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| 北信瑞丰新成长混合(001866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 852399 | ||||||||
| 基金代码 | 001866 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：2017年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月236日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰新成长 交易代码 001866 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月11日 报告期末基金份额总额 189,375,510.02份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过相对灵活的资产配置，重点投资于受益于中国经济发展而快速成长的上市公司，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 业绩比较基准 中证800指数收益率×30% + 中证综合债券指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 4,086,480.07 2.本期利润 6,944,625.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0354 4.期末基金资产净值 204,143,794.17 5.期末基金份额净值 1.078 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.45% 0.22% 2.08% 0.19% 1.37% 0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄祥斌 基金经理 2017年9月7日 - 12 武汉大学产业经济学硕士，从事证券行业12年。历任中国经济开发信托投资公司行业研究员；中国宋庆龄基金会主任科员；信达证券首席策略分析师、投资经理；益民基金投资决策委员会委员、益民服务领先基金基金经理。九泰基金战略投资部权益投资总监、九泰改革新动力混合基金基金经理；2017年4月起任北信瑞丰基金权益事业一部董事总经理。 于军华 基金经理 2015年11月11日 - 7 中国人民大学世界经济学硕士毕业。原国家信息中心经济咨询中心汽车行业高级项目分析师，宏源证券研究所汽车行业分析师，擅长公司基本面分析，2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责权益类产品的研究。 李富强 基金经理 2015年11月18日 2017年6月26日 8 北京大学经济学硕士毕业。曾任职于银行间市场交易商协会及中国人民银行，负责债券研究。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责固定收益产品的研究。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 第3季度，A股市场总体有所上涨，从去年以来强烈的风格分化进入到基本平衡阶段。全季度上证综指上涨4.78%，沪深300指数上涨4.63%，创业板指数反弹2.68%，中小板指数涨幅最大，达8.86%。本基金在主题要求的前提下，自下而上选择配置，综合来看，本季度基金净值要优于比较基准的表现。 我们看好未来一段时间市场的整体表现，宏观方面，中国内生经济增速仍保持在较高水平，结构调整效果也逐步显现；流动性方面，资金最为紧张的时间窗口已平稳渡过，4季度相对比较宽松；企业盈利进一步向以上市公司为主的行业龙头集中，有助于降低估值水平，提升市场吸引力；4季度重大的政策不确定性将会消解，进一步的改革举措有望明朗，有助于提升市场风险偏好。总体而言，未来几年的时间，权益市场仍是对资金最为具有吸引力的市场之一。 第4季度，本基金在基金主题范围内，会继续坚持现有的配置风格，并密切跟踪市场风格偏好的变化，一旦风险偏好修复的状况得到证实，我们会根据市场情况及时调整仓位和配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0780元；本报告期基金份额净值增长率为3.45%，业绩比较基准收益率为2.08%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。本基金在2017年8月16日至9月2930日（含）期间基金持有人数低于200人。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,897,683.69 25.73 其中：股票 65,897,683.69 25.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 186,857,000.00 72.97 其中：债券 186,857,000.00 72.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,024,567.24 0.40 8 其他资产 2,298,891.40 0.90 9 合计 256,078,142.33 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,378,502.00 1.17 C 制造业 12,067,533.58 5.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 508,772.00 0.25 E 建筑业 3,857,673.00 1.89 F 批发和零售业 26,385.45 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 1,187,410.91 0.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.01 J 金融业 43,715,498.28 21.41 K 房地产业 1,991,916.00 0.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.06 R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.02 S 综合 - - 合计 65,897,683.69 32.28 注：以上行业分类以2017年09月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 154,224 8,352,771.84 4.09 2 600519 贵州茅台 7,433 3,847,618.12 1.88 3 600036 招商银行 148,670 3,798,518.50 1.86 4 601166 兴业银行 175,700 3,037,853.00 1.49 5 600016 民生银行 339,500 2,722,790.00 1.33 6 600887 伊利股份 94,300 2,593,250.00 1.27 7 601328 交通银行 397,800 2,514,096.00 1.23 8 601288 农业银行 557,900 2,131,178.00 1.04 9 600030 中信证券 113,900 2,071,841.00 1.01 10 600000 浦发银行 157,500 2,027,025.00 0.99 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,980,000.00 9.79 其中：政策性金融债 19,980,000.00 9.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,044,000.00 9.82 6 中期票据 60,213,000.00 29.50 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 86,620,000.00 42.43 9 其他 - - 10 合计 186,857,000.00 91.53 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111781476 17包商银行CD094 300,000 28,638,000.00 14.03 2 111716144 17上海银行CD144 200,000 19,772,000.00 9.69 3 111781456 17南京银行CD143 200,000 19,108,000.00 9.36 4 111719223 17恒丰银行CD223 200,000 19,102,000.00 9.36 5 101773010 17惠民建投MTN002 100,000 10,121,000.00 4.96 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 114,665.79 2 应收证券清算款 101,484.65 3 应收股利 - 4 应收利息 2,082,740.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,298,891.40 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 198,714,204.09 报告期期间基金总申购份额 27,860,639.29 减:报告期期间基金总赎回份额 37,199,333.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 189,375,510.02 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170701-20170930 51,121,367.10 - 9,320,000.00 41,801,367.10 22.07% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、上述单一投资者持有基金份额比例超过50%，但该投资者的认（申）购发生于《证基监2017年第02期总第15期机构监管情况通报》发布之前，该投资者的认（申）购费、管理费严格按照基金合同及后续公告收取，不存在直接或变相返还管理费情况； 2、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况； 3、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加强流动性管理，以保障中小投资者合法权益；即便如此，本基金因投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%），存在一定特有的流动性风险。 4、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 2、《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2017年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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