最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富多元收益债券C(470011) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1528997 | ||||||||
| 基金代码 | 470011 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 20日 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富多元收益债券 基金主代码 470010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月 18日 报告期末基金份额总额 148,762,267.14份 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流 动性的基础上，适度参与权益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏 观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的 不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上， 本基金将自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级 系统，综合考察信用债券的信用评级，以及流动性情况、收益率水平等， 自下而上地精选个券；同时，本基金还将通过精选出具有持续竞争优势 且估值有吸引力的股票，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握 股票市场投资机会，力争实现组合的稳健增值。 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 3页 共 13页 业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深 300指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 下属分级基金的交易代码 470010 470011 报告期末下属分级基金的 份额总额 127,225,210.22份 21,537,056.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 3 月 31日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 3 月 31日) 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 1.本期已实现收益 3,166,797.02 415,604.48 2.本期利润 11,350,235.87 1,484,862.74 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0727 0.0727 4.期末基金资产净值 157,205,454.64 26,391,458.33 5.期末基金份额净值 1.236 1.225 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富多元收益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 6.46% 0.38% 3.29% 0.15% 3.17% 0.23% 汇添富多元收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.24% 0.37% 3.29% 0.15% 2.95% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年 9月 18日）起 6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚 汇添富多元收 益、可转换债券、 实业债债券、双 利增强债券、汇 添富安鑫智选混 合、汇添富稳健 添利定期开放债 券基金、汇添富 6 月红定期开放债 券基金、汇添富 盈安保本混合基 金、汇添富盈稳 保本混合基金、 汇添富保鑫保本 混合基金、汇添 富长添利定期开 放债券基金、添 富年年益定开混 合基金、添富熙 和混合基金、汇 添富达欣混合基 金的基金经理， 现金管理部总经 理。 2012年 9 月 18日 - 18年 国籍：中国。学历：中国科技大学学士， 清华大学 MBA。业务资格：基金从业资格。 从业经历：2008年 5月 15日至 2010年 2 月 5日任华富货币基金的基金经理、2008 年 5月 28日至 2011年 11月 1日任华富收 益增强基金的基金经理、2010年 9月 8日 至 2011年 11月 1日任华富强化回报基金 的基金经理。2011年11月加入汇添富基金， 现任固定收益投资副总监。2012年 5月 9 日至 2014年 1月 21日任汇添富理财 30天 基金的基金经理，2012年 6月 12日至 2014 年 1月 21日任汇添富理财 60天基金的基 金经理，2012年 9月 18日至今任汇添富多 元收益基金的基金经理，2012年 10月 18 日至 2014年 9月 17日任汇添富理财 28天 基金的基金经理，2013年 1月 24日至 2015 年 3月 31日任汇添富理财 21天基金的基 金经理，2013年 2月 7日至今任汇添富可 转换债券基金的基金经理，2013年 5月 29 日至 2015年 3月 31日任汇添富理财 7天 基金的基金经理，2013年 6月 14日至今任 汇添富实业债基金的基金经理，2013年 9 月 12至 2015年 3月 31日任汇添富现金宝 货币基金的基金经理，2013年 12月 3日至 今任汇添富双利增强债券基金的基金经 理，2015年 11月 26日至今任汇添富安鑫 智选混合基金的基金经理，2016年 2月 17 日至今任汇添富 6月红定期开放债券基金 的基金经理，2016年 3月 16日至今任汇添 富稳健添利定期开放债券基金的基金经 理，2016年 4月 19日至今任汇添富盈安保 本混合基金的基金经理，2016年 8月 3日 至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经 理，2016年 9月 29日至今任汇添富保鑫保 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 6页 共 13页 本混合基金的基金经理，2016年 12月 6日 至今任汇添富长添利定期开放债券基金的 基金经理，2017年 5月 15日至今任添富年 年益定开混合的基金经理，2018年 2月 11 日至今任添富熙和混合基金的基金经理， 2018年 7月 6日至今任汇添富达欣混合基 金的基金经理。 郑慧莲 汇添富双利增强 债券、汇添富双 利债券、添富年 年丰定开混合、 添富年年泰定开 混合、汇添富 6 月红定期开放债 券、汇添富多元 收益债券、添富 年年益定开混 合、添富熙和混 合、汇添富安鑫 智选混合、汇添 富达欣混合、添 富全球消费混合 （QDII）、添富消 费升级混合、汇 添富盈鑫混合 （原汇添富盈鑫 保本混合）的基 金经理。 2017年 12 月 26日 - 9年 国籍：中国。学历：复旦大学会计学硕士。 相关业务资格：证券投资基金从业资格、 中国注册会计师。从业经历：2010年 7月 加入汇添富基金管理股份有限公司，历任 行业研究员、高级研究员。2017年 5月 18 日至 2017年 12月 11日任汇添富年年丰定 开混合基金和汇添富 6月红定开债基金的 基金经理助理，2017年 5月 18日至 2017 年 12月 25日任汇添富年年益定开混合基 金的基金经理助理。2017年 12月 12日至 今任汇添富双利增强债券、汇添富双利债 券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定 开混合、汇添富 6月红定期开放债券的基 金经理，2017年 12月 26日至今任汇添富 多元收益债券、添富年年益定开混合的基 金经理，2018年 3月 1日至今担任添富熙 和混合的基金经理，2018年 4月 2日至今 任汇添富安鑫智选混合的基金经理，2018 年 7月 6日至今任汇添富达欣混合的基金 经理，2018年 9月 21日至今任添富全球消 费混合（QDII）的基金经理，2018年 12月 21日至今任添富消费升级混合的基金经 理，2019年 1月 30日至今任汇添富盈鑫混 合（原汇添富盈鑫保本混合）的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 7页 共 13页 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 2次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，各国货币政策保持宽松基调，美联储加息预期显著消退，欧洲增长乏力，印度等国 开始降息，全球进一步鸽派的格局带来了风险偏好的抬升；国内经济增长压力仍存，各级部门推 进稳杠杆、稳信用、扩基建等举措来托底经济，取得了一定的效果；从数据来看，房地产销售回 暖，基建投资增速有所反弹，银行加大对实体企业的支持，信贷增速好于预期，企业盈利预期略 有好转，一季度 GDP增速预计在 6.4%左右。通胀压力主要体现在猪肉、油价等方面，但部分中游 行业补库存，乃至周期性行业异动均带来了一定的通胀担忧，需要继续观察。 货币政策基调宽松，资金总体平稳，利率不高，央行 1月初降准，同时通过定向操作工具引 导金融机构积极投放。一季度，债市的整体环境中性偏松，信用方面有明显改善，总体来看，一 季度债市呈现震荡格局，信用债配置效果好于利率债，中债总财富指数上涨 1.11%。 股票市场受益于风险偏好的整体抬升，外资持续增加 A股投资，中美谈判经过多次往返，目 前进展顺利，企业盈利能力筑底回升的事态进一步明朗，科创板在市场估值底部也更多被赋予积 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 8页 共 13页 极意义，股市氛围热烈，一季度大幅上涨 30%上下，领先全球股市；可转债受益于正股上涨，指 数涨幅达到 17.48%，成交金额一度达到每日 110亿元，3月中下旬波动开始增大，显示市场快速 上涨之后，整体估值已相对合理。 本组合一季度净值上涨 6.46%，本期内及时调整了对可转债的判断和策略，纯债部分缩短久 期，权益部分也有大比例增持，组合业绩逐步提高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富多元收益债券 A基金份额净值为 1.236元，本报告期基金份额净值增 长率为 6.46%；截至本报告期末汇添富多元收益债券 C基金份额净值为 1.225元，本报告期基金 份额净值增长率为 6.24%；同期业绩比较基准收益率为 3.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,549,910.55 15.03 其中：股票 30,549,910.55 15.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 165,942,887.24 81.65 其中：债券 165,942,887.24 81.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,571,159.89 1.76 8 其他资产 3,184,537.70 1.57 9 合计 203,248,495.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,737,680.00 0.95 B 采矿业 - - C 制造业 19,830,216.75 10.80 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 9页 共 13页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 773,696.00 0.42 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,146,337.80 2.80 K 房地产业 1,044,050.00 0.57 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,017,930.00 1.10 S 综合 - - 合计 30,549,910.55 16.64 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600872 中炬高新 167,199 6,116,139.42 3.33 2 002507 涪陵榨菜 190,000 5,893,800.00 3.21 3 601939 建设银行 437,624 3,041,486.80 1.66 4 601009 南京银行 266,100 2,104,851.00 1.15 5 600519 贵州茅台 2,300 1,964,177.00 1.07 6 000651 格力电器 38,573 1,821,031.33 0.99 7 300498 温氏股份 42,800 1,737,680.00 0.95 8 300144 宋城演艺 57,200 1,327,040.00 0.72 9 002557 洽洽食品 50,800 1,309,624.00 0.71 10 000858 五 粮 液 11,900 1,130,500.00 0.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,125,000.00 10.96 其中：政策性金融债 10,017,000.00 5.46 4 企业债券 88,193,539.80 48.04 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 57,624,347.44 31.39 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 165,942,887.24 90.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 127261 PR般阳债 200,000 16,326,000.00 8.89 2 112776 18中海 01 150,000 15,208,500.00 8.28 3 155015 18电投 10 150,000 15,138,000.00 8.25 4 136576 16光控 02 150,000 14,916,000.00 8.12 5 143580 18穗发 01 100,000 10,231,000.00 5.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资前十大证券中的 17国信 01（112516.SZ）的发行人国信证券股份有限公司于 2018 年 6月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（处罚 字[2018]46 号）。我司经研究评估，上述事件对公司经营活动业绩并不产生重大的实质影响，对 其投资价值也没有实质影响。本基金持有该债券经过合理的投资决策审批。 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 80,104.48 2 应收证券清算款 500,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 2,459,292.83 5 应收申购款 145,140.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,184,537.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（人民币 元） 占基金资产净值比例（%） 1 110042 航电转债 6,275,550.00 3.42 2 113015 隆基转债 5,743,087.20 3.13 3 128028 赣锋转债 4,022,300.00 2.19 4 127007 湖广转债 3,848,000.00 2.10 5 113513 安井转债 3,435,419.90 1.87 6 113014 林洋转债 3,171,900.00 1.73 7 113508 新凤转债 1,386,190.00 0.76 8 113012 骆驼转债 1,367,400.00 0.74 9 113019 玲珑转债 1,355,640.00 0.74 10 128030 天康转债 1,092,280.14 0.59 11 123006 东财转债 1,019,220.00 0.56 12 128034 江银转债 360,282.00 0.20 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 报告期期初基金份额总额 180,905,749.21 20,122,528.14 报告期期间基金总申购份额 10,829,186.90 4,730,434.72 减:报告期期间基金总赎回份额 64,509,725.89 3,315,905.94 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 12页 共 13页 报告期期末基金份额总额 127,225,210.22 21,537,056.92 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2019年 1 月 1日至 2019年 3 月 31日 49,624,272.66 - 15,000,000.00 34,624,272.66 23.27 2 2019年 1 月 18日至 2019年 2 月 18日 40,136,243.94 - 40,136,243.94 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 汇添富多元收益债券 2019年第 1季度报告 第 13页 共 13页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富多元收益债券型证券投资基金合同》； 3、《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 4月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |