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| 渤海汇金汇添益3个月定开(005428) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1491694 | ||||||||
| 基金代码 | 005428 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 28日 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 2 页 共 51 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经董事会审议， 并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期为 2018年 01月 01日起至 12月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 51 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 渤海汇金汇添益 3个月定开 场内简称 - 基金主代码 005428 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 28日 基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,000,000.00份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵 活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益 率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分 析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳 健的投资收益。 1、利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行 深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此 基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济 政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化 趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及 变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置，主要有 期限结构策略以及息差策略两种。 （1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变 化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线 走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组 合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又 分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变 化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 51 页 1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期 限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债 券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收 益。 2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲 线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使 投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适 用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变 动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于 收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。 （2）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回 购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。本组合将采 取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来 获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为 杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波 动率。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组 合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历 史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和 二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用 债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定 具有最优风险收益特征的资产组合。 3、信用债券投资策略 本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方 政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可分 离债券的纯债部分、资产支持证券等信用债券，以提 高组合的收益水平。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自 身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生 重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国 家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方 面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研 究的基础上，确定信用债总体的投资比例。考量信用 利差的整体变化趋势；另一方面,本基金还将以内部信 用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信 用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面, 以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债 投资策略主要包括行业配置策略以及个券挖掘策略两 个方面。 （1）行业配置策略。债券市场所涉及行业众多，同样 宏观周期背景下不同行业的景气度的发生，本基金分 别采用以下的分析策略： 1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持 在各行业配置比例上的分散化结构，避免过度集中配 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 51 页 置在产业链高度相关的上中下游行业。 2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度 特征的研判，确定在下一阶段在各行业的配置比例， 卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行 业的债券。 （2）个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的 重要性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础 上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基 本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势 债券，争取提高组合超额收益空间。 4、可转债投资策略 本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖 掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一 方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定 可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基 本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优 势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考 察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投 资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、 住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重 点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、 提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产 支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛 方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投 资价值并做出相应的投资决策。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×80%+1年期定期存款 利率（税后）×20% 风险收益特征 基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属 于证券投资基金中中低风险/收益特征的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 渤海汇金证券资产管理有 限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周磊 田青 联系电话 010-68784298 010-67595096 电子邮箱 shenkeji@msn.com tianqingl.zh@ccb.com 客户服务电话 400-651-5988/ 400-651-1717 010-67595096 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 51 页 传真 022-23861651 010-66275863 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 https://www.bhhjamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 注：自 2019年 1月 10日，本基金选定的信息披露报纸从证券时报改为中国证券报。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 12月 28日 (基金合同生效 日)-2017年 12月 31 日 2016年 本期已实现收益 651,108.71 34,919.68 - 本期利润 642,953.71 34,919.68 - 加权平均基金份额本期利润 0.0254 0.0005 - 本期基金份额净值增长率 0.91% 0.02% - 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0004 0.0005 - 期末基金资产净值 10,003,878.24 70,034,419.68 - 期末基金份额净值 1.0004 1.0005 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 51 页 过去三个月 -0.02% 0.01% 2.20% 0.04% -2.22% -0.03% 过去六个月 0.01% 0.01% 3.49% 0.05% -3.48% -0.04% 过去一年 0.91% 0.01% 6.85% 0.05% -5.94% -0.04% 自基金合同 生效起至今 0.96% 0.01% 6.92% 0.05% -5.96% -0.04% 注：业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×80%+1 年期定期存款利率(税后)×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 51 页 注：本基金合同于 2017年 12月 28日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发 放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2018 0.0920 643,995.40 - 643,995.40 2017 - - - - 合计 0.0920 643,995.40 - 643,995.40 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 51 页 总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于 2016年 5月 18日。注册地为深圳，注 册资本为 11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份 有限公司的全资子公司。 截至 2018年 12月 31日，本基金管理人共管理 5只基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤 海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化汇盈灵活配置 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李杨 本基金的 基金经理 2017 年 12 月 28日 - 2年 天津财经大学经济学 学士。2011年 10月到 2014 年 4 月，在包商 银行股份有限公司任 债券交易员，2014年 5 月到 2016年 8月，在 天津银行股份有限公 司任债券交易员，2016 年 9月至今，在渤海汇 金证券资产管理有限 公司任基金经理。2017 年 8 月起任渤海汇金 汇添金货币市场基金 基金经理。2017年 12 月起任渤海汇金汇增 利 3 个月定期开放债 券型发起式证券投资 基金基金经理。2017 年 12月起任渤海汇金 汇添益 3 个月定期开 放债券型发起式证券 投资基金基金经理。 2018 年 2 月起担任渤 海汇金睿选混合基金 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 51 页 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添益 3 个月定 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及 投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《渤海汇金证券资 产管理有限公司公募业务公平交易制度》，以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、 优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现，结合盘中实时监控，事后分析和信息 披露等风险控制措施加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的 机会。交易员按最优原则，对投资指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保 证各类投资人得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易，报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年债券市场在内外因素的共同作用下，走出了一波牛市行情，长短端债券收益均有大幅 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 51 页 的下行。10年国债和 10年国开收益率分别下行 70bps和 120bps，1年国债和 1年国开收益分别 下行 120bps 和 170bps。推动债券市场走牛的原因包含如下几方面因素：首先，国内经济动能切 换期，“几碰头”--即全球贸易摩擦造成外需对国内经济带动作用的减弱；地方投融资和金融机 构行为规范带来短期基建增速下行；信用风险暴露，私人部门投资受影响—加剧了经济下行压力。 其次，为对冲经济下行风险，疏通信用传导机制，货币政策由稳健中性转向稳健偏宽松，流动性 整体保持合理充裕。再次，权益市场表现低迷加之不断爆出的民企债券违约事件，导致市场风险 偏好大幅降低，大量资金涌向利率债品种。 报告期内，基金主要投资于短期利率品种，保持组合的高流动性和净值稳定增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0004元；本报告期基金份额净值增长率为 0.91%，业绩 比较基准收益率为 6.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年，从基本面看，经济增长继续承压。目前投资仍是拉动经济的主要动力。2019 年投资将呈现“两上一下”的格局，基建投资托底的必要性上升；制造业投资继续温和增长；受 到棚改监管的限制，房地产投资将会下滑。出口受到中美贸易冲突长期化和全球经济下滑压力， 将会出现明显下滑，对中国经济增长的贡献继续减小。消费在目前居民部门高杠杆及收入水平有 所下滑的情况下也很难起到拉动经济增长的作用。从政策面看，将会采取更为积极的财政政策， 货币政策将由稳健中性转为稳健宽松，维持流动性“合理充裕”。美联储加息路径的放缓也为我 国货币政策的独立性留出更大空间，在基本面企稳前，难言转向。从市场情绪看，2019年宽信用 的政策还会逐步发力，效果将会逐渐显现，市场风险偏好将有所修复。 货币政策持续宽松和经济基本面下行压力这两方面因素是推动 2018 年债券市场牛市的主 要因素。展望 2019年我们认为上述因素仍然对债券市场形成支撑。另外，全球经济增速的下行以 及联储加息步伐的放慢也给予我们货币政策更大的空间。所以 2019年债券市场在低利率的环境下 仍然存在一定的配置和交易机会。另一方面，经历 2018年的债券牛市之后，债券的票息保护厚度 显著降低，趋势性机会的幅度较 2018年将大幅减少。此外，若我国稳增长政策显著发力并且伴随 信用传导机制疏通，可能会对市场预期产生一定影响，造成利率特别是交易盘活跃的 10年期利率 品种的大幅波动。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 51 页 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内 部控制制度和流程的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管 理的合规性管理。明确合规标准且风险可控的前提下，积极响应业务需求，为业务发展提供合规 支持。既保证业务顺利展开，又防范了重大合规风险。在基金营销、投资管理、信息披露以及新 产品设计开发、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产 品、新业务，在投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风险。同时，加强反洗钱、 反恐怖融资和反逃税工作。 为进一步规范公司合规管理工作，将合规管理渗透到公司各部门，建立公司依法经营、合规 运作的长效机制，公司修订了《渤海汇金证券资产管理有限公司法律合规部管理办法》、《渤海汇 金证券资产管理有限公司合规检查管理规定》、《渤海汇金证券资产管理有限公司合规管理人员职 责管理细则》等制度。建立各项业务间风险、合规信息的沟通与共享机制，充分发挥风控合规工 作统筹协调的作用，实现在关键业务开展、新规则实施前及突发业务发生时，合规风控明确标准， 相关业务部门共同参与讨论，建立更新流程，做到关键业务的风险可控。 同时，完成日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项 法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，消除新增产品、新增业务以及日常业务的法律 风险隐患。 此外，我们还积极配合监管机关进行各类统计调查工作，按时完成季度、年度监察稽核报告 及附表。 公司监察稽核工作整体平稳开展，根据监管变化和基金业务开展情况，适时调整工作安排， 提高监察稽核工作质量，明确监察稽核各业务环节工作职责，规范稽核工作程序，加强对公司各 业务条线、各部门的管理和监督，防范和控制风险，改善公司的经营管理情况。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由投资负责人、研究负责人、产品设计负责人、财 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 51 页 务负责人、运营保障负责人、风险控制部和法律合规部负责人组成，负责研究、指导基金估值业 务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人 同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务； 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证 券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中 国证券投资基金业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法 律法规的规定，本报告期内，本基金进行了 1次分红。以 2018年 3月 28日已实现的可分配收益 649,245.05 元为基准计算，2018 年 4 月 3 日向渤海汇金汇添益 3 个月定开基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.0920 元。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约 定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不适用《公开 募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 51 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为 643,995.4元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 26114号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金全体 基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金(以下简称“渤海汇金汇添益 3个月定开”)的财务报表，包 括 2017年 12月 31日及 2018年 12月 31日的资产负债表，2017 年12月28日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间和2018 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 51 页 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了渤海汇金汇添益 3个月定开 2017年 12月 31日及 2018年 12月 31日的财务状况以及 2017年 12月 28日(基金合同生效日)至 2017 年 12月 31日止期间和 2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于渤海汇金汇添益 3 个月定开，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 渤海汇金汇添益 3 个月定开的基金管理人渤海汇金证券资产管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估渤海汇金汇添益 3 个月定开的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算渤海汇金汇 添益 3个月定开、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督渤海汇金汇添益 3 个月定开的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 51 页 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对渤海汇金汇添益 3个月定 开持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导 致渤海汇金汇添益 3个月定开不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 51 页 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 李铁英 朱辉 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2019年 3月 22日 注：会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 90,619.17 69,999,500.00 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 9,951,500.00 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,951,500.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 144,631.84 37,221.51 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 51 页 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 10,186,751.01 70,036,721.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,548.32 1,726.37 应付托管费 849.45 575.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 475.00 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 179,000.00 - 负债合计 182,872.77 2,301.83 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 10,000,000.00 69,999,500.00 未分配利润 7.4.7.10 3,878.24 34,919.68 所有者权益合计 10,003,878.24 70,034,419.68 负债和所有者权益总计 10,186,751.01 70,036,721.51 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 1.0004元，基金份额总额 10,000,000.00份。 7.2 利润表 会计主体：渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期： 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年12月28日(基 金合同生效日)至 2017年 12月 31日 一、收入 948,417.97 37,221.51 1.利息收入 960,192.97 37,221.51 其中：存款利息收入 7.4.7.11 731,322.16 37,221.51 债券利息收入 199,496.99 - 资产支持证券利息收入 - - 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 51 页 买入返售金融资产收入 29,373.82 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,620.00 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -3,620.00 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -8,155.00 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - - 减：二、费用 305,464.26 2,301.83 1．管理人报酬 7.4.9.2.1 76,643.79 1,726.37 2．托管费 7.4.9.2.2 25,547.87 575.46 3．销售服务费 7.4.9.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,000.00 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 202,272.60 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 642,953.71 34,919.68 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 642,953.71 34,919.68 注：本基金合同生效日为 2017 年 12 月 28 日，上年度可比期间是指基金合同生效日 2017 年 12 月 28日至 2017年 12月 31日止期间。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 51 页 一、期初所有者权益（基 金净值） 69,999,500.00 34,919.68 70,034,419.68 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - 642,953.71 642,953.71 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -59,999,500.00 -29,999.75 -60,029,499.75 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -59,999,500.00 -29,999.75 -60,029,499.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -643,995.40 -643,995.40 五、期末所有者权益（基 金净值） 10,000,000.00 3,878.24 10,003,878.24 项目 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 69,999,500.00 - 69,999,500.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - 34,919.68 34,919.68 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 69,999,500.00 34,919.68 70,034,419.68 注：此处为 PDF文件中的章节数或者页数。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______徐海军______ ______周里勇______ ____徐长莹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 51 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监 许可[2017]第 1069号《关于准予渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册 的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤 海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型 开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 69,999,500.00 元，业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2017)第 1128号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案，《渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2017年 12月 28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 69,999,500.00份基金份额，其 中认购资金利息折合 0.00份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包 括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、短期融 资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、可分离债券的纯债部分、可交换债 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单 等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,投资可转换债券、可交换债时不进行 转股操作。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金业绩比较基准： 中债综合指数(总财富)收益率×80%+1 年期定期存款利率(税后)×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司于 2019年 3月 22日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 51 页 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《渤海汇金汇添益 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12 月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本期会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2017 年 12月 28日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、应收利息和其他各类应收款项 等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 51 页 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括应付管理人报酬和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买 入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的 差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成 本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外)，选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；对在交易所上市的可转换债券和可交换 债券，如果所在市场价格为全价，按每日收盘价作为估值全价进行估值；在交易所市场挂牌转让 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 51 页 的资产支持证券等不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市 场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况 下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情 况下，则应采用估值技术确定其公允价值。 (3)对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 净价进行估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日 的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日 (含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三 方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市 场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 (4)本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值 机构未提供估值价格的，按成本估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 51 页 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比 例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配 利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末 未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生 的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分 配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵 未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 51 页 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生 收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置 资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营 分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》，依具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指 数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 51 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，对存款利息收入不征收增值税。金融机构开 展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息 收入。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取 得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 (2) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加 和地方教育费附加。 (3) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (4) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 51 页 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 活期存款 90,619.17 199,500.00 定期存款 - 69,800,000.00 其中：存款期限 1-3个月 - 69,800,000.00 其他存款 - - 合计： 90,619.17 69,999,500.00 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 9,959,655.00 9,951,500.00 -8,155.00 合计 9,959,655.00 9,951,500.00 -8,155.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,959,655.00 9,951,500.00 -8,155.00 项目 上年度末 2017年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 注：本基金上年末未持有交易性金融资产 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 51 页 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 合同/名义金 额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 项目 上年度末 2017年 12月 31日 合同/名义金 额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 项目 上年度末 2017年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 金额单位：人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量（张） 估值 总额 其中：已出售 或再质押总额 合计 - - - 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 51 页 项目 上年度末 2017年 12月 31日 债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量（张） 估值 总额 其中：已出售 或再质押总额 合计 - - - 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 应收活期存款利息 19.91 4,211.94 应收定期存款利息 - 33,009.57 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 144,611.93 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 144,631.84 37,221.51 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 475.00 - 合计 475.00 - 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 51 页 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 179,000.00 - 合计 179,000.00 - 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 69,999,500.00 69,999,500.00 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -59,999,500.00 -59,999,500.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 10,000,000.00 10,000,000.00 注：(1)申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 (2)本基金于 2017年 12月 22日至 2017年 12月 25日止向社会公开募集，截至 2017年 12月 28 日(基金合同生效日)止，募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 69,999,500.00 元，在 募集期间产生的活期存款利息为人民币 0.00 元，以上实收基金合计 69,999,500.00 元折合为 69,999,500.00份渤海汇金汇添益 3个月定开份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,919.68 - 34,919.68 本期利润 651,108.71 -8,155.00 642,953.71 本期基金份额交易 产生的变动数 -29,999.75 - -29,999.75 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -29,999.75 - -29,999.75 本期已分配利润 -643,995.40 - -643,995.40 本期末 12,033.24 -8,155.00 3,878.24 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 51 页 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同生效 日)至 2017年 12月 31日 活期存款利息收入 18,389.65 4,211.94 定期存款利息收入 712,932.51 33,009.57 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 - - 合计 731,322.16 37,221.51 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金 合同生效日)至 2017年 12月 31日 卖出股票成交总额 - - 减：卖出股票成本总额 - - 买卖股票差价收入 - - 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年12月28日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 债券投资收益——买卖债 券（、债转股及债券到期兑 付）差价收入 -3,620.00 - 债券投资收益——赎回差 价收入 - - 债券投资收益——申购差 价收入 - - 合计 -3,620.00 - 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 51 页 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年12月28日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 30,000,000.00 - 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 29,798,220.00 - 减：应收利息总额 205,400.00 - 买卖债券差价收入 -3,620.00 - 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年12月28日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 赎回基金份额对价总额 - - 减：现金支付赎回款总额 - - 减：赎回债券成本总额 - - 减：赎回债券应收利息总额 - - 赎回差价收入 - - 注：无。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年12月28日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 申购基金份额对价总额 - - 减：现金支付申购款总额 - - 减：申购债券成本总额 - - 减：申购债券应收利息总额 - - 申购差价收入 - - 注：无。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年12月28日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 51 页 卖出资产支持证券成交总 额 - - 减：卖出资产支持证券成本 总额 - - 减：应收利息总额 - - 资产支持证券投资收益 - - 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年12月28日(基金合同生效日) 至 2017年 12月 31日 卖出权证成交总额 - - 减：卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 - - 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间收益金额 2017年 12月 28日(基金合同生 效日)至 2017年 12月 31日 国债期货投资收益 - - 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 51 页 股指期货-投资收益 - - 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同生效 日)至 2017年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 - - 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合 同生效日)至 2017年 12月 31日 1.交易性金融资产 -8,155.00 - ——股票投资 - - ——债券投资 -8,155.00 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -8,155.00 - 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同生效 日)至 2017年 12月 31日 基金赎回费收入 - - 合计 - - 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 51 页 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 2017年 12月 28日(基金合同生 效日)至 2017年 12月 31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 1,000.00 - 合计 1,000.00 - 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同 生效日)至 2017年 12月 31日 审计费用 70,000.00 - 信息披露费 100,000.00 - 其他费用 760.00 - 银行汇划费用 3,012.60 - 银行间账户维护费 28,500.00 - 合计 202,272.60 - 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 渤海汇金证券资产管理有限公司(“渤海 汇金资管”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 行”) 基金托管人 渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东、基金销售机构 注：1、本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.9.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 51 页 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年12月28日(基金合同生效日)至2017年 12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.9.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年12月28日(基金合同生效日)至2017 年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.9.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年12月28日(基金合同生效日)至2017 年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.9.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年12月28日(基金合同生效日)至2017 年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比 例 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 51 页 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2017年12月28日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 注：本基金本报告期末及上年度末无应支付关联方的佣金。 7.4.9.2 关联方报酬 7.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同生效 日)至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 76,643.79 1,726.37 其中：支付销售机构的客 户维护费 - - 注：支付基金管理人渤海汇金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 7.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同生效 日)至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 25,547.87 575.46 注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 51 页 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无销售服务费。 7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同生效 日)至 2017年 12月 31日 基金合同生效日（ 2017年 12月 28日 ）持有的基金份 额 10,000,000.00 10,000,000.00 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 100.0000% 14.2900% 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 40 页 共 51 页 注：本基金的申购费率适用于所有基金投资人，赎回费率适用于所有基金份额持有人。 7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联 方名 称 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 建设银 行 - - 59,999,500.00 85.7100% 7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同生效日)至 2017 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 90,619.17 18,389.65 199,500.00 4,211.94 注：本基金的活期银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2017年 12月 28日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 7.4.10 期末（ 2018年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 41 页 共 51 页 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 7.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 7.4.10.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 （单位：份） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 - 金额单位：人民币元 债 券 代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 合计 - - 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 42 页 共 51 页 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无 属于第一层次的余额，第二层次的余额为人民币 9,951,500.00元，无属于第三层次的余额(于 2017 年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层 次的余额，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 43 页 共 51 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,951,500.00 97.69 其中：债券 9,951,500.00 97.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 90,619.17 0.89 8 其他各项资产 144,631.84 1.42 9 合计 10,186,751.01 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 44 页 共 51 页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 注：本基金本报告期内未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 注：本基金本报告期内未持有股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 45 页 共 51 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 注：本基金本报告期内未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 - 注：本基金本报告期内未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,939,500.00 49.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,012,000.00 50.10 其中：政策性金融债 5,012,000.00 50.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,951,500.00 99.48 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180305 18进出 05 50,000 5,012,000.00 50.10 2 189947 18贴现国债 47 50,000 4,939,500.00 49.38 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 46 页 共 51 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 金额单位：人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 不适用。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 47 页 共 51 页 8.10.3本期国债期货投资评价 不适用。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 8.11.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 无 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 144,631.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 144,631.84 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 48 页 共 51 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% - - 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 无。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 无。 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00 自合同生效 之日起不少 于三年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00 自合同生效 之日起不少 于三年 §10 开放式基金份额变动 单位：份 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 49 页 共 51 页 基金合同生效日（ 2017年 12月 28日 ）基金份额总额 69,999,500.00 本报告期期初基金份额总额 69,999,500.00 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 59,999,500.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 10,000,000.00 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金基金管理人重大人事变动： 本基金管理人于 2018年 7月 25日发布公告，自 2018年 7月 23日起，渤海汇金证券资产管 理有限公司的董事会秘书由李唤工先生变更为周里勇先生。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，管理人与前员工发生劳动争议民事诉讼，对基金份额持有人利益无任何不利影响。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为其审计机构。本报告期应支付普华 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 70,000.00元。截至本报告期末，该审计机构已 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 50 页 共 51 页 为本基金提供审计服务 1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生基金管理人、托管人及高级管理人员受到稽查或者处罚情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 2 - - - - - 注: 1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券 商的佣金合计。 2、交易单元的选择标准和程序 （1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、 报告的及时性及服务质量；交易佣金收费合理。 （2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商， 与其签订协议租用交易单元。 3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交 易单元的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流 程开展交易单元租用事宜。 4、本基金本报告期内无新增券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 渤海汇金汇添益 3个月定开 2018年年度报告摘要 第 51 页 共 51 页 的比例 渤海证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101-20180403 59,999,500.00 0.00 59,999,500.00 0.00 0.00% 2 20180404-20181231 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 100.00% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。由此可能导致的特有风险主 要包括： 1.单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。 2.单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。 3.单一大额投资者退出后，可能出现迷你基金的情形，可能影响投资目标的实现。 4.单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 渤海汇金证券资产管理有限公司 2019年 3月 28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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