570.00 0.06 8 同业存单 48,341,000.00 23.02 9 其他 - - 10 合计 120,041,474.00 57.17 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 101364002 13豫水利MTN002 100,000 10,294,000.00 4.90 2 1282421 12湘高速MTN2 100,000 10,135,000.00 4.83 3 1382023 13陕交建MTN1 100,000 10,125,000.00 4.82 4 1282477 12渝文资MTN3 100,000 10,094,000.00 4.81 5 101463015 14粤建工MTN001 100,000 10,078,000.00 4.80 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金报告期内未持有股指期货投资,也无期间损益。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金报告期内未参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注:本基金报告期内未参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金报告期内未持有国债期货投资,也无期间损益。 7.11.3本期国债期货投资评价 注:本基金报告期内未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期末,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 118,038.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,279,135.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,397,174.67 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本报告期内,本基金所持可转换债券均不处于转股期。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 红塔红土优质成长A 119 1,793,893.89 213,202,642.49 99.87% 270,730.97 0.13% 红塔红土优质成长C 96 7,102.25 0.00 - 681,815.61 100.00% 合计 215 996,070.65 213,202,642.49 99.56% 952,546.58 0.44% 注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额); 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 红塔红土优质成长A 100,962.66 0.0473% 红塔红土优质成长C 614,502.90 90.1274% 合计 715,465.56 0.3341% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 红塔红土优质成长A 0~10 红塔红土优质成长C 50~100 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 红塔红土优质成长A 0~10 红塔红土优质成长C - 合计 0~10 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,100.00 4.67 10,000,100.00 4.67 3年 基金管理人高级管理人员 608,474.50 0.28 - - - 基金经理等人员 99,236.35 0.05 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 7,754.71 0.00 - - - 合计 10,715,565.56 5.00 10,000,100.00 4.67 3年 注:1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数; 2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人,基金管理人基金经理、其他从业人员认购的基金份额不属于发起份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 基金合同生效日(2015年8月6日)基金份额总额 20,165,621.38 814,503.27 本报告期期初基金份额总额 10,167,386.83 650,003.71 本报告期基金总申购份额 335,755,698.64 286,015.43 减:本报告期基金总赎回份额 132,449,712.01 254,203.53 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 213,473,373.46 681,815.61 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: 公司2017年第2次办公会审议通过,同意赵耀不再担任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,增聘林睿担任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。公司已于2017年1月24日在基金业协会注册登记林睿为红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,并于2017年3月2日进行了公告。 基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 882,917,856.93 69.94% 645,679.10 64.62% 新增 华创证券 1 229,216,550.15 18.16% 213,469.93 21.37% - 红塔证券 1 143,241,457.40 11.35% 133,400.64 13.35% - 长城证券 2 7,084,040.39 0.56% 6,597.44 0.66% - 国海证券 2 - - - - 新增 注:本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中金公司 1,288,246.30 58.54% 50,900,000.00 24.31% - - 华创证券 - - - - - - 红塔证券 912,565.85 41.46% 156,500,000.00 74.74% - - 长城证券 - - 2,000,000.00 0.96% - - 国海证券 - - - - - - 注:1、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。 2、本报告期内本基金未发生交易所基金交易。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170630 71,008,216.68 132,194,325.81 - 203,202,542.49 94.89% 2 20170103-20170324 - 131,872,489.35 131,872,489.35 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,可能出现大额赎回导致基金净值波动的风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产导致投资者赎回申请延期办理的风险。敬请投资者留意。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 红塔红土基金管理有限公司 2017年8月25日 |
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基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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