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| 中金沪深300A(003015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1526275 | ||||||||
| 基金代码 | 003015 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 中金沪深300 基金主代码 003015 交易代码 003015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月22日 报告期末基金份额总额 22,120,354.94份 投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。 投资策略 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核心策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合以及量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化。其他策略还包括债券投资策略和股指期货投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金沪深300A 中金沪深300C 下属分级基金的交易代码 003015 003579 报告期末下属分级基金的份额总额 19,883,127.06份 2,237,227.88份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 中金沪深300A 中金沪深300C 1．本期已实现收益 1,244,826.54 147,495.67 2．本期利润 4,967,132.66 518,208.44 3．加权平均基金份额本期利润 0.2530 0.2359 4．期末基金资产净值 24,254,098.61 2,753,886.96 5．期末基金份额净值 1.2198 1.2309 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金沪深300A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.05% 1.42% 27.06% 1.48% -1.01% -0.06% 中金沪深300C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.04% 1.42% 27.06% 1.48% -1.02% -0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金的基金经理 2017年3月28日 - 9年 魏孛先生，统计学博士。2010年8月至2014年10月，在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发。2014年11月加入公司，历任高级经理，量化专户投资经理，现任公司量化公募投资部基金经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内募交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，本基金采用量化模型进行选股来增强指数。2019年一季度，指数快速上涨，本基金也获取了较大的正收益。我们在努力的开发和改进选股模型，争取在超额收益方面有更好的表现。 2018年，A股市场呈现震荡下跌的走势，沪深300指数2018年全年下跌25.31%，中证500指数2018年全年下跌33.32%。2019年一季度，A股市场有较大幅度的反弹，沪深300指数上涨28.62%，中证500指数上涨33.10%。这轮快速上涨，除了2018年的下跌已经使多个指数的估值处于历史低位的原因以外，主要由于造成去年悲观情绪的“贸易战”和“去杠杆”，在春节前后的预期都得到了很大的改善，同时受国内全面降准及民营企业融资改善等利好政策，及国际上MSCI宣布将提高A股在其指数体系中的权重等利好消息的共同作用。2019年1月在全球市场风险偏好普遍提升的环境下，A股市场开始回暖，扎实盈利质量、稳健盈利增长、合理估值的公司获取了超额收益。但是2月以来，伴随风险偏好回暖趋势向更大范围蔓延，此前遭遇了较大回撤的中小市值公司出现了明显的超跌反弹，券商、通讯等题材股也受到追捧，涨幅巨大。3月份市场风格快速切换，上涨幅度和速度明显小于2月份。目前各大指数的估值已经得到了一定程度的修复，当最终估值回到正常水平，公司本身的质量将会成为投资者考虑的重点。未来，我们将更加关注基本面和政策面两条线。从基本面而言，盈利能力、盈利质量和盈利增长都很好的优质龙头公司，拥有品牌、技术、效率等方面的优势，在中国经济加快向高质量发展模式转变的过程中，会逐渐胜出并进一步发展，拥有更强的确定性。从政策面而言，科创板作为金融服务实体经济的重要桥梁，在深化资本市场改革和推动我国产业结构升级两方面都有重要意义。随着科创板的落地越来越近，资金提前布局科创板相关行业的股票相对其他板块更加明确。关注政策重点支持的行业，从国家的改革发展战略中找到投资机会。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金沪深300A基金份额净值为1.2198元，本报告期基金份额净值增长率为26.05%；截至本报告期末中金沪深300C基金份额净值为1.2309元，本报告期基金份额净值增长率为26.04%；同期业绩比较基准收益率为27.06%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 25,633,779.39 91.38 其中：股票 25,633,779.39 91.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,989,425.20 7.09 其中：债券 1,989,425.20 7.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 321,275.17 1.15 8 其他资产 106,853.81 0.38 9 合计 28,051,333.57 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 541,318.39 2.00 C 制造业 9,242,652.15 34.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 852,471.00 3.16 E 建筑业 904,908.00 3.35 F 批发和零售业 1,492,818.98 5.53 G 交通运输、仓储和邮政业 701,862.44 2.60 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 442,800.00 1.64 J 金融业 8,638,033.73 31.98 K 房地产业 1,842,495.70 6.82 L 租赁和商务服务业 883,893.00 3.27 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,941.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,600.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 62,985.00 0.23 S 综合 - - 合计 25,633,779.39 94.91 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票资产。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 21,500 1,657,650.00 6.14 2 000651 格力电器 24,677 1,165,001.17 4.31 3 600016 民生银行 120,981 767,019.54 2.84 4 600887 伊利股份 22,060 642,166.60 2.38 5 600585 海螺水泥 16,516 630,580.88 2.33 6 601328 交通银行 90,985 567,746.40 2.10 7 601211 国泰君安 23,558 474,693.70 1.76 8 601888 中国国旅 6,600 462,528.00 1.71 9 000069 华侨城Ａ 58,510 450,527.00 1.67 10 600383 金地集团 32,458 446,297.50 1.65 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票资产。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,541,383.20 5.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 420,042.00 1.56 其中：政策性金融债 420,042.00 1.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 28,000.00 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,989,425.20 7.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19国债01 15,420 1,541,383.20 5.71 2 018005 国开1701 4,200 420,042.00 1.56 3 110053 苏银转债 280 28,000.00 0.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除民生银行（600016）、交通银行（601328）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕12号），对交通银行不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；违规向土地储备机构提供融资；信贷资金违规承接本行表外理财资产；理财资金违规投资项目资本金；部分理财产品信息披露不合规；现场检查配合不力等违法违规事实进行处罚。同日，（银保监银罚决字〔2018〕13号）对交通银行并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实进行处罚。 2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕5号），对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实进行处罚。同日，（银保监银罚决字〔2018〕8号）对民生银行内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实进行处罚。 本基金采用量化的方式进行选股，作为指数增强型基金，在行业权重的偏离上会有一定的控制，银行业在沪深300指数中占很大权重，所以不可避免的选入多家银行，同时我们认为民生银行（600016）、交通银行（601328）所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响，所以依然按照模型选股的结果而没有进行专门的减仓操作。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,738.48 2 应收证券清算款 33,007.69 3 应收股利 - 4 应收利息 22,985.78 5 应收申购款 47,121.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,853.81 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金沪深300A 中金沪深300C 报告期期初基金份额总额 19,033,286.38 2,086,198.48 报告期期间基金总申购份额 2,474,304.36 1,566,953.34 减:报告期期间基金总赎回份额 1,624,463.68 1,415,923.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 19,883,127.06 2,237,227.88 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 45.21 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 45.21 10,000,000.00 45.21 自基金合同生效之日起不少于三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 45.21 10,000,000.00 45.21 - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 自有资金 1 2019年1月1日-2019年3月31日 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 45.21% 产品特有风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （2）目标指数波动的风险 目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： a.由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差； b.由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； c.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； d.由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； e.在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度； f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （4）目标指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （5）主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、 《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 3、 《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 4、 本基金申请募集注册的法律意见书； 5、 基金管理人业务资格批复、营业执照； 6、 基金托管人业务资格批复、营业执照； 7、 报告期内本基金在指定媒介上发布的各项公告； 8、 中国证监会要求的其他文件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2019年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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