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| 信澳鑫安(166105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 849868 | ||||||||
| 基金代码 | 166105 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF) 场内简称 信达鑫安 基金主代码 166105 交易代码 166105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2015年5月7日 报告期末基金份额总额 54,654,931.07份 投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分析，评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -2,557,134.65 2.本期利润 706,817.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 4.期末基金资产净值 52,868,447.44 5.期末基金份额净值 0.967 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.15% 0.12% 0.96% 0.09% 0.19% 0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于2015年5月15日开放日常申购、赎回、转换业务,并于2015年6月4日开始在深圳证券交易所上市交易。 2、本基金于2016年12月27日由“信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）”变更为“信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）”。 3、2016年12月27日起本基金的投资组合比例变更为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类金融工具不超过基金资产的20%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学峰 本基金的基金经理，稳定价值债券基金、信用债债券基金、慧管家货币基金、纯债债券基金、慧理财货币基金、新目标混合基金的基金经理， 公募投资总部副总监 2012年5月7日 - 13年 中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理；2011年8月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监，信达澳银稳定价值债券基金基金经理（2011年9月29日起至今）、信达澳银鑫安债券基金（LOF）基金经理（2012年5月7日起至今）、信达澳银信用债债券基金基金经理（2013年5月14日起至今）、信达澳银慧管家货币基金基金经理（2014年6月26日起至今）、信达澳银纯债债券基金基金经理（2016年8月4日起至今）、信达澳银慧理财货币基金基金经理（2016年9月30日起至今）、信达澳银新目标混合基金基金经理（2016年10月25日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，经济出现小幅下行，但整体波动幅度不大。房地产销售受监管加严的影响出现一定幅度下滑，但欧洲和美国经济数据继续向好，外需对国内经济形成支撑。因此，三季度经济虽然有一定幅度下降，但预计幅度较小。通胀方面，大宗商品价格先涨后跌，PPI维持高位震荡，CPI受基数影响，略有所回升，但仍处于较低水平，对债券市场影响较小。债券市场方面，主要受经济基本面和流动性预期的影响，整体呈现区间震荡。资金利率在季末前后出现大幅波动，同业存单利率在9月初上行至季内高点，长端利率债跟随调整至季内高点，随后流动性有所改善，长端利率债收益率小幅下降，但9月底资金面进一步趋紧，收益率随后有所回升。全季度来看长端利率债收益率处于区间震荡。信用债方面，信用利差和期限利差仍维持低位，没有明显影响市场的信用风险事件发生。权益类市场在三季度延续上涨走势，周期、新能源、人工智能等板块表现较好。 期间，本基金维持了适度的久期，考虑到信用利差较低，保持了较低的杠杆率水平。在投资上增加权益类市场和转债市场的配置，同时考虑到市场的风格转变，保持了灵活的操作。 展望四季度，经济基本面方面，房地产企业库存较低，预计四季度房地产投资增速下滑有限。外部经济向好将继续对国内经济形成支撑，因此，预计经济超预期下降的可能性较小。通胀方面受基数影响，四季度CPI预计将继续回升，但对债券市场影响不大。金融强监管和去杠杆仍然是决定市场走势的主要因素，但前期市场对政策预期已经较为悲观，市场反应较为充分，收益率上行的幅度有限。但货币政策预计仍维持中性，债券市场预计仍将维持区间震荡。公募基金流动性风险管理办法实施后，流动性的分层将更加明显，公募基金在融入资金方面具有一定优势，融资成本预计将有所下降。 基于以上判断，本基金将维持适度的组合久期，考虑公募基金流动性新规后在融资上有一定优势，在投资上可适度增加杠杆。在权益市场和转债市场上继续积极配置，积极挖掘投资机会，提高基金收益。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.967元，份额累计净值为1.116元，报告期内份额净值增长率为1.15%，同期业绩比较基准收益率为0.96%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,840,260.00 12.64 其中：股票 6,840,260.00 12.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 43,708,526.50 80.76 其中：债券 43,708,526.50 80.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,600,000.00 2.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 643,667.79 1.19 8 其他资产 1,328,386.77 2.45 9 合计 54,120,841.06 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 275,500.00 0.52 B 采矿业 - - C 制造业 4,066,860.00 7.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 869,800.00 1.65 J 金融业 1,446,900.00 2.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 181,200.00 0.34 S 综合 - - 合计 6,840,260.00 12.94 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601336 新华保险 10,000 566,700.00 1.07 2 600309 万华化学 12,000 505,800.00 0.96 3 600872 中炬高新 20,000 472,600.00 0.89 4 601688 华泰证券 20,000 452,400.00 0.86 5 600038 中直股份 10,000 437,100.00 0.83 6 600999 招商证券 20,000 427,800.00 0.81 7 300059 东方财富 30,000 414,900.00 0.78 8 002766 索菱股份 20,000 393,600.00 0.74 9 601600 中国铝业 50,000 378,500.00 0.72 10 000786 北新建材 20,000 343,800.00 0.65 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,568,450.00 8.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,504,000.00 55.81 其中：政策性金融债 29,504,000.00 55.81 4 企业债券 7,087,230.00 13.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,548,846.50 4.82 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,708,526.50 82.67 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140378 14进出78 200,000 20,006,000.00 37.84 2 160207 16国开07 100,000 9,498,000.00 17.97 3 010107 21国债⑺ 40,000 4,078,800.00 7.71 4 112174 13广田01 26,000 2,594,280.00 4.91 5 136017 15名城01 25,000 2,490,750.00 4.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 万华化学（600309）于2017年7月6日发布《关于2016年9月20日安全事故调查结果的公告》，公司收到烟台安监局对“万华化学集团股份有限公司负责人处上一年收入40%的罚款，对万华化学集团股份有限公司处以80万元罚款”的处罚。主要原因为仪表操作人员没有按操作规程将DAM管线远程开关阀关闭，造成DAM误入反应系统，与系统中粗M反应生成缩聚脲和缩二脲，并发生聚合反应，导致压力平衡管堵塞，最终引起爆炸。该事故主要因员工操作不规范导致，现公司已加强管理，提高各级管理人员和员工的安全意识和责任心，确保公司安全稳定运行。 基金管理人经审慎分析，认为上述事件对该公司经营和价值不会构成重大影响。 国君转债（113013）于2016年12月27日发布《国泰君安关于收到中国证券监督管理委员会行政监管措施事先告知书的公告》，受到监管机构处罚，主要原因为：一是在推荐河北润农节水科技股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中，对企业关键业务流程、存货情况的核查不充分；二是在持续督导参仙源参业股份有限公司过程中，企业被立案稽查后，未在规定时间内完成并报送《持续督导现场检查工作报告》；三是在推荐新疆瑞兆源生态农业股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中，对企业关键业务流程、购销情况的核查不充分。该公司主要因业务不规范等问题受到监管部门的行政处罚，现已按照监管要求进行整改，并加强和完善新三板推荐挂牌业务的合规经营和风险管理。 基金管理人经审慎分析，认为上述事件对该公司经营和价值不会构成重大影响。 除万华化学（600309）、国君转债（113013）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,965.22 2 应收证券清算款 224,195.06 3 应收股利 - 4 应收利息 1,070,028.71 5 应收申购款 992.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,205.72 8 其他 - 9 合计 1,328,386.77 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110032 三一转债 236,120.00 0.45 注：本基金本报告期末仅持有上述处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601600 中国铝业 378,500.00 0.72 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 263,834,248.26 报告期期间基金总申购份额 125,544.65 减:报告期期间基金总赎回份额 209,304,861.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 54,654,931.07 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年7月1日-2017年7月7日 208,550,573.52 - 208,550,573.52 - 0.00% 2 2017年7月10日-2017年9月30日 41,797,283.18 - - 41,797,283.18 76.47% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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