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| 嘉合磐稳纯债A(006422) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527942 | ||||||||
| 基金代码 | 006422 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月20日 目录 §1 重要提示 3 §2 基金产品概况 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 4 3.1 主要财务指标 4 3.2 基金净值表现 4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 §4 管理人报告 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 7 4.3 公平交易专项说明 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 8 §5 投资组合报告 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10 5.11 投资组合报告附注 10 §6 开放式基金份额变动 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 12 §9 备查文件目录 12 9.1 备查文件目录 12 9.2 存放地点 12 9.3 查阅方式 12 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合磐稳纯债 基金主代码 006422 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月22日 报告期末基金份额总额 452,709,328.94份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，在合理充分的定量分析及定性研究基础上，通过参与债券类资产的投资运作，力争获取超越基准的稳健回报。 投资策略 本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，调整和构建固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合磐稳纯债A 嘉合磐稳纯债C 下属分级基金的交易代码 006422 006423 报告期末下属分级基金的份额总额 428,542,639.95份 24,166,688.99份 下属分级基金的风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 嘉合磐稳纯债A 嘉合磐稳纯债C 1.本期已实现收益 4,582,441.65 340,176.68 2.本期利润 5,689,721.66 418,336.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0142 0.0133 4.期末基金资产净值 435,651,225.37 24,549,388.47 5.期末基金份额净值 1.0166 1.0158 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合磐稳纯债A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.38% 0.04% 0.47% 0.05% 0.91% -0.01% 嘉合磐稳纯债C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.32% 0.04% 0.47% 0.05% 0.85% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金合同于2018年11月22日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 1、本基金合同于2018年11月22日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 季慧娟 本基金的基金经理、嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理、嘉合货币市场基金的基金经理、嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理 2018-11-22 - 11年 上海财经大学经济学硕士，同济大学经济学学士，拥有11年金融行业从业经验。曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员，中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。 于启明 固定收益部副总监、本基金的基金经理、嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理、嘉合货币市场基金的基金经理、嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理 2018-11-22 - 11年 上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士，拥有11年金融从业经历。曾任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司。 1、季慧娟、于启明的"任职日期"为合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年经济开局不佳，中国官方制造业PMI连续三个月低于荣枯线，1至2月工业增加值增速也不及预期，2月进出口数据大幅低于预期。虽然1月社融数据增长较快，但2月环比却大幅回落。通胀继续下行，CPI连续三个月处于"1时代"，PPI续创两年半新低。 2019年1月4日，人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，其中，2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时，2019年一季度到期的中期借贷便利（MLF）不再续做。2019年1月23日，人民银行开展定向中期借贷便利（TMLF）操作2575亿元，操作期限为一年，到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限可达到三年。操作利率为3.15%，比中期借贷便利（MLF）利率下调15个基点。一季度资金面延续合理充裕状态，除偶然边际收紧外，跨春节、跨季末均较为平稳。 19年一季度债券窄幅震荡，年初随流动性改善惯性做多，收益整体持续下行。随后受宽信用预期，股债跷跷板等影响整体震荡上行，季末随降息、降准预期、美债收益快速下行及资金宽松共同作用下，收益较快下行。 本基金在报告期内积极建仓，以持有交易所债券、中短久期高等级债券和利率债为主，灵活把握市场波段操作机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合磐稳纯债A基金份额净值为1.0166元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.38%，同期业绩比较基准收益率为0.47%；截至报告期末嘉合磐稳纯债C基金份额净值为1.0158元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.32%，同期业绩比较基准收益率为0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期无需要说明相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 584,812,000.00 92.32 其中：债券 584,812,000.00 92.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 39,744,000.00 6.27 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,654,173.42 0.26 8 其他资产 7,263,831.44 1.15 9 合计 633,474,004.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 483,997,000.00 105.17 其中：政策性金融债 483,997,000.00 105.17 4 企业债券 70,650,000.00 15.35 5 企业短期融资券 30,165,000.00 6.55 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 584,812,000.00 127.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 170402 17农发02 2,900,000 292,233,000.00 63.50 2 190203 19国开03 1,100,000 109,560,000.00 23.81 3 180204 18国开04 500,000 52,375,000.00 11.38 4 143587 18航集02 300,000 30,384,000.00 6.60 5 011801955 18西安高新SCP009 300,000 30,165,000.00 6.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 71,270.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,603,857.03 5 应收申购款 1,588,703.97 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,263,831.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合磐稳纯债A 嘉合磐稳纯债C 报告期期初基金份额总额 465,982,053.30 40,582,874.64 报告期期间基金总申购份额 77,555,932.49 5,455,546.45 减：报告期期间基金总赎回份额 114,995,345.84 21,871,732.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 428,542,639.95 24,166,688.99 报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190331 249,524,902.68 - - 249,524,902.68 55.12% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2019年04月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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