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| 益民品质升级混合A(001135) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1213043 | ||||||||
| 基金代码 | 001135 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2018 年 8 月 28 日 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 2 页 共 32 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共 32 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 益民品质升级混合 基金主代码 001135 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 6日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 307,777,830.20 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金积极把握企业在居民生活品质提升过程中带来 的投资机会，在分享企业成长性的同时合理控制组合 风险，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 通过益民经济周期模型与分析师的审慎研究相结合的 方式判断证券市场总体变动趋势，结合对各资产类别 中长期运行趋势、风险收益特征的分析比较，确定基 金大类资产配置比例和变动原则。在此基础上重点分 析、挖掘在宏观经济转型升级的过程中引领生活品质 升级的行业，结合基本面研究进行行业配置。进而， 通过对上市公司进行企业生命周期、公司竞争力、成 长模式和动力、价值评估等定性或定量分析、考虑市 场情绪因素、结合研究团队的实地调研，精选具有增 长潜力的个股构建组合。 业绩比较基准 65%×沪深 300 指数收益率+35%×中证全债指数收益 率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 陆志俊 联系电话 010-63105556 95559 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共 32 页 电子邮箱 jianchabu@ymfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-650-8808 95559 传真 010-63100588 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.ymfund.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区宣外大街 10 号庄胜广场中央办公楼 南翼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1 日 - 2018年 6月 30日) 本期已实现收益 -7,355,495.75 本期利润 -22,860,320.26 加权平均基金份额本期利润 -0.0703 本期基金份额净值增长率 -11.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.5036 期末基金资产净值 166,389,221.31 期末基金份额净值 0.541 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.05% 0.86% -4.79% 0.83% 1.74% 0.03% 过去三个月 -2.87% 1.02% -5.79% 0.74% 2.92% 0.28% 过去六个月 -11.60% 1.21% -7.03% 0.75% -4.57% 0.46% 过去一年 -11.31% 1.04% -1.11% 0.62% -10.20% 0.42% 过去三年 -36.87% 1.93% -9.46% 0.97% -27.41% 0.96% 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共 32 页 自基金合同 生效起至今 -45.90% 1.95% -10.44% 1.04% -35.46% 0.91% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照本基金的基金合同约定，本基金自 2015年 5月 6日合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2005年 12月 12日正式成立。公 司股东由重庆国际信托股份有限公司（出资比例 49％）、中国新纪元有限公司（出资比例 31％）、 中山证券有限责任公司（出资比例 20％）组成，注册资本为 1亿元人民币，注册地：重庆，主要 办公地点：北京。截至 2018 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有十只，均为开放式基金。其中， 益民货币市场基金于 2006年 7月 17日成立，首发规模超过 17亿份；益民红利成长混合型证券投 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共 32 页 资基金于 2006年 11月 21日成立，首发规模近 9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于 2007 年 7月 11 日成立，首发规模近 73亿份；益民多利债券型投资基金于 2008年 5月 21 日成立，首 发规模超过 7亿份；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于 2012 年 8月 16 日成立，首发 规模超过 11亿份；益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于 2013 年 12月 13 日成立，首发 规模超过 10亿份；益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 5月 6 日成立，首发规 模近 14 亿份；益民中证智能消费主题指数证券投资基金于 2017年 5 月 8日成立；益民信用增利 纯债一年定期开放债券型证券投资基金于 2017 年 10月 16日成立，益民优势安享灵活配置混合型 证券投资基金于 2018 年 4月 23日成立。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吕伟 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、益民 创 新 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理、益 民 核 心 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、益民 品 质 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 2016 年 2 月 24 日 - 11 2007 年加入益民基金管 理有限公司，自 2007 年 7 月至2010年 5月担任集中 交易部交易员，2010 年 5 月至2012年 2月担任研究 部研究员，2012年 2 月至 今先后担任集中交易部副 总经理、总经理，主动管 理事业部副总经理。自 2015 年 6 月 25 日起任益 民红利成长混合型证券投 资基金基金经理，自 2016 年 2月24日起任益民品质 升级灵活配置混合型证券 投资基金经理，自 2016 年 7 月 4 日起任益民创新 优势混合型证券投资基金 和益民核心增长灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共 32 页 注：此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民品质升 级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金 资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组 合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平 交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理 有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对 于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的 原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不 同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投 资组合经理需要在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后 按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资 组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常 情况进行合理性解释。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的 行为。 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共 32 页 本报告期内，各投资组合 1日、3日、5 日同向交易价差大部分通过统计检验，不存在价差显 著的情况。但因投资组合规模悬殊、投资组合经理对市场判断的差异及决策时机不同，导致投资 组合间七组配对分析出现 1日、3日、5日同向交易价差检验显著的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年 A股市场走出震荡向下行情。在年初短暂延续去年底的上涨趋势后，指数一路 震荡向下。二季度以来，市场风险逐渐积累，波动显著增加，指数经历了大幅调整，行业表现出 现明显分化，个股表现不一。 2018年上半年，上证综指累计下跌 13.9%，中小板指下跌 14.26%，创业板指下跌 11.92%，沪 深 300 下跌 12.9%，指数呈现全面下行状态。上半年市场受国内外局势影响显著，因此应主要以 防风险为主。 从行业表现来看，上半年所有行业均出现下跌。其中，下跌较少的五个行业分别是 CS计算机、 CS 医药、CS食品饮料、CS 餐饮旅游和 CS 交通运输。下跌较多的五个行业分别是 CS综合、CS 非 银行金融、CS建材、CS电力及公共事业和 CS电力设备。 从月度表现来看，4月份 A股市场以震荡调整为主；5月下旬受外部因素及国际局势不确定性 影响，市场表现出疲态，风险在酝酿；6月 15日中美互征关税，在此之后 A股市场一路走低。 益民品质升级基金在上半年保持相对较低仓位操作，持有个股以蓝筹白马为主。年初时仓位 相对处于高位，但进入二季度后，由于风险因素和国际局势的不确定性逐渐增加，为了防范风险， 我们降低了仓位，持仓以较低估值的且有业绩支撑的股票为主。基金在 4 月和 5 月震荡中略有上 行，6月中旬市场开始快速下跌，基金也没能幸免，净值出现一定调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.541元；本报告期基金份额净值增长率为-11.60%，业绩 比较基准收益率为-7.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前 A 股走弱更多的是源于资金面和情绪面因素影响，去杠杆和资管新规使得股市资金供求 失衡，中美贸易摩擦进一步影响市场情绪。资金层面，今年信用违约频发说明实体经济资金紧张。 股市走弱，国内各类资金流出市场，说明股市资金供求紧张。在 6月 20日的国务院常务会议中， 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共 32 页 提出要保持流动性的合理充裕并通过定向降准等货币政策工具增强小微企业信贷供给能力。在全 年通胀压力不大的情况下，这释放了货币政策微调的信号。另外，中美贸易摩擦实质上是大国之 间的中长期博弈，需要做好打持久战的准备，而我国大概率将扩大内需来应对此次摩擦。4 月 23 日的中央政治局会议把我国宏观调控基调从“调结构”转为“调结构+扩内需”。政策的微调也为 市场在一定程度上指明了方向。 因此，在未来的操作中，我们将根据预期的改观做出积极调整，但目前这一信号并未出现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负 责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、基金运营部、产品开发部、监察稽 核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面 较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所 属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确 定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋 势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估 值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员 必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值 原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 产品开发部产品开发人员：产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基 金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验， 具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 基金运营部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合停牌股票估值 方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的 情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关 的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基 金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共 32 页 及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过 程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金收益分配原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年一季度和二季度，基金托管人在益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的托管过 程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地 履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共 32 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 2018年上半年度，益民基金管理有限公司在益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金投资 运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未 发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 2018年一季度和二季度，由益民基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关益民品质 升级灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 交通银行股份有限公司 2018年 8月 22日 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 83,842,772.74 15,327,662.31 结算备付金 880,295.30 1,443,825.28 存出保证金 95,716.03 330,663.81 交易性金融资产 82,164,538.19 198,247,367.01 其中：股票投资 76,839,005.49 197,254,067.01 基金投资 - - 债券投资 5,325,532.70 993,300.00 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共 32 页 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 2,170.92 应收利息 182,248.44 18,552.63 应收股利 - - 应收申购款 1,097.76 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 167,166,668.46 215,370,241.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 77,798.05 236,217.02 应付管理人报酬 212,515.16 271,332.80 应付托管费 35,419.17 45,222.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 377,240.96 356,868.25 应交税费 90.05 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 74,383.76 243,000.00 负债合计 777,447.15 1,152,640.20 所有者权益： 实收基金 307,777,830.20 349,756,024.32 未分配利润 -141,388,608.89 -135,538,422.56 所有者权益合计 166,389,221.31 214,217,601.76 负债和所有者权益总计 167,166,668.46 215,370,241.96 注：报告截止日 2018 年 6月 30日，基金份额净值 0.541元，基金份额总额 307,777,830.20份。 6.2 利润表 会计主体：益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共 32 页 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 一、收入 -20,113,919.87 9,235,975.69 1.利息收入 240,221.45 641,942.70 其中：存款利息收入 131,958.22 235,827.42 债券利息收入 80,128.72 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 28,134.51 406,115.28 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,851,286.91 -16,359,576.83 其中：股票投资收益 -5,795,607.67 -17,651,290.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 944,320.76 1,291,713.87 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -15,504,824.51 24,941,213.49 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,970.10 12,396.33 减：二、费用 2,746,400.39 5,374,058.15 1．管理人报酬 1,414,990.08 1,889,755.94 2．托管费 235,831.68 314,959.21 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 1,010,326.22 3,038,083.11 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 58.21 - 7．其他费用 85,194.20 131,259.89 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -22,860,320.26 3,861,917.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -22,860,320.26 3,861,917.54 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共 32 页 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 349,756,024.32 -135,538,422.56 214,217,601.76 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - -22,860,320.26 -22,860,320.26 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -41,978,194.12 17,010,133.93 -24,968,060.19 其中：1.基金申购款 1,658,279.85 -676,734.70 981,545.15 2.基金赎回款 -43,636,473.97 17,686,868.63 -25,949,605.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 307,777,830.20 -141,388,608.89 166,389,221.31 项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 448,667,097.90 -179,476,561.76 269,190,536.14 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - 3,861,917.54 3,861,917.54 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -40,121,091.68 16,333,198.07 -23,787,893.61 其中：1.基金申购款 975,569.07 -399,317.51 576,251.56 2.基金赎回款 -41,096,660.75 16,732,515.58 -24,364,145.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共 32 页 五、期末所有者权益（基 金净值） 408,546,006.22 -159,281,446.15 249,264,560.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 黄桦 慕娟 慕娟 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】362号文《关于准予益民品质升级灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由益民基金管理有限公司于 2015 年 4 月 7 日至 2015 年 5月 6日向社会公开募集，基金合同于 2015年 5月 6日生效。本基金为契约型开放式，存续期 限不定。首次募集规模为 1,376,765,778.44 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为 益民基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会 核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为： 本基金的股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；持有的权证合计市值占基金资产的比例为 0%-3%； 固定收益类资产（包括货币市场工具）合计市值占基金资产总值的比例为 0%-100%；本基金持有 的现金或者到期日在一年以内的政府债券的合计市值不低于基金资产净值的 5%。固定收益类资产 主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、央票、债券回购、可转换债 券、资产支持证券、货币市场工具等。如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及 时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。本基金的业绩比较基准：65%×沪深 300 指数收益率+35%×中证全债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共 32 页 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报表所采用的会计政 策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。 6.4.6 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 增值税 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共 32 页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共 32 页 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共 32 页 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期未有与基金发生关联交易的各关联方。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,414,990.08 1,889,755.94 其中：支付销售机构的客 户维护费 706,579.33 950,112.92 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金管理人和基金托管人双 方核对后，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共 32 页 定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 235,831.68 314,959.21 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计算，计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后， 由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付 日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 截止本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 83,842,772.74 127,307.26 183,840,613.89 217,854.09 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共 32 页 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（ 2018 年 6 月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002739 万达 电影 2017年 7 月 4 日 临时 停牌 52.04 - - 22,701 1,225,657.62 1,181,360.04 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、买入反售金融资产、应收证券清算款，因其剩余期限不长，公允价 值和账面价值相若。 （1）各层次金融工具公允价值 本基金报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的 余额 75,656,063.85 元，属于第二层次的余额 6,506,892.74 元、无属于第三层次的余额。 （2）公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金报告期持有 的以公允价值计量且其变动计入当期苏损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共 32 页 本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三 层次公允价值的情况。 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 76,839,005.49 45.97 其中：股票 76,839,005.49 45.97 2 固定收益投资 5,325,532.70 3.19 其中：债券 5,325,532.70 3.19 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 84,723,068.04 50.68 7 其他各项资产 279,062.23 0.17 8 合计 167,166,668.46 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 63,348,449.04 38.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共 32 页 F 批发和零售业 184,475.44 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 2,352,165.00 1.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,581.60 0.00 J 金融业 9,300,990.40 5.59 K 房地产业 178,683.40 0.11 L 租赁和商务服务业 289,329.72 0.17 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,183,330.89 0.71 S 综合 - - 合计 76,839,005.49 46.18 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通投资股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 224,464 10,583,477.60 6.36 2 600887 伊利股份 369,560 10,310,724.00 6.20 3 000799 酒鬼酒 287,500 7,978,125.00 4.79 4 000538 云南白药 72,900 7,797,384.00 4.69 5 000858 五 粮 液 87,462 6,647,112.00 3.99 6 601939 建设银行 928,160 6,079,448.00 3.65 7 600519 贵州茅台 8,258 6,040,396.68 3.63 8 002007 华兰生物 146,620 4,715,299.20 2.83 9 601233 桐昆股份 204,935 3,528,980.70 2.12 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共 32 页 10 600809 山西汾酒 53,500 3,364,615.00 2.02 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五 粮 液 13,495,153.57 6.30 2 600887 伊利股份 12,678,774.00 5.92 3 000568 泸州老窖 11,297,495.66 5.27 4 600036 招商银行 10,844,850.04 5.06 5 600030 中信证券 10,578,167.00 4.94 6 002035 华帝股份 10,150,396.94 4.74 7 300433 蓝思科技 9,866,728.68 4.61 8 601988 中国银行 9,364,650.00 4.37 9 002508 老板电器 8,817,429.35 4.12 10 601111 中国国航 8,661,747.00 4.04 11 000333 美的集团 8,643,677.81 4.03 12 000651 格力电器 8,594,452.00 4.01 13 002007 华兰生物 8,247,066.48 3.85 14 000799 酒鬼酒 8,049,488.63 3.76 15 002050 三花智控 8,038,103.30 3.75 16 601601 中国太保 7,854,402.00 3.67 17 600519 贵州茅台 7,734,399.00 3.61 18 000538 云南白药 7,711,608.24 3.60 19 002304 洋河股份 7,645,388.00 3.57 20 001979 招商蛇口 7,118,789.20 3.32 21 002236 大华股份 6,989,764.00 3.26 22 600048 保利地产 6,720,646.58 3.14 23 601233 桐昆股份 6,159,041.30 2.88 24 601398 工商银行 5,692,312.65 2.66 25 600518 康美药业 5,436,580.62 2.54 26 601939 建设银行 5,198,517.00 2.43 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共 32 页 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600518 康美药业 14,572,940.37 6.80 2 000568 泸州老窖 12,414,044.26 5.80 3 600048 保利地产 12,018,325.67 5.61 4 002304 洋河股份 11,972,328.00 5.59 5 601939 建设银行 11,932,083.70 5.57 6 000001 平安银行 11,380,122.58 5.31 7 002236 大华股份 11,232,421.62 5.24 8 600030 中信证券 10,416,197.00 4.86 9 603288 海天味业 10,141,615.29 4.73 10 600585 海螺水泥 9,962,742.24 4.65 11 601766 中国中车 9,622,693.31 4.49 12 601233 桐昆股份 9,469,000.29 4.42 13 601006 大秦铁路 9,293,787.31 4.34 14 002035 华帝股份 9,103,419.41 4.25 15 601111 中国国航 9,001,700.22 4.20 16 601988 中国银行 8,958,674.00 4.18 17 601933 永辉超市 8,950,928.75 4.18 18 600298 安琪酵母 8,867,739.00 4.14 19 600352 浙江龙盛 8,561,382.80 4.00 20 600036 招商银行 8,500,074.59 3.97 21 002027 分众传媒 8,498,785.18 3.97 22 000333 美的集团 8,363,222.04 3.90 23 300433 蓝思科技 8,038,728.16 3.75 24 002508 老板电器 7,910,202.86 3.69 25 600104 上汽集团 7,804,342.92 3.64 26 002050 三花智控 7,668,702.98 3.58 27 601336 新华保险 7,550,308.91 3.52 28 601600 中国铝业 7,114,303.90 3.32 29 001979 招商蛇口 6,587,361.00 3.08 30 601398 工商银行 6,471,358.00 3.02 31 600741 华域汽车 6,469,666.70 3.02 32 601601 中国太保 6,404,774.29 2.99 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共 32 页 33 000858 五 粮 液 6,323,001.66 2.95 34 601607 上海医药 4,974,840.58 2.32 35 000002 万 科Ａ 4,738,674.70 2.21 36 000418 小天鹅Ａ 4,337,394.95 2.02 37 600519 贵州茅台 4,312,152.42 2.01 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 273,354,454.79 卖出股票收入（成交）总额 372,458,012.73 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,327,432.70 2.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 998,100.00 0.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,325,532.70 3.20 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019571 17国债 17 43,270 4,327,432.70 2.60 2 122430 15增碧 02 10,000 998,100.00 0.60 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共 32 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票均在备选股票库内。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 95,716.03 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共 32 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 182,248.44 5 应收申购款 1,097.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 279,062.23 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中不存在流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,395 70,029.09 990,139.01 0.32% 306,787,691.19 99.68% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 98.86 0.0000% 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 29 页 共 32 页 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 5月 6日 ）基金份额总额 1,376,765,778.44 本报告期期初基金份额总额 349,756,024.32 本报告期基金总申购份额 1,658,279.85 减:本报告期基金总赎回份额 43,636,473.97 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 307,777,830.20 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 30 页 共 32 页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 2 145,293,173.44 22.50% 135,312.21 23.31% - 爱建证券 1 108,697,501.11 16.83% 101,230.11 17.44% - 广发证券 1 104,349,274.61 16.16% 76,310.51 13.14% - 川财证券 1 83,223,710.18 12.89% 77,506.32 13.35% - 国金证券 1 57,201,188.28 8.86% 53,271.60 9.18% - 东方证券 1 55,797,899.71 8.64% 51,964.73 8.95% - 东北证券 2 36,294,457.44 5.62% 33,800.93 5.82% - 中信建投 1 30,759,977.06 4.76% 28,646.76 4.93% - 国信证券 1 16,209,461.44 2.51% 15,095.43 2.60% - 信达证券 1 7,985,824.25 1.24% 7,437.06 1.28% - 东吴证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范， 最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 31 页 共 32 页 作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面 的信息服务； （2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、 严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水 平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符 合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严 谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路 演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债 券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如 QDII、专户等集合理 财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货 等）； （6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、产品部、主动管理事业部经集体讨论后遵照 上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选 时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明 文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董 事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，中央交易室参照公司《证券交易单元租用协议》 及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不 一致的，由中央交易室将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的 益民品质升级混合 2018 年半年度报告摘要 第 32 页 共 32 页 例 成交总额 的比例 比例 平安证券 4,321,161.30 100.00% - - - - 爱建证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 川财证券 - - 56,000,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 益民基金管理有限公司 2018年 8月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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