最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东海美丽中国灵活配置混合(000822) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 854132 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 10月 27日 东海美丽中国灵活配置混合 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东海美丽中国灵活配置混合 场内简称 - 交易代码 000822 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 14日 报告期末基金份额总额 81,424,439.44份 投资目标 本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的 积极灵活配置，重点关注在建设美丽中国的主旋律 下，受益经济结构转型和经济品质改善的个股，辅以 衍生金融工具适度对冲系统风险，以获得中长期稳定 且超越比较基准的投资回报。 投资策略 中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的 过程中，中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注 生态文明建设，更是融入了经济建设、政治建设、文 化建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的 概念，中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长 时期贯穿中国经济增长的主线，由此带来一系列的投 资机遇，而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极 高的投资价值。同时，本基金通过对宏观环境和市场 风险特征的分析研究，不断优化组合资产配置，控制 仓位和采用衍生品套期保值等策略，实现基金资产的 东海美丽中国灵活配置混合 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% + 上证国债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 7月 1日 － 2017年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 1,586,822.06 2.本期利润 1,714,523.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.063 4.期末基金资产净值 85,793,580.65 5.期末基金份额净值 1.054 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.22% 0.94% 2.41% 0.30% 4.81% 0.64% 东海美丽中国灵活配置混合 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为 2014 年 11 月 14 日。图示日期为 2014 年 11 月 14 日至 2017 年 9月 30日； （2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证 券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产净值的比例为 0%-95%；权证资产占基 金资产净值的比例为 0%-3%；任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产 净值的 10％，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；任何交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 东海美丽中国灵活配置混合 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 3.3 其他指标 - §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡德军 本基金的 基金经理 2015年10月 27日 - 8年 国籍：中国。上海交 通大学生物医学工程 博士，曾任齐鲁证券 有限公司研究所医药 行业研究员，2013 年 6月加入东海基金，历 任公司研究开发部高 级研究员、专户理财 部投资经理等职。现 任东海美丽中国灵活 配置混合型证券投资 基金、东海祥龙定增 灵活配置混合型证券 投资基金、东海中证 社会发展安全产业主 题指数型证券投资基 金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监 管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控 制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 东海美丽中国灵活配置混合 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制 度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公 平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同 向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投 资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反 向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度我国经济继续保持稳中向好态势。已公布的一二季度GDP实际增速均报收6.9%， 三季度三驾马车增速平稳放缓，但预计仍在 6.8%附近，高于 6.5%的底部警戒线。预计四季度经济 整体仍将平稳运行，在坚持供给侧结构改革，配合去杠杆、紧货币，不发生系统性风险的前提下， 预计政府完成年内主要经济目标压力较小。从三季度市场风格看，市场三季度风格逐渐多元化， 蓝筹横盘为主，周期表现整体突出，一方面市场走势体现了经济好转的预期，部分周期产品受益 最大；另一方面表明在政策监管趋严情况市场投资主体正在发生变化，企业盈利改善明显，价值 投资占据主导。本报告期内，东海美丽中国在操作策略上采取了相对比较谨慎的策略，配置上采 取了多元化配置模式，重点布局了新能源汽车、医药、电子等产业链。展望四季度，东海美丽中 国将继续延续三季度策略，同时将重点关注环保、医药和金融板块。 东海美丽中国灵活配置混合 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.054元；本报告期基金份额净值增长率为 7.22%，业绩 比较基准收益率为 2.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续 20个交易日基金份额持有人数量不满 200人的情况出现。本基金 资产净值于 2017年 7月 1日至 2017年 9月 20日期间连续 58个交易日低于 5000万元，并于 2017 年 9月 21日恢复至 5000万元以上。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按 照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,464,860.16 23.62 其中：股票 20,464,860.16 23.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 34.62 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,338,855.87 36.17 8 其他资产 4,846,152.23 5.59 9 合计 86,649,868.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 东海美丽中国灵活配置混合 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,929,322.60 20.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 618,282.00 0.72 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,917,255.56 2.23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,464,860.16 23.85 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000661 长春高新 7,664 1,138,487.20 1.33 2 000858 五 粮 液 18,200 1,042,496.00 1.22 3 600196 复星医药 29,600 1,012,024.00 1.18 4 600426 华鲁恒升 71,200 909,224.00 1.06 5 603799 华友钴业 9,200 841,524.00 0.98 6 600525 长园集团 40,500 805,950.00 0.94 7 000063 中兴通讯 27,500 778,250.00 0.91 8 601318 中国平安 14,041 760,460.56 0.89 9 600703 三安光电 32,400 749,736.00 0.87 东海美丽中国灵活配置混合 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 10 600522 中天科技 50,800 725,932.00 0.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 东海美丽中国灵活配置混合 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 26,187.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,832.16 5 应收申购款 4,791,132.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,846,152.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 东海美丽中国灵活配置混合 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 22,584,065.17 报告期期间基金总申购份额 61,505,868.61 减:报告期期间基金总赎回份额 2,665,494.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 81,424,439.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,724,525.11 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,724,525.11 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 7.03 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 东海美丽中国灵活配置混合 2017年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2017年 10月 27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |