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| 渤海汇金汇添益3个月定开(005428) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1188136 | ||||||||
| 基金代码 | 005428 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-10 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 【本基金不向个人投资者公开销售】 重要提示 本基金募集申请已于2017年6月29日获中国证监会证监许可﹝2017﹞ 1069号文《关于准予渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投 资基金注册的批复》准予募集注册。本基金的基金合同于2017年12月28日 正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本 基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的 过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成 对本基金业绩表现的保证。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动。 投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明 书和基金合同等信息披露文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特 性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场，自主判断基金的投资价 值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承 担基金投资中出现的各类风险,包括：因整体政治、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回 失败的风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本 基金的特定风险等等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书 的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示” 部分。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并按监管要求履行相关 程序。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按 照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影 响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。 基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中中低风险/收益特征 的品种。 基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资人有可能获得较高的收益，也 有可能损失本金。 本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金 份额的比例达到或者超过基金总份额的50%。本基金不向个人投资者公开 销售。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日 为2018年6月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日（未 经审计）。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：渤海汇金证券资产管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室 办公地址：北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦A座2层 成立日期：2016年5月18日 法定代表人：徐海军 联系电话：0755-33017781 传真：0755-33017781 注册资本：11亿元人民币 联系人：魏文婷 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%） 渤海证券股份有限公司 110,000 100 合 计 110,000 100 经营范围：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务 二、主要人员情况 1、董事会成员基本情况 徐海军先生，董事长，南开大学法学硕士。1996年参加工作，历任南方 证券天津解放路营业部业务员、 南方证券天津分公司资产保全部副经理； 2001年3月至2007年6月，任渤海证券股份有限公司法律事务部经理、北京 总部总经理等职；2007年6月至2017年6月， 任渤海证券股份有限公司合规 总监、 首席风险官兼风险控制总部总经理；2017年7月至2017年9月任渤海 证券股份有限公司合规总监、财务总监；2017年9月至今任渤海证券股份有 限公司财务总监。2016年9月至2017年7月， 兼任渤海汇金证券资产管理有 限公司合规总监、首席风险官；2017年7月至2017年9月，兼任渤海汇金证券 资产管理有限公司合规总监；2017年9月起至今，兼任渤海汇金证券资产管 理有限公司董事长。 周磊先生，董事、总经理，天津大学工学硕士。20年证券投资、资产管理 经验，国内少有参与过股票、权证、ETF自动化套利、股指期货研究投资的 全能型跨市场、 跨品种投资专家。2010年起进入渤海证券股份有限公司任 资产管理总部总经理。2016年7月起至今，任渤海汇金证券资产管理有限公 司总经理。 屈艳霞女士，董事、副总经理兼市场总监，中央财经大学金融学学士。 逾15年证券从业经历，10年资产管理业务经验。2010年起进入渤海证券股 份有限公司任资产管理总部副总经理兼营销总监；2014年3月起，任渤海证 券股份有限公司基金管理总部副总经理（主持工作）。2016年7月起至今， 任渤海汇金证券资产管理有限公司副总经理兼市场总监。 赵颖女士，董事，南开大学工商管理硕士。2011年进入渤海证券股份有 限公司任人力资源管理总部总经理；2012年11月至2015年4月，任渤海证券 股份有限公司研究所所长兼人力资源总部总经理；2015年4月至今，任渤海 证券股份有限公司人力资源总部总经理；2017年9月份起，任渤海证券股份 有限公司债券融资总部总经理；2017年12月起， 兼任渤海证券股份有限公 司债权业务总监;2016年7月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司 董事。 刘嫣女士，董事、合规总监，大连海事大学法学硕士。2001年进入渤海 证券股份有限公司， 逾15年证券业法务与风险管理经验。2001年起历任渤 海证券股份有限公司总裁办法律事务部副经理、风险控制总部法律事务部 经理、风险控制总部副总经理、公司首席律师；2015年6月起，任渤海证券股 份有限公司法律合规总部总经理；2017年9月至今，任渤海证券股份有限公 司合规总监兼法律合规总部总经理。2016年7月起，兼任渤海汇金证券资产 管理有限公司董事；2017年9月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公 司合规总监。 2、监事基本情况 刘彤先生，监事，南开大学工商管理硕士。2002年7月进入渤海证券股 份有限公司，现担任渤海证券股份有限公司法律合规总部副总经理兼合规 管理一部经理、公司律师。2017年5月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理 有限公司监事。 3、高级管理人员基本情况 周磊先生，董事、总经理，天津大学工学硕士。20年证券投资、资产管理 经验，国内少有参与过股票、权证、ETF自动化套利、股指期货研究投资的 全能型跨市场、 跨品种投资专家。2010年起进入渤海证券股份有限公司任 资产管理总部总经理。2016年7月起至今，任渤海汇金证券资产管理有限公 司总经理。 屈艳霞女士，董事、副总经理兼市场总监，中央财经大学金融学学士。 逾15年证券从业经历，10年资产管理业务经验。2010年起进入渤海证券股 份有限公司任资产管理总部副总经理兼营销总监；2014年3月起，任渤海证 券股份有限公司基金管理总部副总经理（主持工作）。2016年7月起至今， 任渤海汇金证券资产管理有限公司副总经理兼市场总监。 李唤工先生，董事会秘书，中国社会科学院研究生院财贸所应用经济 学专业硕士学位。 曾任天津市政府办公厅一处干部。2001年进入渤海证券 股份有限公司，先后担任董事会办公室副主任、主任；2005年1月开始任董 事会办公室主任兼营销中心总经理； 后任渤海证券股份有限公司总裁助 理；2011年1月开始，任渤海证券股份有限公司副总裁、党委委员；2016年10 月至今，任渤海证券股份有限公司董事会秘书。2016年5月起，兼任渤海汇 金证券资产管理有限公司董事会秘书。 周里勇先生，副总经理兼财务负责人，南开大学经济学学士、中国人民 大学工商管理硕士。 从事证券投资研究及相关领域的管理工作近二十年， 实践经验非常丰富。2010年起进入渤海证券股份有限公司任证券投资总部 负责人。2016年7月起至今， 任渤海汇金证券资产管理有限公司副总经理； 2017年7月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司财务负责人。 刘嫣女士，董事、合规总监，大连海事大学法学硕士。2001年进入渤海 证券股份有限公司， 逾15年证券业法务与风险管理经验。2001年起历任渤 海证券股份有限公司总裁办法律事务部副经理、风险控制总部法律事务部 经理、风险控制总部副总经理、公司首席律师；2015年6月起，任渤海证券股 份有限公司法律合规总部总经理；2017年9月至今，任渤海证券股份有限公 司合规总监兼法律合规总部总经理。2016年7月起，兼任渤海汇金证券资产 管理有限公司董事；2017年9月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公 司合规总监。 李颖女士，首席风险官，天津财经学院会计系国际会计专业毕业，在职 攻读南开大学金融系金融学专业研究生，获取硕士学位。本科毕业后在天 津会计师事务所（后改制为天津津源会计师事务所、五洲联合会计师事务 所）从事审计，任项目经理、部门经理、报告终身复核人。2001年进入渤海 证券股份有限公司，历任财务总部总经理助理、副总经理、总经理；2015年3 月，任渤海证券股份有限公司财务负责人；2017年7月起，任渤海证券股份 有限公司首席风险官兼风险控制总部总经理。2017年7月起至今，兼任渤海 汇金证券资产管理有限公司首席风险官。 4、本基金拟任基金经理 李杨女士， 天津财经大学国际经济与贸易学士。2011年9月至2014年4 月就职于包商银行金融市场部， 任债券交易员。2014年5月至2016年8月就 职于天津银行金融市场部，任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资 产管理有限公司公募投资部，任基金经理。 5、投资决策委员会成员 主任委员： 屈艳霞女士，副总经理，简历同上。 委员： 何翔先生，公募投资总监。南开大学数学学士、金融学硕士。2013年10 月至2016年8月就职于渤海证券基金管理总部，任投资研究部经理。2016年 8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部，现任公募投资总监、 公募投资部经理。 吕晓雯女士，市场副总监。中国人民大学经济学硕士。8年证券从业经 验， 具有中国证券业协会颁发的基金执业资格。2008年6月至2010年8月就 职于申万宏源证券有限公司， 任北京资产管理分公司高端客户经理。2010 年8月至2016年8月就职于渤海证券资产管理总部， 先后任营销副总监、项 目管理部经理。2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，任市场副 总监，兼零售业务总经理及客户服务部总经理。 李杨女士，基金经理，简历同上。 张研女士，风险控制部风控经理，西南财经大学本科。具有10年证券从 业经验，获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书和中国基金业协会 颁发的基金从业资格证书。2007年-2015年曾在新时代证券财务部任职。 2015年内调到新时代证券的风险控制部，主要负责资产管理业务的风控阈 值管理、合同文本审核和主动管理型产品立项审核。2017年4月份加入渤海 汇金证券资产管理有限公司，负责公募基金风险控制管理工作。 闫钊先生，基金经理。英国莱斯特大学硕士，5年证券从业经验，具有中 国证券业协会颁发的基金执业资格。2012年6月至2016年10月就职于国开 证券，任销售交易部交易员，投资经理；2016年10月加入渤海汇金证券资产 管理有限公司公募投资部，任基金经理。 陈天彤女士，助理研究员。英国剑桥大学金融经济学硕士，3年证券从 业经验， 具有中国证券业协会颁发的基金执业资格。2015年5月至2016年8 月就职于渤海证券，任助理研究员；2016年8月至今就职于渤海汇金证券资 产管理有限公司，任助理研究员。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人概况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759\ 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型 股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合 交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市 (股票代码601939)。 2015年末，中国建设银行资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客 户贷款和垫款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元， 增长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%， 其中，利息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回 报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足 率15.39%，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合 性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。 启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合 型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行 和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时 推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方 式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万 亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行 客户数量增长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融 资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿 元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币 国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行 资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年，中国建设银行先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣 获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行” 、香港《财资》杂志“中国最佳 银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行” 等大奖。中国建设银行在 英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强” 中，以一级资本总额位 列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券 保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算 处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投 资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘 请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的 内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分 行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷 业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零 售业务和个人存款业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑 经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总 行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业 务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行 一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严 格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托 人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规 模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基 金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季 度末，中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效的 托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银 行” 。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构： 名称：渤海汇金证券资产管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 成立日期：2016年5月18日 法定代表人：徐海军 传真：0755-33017781 联系人：谭如雁 联系电话：022-23861525 客服电话：400-651-5988，400-651-1717 网址：https://www.bhhjamc.com 2、 其他销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届 时发布的调整销售机构的相关公告。 二、登记机构 名称：渤海汇金证券资产管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室 办公地址：深圳市南山区海岸大厦西座2901、2913室 法定代表人：徐海军 联系电话：010-68784295 传真：010-68784289 联系人：魏文婷 网址：https://www.bhhjamc.com 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国上海自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国北京朝阳区东三环中路7号财富中心A座26层 法定代表人：李丹 电话：010-65338888 经办注册会计师：李铁英、朱辉 联系人：朱辉 第四部分基金的名称 本基金名称： 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金 第五部分基金的类型 本基金类型：契约型开放式。 第六部分基金的投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 通过灵活的资产配置， 力求实现基金资产的持续稳健增值。 第七部分基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包 括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、 短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、可分离债 券的纯债部分、可交换债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单等货币市场工具，以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。 本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,投资可转换债券、可交换 债时不进行转股操作。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律 法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产 的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放 期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资 不受上述比例限制。 开放期每个交易日日终，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的5%。 第八部分基金的投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势 和信用风险变化等因素进行综合分析， 构建和调整固定收益证券投资组 合，力求获得稳健的投资收益。 1、利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收 支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能 情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取 向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合 债券市场资金供求结构及变化趋势， 确定固定收益类资产的久期配置，主 要有期限结构策略以及息差策略两种。 （1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类 型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样 本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟 踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及 梯式策略。 1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时， 买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而 获得资本利得收益。 2） 子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适 用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益 率曲线的两端， 适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动； 梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益 率曲线水平移动。 （2）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从 而获得杠杆放大收益。本组合将采取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆 息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入 品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组 合的管 理。 本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下” 在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、 政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征 的资产组合。 3、信用债券投资策略 本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资 券、 中期票据、可转换债券、可分离债券的纯债部分、资产支持证券等信用 债券，以提高组合的收益水平。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的 变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将 从经济周期、 国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对 收益率曲线的判断以 及对信用债整体信用利差研究的基础上， 确定信用 债总体的投资比例。考量信用 利差的整体变化趋势；另一方面,本基金还 将以内部信用评级为主、外部信用评 级为辅,即采用内外结合的信用研究 和评级制度，研究债券发行主体企业的基本 面,以确定企业主体债的实际 信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括行业配置策略以及个券挖掘 策略两个方面。 （1）行业配置策略。债券市场所涉及行业众多，同样宏观周期背景下 不同行业的景气度的发生，本基金分别采用以下的分析策略： 1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比 例上的分散化结构， 避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行 业。 2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确 定在下一阶段在各行业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券，提前布 局景气度提升行业的债券。 （2）个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业 周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具 有估值优势、基本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势债券， 争取提高组合超额收益空间。 4、可转债投资策略 本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可 转债的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和 成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面 研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、 治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行 投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款 支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资 产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支 持证券价值的因素进行分析， 并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模 型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 第九部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（总财富）收益率×80%+1 年期定期存款利率（税后）×20%。 第十部分基金的风险收益特征 基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中中低风险/收益特征 的品种。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018\年 3\月 31\日（未经审计）。 1.1\报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 26,950,160.43 38.10 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,760,474.82 61.87 8 其他资产 20,688.47 0.03 9 合计 70,731,323.72 100.00 1.2\报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1\报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 1.2.2\报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 1.3\报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 1.4\报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1.5\报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债 券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1.6\报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资 产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7\报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵 金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8\报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权 证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1.9\报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1\本期国债期货投资政策 不适用。 1.9.2\报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1.9.3\本期国债期货投资评价 不适用。 1.10\投资组合报告附注 1.10.1 本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门 立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.10.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 1.10.3\其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,688.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,688.47 1.10.4\报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1.10.5\报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 1.10.6\投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。本基金合同生效日2017年12月28日，基金业绩数据截至 2018年3月31日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2017/12/28-2017/12/31 0.05% 0.01% 0.07% 0.01% -0.02% 0.00% 2018/01/01-2018/03/31 0.90% 0.01% 1.58% 0.04% -0.68% -0.03% 自基金合同生效日 （2017/12/28-2018/03/31） 0.95% 0.01% 1.65% 0.04% -0.70% -0.03% 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、账户开户费用和账户维护费； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 除开放期外， 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率 计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管 人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。本基金在开放期内不收取管理费。 2、基金托管人的托管费 除开放期外， 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费 率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管 人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期 顺延。本基金在开放期内不收取托管费。 上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用 支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费 用的项目。 四、基金税收 根据相关税收规定，自2018年1月1日起，证券投资基金运营过程中发 生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征税率缴纳增值 税。管理人将对本基金运营过程中产生的增值税及附加税费在基金财产中 计提，并由管理人按照现行规定缴纳。具体公告见2017年12月29日基金管 理人在公司网站发布的《渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下证券 投资基金执行增值税政策的公告》。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投 资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,\结合本基金管理 人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于 2017\年12月19日公 告的《渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 明书》进行了更新,主要更新的内容如下： 1.“重要提示”部分：增加了本基金合同生效日，明确了更新招募说明 书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.“第三部分基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。 3.\“第六部分基金的募集”部分：增加了募集期。 4.“第七部分基金合同的生效” 部分：更新了基金合同的生效相关信息。 5.“第八部分基金份额的申购与赎回” 部分：根据相关公告，更新了 “申购和赎回场所”内容。 6.“第十部分基金投资组合报告” 部分：补充了本基金2018年第1季度 投资组合报告内容。该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。 7.“第十一部分基金的业绩” 部分：新增自基金生效日至2018年3月31 日的基金业绩，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。 8.“第十五部分基金费用与税收” 部分：根据相关税收规定及公告，补 充证券投资基金执行增值税政策相关事项。 9.\“第二十三部分其他应披露事项” 部分：列示了本基金2018\年6月 28日前披露的涉及本基金及基金管理人的相关公告。 渤海汇金证券资产管理有限公司 二〇一八年八月十日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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