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| 北信瑞丰鼎利债券A(004564) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1374580 | ||||||||
| 基金代码 | 004564 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至09月30日止。 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰鼎利债券 交易代码 004564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年1月25日 报告期末基金份额总额 19,024,947.60份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略和其他金融工具的投资策略等。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎利债券A 北信瑞丰鼎利债券C 下属分级基金的交易代码 004564 005193 报告期末下属分级基金的份额总额 10,830,944.60份 8,194,003.00份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 北信瑞丰鼎利债券A 北信瑞丰鼎利债券C 1．本期已实现收益 -97,859.85 20,934.35 2．本期利润 84,134.07 33,575.31 3．加权平均基金份额本期利润 0.0075 0.0018 4．期末基金资产净值 10,807,575.66 8,148,582.65 5．期末基金份额净值 0.9978 0.9945 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同生效日期为2018年01月25日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰鼎利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.72% 0.12% 1.05% 0.10% -0.33% 0.02% 北信瑞丰鼎利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.65% 0.12% 1.05% 0.10% -0.40% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为2018年01月25日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑猛 基金经理 2018年1月25日 - 8 郑猛先生 ，CFA、FRM持证人，南开大学理学学士，北京大学工程硕士。2010年7月至2012年8月在国家开发银行天津市分行，任一级业务员（副科级）；2012年9月至2014年10月在国网英大保险资产管理公司（原英大财险投资部），担任固定收益投资经理；2014年11月至2016年8月，在中国工商银行总行，资产管理部固定收益处，担任投资经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 债市方面，2018年三季度，债券市场呈现长短端两极分化格局，在震荡中缓慢下行。从宏观层面看，三季度经济数据有所回落，投资、进出口增速放缓，政策由“去杠杆”转变为“稳杠杆”，基建发力预期增强，通胀抬头预期提升，长端债券收益率在偏低位置震荡中回调。在此背景下，央行确认“稳健中性”的货币政策，年内第三次降准，彰显大国货币政策的独立性，为债券市场短端营造了有利的利率环境。此外，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布，新规对于非标投资有所放松，对于投资标的要求符合预期。 股市方面，2018年三季度以来，国内经济整体承压，景气度缓慢下行，供需两弱，社融增速持续下降，短期通胀压力上升。A股市场仍在延续二季度以金融去杠杆和贸易摩擦升温为核心压力的调整运行。股指走势来看，各大股指中仅上证50指数录得上涨5.11%，其他均为下跌，两市成交量在9月中旬一度下滑至4.94万亿元，创2014年6月以来新低。截至9月28日收盘，沪深两市A股总市值为53.25万亿元，较6月底的55.02万亿元的总市值继续缩水1.77万亿元。板块来看，银行及非银金融表现较好，其他行业鲜见亮眼走势。市场总体情绪尚未见修复。 在报告期内，本基金采取相对稳健的操作策略。本基金同时兼顾债市收益和股市收益，债券部分将继续保持适度的久期和杠杆，优化信用资质，同时也通过一、二级债券市场定价差异等交易性机会增厚收益。权益部分将继续根据市场情况，灵活调整仓位，力争以优异的业绩回报基金持有人。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券A基金份额净值为0.9978元，本报告期基金份额净值增长率为0.72%；截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券C基金份额净值为0.9945元，本报告期基金份额净值增长率为0.65%；同期业绩比较基准收益率为1.05%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在2018年05月09日（含）至07月30日期间资产净值低于五千万元，2018年09月03日（含）至09月30日期间资产净值低于五千万元。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,790,422.44 82.42 其中：债券 15,790,422.44 82.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,118,941.80 16.28 8 其他资产 250,128.66 1.31 9 合计 19,159,492.90 100.00 注：本基金合同生效日期为2018年01月25日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,062,850.00 58.36 其中：政策性金融债 11,062,850.00 58.36 4 企业债券 892,644.80 4.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,834,927.64 20.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,790,422.44 83.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 75,000 7,545,000.00 39.80 2 018006 国开1702 35,000 3,517,850.00 18.56 3 1480477 14阿克苏债 12,740 790,644.40 4.17 4 113018 常熟转债 7,000 790,440.00 4.17 5 132013 17宝武EB 7,000 711,760.00 3.75 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,824.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 225,304.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 250,128.66 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113018 常熟转债 790,440.00 4.17 2 128015 久其转债 543,020.64 2.86 3 132009 17中油EB 517,500.00 2.73 4 113008 电气转债 468,370.80 2.47 5 113013 国君转债 296,018.00 1.56 6 132012 17巨化EB 292,200.00 1.54 7 110030 格力转债 214,628.80 1.13 8 120001 16以岭EB 989.40 0.01 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰鼎利债券A 北信瑞丰鼎利债券C 报告期期初基金份额总额 11,788,668.27 3,626,777.67 报告期期间基金总申购份额 34,599.27 36,265,739.98 减:报告期期间基金总赎回份额 992,322.94 31,698,514.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,830,944.60 8,194,003.00 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 项目 北信瑞丰鼎利债券A 北信瑞丰鼎利债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 - 5,036,768.40 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 5,036,768.40 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 61.47 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2018年7月30日 5,036,768.40 5,000,000.00 - 合计 5,036,768.40 5,000,000.00 注：本基金的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180904-20180930 - 5,036,768.40 - 5,036,768.40 26.47% 2 20180731-20180902 - 15,110,305.22 15,110,305.22 - - 3 20180731-20180903 - 16,117,658.91 16,117,658.91 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 4、本基金合同生效日期为2018年01月25日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金合同》。 2、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站ww.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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