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| 申万菱信稳益宝债券A(310508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 851476 | ||||||||
| 基金代码 | 310508 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十六日 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信稳益宝债券 基金主代码 310508 交易代码 310508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 2月 11日 报告期末基金份额总额 227,137,081.83份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过重点投资于债券等固定 收益类品种，并兼顾部分权益类资产，力争为投资者获 得超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 本基金的投资策略分三个层次：第一个层次是大类资产 配置，主要是确定基金资产在债券、股票、现金等资产 间的配置比例；第二个层次是债券类属资产配置，是指 确定各债券类属资产（即普通债券、信用债券、可转换 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 3 债券等债券）比例和品种的配置；第三个层次是指权益 类资产投资策略。 业绩比较基准 中国债券总指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期平均风险和预期收益率均 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年 7月 1日-2017年 9月 30日) 1.本期已实现收益 4,242,558.79 2.本期利润 5,908,899.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0260 4.期末基金资产净值 313,447,995.47 5.期末基金份额净值 1.380 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认 购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后， 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.92% 0.14% -0.42% 0.06% 2.34% 0.08% 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 4 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年 2月 11日至 2017年 9月 30日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 蒲延杰 本基金 基金经 理 2017-07-31 - 8年 蒲延杰先生，博士研究 生。曾任职于中国工商 银行总行资产管理部固 定收益投资处，瑞银证 券有限责任公司证券研 究部。2015年 7月加盟 申万菱信基金管理有限 公司，历任宏观、策略 与中小盘高级研究员， 申万菱信新动力混合型 证券投资基金的基金经 理助理，现任申万菱信 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 5 安鑫优选混合型证券投 资基金、申万菱信稳益 宝债券型证券投资基 金、申万菱信多策略灵 活配置混合型证券投资 基金、申万菱信安鑫回 报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 丁杰科 本基金 基金经 理 2016-03-16 - 9年 丁杰科女士，硕士研究 生。2008年开始从事金 融相关工作，曾任职于 交银施罗德基金管理有 限公司、中国农业银行 金融市场部。2015年 12 月加入申万菱信基金管 理有限公司，现任申万 菱信收益宝货币市场基 金、申万菱信稳益宝债 券型证券投资基金、申 万菱信安鑫回报灵活配 置混合型证券投资基 金、申万菱信多策略灵 活配置混合型证券投资 基金、申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证 券投资基金、申万菱信 智选一年期定期开放混 合型证券投资基金、申 万菱信安泰添利纯债一 年定期开放债券型证券 投资基金、申万菱信安 泰增利纯债一年定期开 放债券型证券投资基金 基金经理。 陈国辉 本基金 原基金 经理 2015-11-04 2017-07-18 10年 陈国辉先生，硕士研究 生。曾任职于中国邮政 储蓄银行、中银基金管 理有限公司，先后担任 固定收益研究员、基金 经理助理、基金经理。 2015年加入申万菱信基 金管理有限公司，曾任 固定收益投资总部总 监，申万菱信稳益宝债 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 6 券型证券投资基金、申 万菱信多策略灵活配置 混合型证券投资基金、 申万菱信安鑫回报灵活 配置混合型证券投资基 金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生 效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本报告期内，公司聘任蒲延杰为本基金基金经理，陈国辉不再担任本基金基金经理，具 体见本基金管理人的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的 规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金 资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联 交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通 过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制 度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务 （包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相 对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程 和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高 投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的 制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 7 制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平 交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差 率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较 等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的 市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制 度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可 能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识 别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 一次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利 益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度，CPI数据平稳，全社会融资需求表现较为强劲，经济总体仍处于盘整 状态，货币政策偏紧。汇率方面，人民币持续升值后，在 9月下半旬小幅回落。9月受季 末影响，资金面总体偏紧，9月底，央行落实“定向降准”政策。 2017年三季度，债券市场平稳运行，收益率维持区间震荡走势。10年期国债在 7月中 下旬到达季度内低点，随后反弹，在 8月上旬到达高点，总体在 10BP范围内波动。2017 年三季度信用利差有所收窄。 2017年三季度，权益市场总体震荡上行。尤其在 2017年二季度经济数据全面超预期 之后，加上周期性行业中报业绩靓丽，股市在盈利推动下震荡上行。行业方面，中上游有 色、钢铁与煤炭、新能源汽车、消费白马、大型银行超额收益明显。 报告期内，本管理人根据市场走势灵活调整资产配置结构，权益方面，积极精选有业 绩支撑的个股；债券方面，采用低杠杆、短久期策略为主，择机适度参与中长期利率债的 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 8 交易，力求获得稳定的绝对收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为 1.92%，同期业绩比较基准表现为-0.42%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 52,968,397.98 16.83 其中：股票 52,968,397.98 16.83 2 固定收益投资 255,334,497.50 81.11 其中：债券 255,334,497.50 81.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,937,179.48 0.93 7 其他各项资产 3,572,159.57 1.13 8 合计 314,812,234.53 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 9 B 采矿业 - - C 制造业 45,304,097.98 14.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,693,000.00 1.18 K 房地产业 1,557,000.00 0.50 L 租赁和商务服务业 2,414,300.00 0.77 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,968,397.98 16.90 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 000568 泸州老窖 80,000.00 4,488,000.00 1.43 2 601601 中国太保 100,000.00 3,693,000.00 1.18 3 002475 立讯精密 150,000.00 3,099,000.00 0.99 4 600779 水井坊 69,901.00 2,923,259.82 0.93 5 000858 五 粮 液 50,000.00 2,864,000.00 0.91 6 603799 华友钴业 30,000.00 2,744,100.00 0.88 7 000333 美的集团 60,000.00 2,651,400.00 0.85 8 002241 歌尔股份 120,000.00 2,428,800.00 0.77 9 601888 中国国旅 70,000.00 2,414,300.00 0.77 10 600884 杉杉股份 99,968.00 2,411,228.16 0.77 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 30,029,000.00 9.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,186,000.00 18.88 其中：政策性金融债 59,186,000.00 18.88 4 企业债券 116,224,497.50 37.08 5 企业短期融资券 30,091,000.00 9.60 6 中期票据 19,804,000.00 6.32 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 255,334,497.50 81.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 170210 17国开 10 400,000.00 39,196,000.00 12.50 2 170010 17附息国债 10 200,000.00 19,832,000.00 6.33 3 101558018 15陕延油 MTN002 200,000.00 19,804,000.00 6.32 4 122414 15物美 01 178,000.00 17,727,020.00 5.66 5 122449 15绿城 01 170,000.00 16,979,600.00 5.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 70,458.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,422,038.81 5 应收申购款 79,662.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,572,159.57 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 12 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 228,160,895.53 报告期基金总申购份额 125,249.59 减：报告期基金总赎回份额 1,149,063.29 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 227,137,081.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 20170701-20170930 77,278,979.91 - - 77,278,979.91 34.02%机构 2 20170701-20170930 61,592,035.40 - - 61,592,035.40 27.12% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况 下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险， 保护持有人利益。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 基金合同； 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 13 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告 均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临 时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11层。 9.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查 阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一七年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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