最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏扬淳优债券(005398) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1522597 | ||||||||
| 基金代码 | 005398 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 鹏扬淳优债券 交易代码 005398 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年1月19日 报告期末基金份额总额 1,445,337,324.17份 投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 1.本期已实现收益 27,230,940.29 2.本期利润 16,527,778.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 4.期末基金资产净值 1,477,117,057.82 5.期末基金份额净值 1.0220 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.29% 0.06% 1.11% 0.09% 0.18% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为2019年3月31日。 （2）本基金合同于2018年1月19日生效。 （3）按基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 其他指标 注：无 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈钟闻 固定收益部执行总经理、现金策略总监，本基金基金经理 2018年1月19日 - 7 北京理工大学工商管理硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理、交易主管，负责银行投资顾问与利率债投资研究、债券交易工作。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益部执行总经理、现金策略总监、固定收益投资决策委员会委员。2017年8月10日至今任鹏扬现金通利货币市场基金基金经理；2018年1月19日至今任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年2月5日至今任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理；2018年8月9日至今任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 王莹莹 本基金基金经理 2018年8月24日 - 4 北京交通大学经济学学士、英国埃克斯特大学硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。2018年8月24日至今任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬现金通利货币市场基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度全球经济下行压力加大，经合组织综合领先指标已进入明显“放缓”阶段。在此背景下，美联储暂停了加息步伐，并释放出9月停止缩表的放松信号。全球越来越多的央行跟随美联储下调经济增长预期转向鸽派立场，中国央行大幅下调存款准备金率，同时通过公开市场操作投放大量流动性，并通过TMLF下调公开市场的利率。全球资本市场在货币政策支持下大幅反弹，风险偏好明显提升，债券市场也受益于全球央行流动性的放松。 最新公布的经济领先指标中采PMI指数回升到50.5的荣枯线之上，显示产出加速、内需回升、库存下降的被动去库存的周期特征。从高频的经济数据来看，房地产投资在房地产企业加快施工的背景下继续保持高位，基建投资在地方政府专项债券提前发行和1季度相对较为宽松的信贷扩张支持下出现回升。但外需受全球主要发达经济体放缓影响以及近期人民币实际有效汇率的明显升值和提前出口避税效益减弱的双重叠加影响，增长趋势放缓。一季度通货膨胀继续保持低位，短期通货膨胀压力不大，但受非洲猪瘟影响，市场对年中猪肉价格暴涨导致通货膨胀水平走高的预期不断上升。 一季度债券市场先扬后抑，总体呈现牛市变陡格局。曲线短端在宽松货币政策支持下大幅下降，曲线中长端年初下降较多，2月后随着股票市场持续大涨震荡走高。信用利差明显收窄，但市场对AA-的低评级信用债券违约风险仍保持警惕，信用利差收缩程度有限。 债券策略方面，本基金在春节附近降低组合久期到2以下，随着债券调整，逐步增加组合久期至3.5附近，数据兑现后，逐步降低久期至3附近中性，主要以存单与利率债为主，继续增持商业银行金融债，增加组合弹性，维持组合杠杆为140%附近，降低资金成本扰动，积极布局长久期资产，增加组合久期弹性，以哑铃型配置为主。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0220元；本报告期基金份额净值增长率为1.29%，业绩比较基准收益率为1.11%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,936,909,095.60 94.68 其中：债券 1,936,909,095.60 94.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,369,345.10 0.26 8 其他资产 103,433,052.52 5.06 9 合计 2,045,711,493.22 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,611,314,095.60 109.09 其中：政策性金融债 937,471,095.60 63.47 4 企业债券 10,232,000.00 0.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 81,481,000.00 5.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 174,908,000.00 11.84 9 地方政府债 58,974,000.00 3.99 10 其他 - - 11 合计 1,936,909,095.60 131.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108604 国开1805 5,029,040 508,586,815.20 34.43 2 1828019 18平安银行01 1,400,000 141,372,000.00 9.57 3 1928005 19浦发银行小微债01 1,400,000 140,014,000.00 9.48 4 1920007 19南京银行02 1,400,000 139,146,000.00 9.42 5 190203 19国开03 1,200,000 119,520,000.00 8.09 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 18民生银行01（1828016.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年11月9日中国银行保险监督管理委员会针对民生银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款3160万元。主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。2018年11月9日中国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则，处以罚款200万元。 18兴业绿色金融01（1828014.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年4月19日中国银行保险监督管理委员会针对兴业银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款5870万元。主要违法违规事实：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。 18光大银行CD197（111817197.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年12月21日中国人民银行许昌市中心支行针对光大银行虚报、瞒报金融统计数据，给予警告并罚款4万元。2018年11月9日中国银行保险监督管理委员会针对光大银行存在以下主要违法违规事实，处以没收违法所得100万元，罚款1020万元，合计1120万元。主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存款规模。 18平安银行01（1828019.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年7月26日中国人民银行针对平安银行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告违法违规事实，对平安银行合计处以140万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项和第（三）项规定，对相关责任人共处以14万元罚款。2018年6月28日天津银监局针对平安银行存在贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用违法违规事实，处以罚款人民币50万元。 19浦发银行小微债01（1928005.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年7月26日中国人民银行针对浦发银行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易违法违规事实，对浦发银行合计处以170万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以18万元罚款。 本基金投资18民生银行01、18兴业绿色金融01、18光大银行CD197、18平安银行01、19浦发银行小微债01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除18民生银行01、18兴业绿色金融01、18光大银行CD197、18平安银行01、19浦发银行小微债01外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 注：本基金本报告期内未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,626.75 2 应收证券清算款 78,312,915.26 3 应收股利 - 4 应收利息 25,094,510.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 103,433,052.52 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,150,029,084.80 报告期期间基金总申购份额 295,311,583.26 减:报告期期间基金总赎回份额 3,343.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,445,337,324.17 注：报告期期间基金总申购份额含转换入和分红份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年01月01日-2019年03月31日 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 20.76% 2 2019年01月01日-2019年03月31日 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 20.76% 3 2019年01月25日-2019年03月31日 99,999,000.00 196,520,585.63 0.00 296,519,585.63 20.52% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2019年4月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |