最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中航军民融合精选A(004926) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1486519 | ||||||||
| 基金代码 | 004926 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中航军民融合精选混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中航基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019 年 3 月 27 日 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 2 页 共 55 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值 表现、利润分配情况（如有）、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经经过中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 本报告期自 2018 年 2 月 9 日起至 12 月 31 日止。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 55 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中航军民融合精选混合 基金主代码 004926 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 9日 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,342,737.04 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中航军民融合精选混合 A 中航军民融合精选混合 C 下属分级基金的交易代码： 004926 004927 报告期末下属分级基金的份额总额 18,995,075.71 份 15,347,661.33 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标在于把握中国军民融合产业发展带来的投资机会，分享军民 融合相关上市公司的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力求为基 金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金界定的“军民融合”主题主要聚焦于在国家适当控制的前提下，充分参 与市场竞争、充分参与军工生产建设的军民融合企业，主要包括“民参军”和 “军转民”两部分。本基金还将重点关注流动性较好、风险水平合理、到期收 益率与信用质量相对较高的债券品种。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 中航军民融合精选混合 A 中航军民融合精选混合 C 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中航基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 武宜达 陆志俊 联系电话 010-50867188 95559 电子邮箱 wuyida@avicfund.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-666-2186 95559 传真 010-56793194 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.avicfund.cn 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 55 页 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公场所 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 55 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 2018 年 2 月 9日(基金合同生效 日)-2018 年 12 月 31 日 2017 年 2016 年 中航军民融合 精选混合 A 中航军民融合 精选混合 C 中航军民 融合精选 混合 A 中航军 民融合 精选混 合 C 中航军 民融合 精选混 合 A 中航军 民融合 精选混 合 C 本期已实现收益 -2,510,395.85 -1,480,039.78 - - - - 本期利润 -2,909,576.71 -1,720,440.92 - - - - 加权平均基金份 额本期利润 -0.1081 -0.0496 - - - - 3.1.2 期末数据 和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配基 金份额利润 -0.1515 -0.1562 - - - - 期末基金资产净 值 16,116,565.35 12,950,499.30 - - - - 期末基金份额净 值 0.8485 0.8438 - - - - ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中 已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；如果期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分 为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ④本基金基金合同于 2018 年 2 月 9 日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为 2018 年 2 月 9日至 2018 年 12 月 31 日。 3.2 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2018 年 2 月 9日）至报告期截止日（2018 年 12 月 31 日）未进行利润分配。 3.3 基金净值表现 3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 55 页 中航军民融合精选混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.30% 1.24% -8.90% 1.23% -1.40% 0.01% 过去六个月 -10.42% 1.07% -10.08% 1.12% -0.34% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -15.15% 0.86% -18.16% 1.03% 3.01% -0.17% 中航军民融合精选混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.34% 1.24% -8.90% 1.23% -1.44% 0.01% 过去六个月 -10.52% 1.07% -10.08% 1.12% -0.44% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -15.62% 0.86% -18.16% 1.03% 2.54% -0.17% 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 55 页 3.3.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 55 页 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 55 页 3.3.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 55 页 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 55 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中航基金管理有限公司成立于 2016 年 6 月 16 日，是经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1249 号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。公司总部 设在北京，注册资本金为 10,000 万元人民币，经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管 理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截止 2018 年 12 月 31 日，基金管理人管理一只货币基金——中航航行宝货币市场基金，一只 债券型基金——中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金，三只混合型投资基金—— 中航混改精选混合型证券投资基金、中航军民融合精选混合型证券投资基金、中航新起航灵活配 置混合型证券投资基金。同时，管理多个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩浩 基金经理 2018年2月9 日 - 12 硕士研究生。曾供职 于中国民族证券有限 责任公司担任市场策 略部分析师、财富中 心总经理助理；金元 证券股份有限公司担 任首席投资顾问；中 航证券有限公司担任 投资主办。2016 年 9 月至今，担任中航基 金管理有限公司权益 投资部基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航军民融合精选混合型证券投资 基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法 合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 55 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公 平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不 同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投 资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建 立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息 的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 同时，加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系 等。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日 内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。且不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上证综指下跌约 24.59%，同期申万国防军工行业指数下跌约 31.04%。市场在全年大 部分时间呈现了单边下跌的趋势，国防军工板块在风险偏好持续下降的情况下没有超额收益，整 个军工板块的估值体系发生了显著调整，叠加分级基金下折带来的影响导致了军工板块在 2018 年出现了大幅度的下跌。 本基金总体上保持了较为稳健的仓位，细分行业选择中重点配置了一批军工权重龙头公司以 及优质的民参军企业。在二季度和四季度，本基金通过仓位和持仓公司的调整，尽可能较好地规 避了回撤的风险。三季度，本基金抓住行业总体反弹机会，积极参与了以航空产业链的投资机会。 全年看本基金跑赢申万国防军工行业指数 15.88%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，中航军民融合精选混合 A 基金份额净值为 0.8485 元，本报告期基金份额净 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 55 页 值增长率为-15.15%；截至本报告期末中航军民融合精选混合 C 基金份额净值为 0.8438 元，本报 告期基金份额净值增长率为-15.62%；同期业绩比较基准收益率为-18.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在中美贸易摩擦持续升级，美国对华政策愈加强硬的国际形势下，强大军事实力是国家安全 的重要保证和坚强后盾。在全球经济困难重重的背景下，预计 2019 年军工行业基本面持续向好， 当前时间点已公布业绩预告公司数据验证 2018 年行业景气向上趋势，在十三五的后两年，逆周期 属性可能给军工行业带来超额收益。 2019 年各项改革预计稳步推进。军品定价机制改革大概率落地，科研院所改制在 18 年首家 试点的情况下稳步推进，股权激励等混改措施将会改善企业经营效率，军民融合已进入实质落地 阶段， 各项工作稳步推进并取得新进展。 综上所述，本基金管理人将克勤克勉，努力为投资者带来良好收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，以维护基金份额持有 人利益为宗旨，有效地组织开展内部监察稽核，完善合规与内控机制，积极推动合规风控管理， 持续加强业务风险的控制与防范，有效保证了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作 开展。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作如下： （1）内控环境：结合新法新规的实施和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、 健全和完善，及时贯彻落实新法规及新的监管要求，适应公司产品与业务创新发展的需要，保持 公司良好的内控环境。 （2）合规与培训教育：通过现场合规培训和日常工作中新规传达解读等工作，提升员工的风 险与合规意识，提高员工内部控制与风险管理的技能和水平，优化公司内部控制和风险管理基础。 （3）法律事务：在公司新产品设计、新业务拓展工作中，就相关问题提供合规咨询、合规审 查意见和建议。 （4）信息披露：紧跟法规监管要求、市场变化和业务发展，不断优化完善信息披露管理工作 机制，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、规范。 （5）反洗钱：建立与行业和公司业务相匹配的洗钱风险管理体系，同时不断夯实反洗钱工作 基础，做好反洗钱宣传培训、内部检查、信息报送等各项工作。 本基金管理人承诺将坚持诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 55 页 理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份 额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基 金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由投资研究、交易、基金事务、风险管理、合规等 部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜 任能力和相关工作经历。报告期内，投资研究部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经 理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责 任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2018 年 4 月 16 日起基金资产净值开始低于 5000 万元，4 月 16 日当日基金资产净 值为 47,658,711.71 元。2018 年 12 月 31 日，本基金资产净值为 29,067,064.65 元。本报告期内， 本基金资产净值低于 5000 万元的情形已连续超过 60 个工作日。本公司已按基金合同有关条款， 向中国证券业监督管理委员会提交解决方案。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 55 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018 年度，基金托管人在中航军民融合精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽 的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018 年度，中航基金管理有限公司在中航军民融合精选混合型证券投资基金的基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人 利益的行为。个别工作日，托管人发现因申赎原因，个别监督指标被动超标，托管人及时通知了 基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018 年度，由中航基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中航军民融合精选混合 型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确、完整。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 55 页 § 6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 中喜审字【2019】第 0314 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中航军民融合精选混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了中航军民融合精选混合型证券投资基金财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、所有者权 益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了中航军民融合精选混合型证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情 况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于中航军民融合精选混合型证券投资基金及管理人，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 中航基金管理有限公司（以下简称管理人）对其他信息负责。其他 信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 55 页 在编制财务报表时，管理人负责评估中航军民融合精选混合型证券 投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持 续经营假设，除非管理人计划清算、终止中航军民融合精选混合型 证券投资基金或别无其他现实的选择。 托管人与管理人就基金的会计核算和报表编制进行核对并书面确 认。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对中航军民融合精选混合型证券投资 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 55 页 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致中航军民融合精选混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项 会计师事务所的名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 魏汝翔 扈艳萍 会计师事务所的地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 审计报告日期 2019 年 3 月 15 日 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 55 页 § 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中航军民融合精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,939,106.50 - 结算备付金 456,995.67 - 存出保证金 91,669.59 - 交易性金融资产 7.4.7.2 21,020,125.00 - 其中：股票投资 19,212,205.00 - 基金投资 - - 债券投资 1,807,920.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,730,363.49 - 应收利息 7.4.7.5 51,682.09 - 应收股利 - - 应收申购款 7,041.42 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 29,296,983.76 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 19,371.89 - 应付管理人报酬 30,735.20 - 应付托管费 2,561.26 - 应付销售服务费 1,134.25 - 应付交易费用 7.4.7.7 156,062.81 - 应交税费 - - 应付利息 - - 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 55 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 20,053.70 - 负债合计 229,919.11 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 34,342,737.04 - 未分配利润 7.4.7.10 -5,275,672.39 - 所有者权益合计 29,067,064.65 - 负债和所有者权益总计 29,296,983.76 - ①报告截止日 2018 年 12 月 31 日，中航军民融合精选混合 A 基金份额净值 0.8485 元，基金份额 总额 18,995,075.71 份；中航军民融合精选混合 C 基金份额净值 0.8438 元，基金份额总额 15,347,661.33 份。中航军民融合精选混合份额总额合计为 34,342,737.04 份。 ②本基金基金合同于 2018 年 2 月 9 日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为 2018 年 2 月 9日至 2018 年 12 月 31 日，下同。 7.2 利润表 会计主体：中航军民融合精选混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 2 月 9日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 2月9日(基金合 同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -3,043,017.54 - 1.利息收入 1,352,109.54 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 553,564.80 - 债券利息收入 219,660.65 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 578,884.09 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,931,542.36 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,111,258.56 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,543.00 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 177,173.20 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 -639,582.00 - 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 55 页 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.18 175,997.28 - 减：二、费用 1,587,000.09 - 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 680,150.49 - 2．托管费 7.4.10.2.2 56,679.20 - 3．销售服务费 7.4.10.2.3 33,003.48 - 4．交易费用 7.4.7.19 675,958.80 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 141,208.12 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -4,630,017.63 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -4,630,017.63 - 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中航军民融合精选混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 2 月 9日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 2 月 9 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 284,552,116.71 - 284,552,116.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -4,630,017.63 -4,630,017.63 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -250,209,379.67 -645,654.76 -250,855,034.43 其中：1.基金申购款 5,304,241.59 -97,281.87 5,206,959.72 2.基金赎回款 -255,513,621.26 -548,372.89 -256,061,994.15 五、期末所有者权益（基 金净值） 34,342,737.04 -5,275,672.39 29,067,064.65 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 55 页 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈四汝______ ______陈四汝______ ____韩丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中航军民融合精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会 （“中国证监会”）证监许可[2017]1077 号文《关于准予中航军民融合精选混合型证券投资基金注 册的批复》，由中航基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》和《中航军民融合精选混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）等 规定公开募集。经向中国证监会备案，于 2018 年 2 月 9 日募集成立。本基金的基金管理人为中航 基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金为契约型开放式基金，存续期 限不定，基金合同生效日的基金份额总额为 284,552,116.71 份，有效认购户数为 2019 户。其中， 认购资金在募集期间产生的利息折合基金份额 15,210.77 份，按照基金合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。本基金募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》和《中航军民融合精选混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行票据、 地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期 融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 55 页 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理 办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告 》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日的 经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 - 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年 1月 1 日至 12 月 31 日。本期财务报表的实际编制期间为 2018 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、同业存单和衍生工具等分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金 融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 55 页 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基 金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入 当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费 用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续 计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)等按如下原 则确定公允价值并进行估值： (1)对于存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会 计准则规定的例外情况外，应该将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值 日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 55 页 公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行 调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大 量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可使用不可观察输入 值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对 前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司 根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资 引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 55 页 日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入 /( 损失 ) 的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根 据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分 冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按 直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红； 4、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额 净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 55 页 7.4.4.12 分部报告 无 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易 印花税税率的通知》、财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通知》、2008 年 04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数 调整的通知》、2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》、财税【2012】85 号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通 知》、财税【2015】101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税【2016】36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税【2016】70 号《关于金融机构 同业往 来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税或增值税。 2.对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税。 3.存款利息收入不征收增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值 税。 4.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 55 页 5.基金取得的股票股息、红利收入,自 2015 年 9 月 8 日起，基金从公开发行和转让市场取得 的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 7.对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 09 月 19 日起，由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股 票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 活期存款 3,939,106.50 - 合计： 3,939,106.50 - 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 19,850,527.00 19,212,205.00 -638,322.00 债券 交易所市场 1,809,180.00 1,807,920.00 -1,260.00 合计 1,809,180.00 1,807,920.00 -1,260.00 合计 21,659,707.00 21,020,125.00 -639,582.00 7.4.7.3 衍生金融资产 / 负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 55 页 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,079.54 - 应收结算备付金利息 226.27 - 应收债券利息 50,330.96 - 其他 45.32 - 合计 51,682.09 - 注 ：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 156,062.81 - 合计 156,062.81 - 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应付赎回费 53.70 - 预提费用 20,000.00 - 合计 20,053.70 - 预提费用为按日计提的审计费。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 55 页 中航军民融合精选混合 A 项目 本期 2018 年 2 月 9 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 63,329,882.77 63,329,882.77 本期申购 3,293,094.53 3,293,094.53 本期赎回（以“-”号填列） -47,627,901.59 -47,627,901.59 本期末 18,995,075.71 18,995,075.71 金额单位：人民币元 中航军民融合精选混合 C 项目 本期 2018 年 2 月 9日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 221,222,233.94 221,222,233.94 本期申购 2,011,147.06 2,011,147.06 本期赎回（以“-”号填列） -207,885,719.67 -207,885,719.67 本期末 15,347,661.33 15,347,661.33 本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 中航军民融合精选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 -2,510,395.85 -399,180.86 -2,909,576.71 本期基金份额交易 产生的变动数 -71,856.33 102,922.68 31,066.35 其中：基金申购款 -40,139.75 -4,795.28 -44,935.03 基金赎回款 -31,716.58 107,717.96 76,001.38 本期末 -2,582,252.18 -296,258.18 -2,878,510.36 单位：人民币元 中航军民融合精选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 -1,480,039.78 -240,401.14 -1,720,440.92 本期基金份额交易 产生的变动数 -678,788.19 2,067.08 -676,721.11 其中：基金申购款 -44,811.25 -7,535.59 -52,346.84 基金赎回款 -633,976.94 9,602.67 -624,374.27 本期末 -2,158,827.97 -238,334.06 -2,397,162.03 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 55 页 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年 2月 9日(基金合同生 效日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 活期存款利息收入 100,991.12 - 定期存款利息收入 439,522.23 - 结算备付金利息收入 12,478.80 - 其他 572.65 - 合计 553,564.80 - 其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年 2月 9日(基金合 同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1日至 2017 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 248,387,483.42 - 减：卖出股票成本总额 252,498,741.98 - 买卖股票差价收入 -4,111,258.56 - 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年2月9日(基金合 同生效日)至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 2,543.00 - 合计 2,543.00 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年2月9日(基金合 同生效日)至2018年12月31 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 55 页 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 56,967,109.87 - 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 56,541,347.00 - 减：应收利息总额 423,219.87 - 买卖债券差价收入 2,543.00 - 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期本基金无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期本基金无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本报告期本基金无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本报告期本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本报告期本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本报告期本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本报告期本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本报告期本基金无衍生工具收益 ——其他投资收益。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 55 页 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 2 月 9 日(基金合同生 效日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 177,173.20 - 合计 177,173.20 - 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年 2月 9日(基金合 同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -639,582.00 - ——股票投资 -638,322.00 - ——债券投资 -1,260.00 - 合计 -639,582.00 - 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年 2月 9日(基金合同 生效日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1日至 2017 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 175,950.56 - 基金转换费收入 46.72 - 合计 175,997.28 - 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 2 月 9 日(基金合同 生效日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1日至 2017 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 675,433.80 - 银行间市场交易费用 525.00 - 合计 675,958.80 - 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 55 页 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年 2月 9日(基金合 同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 审计费用 20,000.00 - 信息披露费 100,000.00 - 银行划款费 3,808.12 - 开户费 400.00 帐户维护费 17,000.00 合计 141,208.12 - 7.4.7.21 分部报告 无 7.4.8 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中航基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中航证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.9.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018 年 2 月 9日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中航证券有限公 司 88,637,904.13 17.02% - - 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 55 页 7.4.9.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018 年 2 月 9日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中航证券有限公 司 6,995,567.00 56.31% - - 7.4.9.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018 年 2 月 9日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 中航证券有限公 司 932,100,000.00 69.19% - - 7.4.9.1.4 权证交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年2月9日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 中航证券有限公 司 64,820.49 17.02% - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 ①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 55 页 的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.9.2 关联方报酬 7.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年2月9日(基金合同生效 日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 680,150.49 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 349,711.43 - ①计提标准：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若 遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年2月9日(基金合同生效 日)至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 56,679.20 - ①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支取。若 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 55 页 遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018 年 2 月 9日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中航军民融合精选 混合 A 中航军民融合精选 混合 C 合计 中航基金管理有限公司 - 2,562.21 2,562.21 交通银行股份有限公司 - 21,416.68 21,416.68 中航证券有限公司 - 2,458.14 2,458.14 合计 - 26,437.03 26,437.03 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017 年 1 月 1日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中航军民融合精选 混合 A 中航军民融合精选 混合 C 合计 ①计提标准：本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费率计提。 计 算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构进行支付。若遇法定节假日、公休 日等，支付日期顺延。 7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 55 页 本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年2月9日(基金合同生效日)至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1日至 2017 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有 限公司 4,487,771.76 185,202.41 - - 注：包括活期存款、存在托管银行的定期存款、结算备付金、交易保证金。 7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9.7 其他关联交易事项的说明 无 7.4.10 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。 7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 55 页 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为 21,020,125.00 元，无属于第一或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 40 页 共 55 页 § 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 19,212,205.00 65.58 其中：股票 19,212,205.00 65.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,807,920.00 6.17 其中：债券 1,807,920.00 6.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,396,102.17 15.01 8 其他各项资产 3,880,756.59 13.25 9 合计 29,296,983.76 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,603,200.00 5.52 C 制造业 7,509,122.00 25.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 740,700.00 2.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,004,763.00 17.22 J 金融业 2,600,000.00 8.94 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 41 页 共 55 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 972,020.00 3.34 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 782,400.00 2.69 S 综合 - - 合计 19,212,205.00 66.10 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 002368 太极股份 12,125,832.50 41.72 2 600967 内蒙一机 9,615,100.00 33.08 3 000066 中国长城 9,116,893.00 31.37 4 000977 浪潮信息 8,889,674.44 30.58 5 603019 中科曙光 8,625,931.00 29.68 6 300424 航新科技 8,145,094.18 28.02 7 600588 用友网络 7,260,295.54 24.98 8 002025 航天电器 6,851,132.00 23.57 9 300065 海兰信 6,808,935.00 23.42 10 600990 四创电子 6,511,548.00 22.40 11 002465 海格通信 6,406,845.00 22.04 12 300036 超图软件 5,939,626.00 20.43 13 600879 航天电子 5,456,783.00 18.77 14 601318 中国平安 5,064,801.00 17.42 15 601688 华泰证券 4,532,600.00 15.59 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 42 页 共 55 页 16 601857 中国石油 4,052,636.00 13.94 17 601211 国泰君安 3,814,533.16 13.12 18 000547 航天发展 3,795,924.00 13.06 19 601600 中国铝业 3,631,800.00 12.49 20 601398 工商银行 3,571,200.00 12.29 21 600482 中国动力 3,474,572.36 11.95 22 002414 高德红外 3,448,980.00 11.87 23 601066 中信建投 3,405,090.00 11.71 24 000725 京东方Ａ 3,350,800.00 11.53 25 600718 东软集团 3,340,054.00 11.49 26 600535 天士力 3,131,817.00 10.77 27 300059 东方财富 3,102,600.00 10.67 28 002544 杰赛科技 2,971,489.00 10.22 29 601939 建设银行 2,927,295.00 10.07 30 600570 恒生电子 2,921,411.00 10.05 31 002396 星网锐捷 2,884,717.00 9.92 32 600562 国睿科技 2,734,367.28 9.41 33 601186 中国铁建 2,701,350.00 9.29 34 601800 中国交建 2,607,004.00 8.97 35 601668 中国建筑 2,521,800.00 8.68 36 601288 农业银行 2,436,200.00 8.38 37 601818 光大银行 2,395,300.00 8.24 38 600048 保利地产 2,328,115.00 8.01 39 600498 烽火通信 2,313,511.00 7.96 40 300003 乐普医疗 2,259,638.00 7.77 41 300159 新研股份 2,209,975.00 7.60 42 000063 中兴通讯 2,148,100.00 7.39 43 600837 海通证券 2,133,380.00 7.34 44 601139 深圳燃气 2,100,785.70 7.23 45 600583 海油工程 2,085,933.60 7.18 46 600028 中国石化 2,073,900.00 7.13 47 600030 中信证券 2,040,519.00 7.02 48 300342 天银机电 2,002,717.00 6.89 49 603393 新天然气 1,938,800.00 6.67 50 000818 航锦科技 1,868,782.43 6.43 51 000968 蓝焰控股 1,782,441.00 6.13 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 43 页 共 55 页 52 002410 广联达 1,763,960.00 6.07 53 601899 紫金矿业 1,718,100.00 5.91 54 600563 法拉电子 1,710,188.00 5.88 55 600775 南京熊猫 1,680,000.00 5.78 56 600383 金地集团 1,619,800.00 5.57 57 300447 全信股份 1,581,425.00 5.44 58 300367 东方网力 1,566,900.00 5.39 59 601225 陕西煤业 1,561,393.00 5.37 60 600050 中国联通 1,551,800.00 5.34 61 600015 华夏银行 1,491,600.00 5.13 62 002475 立讯精密 1,455,026.00 5.01 63 601336 新华保险 1,424,400.00 4.90 64 600171 上海贝岭 1,400,524.00 4.82 65 002353 杰瑞股份 1,266,328.00 4.36 66 603259 药明康德 1,223,415.00 4.21 67 601881 中国银河 1,145,091.00 3.94 68 600031 三一重工 1,143,600.00 3.93 69 300600 瑞特股份 1,139,075.26 3.92 70 002023 海特高新 1,132,386.20 3.90 71 600011 华能国际 1,111,284.00 3.82 72 002371 北方华创 1,039,600.00 3.58 73 002009 天奇股份 1,024,213.00 3.52 74 601601 中国太保 1,008,900.00 3.47 75 601808 中海油服 990,900.00 3.41 76 600585 海螺水泥 985,750.00 3.39 77 000778 新兴铸管 972,600.00 3.35 78 601607 上海医药 960,625.00 3.30 79 300012 华测检测 930,732.00 3.20 80 300349 金卡智能 924,719.00 3.18 81 002195 二三四五 922,142.00 3.17 82 600019 宝钢股份 897,421.00 3.09 83 600511 国药股份 884,786.00 3.04 84 300737 科顺股份 865,058.00 2.98 85 002408 齐翔腾达 862,982.00 2.97 86 600027 华电国际 856,000.00 2.94 87 300122 智飞生物 844,000.00 2.90 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 44 页 共 55 页 88 600406 国电南瑞 836,980.00 2.88 89 300212 易华录 835,191.00 2.87 90 600757 长江传媒 827,225.00 2.85 91 300101 振芯科技 823,851.00 2.83 92 002233 塔牌集团 818,400.00 2.82 93 600010 包钢股份 777,000.00 2.67 94 002601 龙蟒佰利 770,987.00 2.65 95 002181 粤 传 媒 764,400.00 2.63 96 601006 大秦铁路 725,947.00 2.50 97 600810 神马股份 681,300.00 2.34 98 300123 亚光科技 673,035.00 2.32 99 002370 亚太药业 621,000.00 2.14 100 002534 杭锅股份 619,199.00 2.13 101 600856 中天能源 612,000.00 2.11 102 603678 火炬电子 605,903.00 2.08 103 000423 东阿阿胶 596,144.00 2.05 104 600501 航天晨光 593,798.00 2.04 ①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 002368 太极股份 12,651,371.00 43.52 2 000977 浪潮信息 9,076,053.50 31.22 3 603019 中科曙光 8,609,734.00 29.62 4 300424 航新科技 8,153,572.00 28.05 5 600967 内蒙一机 7,768,419.64 26.73 6 600588 用友网络 7,358,816.93 25.32 7 000066 中国长城 7,057,158.06 24.28 8 002025 航天电器 6,989,090.85 24.04 9 300065 海兰信 6,700,148.44 23.05 10 600990 四创电子 6,306,583.50 21.70 11 002465 海格通信 6,257,459.00 21.53 12 300036 超图软件 6,080,948.00 20.92 13 600879 航天电子 5,277,294.00 18.16 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 45 页 共 55 页 14 601688 华泰证券 4,554,437.00 15.67 15 601857 中国石油 3,993,900.00 13.74 16 601211 国泰君安 3,838,658.62 13.21 17 601318 中国平安 3,802,400.00 13.08 18 601398 工商银行 3,611,400.00 12.42 19 601600 中国铝业 3,425,211.12 11.78 20 601066 中信建投 3,341,449.00 11.50 21 600482 中国动力 3,263,978.00 11.23 22 002544 杰赛科技 3,172,353.00 10.91 23 600535 天士力 3,070,460.00 10.56 24 600570 恒生电子 2,942,066.76 10.12 25 300059 东方财富 2,911,977.00 10.02 26 000725 京东方Ａ 2,878,200.00 9.90 27 000547 航天发展 2,878,045.00 9.90 28 601939 建设银行 2,835,200.00 9.75 29 002396 星网锐捷 2,829,760.42 9.74 30 600562 国睿科技 2,726,477.16 9.38 31 601186 中国铁建 2,642,225.00 9.09 32 601800 中国交建 2,576,110.00 8.86 33 601668 中国建筑 2,532,000.00 8.71 34 601818 光大银行 2,476,863.00 8.52 35 601288 农业银行 2,401,200.00 8.26 36 002414 高德红外 2,348,004.00 8.08 37 300003 乐普医疗 2,308,394.00 7.94 38 600048 保利地产 2,211,000.00 7.61 39 600837 海通证券 2,206,088.00 7.59 40 600583 海油工程 2,152,640.20 7.41 41 600028 中国石化 2,142,021.09 7.37 42 601139 深圳燃气 2,097,316.00 7.22 43 600498 烽火通信 2,087,760.00 7.18 44 600030 中信证券 2,034,600.00 7.00 45 300159 新研股份 2,004,050.00 6.89 46 603393 新天然气 1,969,246.00 6.77 47 300342 天银机电 1,866,306.00 6.42 48 000818 航锦科技 1,830,019.71 6.30 49 600563 法拉电子 1,695,911.00 5.83 50 000968 蓝焰控股 1,671,200.00 5.75 51 002410 广联达 1,661,394.00 5.72 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 46 页 共 55 页 52 000063 中兴通讯 1,604,400.00 5.52 53 300447 全信股份 1,586,679.00 5.46 54 600383 金地集团 1,504,000.00 5.17 55 600718 东软集团 1,473,161.00 5.07 56 600775 南京熊猫 1,470,061.92 5.06 57 601225 陕西煤业 1,404,000.00 4.83 58 300367 东方网力 1,403,100.00 4.83 59 002475 立讯精密 1,375,200.00 4.73 60 601336 新华保险 1,365,148.00 4.70 61 603259 药明康德 1,245,320.00 4.28 62 002353 杰瑞股份 1,111,500.00 3.82 63 002023 海特高新 1,105,600.00 3.80 64 600031 三一重工 1,099,264.00 3.78 65 300600 瑞特股份 1,077,018.10 3.71 66 601881 中国银河 1,077,000.00 3.71 67 002009 天奇股份 1,058,304.00 3.64 68 600011 华能国际 1,057,500.00 3.64 69 601808 中海油服 1,038,398.00 3.57 70 601601 中国太保 978,000.00 3.36 71 002371 北方华创 968,000.00 3.33 72 600585 海螺水泥 919,805.00 3.16 73 002181 粤 传 媒 898,800.00 3.09 74 300122 智飞生物 867,939.00 2.99 75 600019 宝钢股份 862,800.00 2.97 76 300212 易华录 845,460.00 2.91 77 601607 上海医药 836,234.00 2.88 78 002408 齐翔腾达 831,600.00 2.86 79 300737 科顺股份 826,206.00 2.84 80 002233 塔牌集团 800,896.00 2.76 81 600027 华电国际 800,000.00 2.75 82 300123 亚光科技 792,162.00 2.73 83 002195 二三四五 783,900.00 2.70 84 600511 国药股份 764,122.00 2.63 85 300101 振芯科技 754,936.40 2.60 86 002601 龙蟒佰利 733,200.00 2.52 87 600010 包钢股份 705,600.00 2.43 88 600810 神马股份 683,400.00 2.35 89 603678 火炬电子 645,187.00 2.22 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 47 页 共 55 页 90 300348 长亮科技 634,840.00 2.18 91 600501 航天晨光 619,518.00 2.13 92 000423 东阿阿胶 595,600.00 2.05 ①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 272,349,268.98 卖出股票收入（成交）总额 248,387,483.42 ①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出 主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,807,920.00 6.22 其中：政策性金融债 1,807,920.00 6.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,807,920.00 6.22 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开 1701 18,000 1,807,920.00 6.22 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 48 页 共 55 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 无 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 91,669.59 2 应收证券清算款 3,730,363.49 3 应收股利 - 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 49 页 共 55 页 4 应收利息 51,682.09 5 应收申购款 7,041.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,880,756.59 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 50 页 共 55 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 中 航 军 民 融 合 精 选 混合 A 658 28,867.90 395,272.32 2.08% 18,599,803.39 97.92% 中 航 军 民 融 合 精 选 混合 C 228 67,314.30 10,000,291.66 65.16% 5,347,369.67 34.84% 合计 886 38,761.55 10,395,563.98 30.27% 23,947,173.06 69.73% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中航军民 融合精选 混合 A 199.80 0.00% 中航军民 融合精选 混合 C 496.49 0.00% 合计 696.29 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持 有本基金。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 51 页 共 55 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中航军民融合精选 混合 A 中航军民融合精选 混合 C 基金合同生效日（2018 年 2 月 9 日 ）基金 份额总额 63,329,882.77 221,222,233.94 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 购份额 3,293,094.53 2,011,147.06 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 47,627,901.59 207,885,719.67 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 18,995,075.71 15,347,661.33 基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 52 页 共 55 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2017 年 12 月 29 日起，陈四汝先生代任公司督察长，原代履行职务期限不超过 90 天。2018 年 3 月 30 日起延长其代履行期限 90 天。代履行期限延长申请已向监管局备案。 2、2018 年 6 月 1日起，张大为先生担任中航基金管理有限公司副总经理。 3、2018 年 6 月 13 日起，武宜达先生担任中航基金管理有限公司督察长，原代任督察长职务 的陈四汝先生即日起不再代行相关职责。 4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 无 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度 应支付给中喜会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 20,000.00 元；截至 2018 年 12 月 31 日， 该审计机构向本基金提供审计服务不满 1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况，托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 53 页 共 55 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券股 份有限公司 2 214,963,707.38 41.28% 157,202.68 41.28% - 世纪证券有 限责任公司 2 191,874,383.89 36.85% 140,317.80 36.85% - 中航证券有 限公司 2 88,637,904.13 17.02% 64,820.49 17.02% - 申万宏源证 券有限公司 2 25,217,482.00 4.84% 18,441.50 4.84% - 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的 佣金合计。 2：交易单元的选择标准和程序 (1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； (2)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； (3)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (4)经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密 的要求； (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并 能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 54 页 共 55 页 安信证券股 份有限公司 3,618,180.00 29.13% 6,000,000.00 0.45% - - 世纪证券有 限责任公司 1,809,180.00 14.56% 409,000,000.00 30.36% - - 中航证券有 限公司 6,995,567.00 56.31% 932,100,000.00 69.19% - - 申万宏源证 券有限公司 - - - - - - 中航军民融合精选混合 2018年年度报告摘要 第 55 页 共 55 页 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180416-20181231 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 29.12% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，当单一持有人持有份额 超 20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产 品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎回， 提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金 管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人 2018 年重大人事变动如下： 1、2017 年 12 月 29 日起，陈四汝先生代任公司督察长，原代履行职务期限不超过 90 天。 2018 年 3 月 30 日起延长其代履行期限 90 天。代履行期限延长申请已向监管局备案。 2、2018 年 6 月 1 日起，张大为先生担任中航基金管理有限公司副总经理。 3、2018 年 6 月 13 日起，武宜达先生担任中航基金管理有限公司督察长，原代任督察长职 务的陈四汝先生即日起不再代行相关职责。 中航基金管理有限公司 2019 年 3 月 27 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |