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| 金信转型创新成长混合发起式A(002810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 946056 | ||||||||
| 基金代码 | 002810 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 1月 22日 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2017年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信转型创新成长混合 交易代码 002810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 8日 报告期末基金份额总额 24,207,873.24份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过积极主动的资 产配置，挖掘受益于中国经济转型与创新过程中的投 资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家 政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的 方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率 进行分析评估，制定大类资产的配置比例、调整原则 和调整范围。 2、股票投资策略 本基金资产将主要投资于转型创新主题的证券，基于 受益于经济转型及创新的行业，同时会随着经济社会 的不断发展，动态调整转型创新受益行业的范围。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人 固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用 利差的变动趋势，把握债券市场投资机会，实施积极 主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、资产池结构等 因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 行条款，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率 的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通 过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高 的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率 ×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水 平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 10月 1日 － 2017年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -745,590.74 2.本期利润 -566,455.92 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0223 4.期末基金资产净值 25,526,516.65 5.期末基金份额净值 1.054 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.23% 0.70% 1.21% 0.50% -3.44% 0.20% 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘榕俊 本基金基 金经理 2016年 6月 8日 - 15 男，北京大学经济学 士、中国科学院金融 学硕士，具有基金从 业资格。先后任职于 招商基金、景顺长城 基金、英大证券资产 管理部。现任金信基 金投资决策委员会委 员、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公 司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵循 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投 资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要基于 Fama三因子模型加择时的方法，该模型筛选的股票以偏小盘股为主，通过积 极的仓位管理，成功的规避了小盘股的下跌。虽然转型创新风险较小，但是也错失了因为大盘蓝 筹和大盘白马股上涨所带来的投资机会。进入 12月份，我们判断市场仍将以大盘蓝筹股为主，因 此对模型进行增强，取得较好效果。 展望 2018，我们判断股票市场整体向好，同时风格更加均衡。以中证 500成分股为代表的中 盘白马股将成为主角，同时重点关注中小盘中连续几年都表现出较好成长性的绩优股。本基金将 根据市场和宏观经济及政策的走向灵活调整仓位，力争为投资者创造较好的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.054元；本报告期基金份额净值增长率为-2.23%，业绩 比较基准收益率为 1.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,039,986.05 86.83 其中：股票 23,039,986.05 86.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 92,180.40 0.35 其中：债券 92,180.40 0.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,179,155.46 8.21 8 其他资产 1,221,752.32 4.60 9 合计 26,533,074.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,154,482.05 67.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,175,486.00 4.60 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,346,169.00 9.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,196,658.00 4.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,167,191.00 4.57 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 S 综合 - - 合计 23,039,986.05 90.26 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 601318 中国平安 17,100 1,196,658.00 4.69 2 000418 小天鹅Ａ 17,575 1,192,463.75 4.67 3 600004 白云机场 80,300 1,180,410.00 4.62 4 600900 长江电力 75,400 1,175,486.00 4.60 5 600690 青岛海尔 62,200 1,171,848.00 4.59 6 000423 东阿阿胶 19,390 1,168,635.30 4.58 7 601888 中国国旅 26,900 1,167,191.00 4.57 8 002032 苏 泊 尔 28,900 1,166,982.00 4.57 9 600009 上海机场 25,900 1,165,759.00 4.57 10 600887 伊利股份 36,200 1,165,278.00 4.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 92,180.40 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 92,180.40 0.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 113014 林洋转债 780 92,180.40 0.36 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,119.52 2 应收证券清算款 1,174,285.28 3 应收股利 - 4 应收利息 1,347.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,221,752.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。、 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 28,955,261.65 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 4,747,388.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 24,207,873.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 10,004,775.00 41.33 10,004,775.00 41.33 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,775.00 41.33 10,004,775.00 41.33 自合同生效 之日起不少 于 3年 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年 10月 1 日至 2017年 12 月 31日 14,150,000.00 0.00 0.00 14,150,000.00 58.45% 个人 1 2017年 10月 1 日至 2017年 12 月 31日 10,004,775.00 0.00 0.00 10,004,775.00 41.33% 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发 生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎 回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2018年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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